《保险学》第二章 保险制度

保险学,Page2,第二章保险制度,一、保险的本质（一）什么是保险1、保险的定义保险是一种以经济保障为基础（目的）的金融制度安排。它通过对不确定事件发生的数理预测和收取保险费的方法，建立保险基金；以合同的形式，由大多数人来分担少数人的损失，实现保险购买者风险转移和理财计划的目标。注意：书上对于保险的各种定义中，“补偿”与“给付”，“保险费”与“保险金”。,Page3,2、核心要点保险的本质特征：经济保障；经济保障的基础：数理预测和合同关系；经济保障的费用：投保人所缴纳的保险费所形成的保险基金；经济保障的结果：风险的转移和损失的共同分担；由经济保障的作用衍生出保险的金融中介功能。3、区分：保险与赌博损失的参与性和客观性；投机风险与纯粹风险。,Page4,案例2.1：保险的功能与作用,98年盛夏的洪灾使位于洞庭湖畔的某县蒙受了建国以来最大的灾难。从6月份开始，在长江、澧水、洞庭湖水的夹击下，该县400公里长的防洪大堤就开始处于险情之中。其中，某乡6657户农户中的6549户的财产都受到了不同程度的损害，重建家园的工作相当艰难。由于资金紧缺，寒冬来临时，人们的生活遇到了较大的困难。该乡曾向平安保险投保：4月，由乡保险代办站为全乡农户代投农村家庭财产保险，每户缴费7.5元，保额为2500元。同年12月8日，平安保险公司一次性支付给该乡受灾投保农户赔款及各种开支费用共计人民币380万元，户均580余元。这笔款项对正处于冬天里的灾民来说，无疑是雪中送炭。,Page5,分析：我国是自然灾害发生最频繁的国家之一，各种自然灾害发生频率高，波及范围广，不但给人民的生命财产造成严重的威胁，而且在遭遇重大自然灾害时，整个国民经济也会受到影响。保险不仅为遭灾的个人和家庭提供经济补偿，而且保证了灾害过后社会生产的持续进行，从而起到稳定国民经济发展的作用。启示：本案例可体会到保险的基本职能及在国民经济中的作用。1、保险的基本功能是分散风险和经济补偿。2、保险也有利于国民经济持续稳定的发展。3、保险还有利于社会的稳定。,Page6,（二）可保风险的条件对保险人而言，适合承保的风险为可保风险，满足条件为：1、经济上可行；2、独立、同分布的大量风险标的；3、损失的概率分布可被确定；4、损失可被确定和计量；5、损失的发生具有偶然性；6、特大灾难一般不会发生。现实中也并非一定要遵循上述定义，如英国劳合社承保某些名人的特殊风险辨证理解上述可保风险概念！,Page7,案例2.2：恐怖活动：对保险的重新思考,2002年10月12日，印度尼西亚旅游胜地巴厘岛连续发生两起炸弹爆炸事件。造成近200人死亡、300余人受伤的惨剧。死者中包括新加坡的四名橄榄球运动员，他们购买过保险，然而不幸的是，保险单中都将恐怖活动作为除外责任。“911事件”后，全球各再保险公司纷纷宣布，不为保险公司提供因恐怖活动造成伤亡的再保险；原因在于无论从恐怖袭击造成的损失的严重程度还是从发生频率来看，这种风险都是难以衡量的。如此一来，主要靠再保险公司分担承保风险的普通保险公司自然只能将恐怖袭击列为除外责任。,Page8,启示“9.11”事件中纽约世贸中心遭受恐怖袭击对于世界保险业来说，无论在财务方面（死亡及失踪人口2,600余人，直接损失400亿美元以上，间接损失更多），还是在心理承受方面，都是一次重创。全球保险公司合计赔付超过500亿美元，随着恐怖活动愈演愈烈，给无数无辜者造成威胁及对整个社会经济的巨大破坏作用，使得人们开始重新认真考虑保险所扮演的角色。,Page9,二、保险的经济学基础（一）保险需求1、保险需求的效用分析借用效用函数及期望值的概念：效用函数表示消费者从商品中获得的满足程度（U）和既定财富水平（W）之间的关系的函数。假设消费者是理性人、且是人群中占绝大多数的风险回避者，其效用函数有如下特征：对财富的一阶导数为正，二阶导数为负，即，财富增加，消费者总效用上升，边际效用递减，效用函数为严格凹函数。,Page10,风险回避者的效用函数,A,B,D,C,对风险回避型投资者，满足期望效用（VNM期望效用函数）小于期望值的效用。在图中表示，即对于拥有风险回避型效用函数的人，有D点纵坐标（即为期望效用）小于C点纵坐标（期望值的效用）图中，A（x1,u(x1)），B（x2,u(x2)）。,U(x),x,Page11,某人的效用函数为U(W)，其财富值W预计以p的概率发生L的损失。如果投保，将缴纳保费pL（假设为精算纯保费，损失期望值为pL)，损失时获得L的赔付。如果投保，损失可以得到保险公司赔付，则期望效用为：EUI=pU(W-pL-L+L)+(1-p)U(W-pL)=Up(W-L)+(1-p)W如果不投保，损失自己承担，则期望效用为：EUNI=pU(W-L)+(1-p)U(W),根据“风险回避型效用函数，满足期望效用小于期望值的效用”，很容易知道：EUIEUNI。其经济含义为：只要保险公司按精算纯费率提供保险产品，消费者进行充分投保后的期望效用总是大于不投保时的期望效用。伯努利定理,Page12,这还说明：保费在精算纯保费之外存在一定的上升空间，即根据不等式：EUIEUNI，可知EUI-EUNI（假设=K）0，这表明，在实际中保险公司即使收取比精算纯保费高出一定比例的保费（只要比K值小），对于消费者来说，这一效用不等式也成立，高出的部分通常称为附加保费。合在一起称为保险费用，即保费。,Page13,Page14,2、影响保险需求的因素（简要）（1）风险因素无风险无保险，随着科技的发明、经济的发展和社会的进步，不确定因素大大增加，对保险的需求将不断扩大。（2）消费者的效用函数一般而言，风险厌恶者有更大的保险需求。（3）价格因素（4）经济因素收入水平；利率（对寿险影响明显）等等。（5）人文社会环境因素中国传统的儒家文化使家庭保障极为发达，不利于保险推广。（6）政策因素收入分配、金融、财政以及社会保障政策等都对保险需求产生影响。,Page15,（二）保险供给（简要）1、可保风险与保险产品定价尽管最终的市场价格由保险市场供求力量决定，但保险人一般需要根据自身情况制定一个初始的保险产品价格。保险价格的确定，即，保险费率的厘定，是保险精算的重要内容。,Page16,2、影响保险供给的主要因素（简要）（1）社会可用于经营保险业的资本量；（2）整个社会对于保险产品的市场容量保险需求；（3）保险的市场价格；（4）互补品和替代品的数量；互补品：各种强制性险种最为明显，如车险和汽车业的发展，房险和购房者的数量等；替代品，如各种保障福利制度等（5）保险的经营技术和管理水平，包括组织机构的效率；（6）制度、政策环境监管制度、保险税收政策等（7）保险人才的数量和质量精算师、承保员、理赔员、风险评估人员等,Page17,（三）保险市场的供求规律1、一般供求规律2、供求规律在保险业作用的特点消费者的心理或者市场行为引致保险供求曲线变异（1）逆向选择：隐藏信息信息不对称设计保单的要求（2）道德风险：隐藏行为设立免赔额、共保、限额保险以及费率调整等,Page18,三、保险业的产生与发展（简要）（一）产生最早类似保险的实践在公元前3000年的中国，现代保险起源于欧洲中世纪末期的海上保险。财产保险先于人身保险，海上保险早于陆上保险（重要）。海上保险：共同海损说、海上借贷说；火灾保险：1667年，尼古拉巴奔创立了世界第一家火灾保险公司人寿保险源于海上奴隶交易，转向船长和船员及旅客。1693年爱德华哈雷编制了第一张完整的生命表，1762年英国成立了世界第一家人寿保险公司伦敦公平保险公司。,Page19,（二）现代保险业的发展1、发展特点随着国民经济的增长而不断增长；随着风险种类的增加而不断扩大新的险种；随着投保人的需求而不断改进保单设计；保险金额日益巨大，保险索赔额增多；再保险业务迅速发展，保险业日益国家化；保险业的金融中介功能日益增强。,Page20,2、发展动因社会对保险的需要；促进资源最优配置，提高经济效率，为其他部门发展提供大量资本，为经济发展创造稳定环境个人对保险的需要；安全需要和个人理财厂商对保险的需要；企业财产、人员安全、雇员忠诚等风险均可投保,Page21,3、保险业发展趋势随着社会的进步，新的风险逐步识别，可保风险的内容和范围不断变化，新的险种不断由保险人设计出来；随着高新技术不断发展，高技术的新险种必将不断出现；随着生活节奏的加快，人们越来越钟情于“一站购买”，综合保险将日渐盛行，金融一体化趋势日益明显；为在更大范围内转移风险，再保险业务不断创新发展的基础上，保险期货、保险期权、自保公司等在内的另类风险转移方式(AlternativeRiskTransfer,ART)快速发展，保险业与资本市场的联系日益紧密。,Page22,4、我国保险市场现状（略）改革开放初期，全国只有中国人保一家保险公司；截至目前（2015年9月），全国共有保险集团公司11家，82家人身险和71家财产险保险公司，再保险公司11家，群雄争霸；保险资产管理公司21家。截止2013年一季度，保险专业中介机构2520家，兼业代理机构20余万家，营销员300余万人。按照保费收入来排名，截止2013年，中国在全球最大保险市场中的排名提升为第4位，仅次于美国、日本和英国。,2014年，原保险保费收入20234.81亿元，2013年为17222.24亿元，2007年仅为7035.76亿元，年均增速16.29%，大大高于GDP的增长速度。但总体上，我国保险业的发展仍远远落后于世界水平。保险深度=总保费收入/GDP，截止2013年约3%保险密度=总保费收入/总人口，截止2013年约1300元/人截止2013年，我国的保险深度排名世界第46位，保险密度排名第61位。,Page23,我国保险业实行分业经营，寿险业发展速度高于非寿险业务。,Page24,Page25,四、保险的基本分类（重要）,Page26,案例2.3：劳合社,1688年，爱德华劳埃德在伦敦泰晤士河畔开了一家劳埃德咖啡馆。由于地理之便，劳埃德咖啡馆成为人们交换航运信息、购买保险以及交谈商业新闻的场所。由于当时通讯十分落后，准确的消息对于商人们来说是无价之宝。劳埃德为了招揽更多的客人来其咖啡馆，于1696年出版了一张小报劳埃德新闻，每周出版三次，共发行了76期，使其成了航运消息的传播中心。后来，咖啡馆的79名商人每人出资100英镑，于1774年租赁皇家交易所的房屋，在劳埃德咖啡馆原业务的基础上成立了劳合社。,Page27,英国议会于1871年通过了一个法案，批准劳合社成为一个保险社团组织，劳合社通过向政府注册取得了法人资格，但劳合社的成员只能限于经营海上保险业务。直到1911年，英国议会才批准劳合社成员可以经营包括水险在内的一切保险业务。历史上，劳合社的SG保单适用数百