浅谈商业银行如何应对市场利率化

1、本科毕业论文(设计)题 目： 浅谈商业银行如何应对 利率市场化 学 院：国际教育合作学院 专 业：国际经济与贸易 2015年 5 月 28 日 浅谈商业银行如何应对市场利率化A study on how commercial banks to deal with interest rate marketization摘 要利率市场化是国内金融界长期关注的问题之一。近日央行连续降息更是在政策上推进了我国利率市场化的进程，而商业银行作为利率市场化中的市场主体，其行为决定着利率市场化改革能否成功。本文首先简要说明了近年来我国利率市场化改革的进程，然后在分析利率市场化改革对商业银行产生怎样影响的基础上

2、，结合我国实际提出我国商业银行应对利率市场化的对策。关键词 降息 利率市场化 商业银行 定价策略 经营模式ABSTRACTThe interest rate marketization is one of the problems which has been concerned by domestic financial circles for a long time. Recently, the action of central bank cutting interest rate pushes the process of interest rate marketization of

3、our country on the policy. The commercial banks, as the main part of the interest rate marketization, which decides the success or failure of the interest rate marketization reformation. This article briefly explained the process of the interest rate marketization of our country in recent years, the

4、n put forward the countermeasures on how the commercial banks to deal with the interest rate marketization, based on the analysis of how the interest rate marketization can influence the commercial banks.KEYWORDS Reduction of Interest Interest Rate Marketization Commercial Banks Pricing Strategy Bus

5、iness Model目录目录0前 言11 利率市场化21.1 利率市场化的概念21.2 利率市场化的举措条件21.3 利率市场化的环境分析21.3.1 外部环境分析21.3.2 内部环境分析31.4利率市场化的改革进程31.5 进一步推进利率市场化的原因41.5.1 中国经济结构调整和转型的需求41.5.2 人民币汇率改革和国际化的加速推进41.5.3 银行业改革深化的动力52 利率市场化和银行业62.1利率市场化推进中的银行业现状62.1.1中国银行业利率市场化步伐加快62.1.2中国商业银行的经营模式正在发生转变72.1.3银行业监管方式需要转变82.2 利率市场化下商业银行所面临的挑战

6、92.2.1银行存贷款利率定价体系尚不完善102.2.2利率与流动性风险管控薄弱112.2.3构建精细化数据管理体系尤为迫切123 中国银行业的应对策略133.1构建银行利率定价体系133.2强化银行资产负债风险管理133.3转变传统经营理念143.4加大不良资产的处置力度143.5树立以市场为导向的发展战略。153.6加强人才的管理和储备15结论16谢辞17青岛大学本科生毕业论文（设计）前 言2014年11月至今，央行连续三次降低存款和贷款利息，将我国利率市场化进程又向前推动了一步。我国经济现在正是经济模式不断转变的重要时期，我国的经济从以前的重视增长速度到现在的更加关注于增长的质量，更加重

7、视内需的拉动，我国更加重视新兴经济体在经济复苏中所发挥的重要作用。金融市场改革中利率市场化是重要的一个占有部分。利率市场化对内是资本市场和银行企业的重要改革动力。它主要体现在两个方面：第一，更加有效的鼓励融资市场的民间资本的活跃、扩大和积累，帮助资金向更加具有潜力和更加具有创新力的企业引导。利率市场化改革对外能够加快国际化进程和人民币汇率改革的促进。推进市场利率化将对居民、工商企业、金融机构、监管机构等金融市场的主体产生巨大的影响。随着利率市场化的实施，中国商业银行将受到巨大的挑战，其不得不更改长久以来的商业模式（收入来源主要是息差），要求大银行不断的调整其业务的结构，不断的提升其定价能力。由

8、于业务、网点和品牌的受限，中小银行也将受到巨大的压力。在这样的市场环境下，本文对市场利率化对商业银行的影响做了重点的分析，并且给商业银行提出了几点应对建议。1 利率市场化1.1 利率市场化的概念利率市场化包括利率管理、利率结构、利率传导、利率决定的市场化，它主要根据市场的供求关系来定夺，总体来说是金融机构的融资利率标准。事实上，金融机构掌握着利率的主动权，它们可以根据自己对市场动向的分析和自身经济情况来主动的调节利率水平，利率的最终形成是要以货币市场利率为中间参考量，以中央银行基准利率为基准，根据市场的供求关系来定夺金融机构的利率形成机制和市场利率体系。1.2 利率市场化的举措条件举措条件主要

9、有四条：第一，由财政政策来实现国民经济发展战略目标；第二，合法性和合理性的资金流动；第三，理性的资金市场参与者；第四，资金市场的竞争要公开、统一和公平。1.3 利率市场化的环境分析1.3.1 外部环境分析国际环境因素分析。利率市场化在国际金融市场由80年代以来已成趋势。1994年10月，日本终于实现了利率市场化，1986年3月，美国实现了利率市场化。加入WTO后的影响分析。中国自从加入世界经济贸易组织5年以后就开始取消了人民币业务的客户服务和地域的限制，彻底的放开银行的所有业务，同时还允许代理银行的零售业务。外汇管理政策的影响分析。在改革利率市场化的同时，也会将本地货币和外币的利率差额进行缩小

10、，同时还会将外汇管制的压力减轻，使得本地货币和外币之间的沟通渠道更加稳妥。国际金融市场的发展趋势分析。为了创造更加良好的人民币资本项目的兑换环境，为了扩大金融机构的规模，也为金融机构将来之间的并购创造了条件。1.3.2 内部环境分析我国金融机构的内部环境主要有以下几个方面的特点：第一，我国的宏观经济不容乐观，近几年财政一直呈赤字状态。第二，我国还没有形成良性的竞争环境和商业化的银行体系，并且还没有完善的金融监管体系。第三，我国的国有企业业绩不好，还没有解除预算约束。第四，我国的利率由于自身的结构和体制长久以来积累的缺点，加上受到金融风暴的影响，另外，我国市场供求关系长久的不平衡状态，利率已经被

11、政府调到很低的水平。 1.4利率市场化的改革进程从1996年开始，我国就已经改革利率市场化。改革的具体思路是：第一，将债券市场和货币市场利率市场化；第二，将存贷款利率实现市场化。到现在，我国的金融市场如企业债券市场、金融债券市场和国债市场；货币市场如再贴现市场、贴现、转贴现、银行间债券市场、银行同业拆借市场的利率是差不多实现了市场化。我国对利率市场的改革措施如下图所示：图 我国利率市场化改革措施1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015放开

12、银行同业拆借利率放开银行间债券回购利率和现券交易价格小企业人民币贷款可上浮20%，农信社人民币贷款可上浮50%放开外币贷款利率和300万美元以上外币存款利率放开贴现和转贴现利率开放英镑、加元、瑞士法郎的外币小额存款利率；对美元、日元、港元小额存款实施上限管理；开放小额外币存款利率下限利率招标方式发行国债批准中资银行和保险公司法人试办5年以上、3000万元以上的存款利率协商确定取消人民币存款利率下限放开1年期以上小额外币存款利率取消人民币贷款利率上限；所有机构人民币贷款利率下限为基准利率的0.9倍；城乡信用社人民币贷款利率可上浮至基准利率2.3倍个人住房贷款利率分别允许可下调为基准利率的0.85

13、倍、0.7倍和0.85倍人民币贷款利率可下浮为基准利率的0.8倍人民币存款利率可上浮为基准利率的1.1倍全面开放金融机构贷款利率管制人民币存款利率可上浮为基准利率的1.3倍1.5 进一步推进利率市场化的原因利率市场化的主要作用有：第一，能够对资金的利用效率进行充分的提高；第二，能够保障资金配置的有效性；第三，由于如今的金融和经济环境无论是在国内还是在国外都不容乐观，因此我国经济结构的转型和调整都需要利率的市场化；第四，建立更加准确更加迅速的资金价格机制能够加速推进国际化进程和人民币汇率的改革；第五，金融机构在风险管理、产品创新、负债和资产配置、风险定价等方面的改革都需要利率的市场化。综上所述，

14、我国利率市场化是势在必行的。1.5.1 我国经济结构转型和调整的需要我国的经济增长特征在过去的三十年中一直是依赖投资的现象。虽然我国经济的发展都到政府所施行的金融政策如信贷配给和利率管制的不断的推进，但是，负利率或者低利率长久以往的执行会导致较低的资金利用率和重复投资的现象。为了更好的对我国的经济结构转型和调整做出贡献，同时对资金利用效率进行提高，对资金的配置进行优化，则必须实现利率的市场化。第一，投资效率在利率市场化的条件下能够得到大大的提高。同时适度为实际存款利率保持正数水平也需要利率的市场化，这能够促进国家的经济增长和投资及储蓄。第二，对于新兴科技的企业和行业的可持续发展的资金的投资引导

15、，和投资增长的粗放型的模式的遏制也需要利率的市场化。这样可以为中小企业的发展和融资创造更加良好的市场环境，同时对我国的经济市场化进程起到加速作用，让我国的经济结构的转变更加彻底。第三，居民消费能力的提高，投资收益率和实际存款的增加，以及经济增长方式的转变都需要利率的市场化。1.5.2 人民币汇率改革和国际化的加速推进我国的人民币的国际化和汇率的改革也要求利率的市场化。跨境贸易结算从2009年开始规模不断增长。利率市场化无论是对国内经济的发展还是国外的，它都是保障人民币国际化的措施之一；虽然资本账户开放、人民币国际化、汇率形成机制改革、和利率市场化之间是相互促进、协调配合、循序渐进的关系。改革的

16、具体次序和措施都应该按照改革的各项成熟度和金融经济环境来定。第一，我国的基准利率的合理确定需要利率的市场化。基准利率的合理性对于形成有效的弹性汇率机制有着至关重要的作用。第二，国外金融产品在利率市场化条件下能够以人民币定价，这样可以让国外投资者的收益和投资渠道都得到增加，同时可以让人民币获得更多的国外持有者。第三，人民币国际化进程和利率市场化相互促进，这样可以让避免频繁的大规模的国际资本在账户开放的过程出现套利的行为，从而降低了系统的风险性，维护了金融市场的稳定。1.5.3 银行业改革深化的动力我国一直在一步步的推进银行业的改革，四大国有银行都已经进行了股份制改造，银行在内地上市的数目有17家

17、，同时，金融改革在农村地区也开始出现效果。总的来说，我国的银行的规模越来越大，盈利水平也越来越好，同时抗风险能力也越来越高。虽然已经取得了这些显著的成果，但是在取得这些成就的同时，我们不能忽视还存在的问题。例如，净息差收入在中国商业银行仍占到利润的80%左右，单一的资产负债结构及缺乏创新能力；运用资金能力和产品定价能力还需要提高；此外，由于我国银行一直以来都受到利率管制的影响导致他们的经营模式很类似，这就需要银行也对经济结构的深化改革。同时，银行业在利率市场化的条件下的竞争程度将显著提高，同时能够对实体经济提供更好的服务，使得资金的配置更加有效。2 利率市场化和银行业2.1银行业利率市场化推进

18、中的现状利率市场化是我国金融体制改革的必不可少的举措，也是发展的必然趋势。利率市场化伴随着金融业的不断发展而不断的推进，这必然影响到银行业。根据相关的资料显示，商业银行的风险和盈利压力将随着利率市场化推进而不断的增加。对中国商业银行来说，由于其不完善的风险管理水平、存贷款利率定价和资产管理，将导致其在面临金融经济结构的转型的过程中严厉的挑战。在不久的将来将会出现一部分的商业银行在激烈的竞争中被淘汰，而另外一部分银行则增强客户服务水平、提高创新能力和管理能力、优化经营结构、抓住机遇提高自己的竞争力。2.1.1中国银行业利率市场化步伐加快定价能力不够且定价策略的差异性。国内商业银行在存款基准利率被

19、中国银行提高以后都实施了存款利率的差异性上涨的措施。邮政储蓄银行和五大国有商业银行公布的利率一致，中小银行随后公布。国有银行的利率在一定的程度上能够在利率定价的问题上起到标杆和主体的作用，引导着中小银行的利率定价。商业银行现如今的定价策略表现了每家银行对存款期限结构、自身竞争力和成本的不同选择。例如，大型商业银行在充分的考虑存款市场稳定性及企业和居民的存款利率的敏感性，对于一年以内的存款只是保持在之前的水准，并没有上浮；对于大额存款利率的确定的主要途径是通过客户协商和协议存款形式。即使各商业银行不统一的存款利率，也使得市场竞争仍然良性的运作和竞争。在银行处理存款竞争的时候我们可以发现，虽然银行

20、的策略是简单的差异的上浮，但是这也反映处理银行在处理存款利率定价时缺乏能力。很多银行目前对存款的定价能力尚且缺乏，核心系统还需完善，利率风险管理水平还需提供，这就让各大银行都积极的提高自身的定价能力，改善自己的核心系统，提高利率风险管理水平。但是由于资源和成本方面的限制，这导致农村金融机构和很多的中小银行在短时间里无法全面的完善自身的管理水平。在若干年以后，等到大型的银行都完善了自身的核心系统，提高了利率风险管理水平，同时建立了操作风险、市场风险、信用风险、利率风险的定价体系。这时，农村金融机构和很多的中小银行将面临着前所未有的考验。收窄了息差水平，同时，降息效果也有所表现。由国内外的很多的银

21、行的发展经验可得，我国传统息差业务的利润将随着利率市场化的不断推进而降低。很多的大型股份制银行和国有银行在利率市场化和2014年到2015年的三次降息中，其净息差不断的降低。中国银行业自从2014年11月以来其利润随着利率市场化的不断推进而不断的减缓增速。但是，商业银行从总的来说还没有受到利率市场化过大的影响，也没有造成压力。现阶段，很多的国内的银行都已经实施应对的措施和战略，如积极进行业务转型，提高精细化经营能力，强化风险管理、构建定价体系等来使得自身在市场的未来竞争中获胜。2.1.2中国商业银行的经营模式正在发生转变利率市场化是我国金融体系的一次重大的改革，其对银行业的业务创新、风险控制、

22、资产管理、经营结构、经营结构都带来了前所未有的考验。我国的商业银行在应对利率市场化时要对经营模式进行彻底的改变，同时对业务结构、客户结构和资产结构加快调整。商业银行在面临着逐渐收窄的息差水平和不断加快的利率市场化脚步，一定要对业务的转型加快速度，同时寻找新的利润点。很多商业银行已经开始显现出利率市场化所带来的影响，开始加快经营模式的转变，将理财产品和中间业务的发展作为将来市场的主要发展中心。在银行进行转型中作为一项创新业务的理财产品的推出已经开始发挥了积极的作用。银行理财市场在2012年经历了两次降息和监管政策等很多因素的冲击下已经开始慢慢的回落，与此同时，银行的收益率也随着规模增速的降低而减

23、小。商业银行由于息差的收窄和利率市场化的深入，为了应对存款增速波动并且打破存款利率上限的限制都开始竞相发售理财产品。银行转型的一个重要方向就是综合化经营。各商业银行在利率市场化的不断的推进下开始对业务转型加快了脚步。目前很多银行都认为应对利率市场化一个重要的对策就是综合化经营。各银行之间从现在的综合化经营程度来看其不平衡的发展格局是十分的明显的。我国的大型商业银行这几年来在积极拓宽新业务时，其综合化经营程度也得到了很多程度的提高，并且开始涉及很多非银行金融领域，搭建多元化经营平台，大大的提高了非利息收入占比和中间业务的收入。在转型过程中银行的经营也承受着定量的风险。很多银行由于类型的不同，在发

24、展过程中的定位也要不同，同时在经营的过程中要呈现差异化的策略和自身的特色，给予差异化的服务和产品。大型国有银行的优势就是综合能力强、网点多、和规模大的特点，因此，大型银行的发展方式就是要朝着国际化、全能型、综合化的趋势发展。而对于中小银行来说，其发展方向应该定位于向零售银行、专业化方向、特色化转型。很多城商银行最近为了提高综合化经营的能力和更好的应对利率市场化都开始设立基金公司。大型国有银行现在所发展的中间业务的收入和总收入的比重相比较于中小银行来说要多的多，并且由于中小银行的产品和渠道的劣势导致其对中间业务的开展难度大大的高于大型银行。银行在将来要发展更多的业务，对投资银行和资产管理等中间业

25、务也要大力的发展，同时实现缩窄利率市场化后利差，对收益来源的扩展，经营的综合化。中小股份制银行研究的一个方向就是如何让客户实现利益的最大化，差异化产品服务与组合，提供个性化产品，对盈利结构的不断优化，对金融的不断创新。银行传统利润增长模式随着利率市场化的不断的推行将受到严重的威胁，因此银行要摆脱这种困境只有发展金融市场业务或者中间业务，但是这样的话又使得银行的风险的控制能力和把握能力都将受到严重的挑战。2.1.3银行业监管方式需要转变利率市场化实现过程是漫长的，在将金融监管能力和中央银行货币政策调控体系相协调，将内控机制及金融机构的治理更加全面，同时金融机构改革为顺利的实施利率市场化打下了深厚

26、的基础。相关的数据和文献及报道表明，很多国家和地区通过抑制银行经营风险和完善金融监督体系，都成功的改革了利率市场化，并且将政策中的改革的不足设计之处都已经弥补了。监督部门要采取新的监管指标和要求来转变监管方式，从而推进利率的市场化改革，并且对监管银行利率风险管理进行强化。开发更多的利率衍生产品，积极发展资产证券化业务，开放二级市场，尤其是要加快信贷资产证券化发展的步伐，使更多的信贷资产能在市场上转让交易。利率市场化要使各方参与者竞争公平公正，建立行业自律机制，维护市场环境，规范市场秩序。现在对商业银行体系来说还没有形成全面的完善的自我约束机制。在利率市场化之后就要求更加多样化的贷款来源，在这样

27、的现实面前就要对现在的存贷比监管体制进行改革和突破。银行按照市场的要求进行定价的前提就是开放相应的金融管制。为了金融市场利率的有效调控，同时保证顺利的进行利率市场化，则要求在完全开放存贷款利率以前就要完善传导渠道机制同时处理好各种利率的比价关系。监管部门需要出台相应的金融监管体制来约束银行的无序竞争等经营行为，使得商业银行能够在合理的稳定的市场中健康的发展。2.2 利率市场化下商业银行所面临的挑战利率市场化将很大程度的影响着传统银行业务，例如，以存贷业务为主的利润将会大大的削弱，同时大幅度的减小存贷利差，并且给银行带来很大的风险压力。我国银行业目前的资产主要是非信贷资产和信贷资产，非信贷资产在

28、银行的资产总额中所占的比例较低。很多的中小银行甚至国有银行都很大程度的依赖利息收入，这样利率市场化必然会让其带来很多影响。此外，利率市场化使得银行需要面对很多新的问题，如，如何有效的防止流动性风险，这样的风险主要是由于资金的流失而造成，同时还有怎么样才能最大程度的吸收存款，各个银行之间的价格竞争如何开展等。整个市场格局和传统盈利模式（靠利息净收入）都会随着利率市场化的不断深入而不断的改变。中小型银行所受到的挑战相比较于大型商业银行来说更加严峻。大型商业银行所具备的优势就是交叉销售有利条件、经营的综合化、更加完备的资产负债风险管理和存贷款定价、充足的客户和资金、知名度高、网点多和规模大。中小型银

29、行无论从系统建设、议价能力还是收入渠道、知名度、规模等角度都和大型商业银行之间存在很大的差距。造成这样的差距的原因主要有两个方面：第一，无法持续推进利率市场化下的传统的依赖利差的盈利模式；第二，在大型银行的巨大的压力下，中小银行的转型经营变得更加困难。对于中小型银行或者其他的股份制银行来说，部分银行的影响角度处理利润的下降或者利差的缩窄以外，更加重要的影响就是银行的业绩，这将导致部分银行的经营难以维系，此外，银行所面临的另外的一个更加严峻的挑战就是技术工具更新的缓慢和管理人才的短缺。城商行受到利率市场化的影响更加巨大。相比较于股份制银行和五大国有银行，城商行依靠存贷款利息差来提高业务收入的程度

30、更大，并且城商行的主要客户为小微企业、中小型企业和地方企业，客户的特点就是具有较高的集中度。由于城商行由于很多小微企业、中小型企业定价能力不高、实力弱、规模小等方面的因素，导致其在推进利率市场化的进程中面临着股份制银行和大型国有银行的竞争压力，并且城商行在争取客户的时候具有很薄弱的议价能力。虽然，中小型银行受到利率市场化的很大的影响，但是也带来很多的优势，例如，中小型银行和当地的地方政府之间具有紧密的关系，同时具有明显的区域特点，对客户的经营状况和信用的了解也更加有效、及时和方便，这就大大的降低了中小银行的风险程度。相对于大型银行来说，中小银行具有更加高的效率，更快的业务审批流程，更加灵活迅速

31、的决策，更加简单的组织机构。因此，只要中小型银行能够充分的发挥和把握其自身的特点和优势，则利率市场化就可以为其提升自身竞争能力和转型的良好时机。2.2.1银行存贷款利率定价体系尚不完善利率定价能力在利率市场化的环境下是银行在市场竞争中能否取得胜利的重要因素。政府在利率管制时期把持着风险定价权，这样的情况就使得商业银行长久的缺少自身的全面的定价机制同时导致定价能力的缺乏。银行业伴随着越来越明显的“金融脱媒”趋势将导致其自主定价能力还有待进一步的提高，商业银行的主要竞争的能力将是利率定价能力。很多银行现在仍然具有很弱的利率风险管理基础。很多银行的利率定价体系不够完善，利率风险对冲工具和机制尚且缺乏

32、，风险定价能力还需要提升，信息管理系统建设还需要改善，利率风险管理部门还要全面的建设。虽然很多大型的国内商业银行已经具有了最起码的资产负债风险管理能力，因此很多大中型银行在构建定价体系上已经开始研究或者实施资金转移定价模型。但是，还比较缺乏信息传输和系统整合方面、精细化计量、数据采集等经验，因此很多建设还是初级阶段。应对利率市场化的重点就是能否根据银行提升竞争力、客户价值、竞争策略、资金成本、及产品的不同特点等进行目标利率和风险程度进行自主定价。银行在管理定价机制上需要精准化和精细化。 银行需要根据目标利润水平、同业竞争程度、不同客户的价值和信用等级、产品的成本情况和自身特点等方面来进行综合定

33、价，将风险和成本核算补偿到客户的每笔业务中进行精确的计量。金融市场的商业银行要逐步的提升其业务定价能力。商业银行的一个核心业务就是金融市场业务，它主要是利用境内外多个市场如大宗商品、贵金属、衍生品、外汇、债券、等多种金融工具，为客户承担着资产管理的业务和多元化的职责服务等。这些年来，各银行中的金融市场业务所占的比例在不断的增加。金融市场业务的信用产品定价能力和利率产品定价能力在伴随着不断深入的利率市场化的条件下需要得到改善和提高。债市的主流在利率市场化的环境下已经慢慢的变成了信用产品，金融市场业务的主要的定价方式的之一就是信用定价。金融市场通过对发行体的信用级别进行差别定价，才能达到信用级别差

34、距和溢价补偿的相匹配。由上可以看出，我国的商业银行的风险的把控能力和风险定价水平还有待提高，同时还要根据自身的特点，参照管理核算体系和完善的内部定价，建立更加全面的定价制度，从而对自身的利率定价的能力进行提高。2.2.2利率与流动性风险管控薄弱管理利率风险对于商业银行来说，相比较于操作风险、流动性风险、信用风险来说有所欠缺。银行需要完善对冲机制、预警机制、流动性风险的监测、利率风险的监测、信用风险的监测。根据市场的调查显示，大型商业银行在应对利率市场化的时候还需要将流动性风险、信用风险和利率风险的应对能力进行提高，同时对工作效率进行提高，降低成本，对业务流程进行优化，对产品定价能力进行提升，提

35、高服务的竞争力和质量。对中小型银行和其他的股份制银行来说，除了要对产品定价能力和风险应对能力进行提高以外，更重要的是对组织结构的优化，对人员队伍的建设更加重视，对产品的结构进行调整等方面。缺乏管理利率风险经验。利率风险问题在伴随着利率市场化的推进的过程中也渐渐的显现出来，并且渐渐的开始影响着银行的经营。市场竞争的主要因素就是能否有效的识别、控制、监测和计量利率风险。各银行在利率管制的体制下的重点风险防范就是流动性风险和信用风险，银行由于追求资产质量和存款规模就基本上甚至很少的考虑到利率风险，这种情况就导致了其在管理利率风险时缺乏有效的措施。但是银行在利率市场化的体制下，利率风险加大，期限结构变

36、得更复杂，利率的波动幅度和频率增加，这就导致了对利率风险的管理难度也加大。不能忽视管理流动性风险。利率市场化使得成本资金减少，同时所占的比重下降，银行的存款结构也得到了很大的改变。银行由于负债成本的不断的提高，存款稳定性的不断的减小，这使其需要从同行业之间筹资。由于银行的总体流动性缓冲区挤压过大，导致了其在管理流动性风险和合理匹配资产负债期限结构上带来很大压力，同时，加大了准确预测现金流。流动性管理随着不断深入的利率市场化而变得更加重要。另外，资金利率在银行存在缺口时，利率的变化将会对银行的负债和利率资产产生深重的影响，甚至对资产负债流动性产生影响。更加有效的成熟的信贷风险管理体系还需要银行逐

37、步的建立。银行在随着利率市场化的不断推进，其对个人和中小企业的贷款服务将呈现多元化的趋势，同时，各个银行之间的竞争会使得经营压力增大，负债成本上升，存款利率提高，同时银行中小企业在贷款时将面临着信用评估机制缺乏和信息不透明的挑战。2.2.3构建精细化数据管理体系尤为迫切利率市场化能够提高资本和资金的运用效率和能力，对成本的管理更加全面，对银行管理的更加精细化。同时金融机构需要提高核心竞争能力和经营管理水平以及对精细化管理水平的增强。在利率市场化以后，需要加强风险的管理和培育定价的能力，同时使得银行内部的管理更加精细，例如，成本管理的加强，成本核算能力的提高。银行信息系统在利率市场化下面临着空前

38、的挑战。银行在利率市场化后，为了达到经营管理的变革和产品服务的创新，业务流程优化、经营结构调整的要求，同时也为了更好的面对复杂多变的市场环境，银行信息系统需要进一步的提高其精细化和集约化的水平，同时也更高的要求了信息系统的创新性和灵活性。由于商业银行对异地机构的拓展发展和竞争的越来越激烈的需求，这就要求我们具有更加敏锐的客户群选择洞察力；商业银行伴随着金融电子化进程的不断发展和利率市场化的逐步推进而要求其在产品的管理和创新上具有更加全面和精细的分析能力及更加合理的资金配置和精细的风险计量能力。银行面临的最重大的挑战就是系统的改造，定价管理的精细化和制度建设的加强。现在一些国内的银行的风险定价能

39、力在利率市场化以后变得更加重要，还有很多银行不清楚每个客户、每项业务、每个产品所带来的收益和成本。所以银行转型的一个目标就是实现管理的精细化。银行在应对利率市场化的重要措施就是建立核心系统。很多农村金融机构或者中小银行在很多银行都开始对自己的核心系统进行改造的前提下由于缺乏成本而没有进行。银行由于改造核心系统的不完全导致其对每笔存款缺乏定价的能力。另外，核心系统应该要做到按照金额、按客户群、按地区、按期限结构、来更加细分的定价。同时核心系统尤其是存款模块的在银行的应用还比较简单，因此迫切的需要建设完善的核心系统。183 中国银行业的应对策略自2003年改革后，我国的大中型商业银行上市以来，都具

40、备了最起码的资产负债管理技术。并且银行应该在利率市场化的前进过程中提高自身的定价能力。第一，就是基准利率的确定；第二就是采集数据，建立机制和完善和改造数据系统。同时银行要规避利率市场化中出现的风险。另一方面，银行要积极的发展贷款融资业务，并且对中小企业的流动性风险管理机制和信用进行加强。3.1构建银行利率定价体系对信贷产品的定价是金融机构的负债管理和资产管理的一个重要因素。因为资本和盈利充足率直接受到定价决策的影响。如果银行不能对自己所面临的挑战和风险进行正确的认识，那么这将引起潜在风险和回报失衡，同时这种不正确的定价将使得商业机会的失去。对银行要提高自身的定价精准能力和内部资金完善转移定价。

41、由于给利率定价提高更加全面的管控职能和分析能力，就要建立一个完善的定价体系，这就需要资产负债管理委员会监控和制定定价策略，并且在统一的平台上完成定价的各部分相互协调互动流程。同时结合数据支撑定价决策和多方的信息更新以后的信息。对分支机构的盈利能力的衡量和业绩的预测需要采取资金转移定价。为了整合预算规划和资产负债的管理也需要采取资金转移定价。转移的价格可以实现对各个部门的业绩的预测。另外，转移利率和利率之间的剩余利差能够实现对错配风险敞口的衡量和对资金中心战略的模拟。譬如，为了实现对业务部门的净利息的预测需要资金转移定价。并且通过对资金转移定价可以将利息的收入支出和资产负债表进行模型化，并且将新

42、的计划的对未来有影响的业务和现有的业务区别开来。这种模型可以实现分析利率敏感性。另外，资金转移定价在分支机构不同规模的比较、产品和业务条线的比较、盈利分析上来说都是非常有效的工具。它可以帮助管理层提供产品数据支持来决策定价，同时还可以帮助管理层对负债管理和资金中心资产评估其有效性。3.2强化银行资产负债风险管理我国利率风险管理在利率市场化不断深化的环境下已经成为各大商业银行资产负债管理的主要组成部分之一。各大商业银行为了更好的应对利率市场化所带来的挑战，他们应该建立有效的科学的利率管理机制来稳定银行市场价值，增加银行收益。从很过国内外的银行的实践经验可以看出，资产负债风险管理主要包括市场风险管

43、理、流动性风险管理和利率风险管理等，且资产负债管理中的利率风险管理已经开始发挥越来越重要的作用。中国商业银行在利率管制下差不多没有设置金融产品的专职定价部门，这对于设置专职的利率风险部门来说就是更加不可能。利率管理职能部门在中国商业银行中都是由资金财务部门来负责，它的主要职责就是对中国人民银行的公告进行解释和转发等。但是中国商业银行在利率市场化改革的不断深入的条件下，将导致其利率风险管理的主要决定因素就是资产负债的结构，同时这也会是银行的资产负债管理一个不可缺少的一部分。对风险定价能力进行提高，对资产负债风险管理机制进行完善。银行为例更好的发展就业建立和健全流动性风险管理和利率系统，这个系统包

44、括的内容有：IT支持、报告系统、范围限制系统、风险计量的方法、风险管理内部规章和政策、监控系统、计量系统、合理的组织架构和机构。我国的银行业要加强对流动性风险和银行账户利率风险的管理，同时提高把控风险的能力和风险定价水平，最大程度的均衡风险承担和收益水平。3.3转变传统经营理念商业银行应该确立以营利和核心的评价体系和管理目标，着手提高自身的自白收益率和将最大化的提高自己的价值。各大银行在对资金、财力和人力的配置过程中遵循“二八定理”都将他们配置到效益比较好的客户对象、产品种类、机构网点、行业、地区，同时将最具赢利性的客户和最具竞争优势的产品配置最好的资源，并且结合自身的最大优势将经营成本实现最大化。商业银行获得稳定收入的关键就是培育客户的忠诚度，因此一切的业务流程和金融服务都为了给客户提供更加全面的服务，一切为了解决客户的需要的原则。同时商业银行的内部职能的设定要尽量的减少冗杂的中间流程，为客户提供简单方便的一站式服务。3.4加大不良资产的处置力度 商业银行的不良资产在利率的市场化之后一定要有更高的清理要求，因此，商业银行可以对国外上的不良资产