厦门大学财政系研究生课程课程名称应用计量分析在公共财政领域

1、1 应用计量分析在公共财政领域的应用黄智聪 厦门大学财政系研究生课程厦门大学财政系研究生课程课程名称：应用计量分析在公共财政领域的课程名称：应用计量分析在公共财政领域的应用应用授课老师：黄智聪授课老师：黄智聪授课内容：授课内容：时间序列与横断面资料的共用时间序列与横断面资料的共用參考書目：參考書目：Hill, C. R., W. E. Griffiths, and G. G. Judge, (2001), Undergraduate Econometrics. New York: John Wiley & Sons2 应用计量分析在公共财政领域的应用黄智聪 n我们考虑结合时间序列（time-s

2、eries） 与 横断面（cross-sectional） 资料:n(1) 表面上不相关的回归模型n(2) 虚拟变量模型（A dummy variable model ）n(3) 误差组成模型（An error components model）3 应用计量分析在公共财政领域的应用黄智聪 n1. 例子n一个非常具有弹性的线性统计模型如下:n截距与反应参数可以因不同地区处于不同期而改变。n然而, 有太多的未知参数多于资料点。 ),(5432554433221ititititititititititititititititXXXXfyeXXXXy4 应用计量分析在公共财政领域的应用黄智聪 虛擬變數

3、之設定虛擬變數之設定n假设 n这个参数变异的模型设定了只有截距变量会改变，反应参数不会改变；而截距只因地区不同而改变，不会随时间改变。 neit iid N(0, e2 )itititititititititititeXXXXy5544332215544332211,itititittititititititititititititeXXXXy5544332215 应用计量分析在公共财政领域的应用黄智聪 n虚拟变量模型把截距 it看成是固定、未知的参数。 n固定效果模型: 只对我们拥有资料的地区做推论 (dummy variable model) n随机效果模型: 把我们拥有其资料的地区，视为

4、取自一个更大的地区母体的随机样本 (error component model)n T=20, N=10 6 应用计量分析在公共财政领域的应用黄智聪 nDit= 1 i=1 D2i= 1 i=2 0 otherwise 0 otherwise nD3i= 1 i=3. 0 otherwise etcnit=地区的截距nH0=11=12=1NnH1= 不全相等n(N-1)联合虚无假设=J itititiiiiteXXDDDy33221010, 1212111.i 1固定效果模型固定效果模型7 应用计量分析在公共财政领域的应用黄智聪 n*F= J=9拒絕拒絕 H0KNTSSEJSSESSEUNR/

5、F9,188NT=2010=200 K=10+2=12 8 应用计量分析在公共财政领域的应用黄智聪 誤差組成模型誤差組成模型 (Random Effect Model)n我们允许各地区有一个不同的截距参数. 并且假设截距是随机变量. n如果出现在样本中的个别地区（或横断面的单位）是随机选出，作为一个更大的地区母体之代表，则这种模型是很有用的。9 应用计量分析在公共财政领域的应用黄智聪 n i=1,.,Nn 是代表母体平均截距（ population mean intercept）的未知参数，而 i是说明地区行为中个别差异之无法观察到的随机误差。n我们假设Ui互相独立且和eit互为独立ititi

6、tititeXXy33221iit1110 应用计量分析在公共财政领域的应用黄智聪 nE(i)=0, Var(i)=2nVit=eit+ ititititiititititititiitXXeXXeXXy332213322133221)()(整体误差 特定误差=反映了个别差异，它会因不同的个体而改变，但对时间却是固定不变的。11 应用计量分析在公共财政领域的应用黄智聪 nE(Vit)=0 (Vit的平均值为)nVar(Vit)= 2+e2 (Vit是同质变异的)nCov(Vit, Vis)= 2 (ts) 同一个地区不同时期的误差具相关的nCov (Vit, Vjs)=0 (ij ) (不同地区的误差永远不具相关。)n非零相关表示最小平方不是最适合的方法。n随机或固定效果模型 12 应用计量分析在公共财政领域的应用黄智聪 nHausman检定nLM