计量经济学计算分析题ppt课件

.,1.（01.10；02.10；04.10；06.1；06.10；07.1；08.1）下表是某公司从1992到1997年的科研支出X与利润Y的统计资料。,.,试根据表中数据,解：为了计算方便，作计算表,.,.,.,说明回归直线的拟合优度比较好。,.,故认为科研支出对利润的影响是显著的。,.,.,试根据这些计算结果估计该企业销售收入对广告支出的回归直线，并在5%的显著性水平下，对此线性回归模型进行检验。,.,.,.,.,.,.,4.（2000.10；2008.10）,现有X和Y的样本观测值如下表：,.,解：用加权最小二乘法。,则模型可变为,.,变换之后的模型随机误差项是同方差的，从而可以对变换之后的模型用OLS法估计参数。,下面列表计算：,.,.,.,5.（2005年1月）,设变量的观测值为：,试利用广义差分法估计模型的参数。,.,将原模型滞后一期得：,（2）,（1）式减去（2）式得：,（3）,解：将原模型记为（1）式,（1）,.,令,则（3）式可表示为：,变换后的模型的随机误差项满足基本假定，所以可以对变换后的模型用OLS估计参数。,差分之后样本容量会减少1个，为了不损失样本观测信息，可将t=1时的样本观测值定义为：,.,列表计算如下：,.,.,6.（07.10）,根据我国19782000年的财政收入Y与国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：,（括号中数字为相应的t统计量值）,.,试分析：,（1）该模型是否存在一阶序列相关，为什么？,（2）序列相关对计算计量经济模型的估计会产生哪些影响？,.,（2）当线性回归模型中随机误差项存在一阶自相关时，将会产生以下影响：,回归系数的估计仍是无偏的；,估计量的方差可能大于也可能小于经典假设之下估计量的方差，从而使对回归系数的假设检验失效。,.,7.（07.1）克莱因与戈德伯格曾用19211941年与19451950年（19421944年战争期间略去）美国国内消费Y和工资收入W、非工资非农业收入P、农业收入A的时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：,式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进行评析，指出其中存在的问题。,.,解：该消费模型的判定系数为0.95，F统计量为107.37，均很高，表明模型的整体拟合程度很高。,计算各回归系数估计量的t统计量值，得,.,另外，尽管从理论上讲，非工资非农业收入与农业收入也是消费行为的重要解释变量，但二者各自的t检验都没有通过。这些迹象表明模型中存在严重的多重共线性，不同收入部分之间的相互关系，掩盖了各个部分对消费行为的单独影响。,.,8.（09年1月）由经济理论得知，进口消费品数量Y主要取决于国民收入X，我国改革开放前后进口消费品的数量发生明显变化，试建立进口消费品需求模型，并反映这种变化。,解：设我国进口消费品需求模型为：,.,进口消费品需求模型为：,该模型包含两个不同时期的进口消费品需求模型：,.,9.已知下述模型,.,将此两辅助方程代入原模型得系统变参数模型为：,.,10.（2000.4）家庭消费C，除依赖于收入Y之外，还同下列因素有关：,（1）民族：汉、蒙、满、回、藏,（2）家庭小孩数：没有孩子，12个孩子，3个及以上孩子,（3）户主的文化程度：高中以下、高中、大专及以上。,试设定该家庭消费函数的回归模型。,.,解：（1）民族有5个特征，对这一质因素引入4个虚拟变量：,.,（2）家庭小孩数分3个层次，有3个特征，引入2个虚拟变量：,（3）家庭的文化程度有3个特征，引入2个虚拟变量：,.,考虑上述3个质因素，消费函数的回归模型为：,或者，更一般地将消费函数设定为：,.,11.（05.4；07.4；09.1）设分布滞后模型的估计式为：,计算该模型的短期影响乘数，延期的过渡性乘数以及长期影响乘数。,解：短期影响乘数为0.10,延期的过渡性乘数分别为：滞后一期的过渡性乘数0.15；滞后二期的过渡性乘数0.25；滞后三期的过渡性乘数0.05。,长期影响乘数为：0.10+0.15+0.25+0.05=0.55,.,12.（04.10）考查下述的分布滞后模型：,假定要用多项式的阶数为2的有限多项式估计这个模型，并根据一个有80个观测值的样本求出了二阶多项式的系数估计值如下：,.,解：根据阶数为2的Almon多项式：,.,13.（09.1）下面模型中,解：先求出简化式：,.,.,14考察下面的宏观经济计量模型,式中，C=消费，I=投资，Y=收入，G=政府支出,（1）试指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量；,（2）试将第一个结构式方程（即消费函数）变换为简化式方程，并给出简化式参数与结构式参数的关系式。,.,（2）先将方程（2）代入方程（3），有,再把方程（4）代入方程（1），得到,整理后即得,.,15.（2000.4；2006.4）下列模型中哪个结构方程可识别？哪个结构方程不可识别？如果可识别，是恰好识别还是过度识别？,对需求方程，首先用阶条件来考察,不满足阶条件，所以需求方程不可识别。,.,对供给方程，首先用阶条件来考察,满足阶条件。,再用秩条件判断。,第一步，把模型中各方程的解释变量都移到等式左边，然后把相应参数列在表中。,.,第二步，划去表中第2行和第2、3列，剩余参数构成的矩阵为：,该矩阵的秩为2，根据秩条件判断，供给方程是可以识别的，再结合阶条件，供给方程是恰好识别的。,.,15.（02.10）设有国民经济的一个简单宏观模型为：,式中Y、C、I分别为国民收入、消费和投资，其中投资I为外生变量。,如果根据样本容量为9的样本到了如下计算结果：,试用间接最小二乘法估计该模型。,.,解：将结构式模型化为简化式模型,用普通最小二乘法估计简化式方程的参数,.,由简化式方程参数的估计值导出结构式参数的估计值,.,于是得联立方程模型的估计为,.,16.假定有以下食品需求函数,其中，C为食品消费支出，Y为消费总支出，C/Y是食品支出占消费总支出的比重。如果消费总支出增加10%，C将增加百分之几？,解：以上需求函数可以写成：,.,这是一个双对数模型。双对数模型的回归系数即是弹性系数。因此，Y增加10%，C将增加8%。,17.（01.10；06.10）某地区1981-1996年工业企业的生产函数为：,在这段时期，该地区企业职工人数年均增长8.1554%，资本投入年均增长4.8389%，净产值年均增长9.1601%。试计算这一时期的劳动贡献率，资本贡献率和技术进步贡献率。,.,解：依据题中所给资料，可得,劳动贡献率：,资本贡献率：,技术进步贡献率,.,18.（05.10）设咖啡的需求函数为：,（1）模型中哪些参数代表自价格弹性？哪些代表交叉价格弹性？哪些代表收入弹性？,.,.,19.（03.10）有一宏观经济计量模型,（1）指出该模型所依据的理论并简要说明；,（2）指出该模型的导向。,.,解：该模型所依据的理论为有效需求理论，该理论为：国民收入是由总需求决定；消费是收入水平的函数；投资是利率和预期利润率的函数；货币需求是收入和利润的函数。,（2）该模型为需求导向。,.,20.（00.4；03.10；08.4）下式是由20个观测值得出的消费函数：,式中Y代表可支配收入，给定Y1999=980亿元，试计算（1）1999年消费支出的点预测值；（2）在95%的置信概率下，建立其预