《金融风险管理》课程教学大纲

1、金融风险管理课程教学大纲课程编号1240342021课程名称金融风险管理课程性质必修学 时32学 分2学时分配授课：32   实验： 上机：  实践：    实践（周）：考核方式闭卷考试，平时成绩占30% ，期末成绩占70% 。开课学院经济学院更新时间2020年9月适用专业金融学专业先修课程微观经济学、宏观经济学、金融学、金融市场学、统计学一、教学内容第一章 金融风险的基础理论1.1 金融风险的概念与种类1.2 金融风险的产生与效应1.3 金融风险的一般理论1.4 金融全球化与金融风险教学难点：金融风险的一般理论。教学重点：金融风险的概念、种类

2、、产生、效应。第二章 金融风险管理的基本原理2.1 金融风险管理概述2.2 金融风险管理的程序2.3 金融风险管理的策略教学难点：金融风险的度量；金融风险的分散、转嫁、对冲策略。教学重点：金融风险管理的概念、意义；金融风险的识别、度量、控制；金融风险管理的策略。第三章 金融风险的监管3.1 金融风险监管的理论基础3.2 金融风险监管的目标、原则与内容3.3 金融风险监管体制3.4 金融风险监管的国际合作教学难点：金融风险监管的理论基础。教学重点：银行风险监管的内容；金融监管体制的新变化。第四章 商业银行风险管理4.1 商业银行风险的识别与管理4.2 商业银行风险的理论根源与现实起因4.3 商业

3、银行风险管理的组织体系与策略教学难点：商业银行风险的估计；衍生金融产品的风险管理策略。教学重点：贷款风险管理策略。第五章 其他金融机构风险管理5.1 证券公司风险管理5.2 保险公司风险管理5.3 金融信托投资机构的风险管理5.4 金融租赁公司的风险管理5.5 基金管理公司的风险管理5.6 期货交易机构的风险管理教学难点：证券公司风险管理；保险公司风险管理。教学重点：证券公司、保险公司、基金管理公司、期货交易机构的风险管理。第六章 信用风险管理6.1 信用风险的概念及其成因6.2 信用风险的度量6.3 信用资产组合的信用风险度量和管理教学难点：现代资产组合理论的运用；信用度量制组合模型。教学重

4、点：信用风险的概念、成因；Z评分模型、信用度量制模型。第七章 流动性风险管理7.1 流动性风险概述7.2 流动性风险的评估7.3 流动性风险管理理论7.4 流动性风险的管理技术教学难点：流动性风险管理理论。教学重点：流动性风险的概念、来源、评估、管理技术。第八章 利率风险管理8.1 利率风险的形成与测定8.2 利率风险管理的传统方法8.3 利率风险管理的创新金融工具教学难点：有效持续期缺口管理；利率互换；利率期权。教学重点：利率风险的测定；利率敏感性缺口管理；远期利率协议；利率互换。第九章 外汇风险管理9.1 外汇风险的概念与类型9.2 外汇风险的评估9.3 外汇风险的管理技术9.4 汇率预测

5、教学难点：交易风险、经济风险、会计风险的评估。教学重点：外汇风险的概念、类型；交易风险的评估、管理技术；。第十章 国家风险管理10.1 国家风险的概念与类型10.2 国家风险的评估10.3 国家风险的管理技术教学难点：国家风险的评估方法与模型。教学重点：国家风险的概念、表现形态、类型；国家风险的因素分析。二、教学要求第一章 金融风险的基础理论教学要求：掌握金融风险的概念、种类；了解金融风险的产生、效应和金融风险的一般理论。第二章 金融风险管理的基本原理教学要求：掌握金融风险管理的概念，理解金融风险管理微观和宏观层面的意义，了解金融风险管理的发展变化和组织形式，熟悉金融风险管理的程序和测度方法并

6、了解金融风险管理的相关策略。第三章 金融风险的监管教学要求：了解金融风险监管的理论依据、目标和原则，掌握银行风险监管和证券风险监管的主要内容，熟悉金融风险监管体制的要素和现代金融风险监管体制的新变化，比较各国金融风险监管的异同和国际合作的历史及现状。第四章 商业银行风险管理教学要求：掌握商业银行面临的各种风险种类的概念、特征，熟悉商业银行风险估计的各种方法，了解商业银行风险的根源和起因，理解并掌握商业银行的风险管理组织体系，熟知商业银行各种业务的风险管理策略。第五章 其他金融机构风险管理教学要求：了解各种非银行金融机构面临的风险特征和对应的管理方法。第六章 信用风险管理教学要求：掌握信用风险的

7、概念，了解其成因；熟知信用风险和信用资产组合信用风险的度量方法，并了解这些方法的优缺点及其在我国的应用情况。第七章 流动性风险管理教学要求：掌握流动性风险的概念和金融机构流动性风险的特点，熟悉金融机构流动性风险的评估指标，了解有关金融机构流动性风险的理论和意义，熟知流动性风险管理技术方面的相关指标和含义。第八章 利率风险管理教学要求：掌握利率风险的概念和表现形式，对利率风险管理中经常应用的传统管理技术和创新工具的基本原理和基本方法能够正确的理解，并能熟悉其相应的计算方法。第九章 外汇风险管理教学要求：掌握外汇风险的概念，了解不同外汇风险的区别和联系。掌握各种外汇风险的评估方法和管理对策。第十章

8、 国家风险管理教学要求：掌握国家风险的概念、表现形式和种类，熟悉国家风险的各种评估机构及其评估指标体系，了解国家风险评估方法和模型的基本内容，掌握国家风险分析中的基本要素，并了解化解国家风险的各种对策的含义和适用范围。三、章节学时分配章节总课时课堂讲授作业实验上机其他备注第一章 金融风险的基础理论33第二章 金融风险管理的基本原理22第三章 金融风险的监管33第四章 商业银行风险管理33第五章 其他金融机构风险管理55第六章 信用风险管理44第七章 流动性风险管理33第八章 利率风险管理44第九章 外汇风险管理33第十章 国家风险管理22合计3232四、教材与主要参考资料教材1 宋清华，李志辉.金融风险管理.北京：中