计量经济学PPT课件

第六章 模型设定 解释变量的选择 第8组 邓紫君 梁焯琪 罗丹彤 骆娴 王晓芳 计量经济学PPT 1 模型设定与设定误差 计量经济学方程的设定包括三个部分 1 选择正确的解释变量2 正确的函数形式3 正确的随机误差项以上三者中任何一部分不正确都会引起设定误差 计量经济学PPT 2 遗漏变量及其后果 遗漏变量 一个重要的解释变量被遗漏在回归方程之外 以下两种情况若出现 就会使解释变量被遗漏 会导致遗漏变量偏误 1 假设初定方程时没有考虑到某个相关解释变量2 假设考虑到某个变量却无法得到数据注意 只要存在遗漏变量 就会使得对估计出的方程的解释和使用不再可靠 导致回归方程中其余变量的参数估计值有偏 计量经济学PPT 3 假设真实的回归模型如下 此处是古典误差项如果X2被遗漏 则回归方程变为 此处 因此 6 2 方程中的解释变量并不是与误差项相独立的 除非遗漏的解释变量与所有被包含的解释变量都不相关 这几乎是不可能的 否则 如果遗漏了一个重要变量 就会违背古典假设 6 1 6 2 6 3 计量经济学PPT 4 如果方程6 1是真实的方程 而我们却估计了方程6 2 那么 什么情况将会发生 我们将会得到有偏的估计量亦即 6 4 对一个两变量模型 Y 0 1X1 2X2 假设遗落解释变量X2有E 1 1 2 1 6 5 1是X2i 0 1X1i i的斜率 表示了X和X之间相关关系系数的函数 记为 f r12 6 5 式中右边的第二部分表示真实值的偏误 计量经济学PPT 5 偏误 2 1 omf rin om om 遗漏变量in 已包含变量除非出现以下两种情况之一 1 遗漏变量的参数真实值等于零 2 已包含变量和遗漏变量不相关 否则 存在遗漏变量偏误 计量经济学PPT 6 不相干变量 遗漏变量和不相干变量对参数估计值的影响 计量经济学PPT 7 模型设定的四个重要准则 我们可以将上述讨论总结为四个标准 以帮助我们决定是否应将一个解释变量包含进入方程 理论 方程中的变量是否有明确的理论意义 t检验 变量的估计系数是否在预期方向上是显著的 3 调整的判断系数 2 当变量加入模型后 调整的R2是否增加 或方程的整体拟合优度是否得到改善 4 偏度 当变量加入模型后 其它变量的回归系数是否显著的改变 如果满足上述四个条件 那么该变量应当包含进入模型中如果没有任何一个条件被满足 模型中不能包含该变量如果仅满足部分条件 那么就需要研究者做出决定 计量经济学PPT 8 误用模型设定准则的实例 P99 COFFEE 9 1 7 8Pbc 2 4Pt 0 0035Yd 15 6 1 2 0 0010 t 0 52 03 5 2 0 60N 25Pbc的系数不显著且符号与预期相反 可能是巴西咖啡缺乏价格弹性 它的参数为0 去掉这个价格变量 回归可得 COFFEE 9 3 2 6Pt 0 0036Yd 1 0 0 0009 t 2 64 0 2 0 61N 25 假设 COFFEE 美国对巴西咖啡的需求量 Pbc 巴西咖啡的价格 Pt 茶叶的价格 Yd 可支配收入由此可得 计量经济学PPT 9 应用准则判断巴西咖啡价格是否应该保留 1 理论 因为巴西咖啡的需求对价格十分不敏感 故剔除该变量在理论上似乎是合理的2 t检验 这个疑似不相干变量的t统计量在任何水平上是不显著的3 调整的判断系数 当该变量剔除后 调整的判断系数增加 意味着该变量是不相干变量4 偏误 当该变量被剔除后 其余变量的参数只是稍有变化 意味着即使除去该变量会造成偏误 也是很小的偏误结论 巴西咖啡确实是缺乏价格弹性 其价格是不相干变量 应剔除实际上 由于在市场上存在其他地区的咖啡 很难相信巴西咖啡的需求不受自身价格的影响 计量经济学PPT 10 巴西咖啡需求的敏感性与其他地区咖啡的价格有关 在模型中加入Pcc 哥伦比亚咖啡的价格 COFFEE 10 0 8 0Pcc 5 6Pbc 2 6Pt 0 0030Yd 4 0 2 0 1 3 0 0010 t 2 0 2 82 03 0 2 0 65N 251 理论 两个价格都应该包含在模型中2 t检验 新变量的t统计量在大多数情况下都是显著的3 调整的判定系数 加入该变量后 调整的判定系数增加 说明该变量是一个遗漏变量4 偏误 尽管有两个参数值几乎保持不变 意味着这些变量与哥伦比亚咖啡的价格存在着很低的