建信上证50交易型开放式指数

1、建信上证50交易型开放式指数建信上证50ETF2018年第1季度报告建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金2018 年第 1 季度报告2018 年 3 月 31 日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国银河证券股份有限公司报告送出日期： 2018年 4月 20 日第19页共23页§ 1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保

2、证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况建信上证50ETF 上证50基金主代码交易代码510800510800基金运作方式契约型开放式基金合同生效'-2017年12月22日报告期末基金 份额总额68,576,000.00 份紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离 度和跟踪误差的最小化，日均跟踪 偏离度的绝对

3、值争取不超过 0.2%, 年跟踪误差争取不超过2% 本基金为完全被动式指数基金,""i 用完全复制法，即按照成份股在标 的指数中的基准权重来构建指数 化投资组合，并根据标的指数成份 股及其权重的变化进行相应调整。 但因特殊情况（比如流动性不足投资策略等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过 投资其他成份股、非成份股以及中 国证监会允许基金投资的其他金 融工具进行替代，或者对投资组合 管理进行适当变通和调整，从而使 得投资组合紧密地跟踪标的指数。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指 数，即上证50指数收益率。风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收

4、益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金， 属于高风险/高收益的开放式基 金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国银河证券股份有限公司§ 1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年1月1日一2018年3月31日）1.本期已实现收益3,643,012.082,本期利润-2,290,210.793.加权平均基金份 额本期利润-0.02564,期末基金资产净 值62,754,203.02建信上证50ETF2018年第1季度报告5.期末基金份额净 值0.91511、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、 其他

5、收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用 后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金 的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶 段净值增 长率净值 增长 率标 准差 业绩比 较基准 收益率 业绩 比较 基准 收益 率标 准差 过 去-8.60%1.21%-4.83% 11.29% -3.77% -0.08%个 月1.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较建信上证50ETF基金份额累计

6、净值增长率与同期业绩比较基推收益率的历史走势对己吉士曷 S .380门 OE0-8L 舄 91.品 owom HL0E XEOWEE S.S.9EM ZOdEE 苦 gREE 口 T3W百 国工口由百 -E znnsE 片2-aL曷 40N0-8 百 W二口由国 举H 曷二。小石 ETOWL 昌 WS&EE LL 二owsm r-oowo门 EO58OE 号TZ.OE 宫 NE0E ，目内TKOE本基金基金合同于2017年12月22日生效，截 至报告期末仍处于建仓期。§ 2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的 基金经理期 限证券 从业 年限说明任职

7、 日期离任 日期薛玲本基 金的 基金 经理2017 年12月22 日-4薛玲女士，博士。2009 年 5 月至2009年12 月在国家电网 公司研究院农 电配电研究所 工作，任项目经 理；2010年1月至2013年4 月在路通世纪 公司亚洲数据 收集部门工作， 任高级软件工程师；2013年4月至2015年8 月在中国中投 证券公司工作， 历任研究员、投 资经理；2015 年9月加入我 公司金融工程 及指数投资部， 任基金经理助 理，2016年7 月4日起任上 证社会责任交 易型开放式指 数证券投资基 金及其联接基 金的基金经理；2017 年 5 月 27 日起任建信鑫 盛回报灵活配 置混合型证

8、券 投资基金的基金经理；2017年9月13日起 任建信量化事 件驱动股票型 证券投资基金 的基金经理； 2017 年 9 月 28 日起任深证基 本面60交易型 开放式指数证 券投资基金 (ETF)及其联 接基金的基金 经理；2017年 12月20日起任 建信鑫稳回报 灵活配置混合 型证券投资基 金的基金经理； 2017 年 12 月 22 日起任建信上 证50交易型开 放式指数证券投资基金的基 金经理；2018 年3月5日起任 建信智享添鑫 定期开放混合 型证券投资基 金的基金经理。2.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持 有人利益的行为

9、。基金管理人勤勉尽责地为基金份 额持有人谋求利益，严格遵守了证券法、证券 投资基金法、其他有关法律法规的规定和 建信上 证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同的 规定。2.3 公平交易专项说明2.3.1 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出 现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公 司根据证券投资基金法、证券投资基金管理公第19页共23页建信上证50ETF2018年第1季度报告司内部控制指导意见 、 证券投资基金公司公平交易制度指导意见 、 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法等法律法规和公司内部制度，制定和修订了公平交易管理办法 、 异常交易管理办法

10、、 公司防范内幕交易管理办法 、 利益冲突管理办法等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。2.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1 次， 原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。2.4 报告期内基金投资策略和运作分析在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制

11、策略，在基金上市交易之前建仓完毕。 基金上市交易之后， 本基金根据合同规定，第 9 页 共 23 页建信上证50ETF2018年第1季度报告将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合 同约定的范围之内。报告期内，本基金跟踪误差主要来自于所持股 票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。权 重结构上的差异主要源自以下几个部分：第一，建 仓过程中，基金仓位与目标仓位的差异；第二，股 票数量的舍入取整；第三，适当提高小权重股票便 于提高基金可供申赎的篮子个数；第四，参与新股 申购；第五，部分股票停牌导致无法交易；第六， 交易所保证金占用导致基金仓位偏低。本基金管理 人在量化分析基础上，采取了适当的

12、组合调整策略, 尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。2.5 报告期内基金的业绩表现本报告期基金净值增长率-8.6%,波动率1.21%, 业绩比较基准收益率-4.83%,波动率1.29%。§3投资组合报告3.1报告期末基金资产组合情况序项目金额（元）占基金总资号产的比例（为1权益投资61,874,950.4997.99其中：股票61,874,950.4997.992基金投资-3固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-4贵金属投资-5金融衍生品投 资-6买入返售金融 资产-其中：买断式回 购的买入返售 金融资产-7银行存款和结 算备付金合计1,139,231.731.808其他资产13

13、0,724.790.219合计63,144,907.01100.003.2报告期末按行业分类的股票投资组合3.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代 码行业类别公允价值（元）占基金资产 净值比例（）A农、林、牧、渔业-B米矿业2,677,934.604.27C制造业12,379,993.5319.73D电力、热力、燃气及水生产和 供应业414,624.000.66E建筑业3,528,155.005.62F批发和零售业9,595.820.02G交通运输、仓储 和邮政业1,137,357.001.81H住宿和餐饮业-I信息传输、软件 和信息技术服 务业693,554.001.11J金

14、融业38,895,541.2661.98K房地产业2,138,195.283.41L租赁和商务服-务业M科学研究和技 术服务业-N水利、环境和公 共设施管理业-O居民服务、修理 和其他服务业-P教育-Q卫生和社会工 作-R文化、体育和娱 乐业-S综合-合计61,874,950.4998.60以上行业分类以2018年3月31日的中国证监会行 业分类标准为依据。3.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票3.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。3.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

15、票投资明细3.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细序 号股票代 码股 票 名 称数量 （股）公允价值（元）占基金 资产净 值比例 （%）1601318中 国 平 安143,240 )9,355,004.4014.912600519里 贝州 茅 台6,700，4,580,254.007.303600036招 商 银 行136,400 :3,967,876.006.324601166兴 业 银164,800 :2,750,512.004.38行5600016民 生 银 行313,000 :2,500,870.003.996600887伊 利 股 份80,

16、500 :2,293,445.003.657601328交 通 银 行363,600 :2,247,048.003.588601288农 业 银行506,0001,978,460.003.159600030中 信 证 券104,1001,934,178.003.0810600000浦155,4001,810,410.002.88发 银 行3.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票。3.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。3.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资

17、明细本基金本报告期末未持有债券。3.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细本基金本报告期末未持有资产支持证券。3.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。3.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。3.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明3.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。3.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。3.10 报告期末本基金投资的国债期货交

18、易情况说明3.10.1 本期国债期货投资政策本基金报告期内未投资于国债期货。3.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。3.10.3 本期国债期货投资评价本报告期本基金未投资国债期货。3.11 投资组合报告附注3.11.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体 均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚。3.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的 投资范围。3.11.3其他资产构成序 号名称金额（元）1存出保证金122,459.082应收证券清算 款7,945.483应收股利-4应收利息320.235应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计130,724.793.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债 券。3.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明3.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流 通受限情况。3.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资股票。