计量经济学 第1章 导论.ppt

计量经济学,手机箱：hbdxlyl,教材孙敬水：计量经济学（第2版），清华大学出版社，2009参考文献1李子奈.计量经济学(第二版).北京：高等教育出版社，2005.2于俊年计量经济学(第二版).北京：对外经济贸易大学出版社2007.3张晓峒.计量学经济学基础(第三版).天津：南开大学出版社，20074王文博.计量经济学.北京：西安交通大学出版社，2004.5赵国庆.计量经济学（第二版）.北京：中国人民大学出版社，2005.6朱平芳.现代计量经济学.上海：上海财经大学出版社，2004.,参考文献7谢识予，朱弘鑫.高级计量经济学.上海：复旦大学出版社，2005.8靳云汇，金赛男.高级计量经济学(上册).北京：北京大学出版社，2007.9李子奈，叶阿忠高等计量经济学北京：清华大学出版社，200010李雪松高等计量经济学北京：中国社会科学出版社，200811白仲林.面板数据的计量经济分析.天津：南开大学出版社，200812高铁梅.计量学经济分析方法与建模EViews应用及实例.天津：北京：清华大学出版社，200613张晓峒.EViews使用指南与案例.北京：机械工业出版社，2007.14易丹辉.数据分析与EViews应用.北京：中国统计出版社，2003.,参考文献15AmemiyaT.AdvancedEconomertrics.Cambridge:HarvardUniversityPress,1985.16GujaratiD.N.BasicEconomertrics,4rded.McGraw-HILL,2001.17HayashiF.Economertrics.PricetonUniversityPress,200018JamesH.Stock,MarkW.Watson.IntroductointoEconomertrics.PearsonEducation.Inc.2003.19JeffreyM.Wooldridge.IntroductoryEconomertrics:AModernApproach.2nded.Thomson,South-Western,2003.20RobertS.Pindyck&DanielL.Rubinfeld.EconomertricModelsandEconomicForecasts.4rded.McGraw-HILL,1998.21VeerbeekM.AGuidetoModernEconomertrics.England:JohnWileyandSonsLtd,2000.,第1章导论第2章一元线性回归模型第3章多元线性回归模型第4章异方差性第5章自相关性第6章多重共线性第7章单方程回归模型的几个专门问题第8章滞后变量模型第9章时间序列分析第10章联立方程组模型第11章面板数据模型,第1章导论1.1计量经济学概述1.1.1计量经济学的产生和发展一、母亲（创始人）：弗里希（P1），挪威人，第一届诺奖得主二、生日：1933（P2）三、为什么生（P2）：对纯定性研究的不满，是乌托邦。四、中国计量经济学的师祖：克莱因，80年诺奖得主1.1.2计量经济学的学科性质,1.计量经济学的含义（P3）一、弗里希定义：弗里希1933年在计量经济学杂志创刊号中写下了一段话：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学一同义语。经验表明，是统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都有是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学”。,二、萨缪尔森、科普曼斯、斯通定义：“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法，对实际经济现象进行的数量分析。”三、本文：计量经济学就是在经济理论的指导下，根据实际观测的统计数据（或以客观事实为依据），运用数学和统计学的方法，借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。四、精简定义：计量经济学是研究经济世界数量上的因果关系的学科。,2.计量经济学与其他相关学科的关系（P4）,1.1.3计量经济学的内容体系（P6）1.从内容角度，可以将计量经济学划分为理论计量经济学和应用计量经济学。2.从学科角度，可以将计量经济学划分为广义计量经济学与狭义计量经济学广义：回归分析、时间序列、投入产出狭义：回归分析为基础。本书指狭义。1.1.4计量经济学在经济学科中的地位克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”,诺贝尔经济学奖与计量经济学55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.Frish（弗里希）J.Tinbergen1973W.Leotief（里昂惕夫）1980L.R.Klein（克莱因）1984R.Stone（斯通）1989T.Haavelmo（哈莫维）2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.Engle恩格尔C.W.J.Granger格兰杰近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,获奖者名单2008PaulKrugman2007LeonidHurwicz，EricS.Maskin，RogerB.Myerson2006EdmundS.Phelps2005RobertAumann，ThomasSchelling2004FinnKydland,EdwardPrescott2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey,1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow,1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade,1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergen,RagnarFrischNorway,JanTinbergentheetherlands,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems,WassilyLeontiefUSA,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies,LawrenceR.KleinUSA,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis,RichardStoneGreatBritain,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures,TrygveHaavelmoNorway,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”,JamesJHeckmanUSA,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice,DanielLMcFaddenUSA,THEBANKOFSWEDENPRIZEINECONOMICSCIENCESINMEMORYOFALFREDNOBEL2003FORMETHODSOFANALYZINGECONOMICTIMESERIESWITHCOMMONTRENDS(COINTEGRATION),CliveW.J.GrangerUK,THEBANKOFSWEDENPRIZEINECONOMICSCIENCESINMEMORYOFALFREDNOBEL2003FORMETHODSOFANALYZINGECONOMICTIMESERIESWITHTIME-VARYINGVOLATILITY(ARCH),RobertF.EngleUSA,1.2计量经济学的基本概念（P8）1.2.1计量经济模型中的变量空间上有差异或者在时间上会发生变化的特征，如果能用数量描述，就是变量。如身高，人口数。模型：,1解释变量和被解释变量解释变量也称自变量，是原因变量；被解释变量也称因变量，其实是结果变量。,2内生变量和外生变量内生变量是由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量的影响，是模型求解的结果。外生变量，即其数值由模型系统之外其他因素所决定的变量，不受模型内部因素的影响，表现为非随机变量，其数值在模型求解之前就已经确定。,3滞后变量与前定变量（P9）所谓滞后变量(laggedvariable)，即变量的前期值。通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量,意即在求解以前已经确定或需要确定的变量。,1.2.2计量经济学中应用的数据1.时间序列数据(timeseriesdata)时间序列数据是同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的统计数据。时间序列数据也称为时序数据或动态序列数据，它描述的是同一统计单位的某一指标水平在时间纵向上变化的情况。时间序列数据可以是时期数据，也可以是时点数据。2.横截面数据(cross-sectionaldata)横截面数据是同一统计指标，同一时间(时期或时点)按不同统计单位记录形成的统计数据。时间序列数据与横截面数据比较，其区别在于组成数据的排列标准不同，时间序列数据是按时间顺序排列，横截面数据是按统计单位排列。,3.混合数据(paneldata)混合数据也称面板数据，指既有时间序列数据又有横截面数据,即在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据。例如如全国各省市不同年份的经济发展状况的统计数据，这些都是混合数据。4.虚拟变量数据(dumbdata)在计量经济学中，我们把反映定性因素（或属性）变化，取值为1或0的人工变量称为虚拟变量。一般取0或1，通常以1表示某种状态发生，以0表示该种状态不发生。数据的来源：国家统计局的中国统计信息网(wwwstatsgovcn)等获得研究用的数据。,1.2.3参数及其估计准则（P11）参数，即模型中表示变量之间关系的常系数。它将各种变量连接在模型中，具体说明解释变量对因变量的影响程度。计量经济模型中的参数一般是未知的，需要根据样本信息去加以估计。通常选择参数估计式时应参照无偏性、最小方差性、一致性等准则。1.2.4计量经济模型1.计量经济模型的形式及其构成要素所谓模型就是对真实现象的一种近似表示或模仿。建立模型的目的在于对真实现象进行解释、预测和控制。经济模型是指对经济现象或过程的一种数学模拟，即经济现象的表示或模仿。,计量经济模型是对真实经济现象的一种近似或模仿，用由变量组成的代数式表示。例如，产出是由资本、劳动、技术等投入要素决定的。可以用如下随机数学方程来描述：,计量经济模型有多种形式，根据研究的对象和内容不同，计量经济模型有微观计量经济模型和宏观计量经济模型。根据表现形式不同，计量经济模型有些是单一方程模型，如(1.2.3)式的生产函数模型；有些是联立方程模型，如克莱因战争间模型：,模型1.2.5中包含有因变量或被解释变量Y、自变量或解释变量X、参数b和随机误差项u及方程的形式f()等四个要素。Y、X、b、u也可以是向量形式。随机误差项u是一个随机变量，用于表示模型中尚未包含的影响因素对因变量的影响。,参数b是模型中表示变量之间数量关系的常系数，它将各种经济变量连接在计量经济模型之中，具体说明解释变量对因变量的影响程度。方程的形式f()就是将计量经济模型的三个要素联系在一起的数学表达式，如果以中国1980-2003年间总产出(用国内生产总值GDP度量，单位为亿元)，劳动投入(用从业人员度量，单位为万人)，以及资本投入(用固定资本度量，单位为亿元)的数据为样本，就可以估计得到如下关系：,这就是实证的计量经济模型。斜率系数0.80686表示劳动投入每增加一个百分点，平均产出将增加0.81%。类似地，资本投入每增加一个百分点，产出将平均增加0.73%。两个弹性系数之和为1.54，表明中国经济的特征是规模报酬递增的。,2.计量经济模型的特点与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点：(1)经验性；(2)随机性；(3)动态性。,1.3建立与应用计量经济学模型的步骤1.3.1建立模型首先根据经济理论分析所研究的经济现象、找出经济现象间的因果关系及相互间的联系。其次，按照它们之间的行为关系、选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系。理论模型的设计主要包括三个部分：即选择变量、确定变量之间的数学关系，拟定模型中的待估参数的数值范围。1.3.2收集数据建立了模型之后，应该根据模型中变量的含义、口径，收集并整理样本数据。样本数据质量直接关系到模型的质量。,在实际使用数据估计模型之前，需要对数据做预处理，初步把握样本数据的一些统计特征，包括描述性统计、平稳性检验、协整分析和因果关系分析等。1.3.3估计参数通过样本观测数据，经过实际估计所得出的参数数值称为参数的估计值。对于单一方程模型，最常用的是普通最小二乘法，还有广义最小二乘