主要流动性风险监测指标

1、主要流动性风险监测指标（一）流动性比例 流动性风险指标是指银行一个月内到期的流动性资产和流 动性负债的比例。流动性比例要求不低于25%。流动性比例 =一个月内到期流动性资产余额 / 一个月内到期 的流动性负债余额 100%其中：流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一 个月内到期的同业往来轧差后资产方净额、 一个月内到期的应收 利息及其他应收款、 一个月内到期的合格贷款、 一个月内到期的 债券投资、国内外二级市场上可随时变现的证券投资和其他一个 月内到期的可变现资产。流动性负债包括：活期存款、 一个月内到期的定期存款、一 个月内到期的应付利息和各项应付款、 一个月内到期的中央银行 借款和

2、其他一个月内到期负债。（二）流动性覆盖率 流动性覆盖率是指银行优质流动性资产储备除以未来 30 日 的资金净流出量。流动性覆盖率要求不低于100%。流动性覆盖率 =流动性资产 / 未来 30 日内资金净流出 100% 其中：流动性资产 =各类流动性资产金额折算率 未来 30 日内净现金流出 =现金流出量 -min（ 现金流入量，现 金流出量的 75%）。（三）净稳定资金比例净稳定资金比例是计算银行一年以内可用的稳定资金与业务所需的稳定资金之比。净稳定资金比例要求不低于100%。净稳定资金比例 =可用的稳定资金 / 业务所需的稳定资金 100%其中：可用稳定资金 =各类权益和负债相应的稳定资金

3、比例系数所需的稳定资金 =各类资产和表外风险暴露相应的所需稳 定资金系数。（四）流动性缺口率 流动性缺口率是指银行 90 天内到期的资产负债间缺口与同 期到期的资产余额之比。流动性缺口率要求不低于-10%。流动性缺口率 =90 天内到期的期限缺口 /90 天内到期表内资 产和表外收入 100%其中：90 天内到期期限缺口为 90 天内到期的表内资产和表 外收入减去 90 天内到期的表内负债和表外支出。（五）核心负债依存度 核心负债依存度是指银行的核心负债与负债总额的比率。 核 心负债依存度要求不低于 60%。核心负债依存度 =核心负债 / 总负债 100%。 其中：核心负债包括剩余期限在 3

4、个月以上的定期存款和发 行债券加上过去 12 个月活期存款的最低值。（六）存贷款比例存贷款比例是指银行各项贷款余额与各项存款余额之间的比例。存贷款比例要求不高于 75%。存贷款比例 =各项贷款余额 / 各项存款余额 100%（七）人民币超额备付金率 人民币超额备付金率是指银行为适应资金营运的需要， 用于 保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。超额备付金率 =（在人民银行超额准备金存款 +库存现金） / 人民币各项存款期末余额 100%超额准备金存款是指在人民银行准备金存款中高于法定存 款准备金的部分。库存现金是指现金或现金业务收支活动中的结余款， 不含内 部各部门周转使用的备付金。

5、三级流动性突发事件分级（一）级流动性事件级流动性事件指在系统内发生的， 造成一个以上旗县级法 人机构（不含） 无法以合理成本满足对外支付和业务发展流动性 需求的事件。主要包括：1、因市场大幅震荡、 流动性枯竭， 或发生区域性挤兑事件、 金融风险波及农村信用社，或节假日前后的资金支付高峰等原 因，造成日间可用头寸不足， 无法依靠自身和同业融资满足所有 的支付需求，并且造成人民银行超额准备金账户日终出现透支， 短期内未能有效控制事态的；2、因业务中断，如突然运作故障、支付清算系统出现问题 或重大自然灾害、意外事件导致客户提款困难，发生挤兑事件， 短期内未能有效控制事态的；3、受宏观经济形势、市场等

6、内外部因素的影响，大量借款 人不能按期归还贷款本息， 资产质量持续恶化， 造成本机构流动 性缺口持续增加， 备付金持续匮乏， 通过落实其他资金补充渠道， 仍不能有效满足正常业务资金需求，并长期处于流动性危机状 态，随时有可能引发支付风险。4、因资产负债期限结构不匹配， 造成流动性缺口不断扩大， 且在短期内无法依靠自身和同业融资弥补流动性缺口的；5、存款连续大幅下降或者最大 10 个存款人短期内有 3 个以 上撤销全部存款账户，导致资金头寸不足。（二）级流动性事件级流动性事件指在一个旗县级法人机构范围内因上述原 因（参照级流动性事件情形）发生的，造成该机构辖内多个分 支机构（两个以上，含） 无法

7、以合理成本满足对外支付和业务发 展流动性需求的事件，短期内内未能有效控制事态。（三）III 级流动性事件III 级流动性事件指在旗县级法人机构辖内分支机构范围内 发生的，造成一个分支机构无法以合理成本满足对外支付和业务 发展流动性需求的事件。（四）除上述三级流动性应急事件外，当满足下列条件时， 各旗县级法人机构要启动特殊时期流动性管理应急计划1、元旦、春节、五一和十一等重大节假日的前后10 个工作日；2、在人民银行的超额准备金在一周内存在3 个以上工作日低于限额的；3、辖内存、贷款业务出现异常波动。存款下降或贷款增长 额超过正常波动值， 并且持续波动造成日间头寸严重不足， 有可 能影响正常支付的；4、辖内存、贷款余