能源中心仿真测试场景和反馈表

1、附件 2能源中心仿真测试场景和反应表目录1 仿真测试场景 151.1 境内外投资者开户 151.2 境内期货公司代理境外经纪的结算模式 151.3 特参结算文件生成 171.4 境外中介机构的交易和结算 171.5 境外中介机构的套保套利申请和程序化报备 171.6 境外中介机构的大户报告、实控关系报备 181.7 境外中介机构的超仓强平 181.8 日常交易 191.9 日常结算 201.10 期货公司出入金 201.11 货币质押 211.12 仓单充抵 221.13 期转现交割 221.14 合约到期交割 231.15 客户的仓单管理 241.16 期货公司、境外经纪的仓单管理 241.

2、17 境外中介机构的仓单管理 251.18 期货公司和客户的银期转账 261.19 期货公司数据报送 262 场景测试情况反应表261.1境内外投资者开户场景编号S01场景名称境内外投资者开户场景描述测试客户开户流程参与角色交易所、境内期货会员、境外中介、境外特参、监控中心场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下:系统名称参与角色功能点测试重点统一开户系统期货公司、境 外特参、境外 中介、监控中 心境外客户开户境内客户类型：自然人、法人开户方式：1. 通过监控中心WEB开户，2. 通过接口开户，3. 批量开户统一开户系统期货公司、监 控中心境内客户开户开户模式：1. 境内期货公司直接代理境外

3、投 资者2. 境外中介机构委托代理模式二级代理3. 境外特殊经纪参与者模式4. 港澳台、境外的个人/机构客户/特殊法人/资管客户开户方式：1. 通过监控中心WEB开户,2. 通过接口开户，3. 批量开户统一开户系统期货公司、监 控中心开户适当性要求境内/外客户开户时要满足开户的 适当性要求1.2境内期货公司代理境外特参的结算模式场景编号S02场景名称境内期货公司代理境外特参的结算模式场景描述验证境内期货公司代理境外特参的交易、追保、强平和结算的 流程参与角色交易所、期货公司、境外特参场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下:系统名称参与角色功能点测试重点境外特参系统交易所、境外特参交易功能确

4、认境外特参是否连接到交易所正 常交易期货公司系统交易所、期货 公司交易功能确定能用登录的席位收到交易所交 易系统返回的特参的报单和成交回 报。验证盘中收到当日新开户特参下投 资者的报单、成交回报，处理正确。 检查其持仓和总的资金使用情况， 包括保证金占用，冻结，盈亏， 无需细分到具体客户。期货公司系统期货公司、境 外特参银期转账功能境外特参通过银期转账功能与期货 公司进行资金划转交易所会服系统期货公司出入金申请期货公司代境外特参进行出入金申 请；系统从期货公司的银行账户上 划钱。交易所会服系统交易所、期货 公司结算文件下载期货公司使用不同的用户号，下载 自己以及境外特参的结算文件，导 入期货公

5、司的系统，做结算后和交 易所对账。交易所会服系统境外特参套保、套利、程序 化报备、实控关 系、大户报告境外特参使用自己的会服账号进行 套保、套利、程序化报备、实控关 系、大户报告申请操作。交易所结算系统交易所、期货 公司对期货公司追保境外特参资金低于最低结算准备 金，能源中心对期货公司进行追保 操作期货公司系统、 交易所交易系统期货公司对特参进行实时 风险监控检查特参下的投资者是否有异常交 易情况；并提出预警。期货公司系统期货公司对境外特参下的 投资者进行强行 平仓境外特参资金缺乏强平时，期货公 司对境外特参下的投资者进行强行 平仓1.3特参结算文件生成场景编号S03场景名称特参结算文件生成场

6、景描述特参结算文件生成参与角色期货公司场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下:系统名称参与角色功能点测试重点期货公司代理结 算系统期货公司生成特参用于结 算的结算文件生成文件格式正确性； 生成文件数据正确定；1.4境外中介机构的交易和结算场景编号S04场景名称境外中介机构的交易和结算场景描述验证境外中介机构的交易和结算的流程参与角色交易所，期货公司场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下:系统名称参与角色功能点测试重点交易所交易系统、期货公司系统交易所、期货 公司交易功能检查境外中介的客户是否正常交 易；期货公司系统中境外中介的资 金无需细分到具体客户；验证境外 中介和期货公司的资金划转

7、。交易所交易系统、期货公司系 统交易所、期货 公司结算功能期货公司系统中，结算到境外中介 层面而非具体客户。1.5境外中介机构的 套保套利申请和程序化报备场景编号S05场景名称境外中介机构的套保和套利申请、程序化报备场景描述境外中介机构的套保和套利申请、程序化报备参与角色交易所、境外中介、境内期货公司场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下:系统名称参与角色功能点测试重点交易所会服系统境外中介、期 货公司境外中介机构的 套保、套利、程序 化报备期货公司审批环节：对于境外中介 机构申报的套保、套利审批和程序 化报备，期货公司可以审核通过或 者驳回。期货公司审核界面可以看 到的信息包括境外中介机

8、构代码， 境外中介机构名称，客户号，会员 号，品种，额度。期货公司不可以 看到客户的敏感信息，包括姓名， 身份证号等；也不可以看到客户的 经营信息1.6境外中介机构的大户报告、实控关系报备场景编号S06场景名称境外中介机构的大户报告、实控关系报备场景描述包括期货公司、境外中介机构的大户报告、实控关系报备参与角色交易所、境外中介、期货公司场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下:系统名称参与角色功能点测试重点交易所会服系统境外中介、期 货公司境外中介大户报 告报备增加期货公司确认报送环节。交易所会服系统境外中介、期 货公司境外中介实控关 系报备增加期货公司审核环节，对于境外 中介机构申报的实控

9、关系，期货公 司可以审核通过或者驳回1.7境外中介机构的超仓强平场景编号S07场景名称境外中介机构的超仓强平场景描述境外中介机构的超仓预警、限制境外中介下的客户新开仓、强 平等参与角色交易所、期货公司场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下:系统名称参与角色1功能点测试重点交易所会服系统期货公司、境 外中介强平通知期货公司查看会服系统的强平通知期货公司系统期货公司强平功能强平境外中介下客户持仓1.8日常父易场景编号S08场景名称日常交易场景描述开仓、平仓、撤单等操作；参与角色期货公司场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下:系统名称参与角色功能点测试重点期货公司系统， 交易所交易系统期货公

10、司开仓、平仓、撤单 等验证保证金占用、冻结计算、盈亏 计算、持仓计算等期货公司系统， 交易所交易系统期货公司与交易所系统连 接登录连接，时延是否正常期货公司系统， 交易所交易系统期货公司查询合约、接收合 约状态切换信息屏蔽上期所合约期货公司系统， 交易所交易系统期货公司境外中介机构下 投资者报单、撤单测试交易通道期货公司系统， 交易所交易系统期货公司对境内外投资者、 对境外中介的风 险监控、追保验证对中介机构控制措施是否正常期货公司系统， 交易所交易系统期货公司对境内外投资者、 对境外中介下投 资者的强平验证对中介机构控制措施是否正常期货公司系统， 交易所交易、银 期期货公司境内外投资者、境

11、外中介机构出入 金资金是否及时上场期货公司系统期货公司下套保单申请到额度的投资者或者境外中介 下套保单正确1.9日常结算场景编号S09场景名称日常结算场景描述日常结算参与角色期货公司场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下:系统名称参与角色功能点测试重点交易所会服系统期货公司每日报表结算数据下载、汇率查询期货公司系统期货公司日终结算与交易所对账，验证结算结果的正 确性；期货公司系统期货公司报表生成报表结果正确性；1.10期货公司出入金场景编号S10场景名称期货公司出入金场景描述期货公司人民币、美元出入金参与角色交易所、会员、银行场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下：系统名称参与角色功能

12、点测试重点系统名称|参与角色功能点测试重点交易所会服系统期货公司出入金申请人民币出入金申请； 美元充抵申请；期货公司系统期货公司境内投资者银期 出入金、手工出入 金；盘中进行人民币出入金后，期货公 司交易和风控系统对人民币资金计 算正确结算出入金正确期货公司系统期货公司境外投资者银期 出入金、手工出入 金；盘中进行美兀出入金后，期货公司 交易和风控系统对美元资金计算正 确结算出入金正确期货公司系统期货公司特参出入金；盘中进行美兀出入金后，期货公司 交易和风控系统对美元资金计算正 确结算出入金正确1.11货币质押场景编号S11场景名称投资者的美元质押成人民币场景描述投资者的美元质押成人民币的测试

13、参与角色期货公司场景应用时间普通日场景涉及的功能点如下:系统名称参与角色功能点测试重点期货公司系统期货公司境外投资者、境外 中介进行美兀质 押、解质期货公司系统对美兀质押、解质处 理正确。由质押、解质发生的盘中 资金变动交易、风控系统计算正确。期货公司系统期货公司特参进仃美兀质 押、解质期货公司系统对美兀质押、解质处 理正确。由质押、解质发生的盘中 资金变动交易、风控系统计算正确。期货公司系统期货公司盘中汇率、货币质 押折扣率变化模拟盘中交易所对汇率、货币质押 折扣率发送变化。交易、风控系统 资金重算正确。期货公司系统期货公司盘后美兀全部质 押对人民币和美兀资金账户结算正确1.12仓单充抵场景

14、编号S12场景名称仓单充抵场景描述客户授权，期货公司做仓单充抵参与角色交易所、期货公司、客户场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下:系统名称参与角色功能点测试重点标准仓单系统客户授权和退还授权授权 撤销授权标准仓单系统客户充抵保证金提取提取保证金申请 撤销提取保证金申请标准仓单系统期货公司、境 外特参授权和退还授权退还授权标准仓单系统期货公司、境 外特参充抵保证金交存充抵保证金交存申请撤销充抵保证金交存申请结算会贝确认充抵保证金交存申请通过结算会贝确认充抵保证金交存申请驳回标准仓单系统期货公司、境 外特参充抵保证金提取提取保证金申请撤销提取保证金申请转发提取保证金申请结算会员确认通过提取保

15、证金申请通过结算会员确认通过提取保证金申请驳回释放提取保证金仓单1.13期转现交割场景编号S13场景名称期转现交割场景描述期转现交割参与角色期货公司场景应用时间普通日场景涉及的功能点如下:系统名称参与角色功能点测试重点标准仓单系统客户授权和退还授权授权 撤销授权标准仓单系统期货公司、境 外特参期转现申请提交期转现申请确认期转现申请标准仓单系统期货公司、境 外特参期转现交割提交期转现交割卖出分配期转现交割买入1.14合约到期交割场景编号S14场景名称合约到期交割场景描述合约到期交割参与角色期货公司场景应用时间交割日场景涉及的功能点如下:系统名称参与角色功能点测试重点标准仓单系统客户授权和退还授权

16、授权 撤销授权标准仓单系统期货公司、境 外特参到期交割提交交割卖出分配交割买入分配交割买入确认/撤销标准仓单系统期货公司、境 外特参买入意向添加买入意向会服系统期货公司交割结算价查询交割结算价会服系统期货公司交割配对状态查询交割配对状态会服系统期货公司交割结算单查询交割结算单1.15客户的仓单管理场景编号S15场景名称客户的仓单管理场景描述客户的仓单业务参与角色客户场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下:系统名称参与角色功能点测试重点标准仓单系统客户权限管理客户用户管理标准仓单系统客户所外质押出质人申请所外质押登记 出质人撤销所外质押登记 质权人确认所外质押登记标准仓单系统客户解除所外质押

17、质权人申请解除所外质押 质权人撤销解除所外质押 质权人复核解除所外质押 出质人确认解除所外质押 质权人实现质权标准仓单系统客户仓单转让提交转让申请 撤销转让申请 买方确认转让申请 卖方释放仓单标准仓单系统客户仓单出库仓单出库申请撤销仓单出库申请确认仓单出库申请通过 确认仓单出库申请驳回标准仓单系统客户仓单作废提交作废申请撤销作废申请标准仓单系统客户查询业务查询 汇总查询 综合查询1.16期货公司、境外特参的仓单管理场景编号S16场景名称期货公司、境外特参的仓单管理场景描述期货公司、境外特参的仓单业务参与角色境内期货公司、境外特参场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下:系统名称参与角色功能点

18、测试重点标准仓单系统期货公司、境 外特参权限管理会员用户管理客户用户管理标准仓单系统期货公司、境 外特参入库申报提交入库申报修改入库申报撤销入库申报转发境外中介的入库申报确认制单申请标准仓单系统期货公司、境 外特参仓单转让卖方交易会员确认转让申请 卖方结算会员确认转让申请 头方交易会员确认转让申请 买方结算会员确认转让申请标准仓单系统期货公司、境 外特参查询业务查询 汇总查询 综合查询1.仃境外中介机构的仓单管理场景编号S17场景名称境外中介机构的仓单管理场景描述境外中介机构的仓单业务参与角色境外中介场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下:系统名称参与角色功能点测试重点标准仓单系统境外中介机构权限管理境外中介机构用户管理标准仓单系统境外中介机构入库申报提交入库申报 修改入库申报 撤销入库申报 确认制单申请标准仓单系统境外中介机构汇总查询查询入库汇总情况1.18期货公司和客户的银期转账场景编号S18场景名称银期转账验证场景描述验证期货公司和客户的资金划转，重点验证结售汇功能参与角色银行，期货公司，客户场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下:系统名称参与角色功能点测试重点期货公司银期转 账系统银行，期货公 司，客户境外投资者、境 外中介、特参盈 利换汇、亏损换 汇、交割货款换 汇盈利