《证券投资研究》学时(万兵)

1、证券投资分析实验指导书 课程名称证券投资分析课程编号 课程性质选修 学时学分：总学时 36总学分2.0实验学时18 实验学分 05 开课学期：第5学期 适用专业：市场营销、国际经济与贸易专业 先修课程：西方经济学、财务管理、统计学等 主要仪器设备 计算机、投影仪、网络设备、证券投资分析软件 实验方式与基本要求 1 向学生讲清实验的性质、任务、要求、安排和进度、考核内容、实验守则及实验室 安全制度等。 2. 实验5-8人1组，在规定的时间内，由学生独立完成，出现问题，教师要引导学生 独立分析、解决。 4. 任课教师要认真上好每一堂课，实验前清点学生人数，实验中按要求做好学生实验 情况及结果记录，

2、实验后认真填写实验开出记录。 5. 每项实验结束后，学生须填写实验报告，由老师给出成绩。 6. 本课程采用专业证券投资软件模拟分析和投资等方式开展实验。 7. 要求学生进行行情分析并形成书面报告，利用专业软件模拟股市分析和交易，从而具 备全面分析能力。 实验工程设置和内容 序 实验工程名称 内容提要 学 每 实 实 实 号 时 组 验 验 验 数 人 属 者 要 数 性 求 1 证券分析软件基本使 1、 指数、个股的分时、日K线显示 4 不 验 本 必 用方法 2、 移动平均线参数的设置 限 证 科 做 2 技术分析 1、 K线形态及K线组合 6 不 综 本 必 2、 成交量和均线系统 限 合

3、 科 做 3、 技术指标分析：KDJ、RSI、MACD、 OBV、PSY 3 基本面分析 1、 宏观和行业分析 4 不 综 本 必 2、 公司分析 限 合 科 做 3、 财务数据分析 4 选股及买卖点选择 1、 根据基本面分析选股1 3只），并根 4 不 综 本 必 据PEG法计算出合理估值。 限 合 科 做 2、 根据技术分析寻找历史买卖点 合计 18 实验一 证券投资软件基本使用方法4学时） 、实验目的 学习在网络环境下下载、安装和使用证券投资软件的方法和技能。 指数及个股的分时、日 K线切换 移动平均线参数的设置 、实验设备使用 计算机、投影仪、网络环境。 三、实验基本原理 1、实验室已

4、先行安装软件，要求学生课下在自己电脑上进行软件的下载。 2、分时、日 K 线的切换、移动平均线参数的设置。 四、实验内容与步骤 一）实验内容 1、学习在网络环境下下载证券投资分析软件的方法和步骤； 2、 指数的分时线，上证指数 F3），深成指F4）,分时与日K线切换F5）; 3、移动平均线参数与 K线图中的对应关系。 二）实验步骤 1、网络环境下证券投资分析软件的下载 寻找和选择具有共享证券投资分析软件的证券公司网站。 可以有多种途径多种选择，本指导书提供一种选择供同学们学习： a、 网络搜索大智慧”，进入大智慧官方网站http:/ b、在“大智慧”的网站上找到“新一代下载”链接，进入下载专区

5、点击“下载地 址”。 实验室因不允许下载，学生用机已预装软件，要求课下在自己电脑上进行下载和安 装。 3、证券投资分析软件基本功能的使用 学习看大盘指数的方法：学习用键盘上的F3,F4,F5键看上证指数和深成指的K线图 和当日行情的方法；学习用 up和down键翻看其他指数的方法。 学习看个股 K 线图和每日行情的方法：学会用股票代码和股票拼音的缩写敲出个股 的K线图和当日行情的方法。要求每人练习5只以上股票的输入和切换。 F8 键切换日 K 线 学习切换K线图周期的方法和 K线图坐标时间窗口的方法。学会用 t周K线t月K线t各分时K线；学会使用键盘上的键切换K线图的时间窗 口长短周期和区间周

6、期。 学习看个股基本面信息的方法：学会 F10 键的使用，并结合使用 up/DOwr键和、 T、f、J键查看证券投资分析软件上选定个股的基本面信息。 学习设置自选股的方法：学会对着拟选为自选股的股票点击鼠标右键，并在弹出的 菜单中点加入自选股的方法。要求每人练习 5只以上股票的操作。 学习看涨跌幅排行榜的方法：学会使用 61 和 63 代码看上海和深圳两个市场 A 股的 涨跌幅排行榜，并结合学习使用UP/DOW键翻页察看；学会使用 81和83代码察看上海和深 圳市场 A 股综合排行榜的情况。 学习移动平均线参数的设置。 五、实验报告要求 本实验的实验报告要求根据实验课学习和练习的内容，完成以下

7、内容： 1、总结证券投资软件下载和安装的基本步骤 2、总结你学会和练习的证券投资分析软件的基本使用方法和技巧。 六、思考题 如果你打算马上开始进行股票投资，你认为自己最需要掌握的知识和技能是什么？ 实验二技术分析 6 学时） 一、实验目的 熟悉和掌握使用证券投资分析软件对大盘指数和个股进行技术分析的基本方法。 二、实验设备使用 计算机、投影仪、证券投资分析软件、网络环境或者脱机环境网络环境效果好）。 三、实验基本原理 证券投资技术分析的相关理论：如 K 线理论、形态理论、波浪理论、各种经典技术指标 如 MACD RSI、OBV等）的相关理论。统计学的相关知识和理论：如移动平均线的算法和统 计意

8、义等。 四、实验内容与步骤 一）实验内容 1、K 线及其他形态理论的应用 2、成交量和价格的关系分析 3、单根K线形态、K线组合 4、压力线、支撑线画法 5、寻找历史形态中的上升三角形、下降三角形、头肩顶、头肩底、双头、双顶 6、均线系统的作用及使用方法 7、KDJ、RSI、MACD勺使用方法及分析 8、根据均线、形态、技术指标寻找历史买卖点及当前操作策略 二）实验步骤 1、自选股的设定 从自己关心的日常生活相关公司中选取）。 2、设定移定平均线参数，常用参数 5、 10、20、30、 60、90、120、250）。 3、在指数日 K 线中画出趋势线 压力线、支撑线）。 4、自选股的基本面分析

9、 财务报表、行业状态、报告摘要）。 5、指数或个股日 K 线中的基本形态 三角形、矩形、楔形、双底、双顶、头肩底、头肩 顶、跳空缺口）。 6、观察技术指标与形态的对应关系。 7、自选股财务分析、当前形态及指标分析、个股的估值高估、低估、合理），预测该 股未来走势 五、实验报告要求 选择一个上市公司的股票，对这只股票的走势进行分析，要求结合上述所有实验课讲授 的内容进行分析，采用 PEG法计算出合理估值并与当前股价比较，判断其高估或低估，针对 该股制定投资策略 是否值得投资）。 六、思考题 在个股的分析中，应根据什么步骤逐步分析？ 实验三基本面分析 4 学时） 一、实验目的 熟悉和掌握使用网上资

10、源和证券投资分析软件上的信息，进行股票投资基本面分析的方 法和技能。 二、实验设备使用 计算机、投影仪、证券投资分析软件和通畅的网络。 三、实验基本原理 相关宏观经济学理论、行业分析理论和公司财务指标分析理论，以及网上资源的共享 性、适时性和证券投资分析软件强大的功能。 四、实验内容与步骤 一）实验内容 1、学习通过专业网站，收集宏观和行业分析所需要的信息以及专家分析意见的方法， 并且学习对信息进行分析的方法和对专家意见去伪存精的思路。 2、学习通过专业网站，收集市场和资金面分析所需信息以及专家分析意见的方法，并 且学习对信息进行分析的方法和对专家意见去伪存精的思路。 3、学习利用证券投资分析

11、软件里提供的个股基本面信息，对个股的公司和财务状况进 行分析的方法。 二）实验步骤 1、宏观和行业分析 选择宏观和行业分析信息集中的经典财经网站。推荐同学们访问一下网站：A、重要 经济管理部门的网站：财政部网站、中国银行网站、国家外汇管理局网站和中国证监会 网站等 。 B、 hao123 门户网站中的财经链接，打开后有很多经典的财经网站，包括：东方 财富网、证券之星、新浪财经和新浪股市行情、上海证券交易所、深圳证券交易 所、国泰君安、广东证券、申银万国、中信证券等网站。 选择自己准备分析的个股，明确该个股所在的行业。 在建议的网站中收集影响股市未来走势的宏观和行业信息。 在建议的网站中收集专家

12、对股市未来走势进行的宏观和行业分析观点。 结合自己选择分析的个股和所在行业，处理分析和中的信息，并形成自己的分 析观点。 2、市场和资金面分析 选择市场和资金面分析信息集中的经典财经网站。推荐同学们访问一下网站：A、重 要经济管理部门的网站：财政部网站、中国银行网站、国家外汇管理局网站和中国证监 会网站等 。 B、 hao123 门户网站中的财经链接，打开后有很多经典的财经网站，包括：东 方财富网、证券之星、新浪财经和新浪股市行情、上海证券交易所、深圳证券交 易所、国泰君安、广东证券、申银万国、中信证券等网站。 在建议的网站中收集影响股市未来走势的市场和资金面分析所需要的信息。 在建议的网站中

13、收集专家对股市未来走势进行的市场和资金面分析的观点。 处理分析和中的信息，并形成自己的分析观点。 3、个股的公司经营状况和财务状况分析 进一步熟悉和练习用 F10 键查看证券投资分析软件里的个股基本面信息。 列出进行基本分析所需要的定性和定量指标。 分析公司经营状况必须考虑的定性和定量指标有：公司在行业中的地位、公司主营业务 的竞争力、公司主要产品的市场份额 3-5 年的动态数据）、公司和公司所在行业的成长性或 者成长前景等。同学们还可以根据个股分析的需要列举其他的指标，比如资产重组类股票还 需要分析公司重组后的持续经营能力等。 分析公司财务状况必须考虑的定性和定量指标有：公司的净利润、公司的

14、每股净资产、 公司的经营现金净流入、公司的每股收益率、公司的净资产收益率、公司的每股经营现金净 流入等。以上指标要求要 3-5 年的动态数据。还有一些重要的指标，例如：资产周转率、资 产负债率、流动比率、速动比率等，也应该考虑。同学们还可以根据自己选择的分析对象， 列举除以上指标以外的其他指标反映分析对象的特殊财务状况。 将证券投资分析软件中的个股基本面信息进行分类并选择分析所需数据和信息。 计算中所选指标体系的数值，结合计算结果和中选择的定性分析信息，对拟分析 股票背后的公司的经营状况和财务状况进行全面的基本分析。 总结分析结论，给出分析结论。 五、实验报告要求 选择一个上市公司，明确该公司

15、所在的行业，然后根据实验课学习的内容，对当前影响 公司股票未来走势的宏观经济因素，资金面和市场面的因素，行业前景和公司在行业中的地 位，公司的经营和财务状况进行全面分析，并撰写分析报告。 六、思考题 通过基本面分析的学习，你认为当前的行情下，哪些类型的股票还值得投资？ 实验四选股及买卖点选择 4 学时） 一、实验目的 根据所学的知识，在自己感兴趣的行业中选择几家公司，分析其估值，分析历史买卖点预测 今后的走向和操作策略。 二、实验设备使用 计算机、投影仪、证券投资分析软件。 三、实验基本原理 在软件中用 F10 认真了解公司的经营状况、财务数据，运用估值模型计算公司股价合理 估值，判断其股价是否合理，确定相应操作策略。 四、实验内容与步骤 一）实验内容 1、选股 在自己熟悉、了解的行业中选定 13 家公司，设为自选股 2、基本面分析 点击