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合肥 工业大学 计量 经济学 考试 试题

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内容简介：

计量经济学考试试题（样卷）一、填空题（20）1 经济计量模型主要有以下几方面的用途：结构分析、_、政策评价、_。2 计量经济研究的一般步骤为：建立理论模型，_，_，模型的应用。3 异方差的解决方法主要有：_，_。4 比较两个包含解释变量个数不同的模型的拟合优度时，可采用_、_或_。5 模型的显著性检验，最常用的检验方法是_。6 滞后效应速度分析的常用指标有_，_。7 使用阿尔蒙估计法须事先确定：_，_。8 考耶克模型可以描述的两个最著名的理论假设是：_和_。9 联立方程中的变量分为：_和_。10.联立方程模型有两种基本形式：_和_。二、简答题（45）1.简述古典回归模型的基本假定。2.试述戈德菲尔德匡特（Goldfeld-Quandt）检验的原理和目的。3.简述虚拟变量的作用和设置原则。4.简述多重共线性产生的原因和影响。三、根据要求写程序1现建立CD生产函数：Y= ，写出相应的程序使之成为线性模型进行估计。（假设已给出数据，年份1978-1994）2下表为我国城镇居民1998年、1999年全年人均消费支出和可支配收入的统计资料（单位：元/年）。试使用混合样本数据估计我国城镇居民消费函数。（设我国城镇居民消费函数分别为：1998年yi=a1+b1xi+i；1999年yi=a2+b2xi+i。为比较两年的消费函数是否有显著差异，设置虚拟变量：D= （ 1 1999年 ；0 1998年 ）收入等级1998年1999年消费支出Y 收入XD消费支出Y收入XD困难户2214.472198.8802327.542325.701最低收入户2397.602476.7502523.102617.801低收入户2979.273303.1703137.343492.271中等偏下户3503.244107.2603694.464363.781中等收入户4179.645118.9904432.485512.121中等偏上户4980.886370.5905347.096904.961高收入户6003.217877.6906443.338631.941最高收入户7593.9510962.1608262.4212083.79132003年中国城镇局面人均可支配收入y与文化娱乐服务支出x之间的关系已经建立了模型y=a+bx+且经回归检验出该模型存在异方差性但模型不存在自相关性。用戈里瑟检验法检验出扰动项方差与解释变量x的负4次方成正比，即i2=/x4，请WLS法消除异方差性的影响，写出程序。4对于回归模型y=a+bx+，经过回归DW=0.56，（查表 n=19，k=1，=0.05）得dL=1.181） 检验模型的一阶自相关性，用Eviews命令消除；2） 若模型的误差项存在形式如下的自相关，写出命令予以校正。t=1t-1+3t-3+vt，-1i1，I=1，3四、计算和推导题1） 有宏观经济模型Ct=a0+a1Yt+1tIt=b0+b1Y t+b2Yt-1+2tY t=Ct+It+G t将其表示成结构式模型的一般形式，写出结构参数矩阵B，和内生变量向量Y及前定向量X。2） 设有限分布滞后模型为yt=a+b0xt+b1xt-1+bkxt-k+ti. 说明阿尔蒙变换的原理（设bi=0+1i+2i2）并推导阿尔蒙变换的过程。ii. 对阿尔蒙估计进行简单的评述。标准答案一、填空2 经济预测，时政分析3 估计模型的参数，模型的检验4 模型变换法，加权最小二乘法（WLS）5 调整的判定系数、SC施瓦兹准则、AIC赤池信息准则6 F检验7 乘数效应比DS=s期中期乘数/长期乘数，平均滞后时间MLT8 滞后期长度，多项式的次数9 自适应预期模型，局部调整模型10 内生变量，外生变量11 结构式，简化式二、简答11)解释变量x为非随机变量，即在重复抽样过程中，x取值是可控的、固定的。2)零均值假定：E（）=0，即随机误差项的平均值为零。3)同方差假定：D（）=2（常数），即各随机误差项的离散程度（或波动幅度）是相同的。4)非自相关假定：Cov（，）=0（ij），即随机误差项之间是互不相关、互不影响的。5)解释变量与随机误差项不相关假定，Cov（Xi，）=0（或E（Xi）=0），即解释变量与随机误差项互不相关，彼此独立的对y产生影响。6)无多重共线性假定，即解释变量之间不存在完全的线性关系。2目的：检验模型的异方差性。原理：为了检验异方差性，将样本按解释变量后分成两部分，再利用样本1和样本2分别建立回归模型，并求出各自的残差平方和RSS1和RSS2。如果误差项的离散程度相同（即为同方差的），则RSS1与RSS2的值应该大致相同；若两者之间存在显著差异，则表明存在异方差性。检验过程中为了“夸大”残差的差异性，一般先在样本中部去掉C个数据（通常取C=n/4），再利用F统计量判断差异的显著性。评价：GQ检验适用于检验样本容量较大、异方差性呈递增或递减的情况，而且检验结果与数据剔除个数C的选取有关。3作用：反应无法度量的定性因素对经济变量的影响，使模型更加准确地反应实际。设置原则：对于一个因素多个类型的虚拟变量：对于有m个不同属性类型的定性因素，应该设置m-1个虚拟变量来反映该因素的影响。对于多个因素各两种类型的虚拟变量：如果有m个定性因素，且每个因素各有两个不同的属性类型，则引入m个虚拟变量。4产生原因：（1）经济变量的内在联系是产生多重共线性的根本原因。（2）经济变量变化趋势的“共向性”。（3）解释变量中含有滞后变量。 影响：（1）增大OLS估计的方差。 （2）难以区分每个解释变量的单独影响。 （3）T检验的可靠性降低。（4）回归模型缺乏稳定性。三、程序题1（分析：lny=lnA+lnL+lnK+）CREATE A 78 94 DATA Y L KGENR Y1=log（Y）GENR L1=log（L）GENR K1=log（K）LS Y1 c L1 K1得到：lny（y带小帽）=lnA+lnL+lnK2 解：合并两年的数据，估计以下模型：yi=a1+b1xi+（a2-a1）Di+（b2-b1）XDi+i （XDi=xi*Di）CREATE U 16DATA Y XSMPL 1 8GENR D1=0SMPL 9 16GENR D1=1SMPL 1 16GENR XD=X*D1LS Y C X D1 XD得到估计结果。3 推导：已知原回归不存在自相关，可以利用WLS法来消除异方差，则y=a+bx+又i2=/x4yx2=a x2+bx3+x2操作：1）求出权数变量（yx2=a x2+bx3+x2，求RSS的最小值，得到权数W=1/i2= x4/）2）使用加权最小二乘法WLS估计模型LS （W= x4/） Y C X3）对估计后的模型再使用white检验判断是否消除了异方差性。41） 由于DW=0.561.18 所以模型存在一阶自相关命令为 LS Y C X ar（1）2） LS Y C X ar（1） ar（3）四、计算推倒题1 将宏观经济模型表示成结构式模型的一般形式：Yt-Ct-It+0+0Yt-1-Gt=0-a1Yt+Ct+0It-a0+0Yt-1+0Gt=1t-b1Yt+0Ct+It-b0-b2Yt-1+0Gt=2t结构参数矩阵为：B= 1 -1 -1= 0 0 -1 -a1 1 0-a0 0 0 -b1 0 1 -b0 -b2 0 内生变量向量，前定变量向量分别为： Y= X= 2原理：一般地，认为连续函数bi=f（i）可以用滞后期I的适当次多项式来逼近：bi=f（i）=0+1i+2i2+mim （mk）将这一关系式代入