ch01-经济计量学的特征及研究范围

1.计量经济学，统计系，安徽财经大学统计与应用数学研究所，史少兵，章安排， 第一章计量经济学的特征和研究范围第二章线性回归的基本思想：二元模型第三章二元模型：假设检验第四章多元回归：估计和假设检验第五章回归模型的函数形式第六章虚拟变量回归模型第七章模型选择：标准和检验第八章多重共线性：解释变量相关将会有什么后果第九章异方差：误差不一致将会有什么后果第十章自相关：误差项相关会有什么后果第11章联立方程模型第1章计量经济学的特点和研究范围第1章什么是计量经济学第1.2章为什么要学计量经济学第1.3章计量经济学方法论第1.1章什么是计量经济学，什么是计量经济学？ 简而言之，计量经济学是衡量经济的尺度。计量经济学是一门社会科学，它使用经济理论、数学、统计推断和其他工具来分析经济现象。计量经济学使用数理统计来分析经济数据，为基于数理经济学的数学模型提供实证支持，并获得定量结果。1.1什么是计量经济学，计量经济学与经济学、数学、统计学的关系，1.2为什么要学计量经济学，为什么要学计量经济学？例如，如果制造商想通过降低产品价格来促进销售，他需要在做出决定之前判断产品需求价格的弹性，而弹性的估计需要使用计量经济学的方法。微观经济理论中的需求定律：在其他条件不变的情况下，商品价格的上涨将导致对该商品需求的减少。因此，可以得出这样的结论：商品的价格变化方向与商品的需求方向相反。经济分析和决策需要计量经济学。1.2、为什么要学习计量经济学，数学经济模型和计量经济模型数学经济模型揭示了经济活动中各种因素之间的理论关系，用确定性数学方程来描述。例如，通过使用数学经济模型，我们可以分析经济活动中各种因素的相互影响，为控制经济活动提供理论指导。然而，数学经济模型并没有揭示因素之间的数量关系。你为什么要学习计量经济学数学经济模型和计量经济学模型计量经济学模型揭示经济活动中各种因素之间的数量关系，并用随机数学方程来描述它们。例如，如果我们估计这个计量经济模型，我们可以看到经济理论、数理经济学和计量经济学在经济研究中各自的地位和作用。你为什么想学计量经济学？计量经济模型的应用可以概括为四个方面：1 .结构分析方法主要有弹性分析、乘数分析和比较静态分析。经济预测3。政策评估4。经济理论的检验和发展，1.3计量经济学方法和计量经济学分析的一般步骤：(1)建立理论假设，(2)收集数据；(3)建立数学模型；(4)建立统计或计量经济模型；(5)估计计量经济模型参数；(6)检查模型：模型设置测试的适用性(7)测试从模型导出的假设；(8)利用模型预测。1.3计量经济学方法论，例如：经济形势会影响人们进入劳动力市场的决定吗？相关经济理论：挫折-工人效应：当经济形势恶化时，表现为高失业率。许多失业工人放弃了找工作的愿望，退出了劳动力市场。增加工人效应：当经济形势恶化时，许多目前还没有进入劳动力市场的二手工人(如有孩子的母亲)可能会决定进入劳动力市场，因为养家糊口的人失去了工作，即使这些工作的报酬很低，只要能弥补养家糊口的人失去工作造成的收入损失。1.3计量经济学方法论，(1)建立一个理论假设如果受挫工人效应占主导地位，那么当经济形势恶化时，劳动参与率下降；如果增加工人当失业率(UNR)用于衡量经济形势，劳动力参与率(LFPR)用于衡量劳动力参与率时，UNR和LFPR之间的数据变化关系是什么？1.3计量经济学方法，(2)收集的数据由政府及时公布，并可从官方网站获得。数据类型：A、时间序列数据B、截面数据C、综合数据A、面板数据B、混合数据实验数据和非实验数据，1.3计量经济学方法，(3)根据变量建立数学模型制作散点图，1.3计量经济学方法，(3)建立数学模型CLFPR和CUNR数学模型(1-1)(1-1)，表明城市劳动力参与率和城市失业率呈线性相关。是线性函数的参数，截距是斜率。当时，据说增加工人效应比挫折工人效应更强。当时，人们说挫折-工人效应比增加-工人效应更强。1.3计量经济学方法，(4)建立统计或计量经济学模型，因为除了失业率之外，还有其他因素影响劳动参与率，如小时工资水平等。因此，引入随机误差项来建立计量经济模型：CLFPR=B1 B2CURN u(1-2)(1-2)，其中u是随机误差项，缩写为误差项，包括影响城市劳动参与率但模型中未具体给出的所有因素(城市失业率除外)和其他随机因素。自变量(或解释变量、回归元素):等式右侧的变量，如CUNR；因变量(或解释变量或回归变量):方程左侧的变量，如CLFPR。1.3计量经济学方法论，(4)建立统计或计量经济学模型的统计关系：数据之间的随机关系。因果关系：一个变量或多个变量对某个变量有影响。在这种情况下，失业率对劳动参与率有影响。这两个变量之间存在因果关系，这是由经济系统的运行规则决定的。因为经济变量之间的因果关系是由经济理论决定的，不是由统计关系决定的。如果变量之间有统计关系，但不是因果关系，那就叫预测关系。例如，中国的个人收入和墨西哥的个人收入之间的关系。注：如果变量之间存在因果关系，则回归分析应以原因为解释变量，以结果为解释变量。1.3计量经济学方法，(5)估计计量经济学模型参数根据数据，模型参数B1和B2通过适当的方法估计(最常用的方法是最小二乘法)。因此，(1-3)众所周知，失业率每上升一个百分点，在其他条件不变的情况下，城市劳动力参与率平均将下降0.5814个百分点。由于城市劳动力参与率(B2)是负的，这可能表明沮丧工人效应比增加工人效应更强。(1.3)计量经济学方法，(6):模型设置测试的适用性检查通常，有许多因素(小时工资或收入、6岁以下儿童的数量等)。)影响人们进入劳动力市场的决定。就小时工资而言，至少在短期内，工资越高，就越能吸引工人进入劳动力市场。引入小时工资(AHE82)，得出结论：(1-4)(1-4)是一个多元线性回归模型；u也包含在模型中，因为无论模型中有多少个解释变量，因变量的行为都不能被完全解释。1.3计量经济学方法论，(6)检验：模型的适用性模型设定检验后的估计公式(1-4): (1-5)B2的估计结果再次支持挫折工人效应占主导地位。B3的估计结果为负(？(1-3)和(1-5)如何选择？在多元回归模型中引入多少解释变量取决于具体情况。通常，经济理论会告诉我们哪些变量应该包含在模型中！1.3、计量经济学方法论，(7)在从模型中推导出的假设模型最终确定后，验证估计模型是否具有经济意义，以及模型估计的结果是否与经济理论一致。例如，在这种情况下，沮丧的工人假设假设一个消极的corr例如，在这个例子中，根据经济理论，假设城市失业率系数约为-1，结果是否与假设一致？假设检验是基于(1-3)还是(1-5)？此时测试：根据特定假设获得的结果将取决于最终选择的模型。1.3、计量经济学方法论，(8)使用模型预测如果模型需要预测，给定的解释变量数据将被代入最终模型，以计算解