复杂网络论文关于基于复杂网络的可疑金融交易识别论文范文参考资料

基于复杂网络的可疑金融交易识别的复杂网络论文本文将复杂网络理论与金融反洗钱领域的知识相结合，构建了一个金融交易网络。本文运用网络聚类、路径搜索和网络中心性理论，探索识别金融交易网络中可疑金融交易关联、交易路径和关键客户的新思路和新策略，为我国金融领域反洗钱工作提供参考。关键词：复杂网络可疑金融交易金融交易网络1007-9416(xx)04-0206-02介绍国内外反洗钱工作的大量实践表明，金融机构是反洗钱工作的“主战场”，在发现洗钱可疑线索和甄别洗钱活动中发挥着核心作用。可疑金融交易是指交易金额、频率、流向、目的和性质等异常情况或特征的金融交易。利用金融机构洗钱通常是由多个交易主体通过复杂的金融交易完成的。如何从海量客户信息和金融交易数据中有效识别可疑金融交易、可疑客户、可疑洗钱路径和可疑洗钱团伙，找到可靠的洗钱线索，是金融机构反洗钱工作的核心原因。这一原因能否得到有效解决，直接影响到整个社会反洗钱工作的成效。但是，对于金融机构来说，按照现有的指导性识别标准，在海量数据中发现和发现洗钱客户或洗钱团伙，在理论指导和应用实践上都将面临很大的困难。本文将复杂网络理论与金融反洗钱知识相结合，借鉴复杂网络社区划分的理论和策略，对可疑金融交易社区进行识别。Floyd算法用于搜索可疑的金融交易路径。基于网络中心性和介数理论，提出了一种可疑金融交易的关键客户识别算法。本研究对我国金融领域的反洗钱工作具有实际参考价值。2 .查明可疑金融交易协会金融交易网络是由银行客户组成的网络节点。客户之间的资金交易关系形成网络边缘，形成加权网络拓扑。边缘权重是根据指定时间段内两个客户节点之间的资金交易量和频率来计算的。边缘权重的大小反映了两个客户节点之间资金交易关系的强弱。在金融交易网络中，两个客户节点之间的资金交易量越大，交易越频繁，表明两个客户之间的联系越紧密，互动关系越强。其中，交易量权重、交易频率权重和=1，可根据专家经验或熵值法计算。指示客户之间的交易量和客户之间的交易数量。表示客户I的总交易量和客户j的总交易量；指示客户的交易总数和客户的交易总数。涉嫌团伙洗钱的可疑金融交易组织隐藏在金融交易网络中。为了有效识别洗钱团伙，首先可以利用M社会结构算法将金融交易网络划分为多个社会，其次可以计算金融交易社会的可疑程度。从节点可疑性和社区模块化两个方面计算金融交易社会的可疑性，并根据可疑性对金融交易社会进行分类，最终识别出可疑性较高的金融交易社会。为此，分别建立了关联可疑度平均值和关联模块度两个指标，并根据这两个指标的重要度和关联模块度的差异程度对金融交易关联的可疑度进行综合评价最后，将社区可疑度平均值和社区模块度这两类指标按照从大到小的顺序排列。如果两种指标的排列顺序一致，则社区综合可疑度的排序与两种指标相同。如果两类指标的排序不一致，则根据指标的重要程度和指标值的差异程度综合评价社区的可疑程度。3.识别可疑金融交易路径根据对国内外大量洗钱案件的调查研究，洗钱从表面上看是复杂的。然而，由于洗钱的目的很明确，大多数都是从一个或几个账户开始，通过复杂的转账和交易，无论过程有多复杂，最终都会被收进一个或几个目标账户。这一明显的特征为识别可疑的金融交易路径提供了重要线索。可疑金融交易关联被重新定义为有向加权网络。网络节点之间的箭头方向表示两个节点的客户之间的资本交易流的总体趋势。边缘权重定义为以下各项的倒数，即：这表明，两个客户之间的资金交易强度越大，价值就越小，这一途径成为洗钱途径的可能性就越大。假设可疑金融交易社区中的节点数量为L，计算并排序每个节点的退出度和进入度。退出度较高的第一节点构成可疑交易起始节点集B，进入度较高的第一节点构成可疑交易目标节点集E(总和可作为参数)；初始节点集与目标节点集中的客户节点成对配对，使用Floyd算法在两个配对节点之间搜索最短的有向路径，成为可疑的金融交易路径。假设(，)是可疑交易开始节点集中的客户节点，并且(，)是可疑交易目标节点集中的客户节点，该节点是除和之外的可疑金融交易社区中的节点。弗洛伊德算法识别可疑路径的基本思想如下：以集合中的节点作为中间节点，设置从到的最短路径长度。4识别可疑金融交易中的关键客户可疑金融交易社区中的关键节点具有一般复杂网络中关键节点的统计特征，如节点中心性、邻近中心性、介数中心性等。因此，可以基于这些中心性指数来识别可疑金融交易社区中的关键客户。(1)中心度用于判断网络节点的重要度，表示网络中与可疑客户节点有直接资金交易关系的其他节点的数量。中心度越大，影响范围越大，与其他节点的资金交易越紧密，节点越关键。(2)用邻近中心度来判断网络中节点的重要性表明，可疑客户端节点与网络中其他节点之间的最短路径之和越小，邻近中心度越高，与其他节点的关系越直接，客户端就越关键。(3)用介数来判断网络中节点的重要性，表示可疑客户节点出现在网络中其他节点最短路径上的次数。数量越大，影响范围越大，与他人的财务往来越密切，因此该节点越关键。可疑金融交易社区中的关键节点不仅具有网络中心性的结构特征，还表现出大量资本交易和频繁资本交易的权重。节点的中心性越高，节点的影响就越大，节点就越重要。该指数充分考虑了可疑金融交易网络的结构特征。客户与其他网络节点之间的边界权重越大，客户越可疑，交易网络中就应该越关注，即客户对可疑金融交易关联的形成越来越关键。因此，本文充分考虑了神经网络的特点目前，在我国金融反洗钱工作实践中，金融机构一般按照中央银行制定的可疑交易标准向中央银行报告可疑交易，然后金融机构工作人员根据这些可疑交易并结合实际经验，经过充分的主观分析和判断，找到涉嫌洗钱的关键可疑交易。通过大量可疑交易报告中的人工工作来发现关键的可疑交易不仅需要大量的人力、时间和其他成本，而且效率极低。在反洗钱资源和时间有限的情况下，为了降低成本、提高效率、突出重点，利用数据挖掘和复杂网络技术，借助计算机自动识别可疑金融交易是必然趋势。_1王筱凡，李翔，陈冠荣。复杂网络理论及其应用M。北京：清华大学