计量经济学 又是 计量经济学样板级的

1、计量经济学 我国居民消费水平的计量分析一、引言消费水平是指一个国家一定时期内人们在消费过程中对物质和文化生活需要的满足程度。笔者以分析居民消费水平为目的，同时考虑了其他一些指标的分析需要，根据计量经济学模型的构思，在建模时作了如下处理：1、该模型为线性模型。2、主要采集的样本是1990年以后的，因为市场经济体制创建之后，我国的经济运行机制有了极大的改变，人民生活水平也有了极大的提高，故这一时期的样本更能反映这种变化。3、模型中将居民消费水平作为被解释变量，根据经验引居民人均收入指数、人口自然增长率、居民消费价格指数，对模型进行回归分析，以求能使模型具有更高的可操作性。注：以上数据来自2010年

2、中国统计年鉴二、模型的估计与检验建立模型：其中：Y居民消费指数X1居民收入指数X2CPI指数X3人口自然增长率利用Eviews软件，生成Y、X1、X2、X3的数据，并运用OLS法对模型进行回归分析，回归图以及回归结果如下所示：回归结果为： (4.573378) (23.26422) (0.929089) (-5.628843), 括号内为t 统计量。1）拟合优度：由表中数据可以得到R2=0.995937，修正的可决系数为0.995175，表明模型对样本的拟合很好。2）F检验：针对H0：2=3=4=0，给定显著性水平a=0.05，在F分布表中查出自由度为k-1=3和n-k=16的临界值。由表中得

3、到F=1307.227，由于F=1307.227> ，说明模型总体上显著。3）P值检验：,说明模型比较显著。4）经济意义检验：模型结果表明，居民收入指数每增加1个单位，居民消费水平增加0.57个单位；CPI每增加1个单位，居民收入水平增加0.36个单位；人口自然增长率每增加一个单位，居民消费水平减少10.4个单位。上述结果符合相关经济学理论。（三）、多重共线性检验设X2为居民收入指数，X3为CPI指数，X4人口自然增长率。1、相关系数检验由上述回归结果可见，该模型 =0.9950、 =0.9940可决系数较高，F检验值为1050.770，明显显著。但是当=0.05时， =2.120，对X

4、3系数的t检验不显著，这表明很可能存在严重的多重共线性。计算各解释变量的相关系数，选择X2、X3、X4数据，得相关系数矩阵，结果如表4所示：表3：相关系数矩阵由矩阵可以看出，各解释变量相互之间的相关系数较高，证实确实存在严重多重共线性。2、多重共线性的修正采用逐步回归的方法，检验和解决多重共线性问题，分别作Y对X2、X3、X4的一元回归，结果如表4所示：表4：一元回归估计结果 变量 X2 X3 X4参数估计量0.7103-7.8310-46.727 t统计量34.2612-1.5989-10.2908 0.98490.12440.8547 0.98410.07570.8467其中X2的方程最大

5、，以X2为基础，顺次加入其它变量逐步回归。结果如表5所示：表5：加入新变量的回归结果:变量变量X2X3X4X2、X30.7057（31.4731）-0.4278（-0.6149）0.9835X2、X40.5754(21.2566)-10.7683(-5.6338)0.9941经比较，加入X4的方程的修正可决系数改进较大，且其参数的t检验均显著，但加入X3后的修正可决系数不仅没有得到修正，而且各参数的t检验均不显著，所以选择保留X4，剔除X3。最后修正严重多重共线性影响后的回归结果为：Yt=241.1526+ 0.5754X2 -10.7683X4(27.3949) (0.0271) ( 1.9

6、114) t=(8.8028） （21.2566） （-5.6338） =0.9947 =0.9941 F=1605.096 df= 20 DW=1.4118（四）异方差检验方法一：图形法1. 生成残差平方序列。2. 绘制对，的散点图。如下图3.判断。由上图可以看出，残差平方对解释变量，的散点图主要分布在图形的右下方，大致可以看出残差平方随，的变动呈增大的趋势，因此模型可能存在异方差。但是否存在异方差，还需要进一步的检验。方法二：Goldfeld-Quanadt检验1、 对变量进行排序2、 构造子样本区间，建立回归模型。模型中样本容量n=20,出去5个观测值，余下部分分为两个区间：1-8，,1

7、-20.在Sample菜单里，将区间定义为1-8，然后用方法求得下图所示的结果：在菜单里，将区间定义为，再用方法求得下图所示的结果。3.求F统计量值。基于以上两表可得两个样本子区间的参差平方和 根据Goldfeld-Quanadt检验，F的统计量为4.判断。在下，分子，分母的自由度分别为3和16，查表可得，因为>,所以接受原假设，模型不存在异方差。方法三：White检验由图可知，由White检验知，在置信度为0.05下，得临界值为>,所以模型不存在异方差。 （五）自相关检验利用Eviews软件得出：该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为20，两个解释变量的模型、5%显著

8、水平，查DW统计表可知，dl=1.100，du=1.537，模型中dl <DW=1.4118< du，故该回归方程中存在自相关。修正（用广义差分法）生成残差：quickgenerate 输入e=resid第二步，在主题框键入：ls e e(-1)可得：第三步，键入：ls y-0.2632*y(-1) c x2-0.2632*x2(-1) x4-0.2632*x4(-1)修正了Y*=171.2768+0.5805X2*-9.8692X4* SE= (28.0996) (0.0347) (2.8793) T= (6.09536)(16.7048)(-3.4276)R2=0.9909 F=867.3965 DW=2.1191其中Y*= y-0.2632*y(-1) X2*= x2-0.2632*x2(-1) X3*= x2-0.2632*x3(-1)Y=232.4604+0.5805X2*-9.8692X4*这表明，居民收入每增加一个单位，居民是消费水平增加0.58个单位；人口自然增长率每增加一个单位，居民消费水平将少9.8个单位，这符合经济学理论。由此表明该模型通过了经济学检验。三、结论 上述模型表明，居民收入水