商业银行资本作业

1、第二章商业银行资本作业1、结合普通股融资的特点分析：为什么发行普通股并非商业银行最具吸引力的筹资方式商业银行是否通过普通股发行来筹资的影响因素有哪些解答：普通股的根本特点是基投资利益股息和分红不是在购置时约定,而是事后根据股票发行公司的经营业绩来确定,公司的经营业绩好,普通股的收益就高；而经营业绩差,普通股的收益就低.普通股股利必须是归还了债息和优先股股利后才能获得股利,所以发行普通股并非商业银行最具吸引力的筹资方式.商业银行是否通过普通股发行来筹资的影响因素：吸收资金的难易程度、资本本钱的上下、抗风向水平以及资金归还压力.2、分析?巴塞尔协议?最新的对世界银行业和我国银行业的影响.解答：?巴

2、塞尔协议?提出了更严格的资本充足率的要求、杠杆率是对银行更高的约束、流动性 规定是银行监管的新方向.但巴塞尔协议本身并不具有法律约束力,只是提供国际标准,不能强制各 个国家实行,具体实施还是需要依赖各国的立法和监督.我国执行的?商业银行资本治理方法?是融合了第二版与第三版巴塞尔协议的中国实施版.从内 容看,主要遵循第二版巴塞尔协议的三大支柱框架.即最低资本要求、监督检查和信息披露.引入了 信用风险内部评级法,增强了资本监管的分险敏感度,但增加了银行的开发本钱.3、资本充足性的应用下表是某银行资产负债表及表外工程的根本情况,根据以下有关资料计算银行的加权风险资产总额.某某银行资产负债表单位：万元

3、金额风险权数为信用转换系数为一、表内资产工程现金10,0000短期政府债券10,0000同业拆出5,00020存放同业10,00020居民不动产贷款30,00050公司贷款35,000100二、表外资产工程长期公司贷款承诺16,0005050期货合同与远期合同2,000100100解答：应用公式：风险加权资产总额=资产负债表内资产X风险权数+资产负债表外资产X转换系数X风险加权数加权风险资产总额=10000*0%+10000*0%+5000*20%+10000*20%+30000*50%+35000*100%+16000*50%*50%+2000*100%*100%=1000+2000+150

4、00+35000+4000+2000=59000万元下表反映了某银行表内资产、表外资产及资本的根本情况,根据以下有关资料计算银行的资本充足率,并判断其资本是否充足.某某银行资产负债表单位：万元金额 风险权数%信用转换系数为一、表内资产工程现金3000短期政府贷款30500同业拆放50020住宅抵押贷款106050企业贷款13040100二、表外工程备用信用证支持的融资债券22020100对企业的长期贷款承诺478010050三、总资本1260核心资本600附属资本660解答：加权风险资产总额=300*0%+3050*0%+500*20%+1060*50%+13040*100%+220*20%+

5、100*%+4780*100%+50%=100+530+13040+44+2390=16104万元资本充足率=1260/16104=7.82%国家调控者的标准要求资本充足率应该大于或等于8%所以资本不够充足.设某某银行总资本规模为125万元人民币,总资产1625万元人民币,根据以下有关资料计算银行的资本充足率.某某银行资产负债表单位：万元金额风险权数 信用转换系数%一、表内资产工程现金1000短期政府债券3250国内银行存款10020企业贷款1,000100家庭住宅抵押贷款10050表内资产合计1,625二、表外资产工程用来支持政府发行债券的备用信用证16520100对企业长期信贷承诺3301

6、0050表外工程合计495解答：加权风险资产总额 =100*0%+325*%+100*20%+1000*100%+100*50%+165*20%*100%+330*100%*50% =20+1000+50+33+165=1268万元资本充足率=125/1268=9.86%某银行资产的根本情况如下表所示：总资产 500 亿元股本 34 亿元资产收益率1.02%股息支付率40%1计算该银行的资产持续增长率SG.解答：资本资产比例 =34/500=6.8%资产持续增长率=资产收益率X 1股利支付率/资本资产比例-资产收益率X 1股利支付率尸1.02%*1-40%/6.8%-1.02%*1-40%=0

7、.612%/6.188%=9.89%2如果下一年该银行的预期资产增长率为12%,需支持这一预期资产增长率的资产收益率ROA应为多少解答：资产持续增长率 =资产收益率X 1股利支付率/资本资产比例-资产收益率X 1股利 支付率12%= 资产收益率X 1-40% /6.8%- 资产收益率X 1-40% 资产收益率=12.14%3假设该银行决定在下一年内资本比例为6.8%,而预期的资产收益率为1.02%,需支持12%勺预期资产增长率的股息支付率DR应为多少解答：资产持续增长率 =资产收益率X 1股利支付率/资本资产比例-资产收益率X 1股利 支付率12%=1.02% X 1股利支付率/6.8%-1.

8、02% X 1 股利支付率股利支付率=28.57%4该银行的资产收益率为 1.02%,股息支付率为40%勺条件下需要怎样的资本与资产比例EC/TA才可能取得12%勺预期资产增长率解答：资产持续增长率 =资产收益率X 1股利支付率/资本资产比例-资产收益率X 1- 股利支付率12%=1.02% X 140% /资本资产比例-1.02% X 140% 资本资产比例=5.712%5假定银行的资产收益率为1.02%,股息支付率为40%,资本与资产的比例为 6.8%.试问要实现12%预期资产增长率是否需要增加外源资本需要增加多少解答：资产持续增长率 =资产收益率X 1股利支付率/资本资产比例-资产收益率X 1- 股利支付率资本资产比例=5.712%<6