商业银行2019年四季度流动性风险监测报告

1、商业银行 2019 年四季度流动性风险监测报告为进一步加强我行的流动性风险管理，防范化解各类流动性风险，改善经营状况，结合实际情况，现就我行2019年四季度流动性风险监测情况汇报如下。一、基本情况截止 2019 年 12 月末，我行资产总额为 * 亿元，比年初减少 * 亿元；所有者权益总额* 亿元，比年初增加* 亿元；各项存款余额* 亿元，比年初减少* 万元，降幅*% ；各项贷款余额 * 亿元， 比年初减少* 万元， 降幅 *% ； 存贷比 （调整后）为 * ，流动性资产* 万元，流动性负债* 万元，流动性比率 *% 。人民币超额备付金率 *%, 流动性缺口率*% 。从四季度末的数据来看，我行

2、流动性状况良好，短期偿债能力尚可。二、流动性指标分析截止 2019 年 12 月末，我行流动性相关的数据如下：流动性比例 *%, 比年初上升* 个百分点，高于监管标准* 个百分点；流动性缺口率*% ，比年初上升* 个百分点，高于监管标准 * 个百分点；存贷比 *% ，比年初上升* 个百分点。总体来说， 所有流动性指标均高于目标值， 流动性风险可控。从流动性缺口指标分析，我行90 日内到期累计缺口均为正数，资产负债匹配较为合理，自有资金较为充足，流动性状况良好。三、流动性风险管理方面情况我行流动性风险监测包括流动性风险预警管理、限额管理和应急计划等。1、预警管理用于及早识别性风险管理监测和控制包

3、括识别未来潜在的流动性风险，是流动性风险管理的重要组成部分。2、总行合规风险部牵头开展全行日常流动性风险的监控和监测，高度关注银行经营的内外环境，主要是政策、市场和业务结构中影响流动性的负面因素及变化趋势，及早识别潜在流动性风险，做好持续跟踪和预判，争取时间和策略上的主动，及时向运营管理部报告超限额情况。3、流动性应急计划的目标是确保我行在应对流动性压力情景和突发事件时，通过实施预先制订的应急计划，以紧急提升流动性控制在全行工作中的优先级别，并通过预先设定的程序和策略，集中内外部资源，全力解决流动性问题，确保银行不会出现经营危机。4、我行专门制定* 银行流动性风险处置预案，建立流动性风险内部预

4、警机制和应急预案。流动性风险预警和应急预案涵盖我行流动性发生临时性和长期性危机的情况，并预设触发条件及实施程序。四、流动性压力测试开展情况我行于每季末开展一次流动性压力测试，从四季度末我行的资产负债期限分布情况看，一个月内三个期限的到期期限累计缺口除重度压力情景外，其他均为正缺口，目前本行流动性结构尚属充足，但仍需在以下几方面加强流动性风险管理：1、 进一步加大信用风险化解力度。 根据我行制定的 2019年不良贷款清收和化解方案，及时走访了解跟进方案的落实，督促清收、化解，要求不良贷款清收岗负责专职管理，推进不良清收处置工作。同时根据化解进度，并在适当时机进行监管提示或监管约谈。多渠道积极开展

5、信用风险化解处置工作，通过加快信用风险化解力度，缓解流动性压力。2、持续做好流动性监测。下一步持续加强资产负债精细化管理， 建立日常监测、 压力测试和应急预案等核心机制。不断完善应对流动性风险的预警机制，提高防范流动性风险的能力，严格按照我行的流动性风险管理办法对全行流动性风险进行识别、计量、监测、控制和管理，坚持合规、快速、高效稳妥应对和处置各种流动性风险；密切关注大额资金进出情况，加强资金头寸和资金变化的监测管理，切实提升流动性风险管理水平。同时根据应急演练中存在的问题对应急预案进行修订完善，有效降低流动性风险。3、不断加强资产负债期限结构调整。我行将进一步合理安排资产负债总量和期限结构，根据 * 银行流动性管理办法的相关规定，按旬监测存贷款变动情况，按月分析流动性监管指标，按季开展流动性压力测试，密切关注流动性指标变化情况以及外部诱因变化情况，适时采取增加备付金比例、调整流动性资产和负债结构、积极组织存款等措施，将各项流动性监管指标值控制在限额要求内，增强流动性风险的应对能力，防止因