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文档简介

1、D-W检验D-W检验，仅适用于一阶自相关的检验。构造统计量：nGet i)2DWt 2n2et11计算该统计量的值，根据样本容量n和解释变量数目k查D-W分布表，得到临界值dl和 然后按照下列准则考察计算得到的DW值，以判断模型的自相关状态。若0DW dl则存在正自相关dlDWdu不能确定duDW牛du无自相关4 duDW牛d 不能确定4 dl DW4存在负自相关也就是说，当D.W.值为2左右时，模型不存在一阶自相关。为什么可以通过 DW!检验自相关的存在呢？从直观上看，如果模型存在正自相关，即对于相邻的样本点， e都较大或较小，此时，e ei 1较小，dw统计量的分子较小，dw直较小；如果模

2、型存在负自相关,即对于相邻的样本点，若ei较大则ei 1较小，若ei较小则e 1较大，此时，eiei i较大，DW充计量的分子较大,DW值也较大；如果模型不存在自相关,e ei 1较为适中，贝y d.w.统计量取一个适中值。从数学当n较大时,上也容易证明，展开 D.W.统计量：nnnei2e 12eiei 1DWi 2i 2i 2ne2i 1则ei与ei 1呈随机关系，此时，nnn222ei , ei i,ei大致相等，则（2）可以化简为:ee 1DW 2(1年)2(1?)2ei 1如果存在完全一阶正相关，即ei ei 1i 2n2ei 1DW 0如果存在完全一阶负相关，即ei ei 1i 2n2ei 1DW 4如果完全不相关，即ei ei 1 i 2n2ei 1DW 2从判断准则中看到，存在一个不能确定的D.W.值区域，这是这种检验方法的一大缺陷。D.W.检验虽然只能检验一阶自相关，但在实际计量经济学问题中，一阶自相关是出现最多的一类序列相关，而且经验表明，如果不存在一阶自相关，一般也

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