项目风险管理总复习(计算部分)PPT演示幻灯片

(P90-96)1。线性损益分析1)概念：指销售收入与销售额、销售成本与销售额之间的关系为线性的情况下的损益分析。2)关系：项目总收入：销售项目总成本：项目总利润：3)表达式：图表法、BEP、销售收入、销售收入、销售成本、变动成本、固定成本、Q销售额、2、分析法：在盈亏平衡点上，销售收入等于销售成本。也就是说，PQ=wQ F盈亏平衡限额：盈亏平衡销售收入：生产负荷率：盈亏平衡价格：盈亏平衡点单位产品变更成本：考虑税务因素分析(扣除)，3，例1生产项目有两个选项。年度设计生产能力、产品单价、变更成本、税率和年度固定成本两个选项分别为：选项1:=90000，p=45元。W=18元，r=9元，F=81万元，方案233，360=8.5万件，p=45元，w=16元，r=9元，F=96，000元。尝试比较两种方案的年最大利润、产量赤字/盈余限额和生产负荷率。当产品价格降至p=37元时，两种方案的年最大利润、盈亏极限和生产负荷率将如何变化？非线性损益分析1)概念：指在实际项目管理中，由于许多政策变化、使用要求等环境变化的影响，项目的销售收入与销售额、销售成本与销售额之间的关系不是线性的损益分析。2)关系：假设非线性销售收入函数和销售成本函数用一元二次函数表示：销售收入函数：销售成本函数：盈亏平衡点：盈亏平衡点的极限是：最大利润：5，例2有一个工业产品项目。根据历史数据预测，单位产品价格为，单位产品变动成本w=1000元，固定成本F=10万元，拟生产规模为每年130件。试着对这个项目进行收支平衡分析。(P99-100)1。概念：随机风险是指这样的风险，在这些风险中，不仅它们出现的各种状态是已知的，而且这些状态出现的概率(概率)也是已知的。估计标准：随机风险通常根据最大回报和最大预期效用来估计。应用：例3一家制药厂想生产两种新药，a和b，但由于资金和市场的限制，只能生产其中一种。如果两种新产品销售良好的概率是0.7，销售不佳的概率是0.3。两种产品的年收入值如表4-2所示。哪种新药适合生产？假设两者的生产周期为10年，新药甲的投资为30万元，新药乙的投资为16万元。管理决策曲线如图4-5所示。一家公司想投资两种产品A和B，但受资本和销售的限制，它只能投资其中一种。如果两种新产品销售良好的概率是0.7，销售不佳的概率是0.3。这两种产品的年收入值如下表所示。我们应该投资哪种新药？假设两者的生产周期为10年，新药甲的投资为30万元，新药乙的投资为16万元。管理决策者的效用函数是U=log(51 x)，其中x是收入值。注意：不考虑折扣。两种产品的年收入表：9、3。不确定性风险估计(P100-103)1。概念不确定性风险是指不仅出现各种状态的概率未知，而且无法完全确定的风险。2.以下标准1)等概率标准(根据预期效用值的最大选择)概念：等概率标准是项目经理认为的概念，因为不可能确定每种自然状态发生的概率，假设某一状态比其他状态更可能发生是没有意义的，每种状态发生的概率是相等的。(2)公式：其中，PI-产品销售情况发生概率，SI-产品销售情况，人工智能-项目计划，CJ-项目后果，U(人工智能)-每个项目计划的预期效用值，10，2)乐观准则(也称为大，中，大)思想：选择该准则的项目经理对项目前景持乐观态度，愿意争取每一个获得最佳结果的机会。(2)公式：公式中的每个符号与之前的含义相同。(3)悲观标准(又称“小、中、大”)思想：选择这一标准的项目经理对项目前景悲观，谨慎，想到最坏的情况。一般来说，最差的结果是从各种备选项目中选出的，然后从许多结果中选出最好的一个。(2)公式：公式中的每个符号与之前的含义相同。(1)折衷标准的思想(也称为悲观/乐观混合标准):选择该标准的项目经理对项目前景的态度介于乐观和悲观之间，他们主张折衷平衡，因此引入了折衷系数。是的：公式中每个符号的含义和以前一样。5)遗憾(困难)原则原因：由于项目的复杂性和动态性以及项目管理人员的不同风险理念，最终的项目选择可能不是最好的，即最终的项目收益可能不是最好的。(2)概念：项目的计划收入与项目的理想收入之间存在差异，这种差异成为后悔值。总的来说，这意味着。公式：根据项目方案后悔值最小的原则，公式中所有符号的含义与以前相同。6)结论：悲观原则：“小取大”，即项目经理对风险持保守态度，害怕承担更大的风险。乐观标准：“大中取大”是指项目经理具有冒险的风险观，敢于承担更大的风险，并有良好的决策环境。后悔原则：项目管理人员更注重风险和后果。为了生产高科技产品，有三种建设方案：大、中、小工厂。产品的利润不仅与生产规模有关，也与市场的繁荣有关。相关信息如下表所示(单位：万元)。根据以上信息，如果你是项目经理，你如何评估项目风险以实施科学决策？试算：(1)在等概率原则下，应该选择哪种方案？(2)在后悔原则的条件下，应该选择哪种方案？贝叶斯概率方法(p103-106)概念：贝叶斯概率方法：对项目进行越来越广泛的调查和研究或统计分析后，估计项目风险的方法。(2)思路：贝叶斯概率方法利用概率论中的贝叶斯公式来改进风险后果发生概率的估计。这种改进的概率称为后验概率。(3)公式：根据贝叶斯公式，风险后果的后验概率为：设置实验e的样本空间S。如果a是e的事件，是s的除法，P(A)0，P(0)(I=1，2，n)，则：15，例6电子设备制造商使用的部件由三个部件制造商提供。根据过往的纪录，我们有以下的数据：这三间工厂的产品在仓库内混合均匀，没有明显的标记。寻求：1)在仓库中随机挑选一个组件，这是有缺陷产品的概率；2)在仓库中随机抽取一个组件。如果知道部件有缺陷，为了分析产品来自哪个工厂，要求三个工厂分别生产产品的概率是多少，并找出具体的概率。层次分析法，又称层次分析法，由美国学者在20世纪70年代提出，并广泛应用于经济学和管理学。优点：无法量化的风险按照排放的顺序相互分离。2.解决问题的步骤：1)确定评价目标，确定项目评价标准，并根据评价目标和标准构建层次结构模型；(1)分层子结构类型：a)完全相关结构的上层的每个元素与下一层的所有基本B元素完全相关；b)完全独立结构的上层上的元件应该彼此独立，并且都具有不相关的下层元件；c)混合结构既不完全相关也不完全独立。(2)分层子结构模型：a)目标层次：最高层次，或理想结果层次，指决策问题所追求的总体目标；b)标准层(因素层c)计划层(对策层):指决策问题的可行计划。*应注意分层子结构：a)层之间的元素连接用弧线表示，同一层的元素之间没有连接；b)上层元素与下层元素之间具有主导关系；c)下部元素对上部元素有贡献。(18)、(2)所有判断矩阵都是用二比二比较法构造的。(1)判断尺度判断尺度表示元素对元素相对重要性的定量尺度，如表5-2所示，表5-2成对比较的判断尺度，19，和(2)判断矩阵判断矩阵是用上层元素Hs作为判断标准，通过下一层元素的成对比较确定的元素值。例如，在Hs准则下，有一个N阶的判断矩阵，其形式如表5-3所示，从判断准则Hs的角度来看，即从表5-2来看，判断矩阵中的元素Ai相对于元素Aj的重要性，可以看出判断矩阵A有：Aij 0；共同执行活动=1/aji；aii=1 .3)确定项目风险要素的相对重要性在应用层次分析法进行评价和决策时，需要知道人工智能在项目风险中的相对重要性，即人工智能在项目风险中的权重。计算分析步骤如下：计算判断矩阵a的特征向量W。首先确定判断矩阵的特征向量W，然后归一化得到相对重要性。(2)一致性判断a)原因：在判断系统元素的相对重要性时，不可能完全而精确地判断Wi/Wj比率，因为操作主要基于专家的隐性知识，而只能进行估计。因此，必须进行兼容性和错误分析。b)如果矩阵a是完全兼容的，它应该是；如果不兼容，则可以应用该关系来定义偏差兼容的程度。如果相容性指数是c.i，则存在：其中是判断矩阵a的最大特征根。算法如下：表达式矩阵的第I个分量。一致性指数定义为：公式中的置信区间是一个随机性指数。当它们一致时，C.R.=0当它们不一致时，它们通常存在，所以c.i.0。因此，它们通常可以根据c.i.0来判断。如何测量c.i .萨蒂构造了最不一致的情况，即不同n的比较矩阵中的元素以1/9，1/7的方式被赋值。1，7，9个随机提取，100-500个子样本用于不同的n，计算一致性指数，然后获得平均值，记录为c . r .结果如下表5-4所示。表5-4随机性指数c. r .值，23，如果一致性指数C.R.0，则判断矩阵的一致性被认为是可接受的，并计算权重向量。4)综合重要性计算计算条件：计算每一层要素对上层Hs的相对重要性后，可以从上到下计算每一层要素对整个系统的综合重要性，并对所有项目风险因素(或备选方案)进行优先排序。假设第二层是层a，具有m个元素A1、a2，am，其对整个系统的重要性是a1，a2，我分别是。第三层是层B，具有n个元素A1、A2.An，它们相对于ai的相对重要性分别是，那么层B的元素Bj的综合重要性是：即，下层的元素J的综合重要性是上层的综合重要性的加权和。b层所有元素的综合重要性如表5-5所示。表5-5综合重要性计算表25例7小型国有企业有两个重要的重组计划：合资或股份制。该项目确定了三种风险：经济风险、技术风险和社会风险。经济风险主要指国有资产的损失。技术风险主要指在职和退休工人的原始安排。现在要求政策制定者回答的问题是，哪个重组计划风险更大？(P131-134)1。模糊与项目风险评估：(1)提出理由：在项目风险评估中，有些现象或活动界限是清晰的，有些东西是模糊的。前者可以用普通集合来表示，而后者只能用(2)应用领域：自然科学、社会科学和管理科学的各个领域。2.模糊综合评价：(1)评价：评价是指根据规定的评价条件，对评价对象的优劣进行比较和判断。(2)综合：综合是指评价条件包含多个因素。(3)综合评价：综合评价是对受多种因素影响的评价对象进行综合评价。模糊综合评价的思想是综合考虑各风险因素的影响程度，并设定权重来区分各因素的重要性。通过构建数学模型，计算出风险等级的各种可能性程度，其中最高可能性是风险等级的最终确定值。(5)模糊评价的具体步骤：选择评价因子，形成评价因子集；(2)根据评价目标的要求，分类，建立备选集；(3)独立评估各风险因素，建立判断矩阵；(4)根据各风险因素的影响程度，确定其相应的权重；(5)运用模糊数学运算方法确定综合评价结果；根据计算分析结果确定项目风险等级。(6)请参见特定应用的示例。一座城市新建了一家服装厂，研究产品发展方向有两种选择：一种是生产西服，另一种是生产牛仔裤。有四种销售前景：非常好，好，不太好，不好，相应的年收入如下表所示。为了有效评估风险，工厂对部分消费者进行了调查，并分别从舒适性、耐磨性和美观性方面对这两种服装进行了评估。因此，30%的顾客认为舒适是最重要的，30%的顾客认为耐磨是最重要的，40%的顾客认为美观是最重要的。就牛仔裤的舒适度而言，30%的人认为它很好，60%的人认为它很好，10%的人认为它不是很好，没有顾客认为它不好。同样，对耐磨性和美观性进行了研究，具体数据如下表所示。询问哪个计划的生产风险最低。成本偏差分析方法(净收益法)定义了将实际完成的项目工作与计划项目进行比较，以确定项目在成本支出和时间进度方面是否满足原计划要求的方法。(2)用这种方法计算和收集三个基本数据，即计划工作的预算成本(BCWS)、完成工作的实际成本(ACWP)和完成工作的预算成本(BCWP)。(1)在项目成本估算阶段编制项目资金使用计划时，确定BCWS BCWS计划工程预算成本。它是项目进度时间的函数，是一个累积值。它随着项目的进展而增加，并在项目完成时达到最大值，即项目总成本。如果以时间为横坐标，以费用为纵坐标，费用一般为S形，通常称为“S曲线”。(2)实际完工成本(ACWP)ACWP是项目进度期间完工工程的实际计量结果，也是进度时间的函数，是一个累积值，并随项目进度而增加。(3)完工工程预算成本(BCWP)BCWP是根据单位工程预算