陈平--超越新古典均衡陷阱ppt课件

超越新古典经济学的均衡陷阱：后危机时代理论和方法的新思维,陈平自号“眉山剑客”，别号“寂寞求错”pchen复旦大学新政治经济学中心北京大学国家发展研究院人大经济学院讲座2015年11月9日,1,方法论和范式的变革,线性（直线）非线性（曲线）单向因果（消费拉动）多向互动（战争-技术-投资-生产-消费-外贸）均衡（趋同）非均衡（变异）稳态非稳态（时变）单体（代表者模型）群体和多体简单（微观宏观）复杂（多层次，多中心，网络）观念：优化=趋同=普适价值演化=多样=多元竞争共存决策：以不变应万变（自由化，自我中心，英美模式，规则主导）因时因地制宜（知己知彼，实事求是，多元文明，战略思维）,2,新古典：（小）半部经济学惑天下,北宋宰相赵晋的传说：“半部论语治天下”新古典的小半部经济学：看不见的手=自稳定市场只见负反馈，无视正反馈微观经济学：只有个人理性，没有群体行为；只允许单稳态均衡，排除多均衡；只允许线性可积模型，排除非线性不可积模型。有效市场假说只见噪声微扰，不见波动和混沌供求平衡论：只有消费者（借贷者）视角，没有生产者（放贷者）视角；宏观经济学：只有封闭经济的均衡，没有开放竞争的多样性；只有总量，没有结构，没有历史。金融经济学：只有个体（代表者模型），没有群体（追涨杀跌的社会心理学）制度经济学：只有分工、交易，没有协作、战争；只有经济，没有政治、历史、生态、文化资源配置：只有利润（成本）指标，没有生态（资源）、社会（分配）、安全（政治+军事）、文化（社会，道德）指标,3,历史检验：新古典经济学的均衡陷阱,休克疗法：“一般均衡论”和转型大萧条东欧与中国的“短缺经济”硬约束和宏观紧缩压缩需求，还是软约束和双轨调整发展供给？美国金融自由化：降低交易成本，还是集中放大风险？市场最佳配置资源？大萧条，2008金融危机，各国的股市泡沫、房地产泡沫，经济中心的变迁，大国兴衰危机前：迷信“看不见的手”：有效市场论+微观基础论+零交易成本放任市场自由化加剧集中垄断+虚拟经济泛滥战后最大金融危机危机中：迷信”IS”曲线：货币扩张+零利率+拉动消费利益集团阻碍结构改革美欧日的富国困境危机后：利率自由化零利率通缩：流动性陷阱，还是结构陷阱？,4,十字路口的中国经济：制度趋同还是多样创新？,重走西方道路：圈地运动+出口依赖+福利分化生态危机，金融挤出实业，依赖外来劳工遵循美国主导的国际分工体系富国困境，还是中等收入陷阱？坚持探索中国道路，创建后美国时代的国际分工体系：土地私有化沿海超大城市房地产泡沫+教育不平等农村空巢+大城市贫民窟？城乡对流，产业分区，经济-生态-社会和谐发展经济决策：跨国资本主导？国家战略主导？发展战略：敌退我退，还是敌退我进？自废武功（压缩产能），还是发展升级（开发内地，占领制高点）？均衡思维，维持西方主导的现状；还是非均衡演化，发展多元共生的新世界？,5,时代变迁和规范变革,西方停滞、东方崛起，和世界文明的多样演化超越西方中心论的历史发展观人类社会的发展是趋同，还是多样？达尔文生物演化论对牛顿机械论的挑战普里戈金的非平衡态物理学和演化生物学、演化经济学、演化心理学分析科学的局限和整体思维、复杂系统的崛起检验、修正、和挑战新古典经济学的线性均衡模型经济学流派的对话和交锋互斥还是整合？凯恩斯的梦想：仿效爱因斯坦，发展（非均衡的）统一理论,6,新古典经济学的思想倒退和方法片面,斯密的基本矛盾：（斯密定理）分工受市场规模限制抑制（斯密假设）“看不见的手”分工+贸易协作斯密问题：财富的本质霍布斯：财富=权势？斯密定理的发展生态经济学（马尔萨斯）+政治经济学（马克思）新古典经济学的供求均衡抛弃斯密定理假设资源无限消费主义生态危机新古典数理经济学的线性静态均衡模型否定人的社会性、复杂性、和动态呢行为统计学的回归模型削足适履扭曲市场行为和政府政策,7,新古典经济学的方法论局限,思想上：线性-静态-均衡理论（微观的阿罗模型，宏观动态一般均衡的卢卡斯模型，金融计量的弗里希噪声驱动模型和布莱克-苏尔斯方程压倒非线性-动态-非均衡模型（希克斯、萨缪尔逊、古德温、熊彼特、哈耶克）排除经济不稳定性、周期波动、和生命周期的存在封闭系统（零交易成本）的永动机乌托邦模型方法上：格兰杰误导计量经济学离散时间否定连续时间，否定频谱分析，否定混沌数学用矩阵代数抵制微分方程计量经济学处于牛顿前的时代观察参照系：FD滤波器：百分增长率=高频噪声放大器计量炼金术=地心系模型,8,我们对经济观察和经济理论的突破,经济学的哥白尼问题：发现相对优越观察参照系：HP滤波器=中期商业周期的观察窗户（对比FD滤波器=短期投机）发现经济混沌和生灭过程的理论基础经济学的开普勒问题：逻辑斯蒂小波比周期波（谐振子模型）或白噪声（随机游走）更好描写经济行为的生命周期经济学的牛顿问题（决定论的运动方程）、薛定谔问题（宏观组元的大数原则）和麦克斯韦问题（统计物理的运动方程）振子和群体经济混沌的软边界振子+群体行为的生灭过程（均值连贯过程）经济动力学的生态-物理基础,9,心路历程：观察、问题、方法从斯密到毛泽东东西方的文明分岔,重新发现斯密定理：市场分工受市场规模限制太原重机厂的调查（1968），土地战争和商业战争的不同模式（广积粮和控制商道），小农与大农经济劳动分工的两种模式：节约资源还是节约劳力？（1979-1980）经济演化的不同模式文化、资源与学习战略（1987）斯密悖论：市场规模与完全竞争的矛盾分工+贸易不可能实现市场均衡生态约束比预算约束更基本,10,非线性动力学、非平衡态物理学、理论生态学和复杂经济学,发现经济（货币）混沌（1985-88），检验经济学模型支持哈耶克的内生货币理论（1988），熊彼特的生物钟=色混沌（1996），否定弗里德曼的外生货币论发现色混沌（1996）质疑有效市场理论发现弗里希模型是永动机（1999）否定噪声驱动模型发现科斯零交易成本世界=永动机质疑交易成本理论（2007）推广大数原理应用生灭过程质疑微观基础论（2002）发现布朗运动的爆炸性质质疑期权模型发展高阶矩表象和时变转移概率诊断金融危机发展经济的非平衡统计力学（2014）提出代谢增长论（2015）质疑内生增长论和外生增长论发展经济学的一般理论整合各派经济学,11,经济学新思维的三个视角：经济学的特殊与一般,历史经验的比较分类、案例归纳、和演化趋势发展马克思的历史唯物论和文化人类学的文化唯物主义从非平衡态物理学到复杂系统科学：新古典经济学是封闭系统的优化理论，复杂演化经济学是开放系统的耗散结构理论在化学反应和生态人口动力学的应用和发展定量分析的参照系和基本问题：经济学的哥白尼问题（HP滤波器）+开普勒问题（小波模型）+牛顿问题（软边界振子）+麦克斯韦问题（生灭过程的转移概率）实现凯恩斯的梦想：非平衡态经济学的非欧几何,12,探索经济复杂性的四个阶段,试用非线性动力学和非平衡态物理学的新方法，重头分析经济学的时间序列发现经济混沌探索经济混沌的含义（1984-1996）重新检验新古典经济学基础模型的经验和理论基础否定均衡框架的基本假设（1999-2005）重建经济学理论的一般框架（2005-2015）重新检讨历史真相，重建世界文明多样演化的历史观（2008-现在）,13,新古典经济学的基本问题,空想市场经济理性人假设孤立人贪得无厌违背生理学和演化心理学规律完全信息=理性预期要求无穷大能量+无穷快计算机违背物理学定律内生增长论知识积累规模递增违背生态学规律分工+交换没有创新违背化学反应规律,14,出路：颠覆还是整合经济学理论？,使得建立在人类知识共同基础自上？即符合物理、化学、生态环境、生物生理、心理文化、历史路劲的基础上构造大统一理论，吸收各派经济学的合理内核？我们的探索：大有希望！为什么？非线性有线性近似有界优化非均衡可用移动的局部均衡简化多样化特例分类：英美模式+德日模式+北欧模式+中国模式,15,新古典微观经济学的方法论问题,线性效用函数假设凸函数“贪得无厌”违背生理学规律：吸收能力有限，生命有限必然有非线性生存的上限与下限假设1维空间排序理性人失去演化能力违背生物演化规律必然是高维空间（福禄寿喜情）假设标量场（价格）足以优化资源分配违背物理学原理：电磁场是向量场，引力从标量变为张量场违背生物-物理规律人是生物生物是能量耗散的开放系统不能维持能量守恒的封闭系统的哈密顿（优化）体系,16,自稳定市场的数理模型:线性供求曲线单均衡+白噪声,17,新思维下的新图像:非线性供求曲线多均衡复杂周期（色混沌）+危机（相变）+噪声,18,计量经济学的基本问题,回归分析的基本前提不存在经济复杂系统不是可积系统统计学应用的前提不存在经济是非稳态系统静态概率分布函数不存在：相信“看不见的手”=有效市场=高斯分布=均值存在+方差有限主张行为经济学=失衡市场=胖尾分布方差无穷大，双峰分布均值不存在错误坐标参照系=FD滤波器=漂白器=高频噪声放大器滤掉（低频）信号，放大噪声！,19,计量经济学制造的均衡幻象FD（一阶差分）漂白滤波器X(t)=FDS(t)=S(t+1)-S(t),FD滤波器的频率响应函数,20,宏观经济学的基本问题：I.经济周期（波动）理论,经济周期理论：观察参照系混乱：FD滤波=白噪声模型长期均衡=长波HP滤波器=中期NBER周期（2-10年）色混沌（生物钟）Lucas:微观基础论无结构=还原论陈平：中观基础论（金融与产业结构）,21,利率政策宏观调节的神话IS-LM曲线的复杂性和多样性,萧条或危机时期的IS-LM曲线,22,计量经济学的弗里希（Frisch）噪声驱动周期模型第二类永动机(Chen1999),布朗运动冲击下的谐振子：自相关函数随时间指数衰减(WangandG.E.Unlenbeck1945);用弗里希模型解释美国经济周期只能维持410年。历史：有记录的美国经济周期约200年！,23,稳态时间序列分析(傅里叶变换)对比非稳态时间序列（时频）分析（维格纳-伽伯-钱世锷WGQ变换）,24,高斯波包（小波）,测不准关系高斯波包达到最小值,25,在伽伯（Gabor）时频空间(time-frequencyspace）分离信号与噪声,26,美国标准-普尔指数区分白噪声与色混沌用HP滤波器+WGQ时变滤波器,27,美国股市的标准-普尔指数：相关维度（分维）=2.5色混沌可解释的方差=69%否定有效市场理论的白噪声模型,28,参数空间的机制稳定性(regimestability):线性萨缪尔逊加速-乘子模型和陈平非线性软边界振子模型,29,薛定谔大数原则(PrincipleofLargeNumbers)：（注意：只对正变量成立，如价格、个数，能量等）,SN=X1+X2+.+XN,30,可观察的美国市场变动率MV与等效组元数CN,RealPersonalconsumption：0.15%(800,000)RealGDP:0.2%(500,000)RealPrivateInvestment:1.2%(10,000)DowJonesIndustrial(1928-09)：1.4%(9,000)S&P500Index(1947-2009)：1.6%(5,000)NASDAQ(1971-2009):2.0%(3,000)Japan-USExchangeRate(1971-09)6.1%(300)US-EuroExchangeRate(1999-09)4.9%(400)TexasCrudeOilPrice(1978-2008):5.3%(400),31,宏观经济问题（II）：增长理论,Solow:外生增长论：资本与人口增长收敛论Romer,Lucas:内生增长论：金融资本与知识资本干中学=规模递增增长发散论陈平：代谢增长论：市场份额竞争技术产业小波文化因子：个人主义（冒险行为）与集体主义（避险行为）资源扩张（劳力节约）与资源节约（劳力强化）的文化,32,NatureofKnowledgeCapital:Accumulationvs.Metabolism生物的物种竞争与技术的竞争淘汰知识的本质：积累还是代谢,33,市场份额竞争非均衡策略定价,产业生命周期不同定价机制I.初生期不确定性高风险投资+非盈利赞助+政府支持（军转民）II.起飞期规模递增策略定价资产远景架构架构资产泡沫的可能退出III.成熟期规模递减成本加成定价IV.衰老期得不偿失赔钱甩卖+政府补贴转型,34,混合经济下技术和制度的共生演化,技术与产业的生命周期小波I.幼稚期不确定性高无法资产定价非盈利大学+政府研究机构+风险投资II.成长期前景明朗+不确定性降低+利润前景增大民间资本涌入规模递增策略定价资产泡沫可能成形资产建构定价政府适度监管以防止圈钱和欺诈III.成熟期规模递减利润降低垄断集中度增加成本加成定价政府引入反垄断法+限制准入（避免产能过剩）IV.衰落期亏顺增加困难决策：坚持、关闭、还是转型？危机恶化+社会动荡政府介入,35,政治经济学：不平等起源,交易：不对称选择空间冲突：危及社会地位暴力：危及生存线权势起源：市场份额远超竞争对手贫富分化：劳动时间取酬和交易份额提成,36,宏观经济问题（IV）：国民经济统计,GDP统计的产业分类：第一（农业），第二（工业），第三（服务业）第三产业分类误导陈平建议：产业分类与收入分配模式相关：第一产业（生物能源：农林牧渔），第二产业（非生物能源：工矿业与交通运输），第三产业（劳动力服务与维护：餐饮旅馆医疗第四产业（信息处理：教育、会计、金融、行政），第五产业（知识创造：科学艺术研发）,37,金融学问题,基本模型：新古典金融学=代表者模型随机游走收敛型几何布朗运动爆炸性复杂金融学=群体模型生灭过程=均值连贯过程生机市场：有再生能力统一理论=安静市场+动荡市场高阶矩表象金融危机报警,38,美国宏观指数观察到相对偏差(RD)的长期平稳（VHP滤波器）,39,三大随机过程不同的相对偏差（RD）行为,随机游走(Randomwalk)代表者模型衰减布朗运动（Brownianmotion）代表者模型爆炸生灭过程（Birth-deathprocess）群体模型稳定！,40,资产定价理论忽视高阶矩市场风险即金融危机更新市场风险的管理理论,41,高阶矩的非平衡表象,42,多种市场机制的共存,安静市场有效市场,动荡市场金融危机,43,历史演化的多样性文明分岔与多峰分布,44,市场经济多元化的起源,地理资源的影响：中国多山少地少雨劳力密集节省资源精耕细作增加人口西欧平原多地多雨资源密集节省劳力殖民扩张气候文化的影响：北方寒冷人口少，自治社区热带闲暇人口浪漫艺术气质历史路径的影响战争频繁集权加强增加领导能力和应变能力,45,新思维的应用,理解资源-人口比例的巨大差距：华勒斯坦佯谬苏东和中国转型的巨大差别：片面开放和选择性开放发展的困境：拉美的依赖经济，埃及的过度专业化，发达的困境：日本的金融失败，英国病和美国病中国道路的未来,46,新老经济学的表象和语言,单向因果性(DS曲线，IS曲线）和多元相关性以不变应万变（自由化、私有化、均衡稳定）与因时因地因人制宜二层次结构（微观-宏观）与多层次（微观-中观-宏观-史观）普适价值论与多元价值论（生态、社会、经济、文化价值）,47,统一理论：复杂演化经济学,开放系统的技术竞争论化学反应生态约束下的人口动力学多样演化市场份额竞争主导成本价格竞争逻辑斯蒂小波生命周期技术与制度的四阶段共生好一般斯密定理：劳动分工的三重限制稳定性与复杂性的消长（trade-off)关系,48,新老经济学的规范变革,出发点：孤独的理性人与互动的社会人封闭系统的优化决策与开放系统的学习试验交换与创新成本价格竞争与市场份额竞争价格万能（标量场）与多元决策（向量场）静态均衡统计学与动态非均衡非稳态的时变轨道与概率资本积累与资源开发虚拟经济与生态经济,49,认识世界和改造世界,世界是复杂的道路是多样的人心是善变的居安思危多难兴邦,50,开放竞争下的新和谐社会,承认开放竞争能者授权鼓励合作竞争按劳（时间）付酬防止内部分裂（柏拉图理想国的考虑）按需设限（超出个人生理需求的享受和收入交税或捐献）按绩封爵（荣誉专业可以世袭，权力财富