一级分行如何落实总行资产负债管理要求(提纲)

1、LOGOBank assets and liabilities management and value creation LOGO人力资源理念企业使命企业愿景核心价值观企业精神经营理念管理风格一家好的银行要具有一个完整的价值理念体系。资产负债管理部门做为实现商业银行价值体系链上的一个结点，实践并发挥着这个部门所应具有的业务综合管理职能发挥引领机制和作用，是业务发展、结构调整、战略转型的枢纽，践行商业银行核心价值观。LOGO我们的定位我们要做什么我们的目标是什么核心价值观使 命愿 景适应市场收入增长价值稳定现代银行核心价值观我们的使命我们的愿景银行价值最大化_经济增加值EVA经济增加值不仅是一

2、种有效的银行业绩度量指标，还是一个全面ALM的架构，更是度量分支机构、部门、经理人和员工薪酬的激励机制基础。资产负债管理的全过程都要体现银行价值增长这个核心定位。收入管理 风险管理 资本管理 创造价值银行商业银行经营目标是银行价值最大化，定价管理是ALM的重要内容之一。ALM对收入管理是通过科学、合理和灵活的定价工具和手段，提高商业银行的核心竞争力；风险管理重点关注的是对风险的评价和衡量及对银行价值的影响等。对资产负债进组合管理，在控制流动性风险的前提下，达到盈利结构的最佳化。资本管理现代的资产负债管理体制 我们的目标是不断探索建立一个与市场形势适应原、以收入和市场稳定增长的、以经济资本管理为

3、核心的现代资负债管理体制。为实现这个目标，资产负债管理将从价值来源参与好银行的价值创造过程。 LOGOLOGOALOGOBLOGOCLOGODLOGO9资产负债管理是指银行在业务经营过程中对各类资产和负债进行预测、组织、调节和监督的一种经营管理方式，以实现资产负债总量平衡、结构合理及盈利最大化。是以内部资金转移定价体系和经济资本有偿分配为工具，以利率、流动性、汇率等各类风险管理为核心的管理体系。实实现安现安全性、流动性、盈利全性、流动性、盈利性三者平性三者平衡衡LOGO10银行账户利率风险银行账户利率风险确认不利利率波动趋势并加以管理，使净利息收入和净现值损失最小流动性风险流动性风险保持银行具

4、备恰当的流动性并为压力状况做出筹资策略汇率风险汇率风险避免汇率变化导致收入或价值的不利波动策略性资产负债表管理，持续性调整和监测策略性资产负债表管理，持续性调整和监测 内外部定价体系 经济资本配置实现稳定并提升净息差，实现收益、实现稳定并提升净息差，实现收益、价值最大化价值最大化目目标标手手段段LOGO11资产负债管理的重点是流动性风险、市场风险、FTP和对整体资产负债结构的优化管理。主要从风险和收入等价值来源角度参与现代金融企业的价值创造过程。通过风险管理，通过风险管理，为银行创造价值为银行创造价值通过收入管理，通过收入管理，为银行创造价值为银行创造价值LOGOELOGOu根据本行和公司治理

5、要求和管理体系，在总行框架内，明确落实分行资产负债管理实施细则u明确分行计财部门（资产负债管理部门）与分行业务部门的管理职责u组织落实总行各项管理限额（风险资产限额、错配限额、存款、贷款规模）等u组织落实总行各项管理限额（风险资产限额、错配限额、存款、贷款规模）等u用好用活资产负债管理工具，制定辖内责任清晰的授权管理方案（定价权限、客类限额授权，资金头寸调度权限等）u分行资产负债部门要当好行领导的参谋，加强对市场跟踪，对本行业务经营执行情况的分析，提前预测u要做好年度综合经营计划预测和分析，研究制度本行的资本回报要求，运用资产负债管理工具、定价管理方法等实现既定的经营目标u要提升对资产负债管理提升银行价值的认识，首先要人员到位，配置合理。必要的岗位如资金头寸管理岗位等实行AB角制u资产