计量经济学课件简明版angrist1

1、Mostly Harmless EconometricsContents in This Lecture 为什么实验的结果比较好？ 选择偏差问题 随机安排解决选择偏差问题 关于回归 关于回归的一些重要思想 线性回归的推断 线性回归与因果关系Selection bias 跟普通教材sample selection bias有差别。 研究：“看医生”到底能不能提高老年人的健康水平？ 正面的因素 反面的因素 现实的因素：没病的人不会看医生 简单的相关分析得不出因果关系（无论正负） 关于health status变量的说明 结论：“看医生”比“不看医生”的人更不健康。 NHIS 2005的结果普通OL

2、S估计的系数 简单回归： y = b0 + b1D + u 对应于上面的那个表，上述系数的含义。 它估计出来的到底是个什么东西？是不是我们想要的因果关系？1(|1)(|0)iiiiE Y dE Y d潜在结果的概念 潜在结果： 观察到的结果：因果关系与潜在结果 Rumin把因果关系用潜在结果简单的表示出来。 假设同一个人经历两种状态： 三种因果关系： ATT AUT ATE10(|1,)(|0)iiiiYdnameYdname张三，张三10(|1)(|1)iiiiE YdE Yd10(|0)(|0)iiiiE YdE Yd10()()iiE YE YBeta系数的含义 它能表示因果关系吗（任何

3、一种都不是）？ Selection bias指后面一项。 前面看医生的例子，selection bias的符号为负。 现实中，关于实验设计的一些原则。随机安排解决选择偏差问题 如果是随机实验： 随机实验得到的结果是一种因果关系，值得信赖。几个例子 HRT的例子： 相关关系的结果：效果很好。 实验的结果：没什么效果，并且副作用较大。 关于药品的电视广告。 劳动经济学在职培训的例子： 相关关系的结果：效果较差。 实验结果：效果较好。 中国宏观政策的评估： 重制定，轻执行，零评估 建议：制定时就要想到评估，并且使用实验。美国的教育政策 批准使用实验评估教育政策的效果。 具体研究：班级大小对学生成绩的

4、影响 非实验数据表明，关系不大。 原因：weaker children in smaller classes. 实验数据表明，关系很大。Krueger 1999. STAR 实验的基本介绍，P13.Krueger 1999 基本变量的描述： 对我们的启示： 想办法说明实验的随机性。Krueger 1999几点说明 关于结果： 参照组是什么？ 班级小影响显著，全职辅导员不显著。 为什么要使用Fix Effect? 它是什么意思？ 为什么要加入对结果影响不大的其它一些变量？ Wooldridge 中级跟这里的区别。 加入无关的X到底对估计系数的方差有什么影响？Natural Experiment

5、使用观察数据，使用实验的思想，在某些情况下也能得到很好的因果关系。 Angrist and Lavy (1999)的研究： 思路 结果 启示： 高考的分数。 其它的一些类似的选拔机制。关于回归的重要思想 (i) the intimate connection between the population regression function and the conditional expectation function (ii) how and why regression coeffcients change as covariates are added or removed from

6、 the model (iii) the close link between regression and other control strategies such as matching (iv) the sampling distribution of regression estimates说明书 以前教科书讲的内容，假设CEF是线性，然后怎么估计beta。例如，在满足一些条件下，OLS估计就具有很多好的性质。 如果CEF不是线性的呢？普通的线性回归会怎么样？CEF Conditional Expectation Function. 定义：Example of CEF Conditi

7、onal 的含义。对理解后面分位数回归非常重要。Law of Iterated Expectation position CEF-Prediction ANOVA Theorem 重看regression Regression Justification 1 Regression Justification 2 Regression Justification 3 About Justification 3 It is our favorite way to motivate regression. The regression line .ts the somewhat bumpy and

8、nonlinear CEF as if we were estimating a model for Eyi|Xi instead of a model for yi. 为什么？下图。 Angrist （1998）studies the effect of voluntary military service on earnings later in life. 对我们的启示。 Angrists Study 线性回归的推断 P33页， The Law of Large Numbers The Central Limit Theorem Slutskys Theorem The Delta Me

9、thodBeta系数的方差 异方差的情况： 同方差的情况：异方差问题与CEF 如果CEF是非线性的，但我们使用线性回归模型，那么肯定会出现异方差问题。P35. 如果CEF是线性，可能是同方差也可能是异方差。LPM模型的例子。Saturated Models and Main Effects 什么叫saturated model?穷尽所有可能分组的模型。 如果只有一个变量，如果有n个取值，那么要加n-1个虚拟变量。 如果有两个变量 什么叫main Effects?多元回归下的因果关系 回顾前面讲的partialling out effect. 举化肥产量对玉米的例子。 更好的一种理解方式。 跟理想的情况比较。 严谨的表达这种思想。Conditional Independence Assumption This assumption is sometimes called selection-on-observables because the covariates to be held fixed are assumed to be known and observed. 定义：CIA的作用 原先的selection bias 现在 对选择控制变量的启示。The Omitted Vari