计量经济学重点内容

.计量经济学排序排序order排序删除drop记录保留记录generate生产新变量为replace变量指派新值更改rename变量的名称第一章use开放数据describe检查数据集的情况摘要描述统计计算(指定) tabstat stats描述性统计table contents类别变量连续变量列表table/tabulate类变量频率表histogram直方图第二章一次回归线性模型：基本思想第三章第四章单元、多元线性回归模型：假设检验随机扰动项、参数的方差、标准误差计算统计检查1模型的适合度检查： R2判定系数(决定系数)可调整系数：范围在0和1之间，越接近1，表示模型具有越高的适合度二方程的显性检验： f统计量，prob(F )F F(k-1，n-k )拒绝原始假设H0，即显着。F2.306显着，T2.306不明显(5%水平)线性回归模型的基本前提条件：假设1 :模型具有线性(对于模型)。 y是参数i的线性组合，不一定是变量x的线性组合。假设2 :说明变量x与u无关(扰动项的情况)。 数学表示： cov(Xi，ui)=0一般表示： x具有外自然性假设3:x，扰动项的期望值或平均值为零(扰动项的情况)。 数学表示： E(mi |Xi)=0，I=1，2，n假设4 :同方差假设(扰动项的情况)。 数学表示： var (ui )=sm2=var (yi ) I=1，2，n假设5 :没有自相关(相对于扰动项)。 数学表示： PS (PS，PS )=0=PS (PS，Yj) ij假设6 :回归模型的设定正确(表面对模型，实质上对扰动项)。假设7 :摄动项相当于正态分布(对于摄动项)数学表达： miN(0，sm2 )YiN(0 1X，sm2)第5章线性回归模型的展开(函数形式、变量测度单位)第六章虚拟变量回归有切片，m个类别(取值)只导入m-1个虚拟变量，没有切片，m个是可能的3不同函数形式的选择MWD检查，散布图4测量误差：应变量有误差：OLS的报价不偏不倚。OLS估计量的方差也没有偏差。估计量的估计方差比没有测定误差的情况大。自变量有误差：OLS的估计量有偏差(没有偏差)OLS估计量的方差也有偏差。第七章模型设定误差1包含不相关变量：结果(f，t检验)参数的估计是无偏差的一致的估计但是不是有效的估计检查还有效，但方差增大，接收错误假说的概况比率高。2缺少重要变量：结果(残差图)如果泄漏的变量X2与X1相关联，则有偏差，反之亦然一致的估价如果X2与X1没有关系，则没有偏颇，但有偏颇同样，参数估计量的方差估计也有偏差再次，参数的显性检查结果不可靠。第八、九、十章异方差、多重共线性、自相关检查方差多重共线性自相关意思比如说结果：自相关下降解在u中包含未知的xx中包含x，xxu，x异方差在截面数据中很常见，在时间序列上很少多重共轭线性是样本现象。只是程度的问题，不是有无问题在时间序列上很常见结果1 .参数OLS估计仍然是线性的，没有偏差2 .方差估计是错误的3.t检定效率下降。(不偏不倚的无效)检查残差图检查Park、GlejsterBreusch-Pagan怀特goldfeld-quandt1、r方大，显着的t值小2 .辅助回归3 .分散膨胀因子判定法图形处理法Dw检查游程长度检定偏相关系数检查布洛斯戈弗雷检验修改Wls gls对数变换稳健回归模型转换法变量：变量以外的变量转换样品：添加样品广义差分法判决问题1 .简单线性回归模型和多线性回归模型的基本假设相同。错误地，在多线性回归模型中，除了假定随机误差项外，还提出了解释变量间没有多重共用线性的假定。2 .在模型中导入说明变量的多个滞后项容易产生多重共线性。是的，分布滞后模型中导入了很多说明变量的滞后项，变量的经济意义相同，只是时间不一致，所以容易引起多重共