下半年天津期货从业资格套期保值的种类模拟试题

1、2016 年下半年天津期货从业资格：套期保值的种类模拟试、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、某套利者以 63200元/吨的价格买入 1手（5 吨/手）10 月份铜期货合约， 同时以 63000元/ 吨的价格卖出 12 月 1 手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格 分别为 63150 元/ 吨和 62850 元/ 吨。最终该笔投资的结果为A 价差扩大了 B 价差扩大了C 价差缩小了D 价差缩小了100 元 / 吨，赢利 500 元 200元/吨，赢利 1000 元100 元/ 吨，亏损 500 元200元/吨，亏损 1000

2、元2、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现 的是 _。A 分类评价申诉机制B 分类评价“一票降级”制度C 分类结果的披露和使用D 分类评审的集体决策制度3、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（） 。A 不得低于 85% B 不得高于 85%C 不得低于 15%D 不得高于 15% 4、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。A 中国期货业协会B 本交易所会员大会C 本交易所理事会D 中国证监会5、4 月初黄金现货价格为 200元/克，某矿产企业预计未来3 个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该

3、企业以205 元/克的价格在 6 月份黄金期货合约上建仓， 7月初，黄金现货价格跌至 192 元/ 克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价 格为 _元/克（不计手续费等费用 ） 。A 203B 193C 197D 196 6、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。A.中国证监会B 公司住所地中国证监会派出机构C 财政部D 地方财政局7、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A 中国期货业协会B 中国证监会C 中国证券业协会D 国务院期货监督管理机构8、某期货交易所会员现有可流通的国债200 万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为 60 万元，

4、则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。A 200B 50C 160D 2409、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总 经理报告并申请批准，该总经理（） 。A 不准许该副总经理兼职B 可以批准该副总经理兼职C 无权批准该副总经理兼职D 可以助其以调用的形式进行兼职10、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的（）原则， 维护期货交易各方面的合法权益。A 公开、公平、公信B 公平、公正、公信C 公正、公开、公信D 公开、公平、公正11、分立的说法，不正确的是（） 。A 期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继B 期

5、货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继C 期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除D 期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继12、监事会主席、 独立董事的任职资格， 应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的 派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。A 身份证复印件并加盖推荐公司公章B 学历证书复印件并加盖推荐公司公章C 3 名推荐人的书面推荐意见D 资质测试合格证明13、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。 2008 年由于期货行情稳定， 形势良好， 该期货公司的资本迅速扩大，

6、达到 1.5 亿元， 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况， 回答下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职 资格还要经过（）的批准。A 中国证监会B 期货业协会C 中国证监会派出机构D 期货交易所14、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。A2B7C 10D 1515、内幕交易等重大期货违法行为时， 经国务院期货监督管理机构主要负责人批准， 可以限 制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A5B 10C 20D 3016、美元较欧元贬值，此时最佳策略为_。A 卖出美元期货，同时

7、卖出欧元期货B 买入欧元期货，同时买入美元期货C 卖出美元期货，同时买入欧元期货D 买入美元期货，同时卖出欧元期货17、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A 期货交易所B 中国证监会C 期货投资者保障基金D 风险准备金18、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是 。A 会员均具有与期货交易所进行结算的资格B 会员由期货公司会员组成C 期货交易所对会员结算D 会员对其受托的客户结算19、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。 2008 年由于期货行情稳定， 形势良好， 该期货公司的资本迅

8、速扩大， 达到 1.5 亿元， 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况， 回答下列问题： 假设该期货公司在经营过程中， 2007 年曾经由于严重违规期货交易被当地证监 局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格， 期货公司 欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（） 。A 予以批准B 不予批准C 给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准D 予以批准，但应当限制其结算业务范围20、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。A 理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过B 理事长不得兼任总经理C 主持会员

9、大会、理事会会议是理事长的职权D 理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权21、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（）。A 及时向主管部门报告B 公平对待该投资者C 及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险D 了解投资者的投资目标22、国际上期货交易的指令有很多种， 其中， 同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指 令是指 _。A 双向指令B 止损指令C 套利指令D 市价指令23、我国期货交易所会员必须是（） 。A 自然人B 事业单位C 境内企业法人D 境外企业法人24、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是_。A 共同基

10、金B 对冲基金C 商品投资基金D 套利基金25、在我国，有 1/3 以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（） 。A 理事会B 董事会C 会员大会D 职工代表大会二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A 交易B 结算C 交割D 价格2、暂停期货从业人员从业资格 6 个月至 12个月的情形包括（） 。A 期货从业人员拒绝中国期货业协会调查或检查B 期货从业人员获取不正当利益C 期货从业人员向投资者隐瞒重要事项D 期货从业人员违反保密义务，泄露、传递他人未公开的重要信息3、丁某在某期货公司营业部开立账

11、户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手 1000 元价格卖出白糖合约 10 手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买 入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至 600 元，交易员小王自作主张卖出 5 手白糖 合约，将透支的 3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 该案中小王的行为 违反规定的是（） 。A 小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为B 小王挪用其他客户保证金的行为C 小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为D 小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足

12、额保证金4、当履行期货期权合约后， _。A 看涨期权的买方持有多头期货头寸B 看涨期权的卖方持有空头期货头寸C 看跌期权的买方持有空头期货头寸D 看跌期权的卖方持有多头期货头寸5、下列机构中，属于期货自律机构的有 _。A 中国证监会B 中国期货业协会C 期货交易所D 期货公司6、下列属于期货经纪合同无效的情形有（） 。A 没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务B 不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的C 从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的D 违反法律、法规禁止性规定的7、期货市场的两大巨头是 _。A 伦敦国际金融期货交易所B 芝加哥商业交易所C 芝加哥期货交易所D 法国期

13、货交易所8、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A 编造并传播有关期货交易的虚假信息B 欺诈客户C 内幕交易D 操纵期货交易价格9、期货交易所应当及时公布上市品种合约的_。A 成交量B 成交价C 持仓量D 最高价与最低价、开盘价与收盘价10、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A 公司停业B 变更业务范围C 参股境外期货类经营机构D 控股股东发生变化11、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。A 期货合同纠纷B 期货侵权纠纷C 期货违约纠纷D 无效的期货交易合同纠纷12、期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得（）。A 代理客户从事期货交易B

14、 收取客户手续费C 为客户提供期货市场行情信息D 利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益13、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。A 期货公司不得混码交易B 期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果C 期货公司办理客户销户手续时， 应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编 码D 期货公司应按照规定为客户申请交易编码14、未决仲裁等或有负债的（） 。A 性质B 涉及金额C 可能发生的损失D 预计损失的会计处理情况15、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。A 客户交易指令记录中的全部内容是否一致B 客户交易指令记

15、录中的价格、交易时间是否相符C 客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致D 客户交易指令记录中的交易数量是否一致16、下列表述中，正确的有（） 。A 期货公司应当加入期货业协会B 期货公司应当加入工商企业联合会C 中国期货业协会对期货公司进行监督管理D 中国期货业协会对期货公司进行自律性管理17、下列关于商品供给的说法，正确的是 _。A 供给是指在一定时期内， 在各种可能的价格下， 生产者愿意并且能够提供的商品或劳务 的数量B 一般来说， 在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高， 生产者越愿意为市场 提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越大 ; 价格越低，供给量越小，这就是“供给

16、 法则”C 在商品自身价格不变的条件下， 生产成本上升会减少利润， 从而使得商品的供给量增加。 相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少D 一般而言， 生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会进一步提高产量18、期货合约的价格形成方式有 _。A 公开喊价方式B 配对交易方式C 连续竞价方式D 计算机撮合成交方式19、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。A 代理客户从事期货交易B 进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C 收付、存取或划转期货保证金D 挪用客户的期货保证金20、双重顶形反转形态的成立条件是 _。A 有两个相同高度的高点B 有两个相同高度的低

17、点C 向下突破颈线D 向上突破颈线21、期货市场风险管理的必要性主要包括 _。A 期货市场充分发挥功能的前提和基础B 减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要C 适应世界经济自由化和国际化发展的需要D 保护投资者利益免受损失的需求22、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是A 采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险B 套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制C 交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施D 会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额23、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。A 申请日前 2 个月的风险监管指标持续符合规定的标准B 具有从事金融期货经纪业务的详细计划C 控股股东净资产不低于人民币 500