《风险管理》课程教学大纲

1、风险管理课程教学大纲课程名称风险管理/Financial Risk Management课程编码10010500810课程类型专业选修课课程性质专业主干课适用范围数学与应用数学（金融数学）专业学分数2先修课程高等数学、金融工程学时数36实验/实践学时无课外学时无考核方式考查 一、教学大纲的说明（一）课程的性质、地位、作用和任务金融风险管理已逐步成为金融管理的核心内容。风险管理是适应经济金融发展的需要新设立的一门课程，以阐述金融风险管理的基本理论与基本技能为主要内容，是一门应用性很强的学科。风险管理是数学学院数学与应用数学（金融数学）专业的一门选修课。（二）课程的教学目的和要求通过本课程的学习，

2、使学生较好地掌握金融风险的基础理论、金融风险管理的基本原理以及金融风险监管，并能将这些理论应用于商业银行风险管理、证券公司风险管理、保险公司风险管理等领域。掌握：金融风险的基础理论、金融风险管理的基本原理、金融风险监管。理解：金融风险管理的基本理论与基本技能。了解：信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、外汇风险管理、国家风险管理。（三）课程教学方法与手段采用理论与案例讨论相结合的教学方法，手段拟采用PowerPoint多媒体教学。（四）课程与其它课程的联系国际金融涉及金融学、货币银行学、微积分的知识，因而，金融学、经济数学、货币银行学、金融工程是其先修课程。而证券投资、公司理财是其后续课

3、程。（五）教材与教学参考书教材：宋清华、李志辉著，金融风险管理（世纪高等学校金融学系列教材），中国金融出版社，2003年2月教参：1、陈蓉改编，衍生工具与风险管理，高等教育出版社，2005年1月2、王春峰，金融市场风险管理M，天津大学出版社，2001年二、课程的教学内容、重点和难点。重点是掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，掌握风险度量的方法，掌握资产负债管理的一般技术方法，能熟练进行资产负债管理，运用金融衍生工具进行风险管理，能够利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案。难点是金融风险的识别、度量与金融风险管理的策略第一章 金融风险的基础理论了解金融风险的概念与种

4、类、金融风险的产生与效应、金融风险的一般理论、金融全球化与金融风险。重点：金融风险的概念与种类、金融风险的一般理论、金融风险的产生与效应。 第二章 金融风险管理的基本原理了解金融风险管理概述、金融风险管理的程序、金融风险管理的策略。重点：金融风险管理的意义、金融风险管理的程序。第三章 金融风险的监督了解金融风险监管的理论基础、金融风险监管的目标原则与内容、金融风险监管体制、金融风险监管的国际合作。重点：金融风险监管的理论基础、金融风险监管的目标原则与内容。第四章 商业银行风险管理了解商业银行风险的识别与估计、商业银行风险的理论根源与现实起因、商业银行风险管理的组织体系与策略。重点：商业银行风险

5、的识别与估计、商业银行风险的理论根源与现实起因。第五章 证券公司风险管理了解证券公司风险管理概述、证券承销业务风险管理、证券经纪业务风险管理、证券自营业务风险管理、并购业务风险管理。重点：证券承销业务风险管理、证券经纪业务风险管理、证券自营业务风险管理、并购业务风险管理。第六章 保险公司风险管理了解保险公司风险管理概述、保险公司经营风险的识别、保险公司的风险管理技术。重点：保险公司风险管理概述、保险公司经营风险的识别。第七章 其他金融机构风险管理了解金融信托投资机构的风险管理、金融租赁公司的风险管理、基金管理公司的风险管理、期货交易机构的风险管理。重点：金融信托投资机构的风险管理、金融租赁公司

6、的风险管理。第八章 信用风险管理了解信用风险的概念及成因、信用风险的度量、信用资产组合的信用风险度量和管理。重点：信用风险的概念及成因、信用风险的度量。第九章 流动性风险管理了解流动性风险概述、流动性的评估、流动性风险管理理论、流动性风险管理技术。重点：流动性风险概述、流动性的评估、流动性风险管理理论。第十章 利率风险管理了解利率风险的形成与测定、利率风险管理的传统方法、利率风险管理的创新金融工具。重点：利率风险的形成与测定、利率风险管理的传统方法。第十一章 外汇风险管理了解外汇风险管理的概念与类型、外汇风险的评估、外汇风险的管理技术、汇率预测。重点：外汇风险管理的概念与类型、外汇风险的评估、外汇风险的管理技术。三、建议学时分配内 容讲课案例分析讨论习题小计采用何种多媒体教学手段一、金融风险的基础理论22PPT二、金融风险管理的基本原理224PPT三、金融风险的监督22PPT四、商业银行风险管理426PPT五、证券公司风险管理