C12010《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》解读--答案.doc

1、判断：5. B 证券热基魏蟹司公平翹制酬報船按丸辭 弐全公乖朋溅號縊库繼易对 手議邑盘定明郦搭霸尅、W?,不龍迓同触豁的蝕般緩軒錫辞魏鼠()0 疏0 正横猪 i 吴7.按照U播投资荃金育遲安司处平交谢定度捐令烹彩 花賁我对于艾易所仝开竟价交励、公司呢丸行交矣奈统申餉公 平突卩匡乔 对于曲二芍殊原区下能参月公平交易程毎牡交扬拒今.公 E 应醴立相应的枠制制芨兀说程.()正偵C 省吴1.按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的要求，如果报告夏月内所有投资组合参与的交易所公开 竞价同日反向交易成交较少的单边交易星超过该证券当日成交星的 5%,应说明该类交易的次数及原因。()O 正确正确5.按照

2、证券投资基金管理公司公平交易常！I 度指导意见的要求，公司应严彳各禁止不同投资组合之间的同日反向 交易，并严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。C )正确O 诸误正确多选：2 誠涎券投资軽绽竝公平交顯艷縣皿的要轧妈於立朋龄投髓朋（川隱不同 财跆翌竝何齢鉀暢等重丈松 F 喊魁删踰黠口缺酣理回保密口共享6.劇 HiW 皴基錨理筑佥平交易碾頤需歸假求，紳適对不同找沁合，默是冋-蛭蒯餞 理翹肿同技卿師前同交易槪向交易触进毬控。0 交易储H 交讎序0 交易删交易过程2.按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见$的要求，公司应当在各投资组合的定期报告中，至少披 弱以下爭项：（）小额同日反

3、向交易次数公司整体公平交易制度执行時况小额同日反向交易原因异常交易行为专项说明BD1.按煦豹 I 券按熒基会菅理公司公卒交易別厦指导蕙黑肉要求.拴资里纟包括（）特定客户资产營理组皆峯 回社保组合_ 并在向（）报 送的曲聚稽核李度报吿和年度报告中对此做专项说明。中国证券监督管理委员会o 中国证券业协会O 会计师事务所O 中国证券登记结算有限责任公司A11.按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的要求，公司应分别于毎季度和毎年度对公司管理的不 同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票.债券）的收益率差异进行分析，对连续（）个季度期间内、 不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价

4、差进行分析。O 四O-OC 三1.按取证義投熒基龛管理公司公平交易制厦拒导匡见的娈求.公司应加强北技资交界行为的监徭稽核力厦.迸立 有效的异常交易行为 小魏同日反向交县国因M 公司整体公平交易制度执行悟况小飯同日反向交易欢数列异常交易行为专项说明7.按照证券投资基金管理公司公平交县龟度指导意见的姜求，公忌应建立全公司适，用的栈资污羔备选库和交臬对 丰备选库.制定明确的备选庠（）程序。公司应送鈿止不同找资组音之间的同日反向交I维护15 建立營理洌试題g of 10按比订券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的要求.基金评价机梅在开展基金评价业务时.应府公平交 I 制度的完善程度、拥亍借况及信息按

5、鬆伍为评价内容之一。（）正确O惜误侧试题 g of io9.按西证券投资基金百逞公司公平交易做度去导意见洗要求，公司应建立 八 即投资组合经遥应帳提投资组 合的投资凤格和投资耒賂，制定容规、芫埜的交易抉策规则。系统的决弟方法叵系统的交易方袪0 科学的交易方茫G 科孝的决芙方迭满分答案1.按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的要求，如果报告其月内所有投资组合参与的交易所公开 竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交星的 5%,应说明该类交易的次数及原因。（）O 正确厂讥;ftjo正确2.按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见$的要求，公司应当在各投资组合的定期报告中，

6、至少披 弱以下爭项：（）。小额同日反向交易次数公司整体公平交易制度执行時况小额同日反向交易原因异常交易行为专项说明BD3.按照证券投资基金管理公司公半交易制度指导意见 3 的妥求，公司应連立（），即投资组合经理应很据投 资组合的投资凤各和投资策珞 OO 科学的决策方法O 系绒的决策方法0科学的交易方法c 系藐的交易方法D4.独忠 紅止苏孩负至盖百理公司公十交笏市！JJSzf 旨导怠见#旳安*，公司戍绘鼻生公司叵用的投负刈家杳匹庠和父 易对手备选库，制定明确的备选库建立“维护程序，不用建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库。（）0谙误CTHffi错误5.按照证券投资基金管理公司公平交易

7、常！I 度指导意见的要求，公司应严格禁止不同投资组合之间的同日反向 交易，并严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。C ）正确O 诸误正确6. 按照证券投资基金管理公司公半交易制度指导意见的妥求，公司应健经：（），明确投资决策姿员会“投 资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限。O 投资授权制度O 投资组合制度O 投资管理制度C 投资主体制度A7.按照給正券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的要求，投资组合包括（）特定客戶资产管理组合等。开放式基金企业年金社保姐合封闭式基金ABCD8. 按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见丫的

8、要求，公司应对不同投资组合，尤英是同一位投资组 合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的（）进行监控。交易程序交易价差交易时机交易过程BC9. 按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的要求，公司应建立投资组合投资信息的（）制度， 不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息应相互（）o监督共享保密管理CD10.按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的要求，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异 常時况，应重新核查公司投资决策和交易扶行环节的內部控帯 11，针对潜在问题完善公平交易制度 并在向（）报 送的监聚稽核李度报吿和年度报告中对此做专项说明。中国证券监督管理委员会O 中国证券业协会O 会计师事务所O 中国证券登记结算有限责任公司A11按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的要求，公司应分别于毎垂度和每年度对公司管理的不 同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票 s 债券）的收益率差异进行分析，对连续（）个季度期间內、 不同时间窗下公司管理的不同投资组合同