大宗交易操作流程2012年7月修订1

1、生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。大宗父易一、业务描述大宗交易，是指达到规定的最低限额的证券买卖申报，买卖双方经过协议达成一致，通过交易所大宗交易平台确定成交的证券交易。大宗交易由营业部受理客户申请，并进行客户身份及业务审核；审核无误后营业部提交OA流程，审批通过后上海市场的大宗交易由运营管理部相关岗位通过大宗交易平台进行大宗交易申报操作，深圳市场的大宗交易由营业部通过恒生交易系统进行大宗交易申报操作。二、业务流程（完整流程参照经纪业务柜台系统操作规程总则第六条）1、表单填写大宗交易意向申报委托单（直接受理成交申报则不需填写）。大宗交易成交申报委托单（须注明约定号、对手方席位名称及

2、席位号）。2、业务审批营业部可直接受理上海和深圳市场的大宗交易意向中报，意向中报不需提交OA流程。上海市场的大宗交易意向申报由运营管理部根据营业部的传真件进行中报，深圳市场的大宗交易意向申报由营业部通过恒生06交易系统进行申报。营业部受理上海和深圳市场的大宗交易成交申报前应提交OA流程”公司总部一一运营管理部一一业务流程一一大宗交易”进行审批，相关证件和表单（成交申报委托单）的扫描件作为附件一并提交。大宗交易业务审批通过后，营业部相关岗位应申请营业部限制类权限”95深圳大宗交易”操作。【营业部应提前提交大宗交易OA流程，成交申报委托单的各要素应尽可能提前确定，并督促各节点尽快审批通过，流程最迟

3、应于当日15:00前到达运营管理部。由于大部分大宗交易的价格都是按当日收盘价的九几折确定，OA流程中的大宗交易价格、数量可以先不填。对于上海市场白大宗交易，15:00后营业部须快速传真确定具体价格、数量的成交申报委托单，运营管理部先按传真件进行申报，随后运营管理部驳回希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。OA流程，营业部在流程中补充提交填写完整的成交申报委托单。对于深圳市场的大宗交易，营业部应先按确定具体价格、数量、填写完整的成交申报委托单完成大宗交易中报，随后运营管理部驳回OA流程，营业部在流程中

4、补充提交填写完整的成交申报委托单。】【涉及大非客户大宗交易的营业部，需提示客户严格按照上市公司收购管理办法及相关规定进行减持或增持，并在大宗交易OA流程中详细说明客户股份是否需要披露、客户历史交易加大宗交易数量占上市公司股本比例及深交所对大非客户大宗交易的核准情况。】3、系统操作以下操作部分(1)(2)(3)特指深圳市场，(4)特指上海市场。(1)深圳大宗意向委托经办人登陆恒生06交易系统，选择“产品一一深圳综合业务一一大宗交易大宗意向委托”菜单，正确录入资产账号，按系统提示操作。意向申报为买卖意向，不承担成交义务。意向申报当日有效，当日可以撤单。|大宗JB向中投意向申报|堂由瑞认|费托号交莪

5、携别证券幄号费托类别腔事代犯脱冢名林班至价格宅户姓着:证件类别;证件号内:守户类别，利用金瑕;交易类别工证券帐号;证券名款:可用跤量:|的定退出(2)深圳大宗定价委托经办人登陆恒生06交易系统，选择“产品一一深圳综合业务一一大宗交易交一大宗定价委托”菜单，正确录入资产账号，按系统提示操作。定价委托为买卖委托，承担成交义务。定价申报当日有效，未成交部分当日可以撤单。希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。【市场所有参与者可以提交成交申报申请按指定的价格与定价申报全部或部分成交，交易主机按时间优先顺序配对

6、成交。定价申报的未成交部分可以撤销。定价申报每笔成交的交易数量或交易金额，应当满足协议平台不同业务模块适用的最低标准。】(3)深圳大宗确认委托经办人登陆恒生06交易系统，选择“产品一一深圳综合业务一一大宗交易大宗确认委托”菜单，在综合行情明细下可以看到意向委托及债券定价委托,可以进行确认委托。成交中报当日有效，当日未被确认成交前可以撤单。A、可以直接选中已有的债券定价委托，点击确认进行确认委托，委托时可修改确认数量，不可修改价格。选中一条定价委托，点击“确认”：希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。

7、原艮艮辰&代2IqlmVJJ1VmVJJ3JJ5T己己已己己已二懑疆一上加口1L1B00907上口口B.D1DB.D1DBO,L6Jgo.一日人入人出入I卖买买买卖芟7T11101能此0601非0029S7216D11111623110483掰0141435aM111115B11O4W4014143%11172DA170009730733629B3111922619113156099051379111921619101476099044474宗宗宗宗宗宗Q-K大丈丈大大山证券代码证券名祢委托价格1委托甥量委托方向席位代包妁定号抿位袅密雇系人002130法尔搜村11.430KB0000卖

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12、上本没有路，走的人多了，也便成了路。生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。大家成是曲报I标合行情明细行情明缠证繇代码|证券名旃委托价格委骏|委托方向I密位代码|封定号|报饰类型|馨系人一国002130沃尔核村回函17144301000000叁出22170C0101917100.D105UUU11111DM11长交债92DD05000DD大宗省交申报丽认因002536霍礴份11凯迪懂10.30017DDDD112MB100.1931000DD资产贬号-|17W4147002152广电运通21.50010000DD002130112001法尔穆村Dfl粤电情14.-130103.00010

13、0000011930交易类别(2深圳-3OOOS41佛山照叫理债&10.000OJ105000003000000股东喉户|01D42417821%行情自动刷新鞅配对篁型委托声向19013MMM;H买入Z1成交甲报证券代码(000CX12营业部号1资产呢号证券跟寻委在属委托价格|m.2o111010060196002酒72160大宗111111048374011435629大宗大宗霎托裁量10000000111111CH83740141435091117171X09730073362960大宗对方席位1iiig1中时昨6D09K137?大宗mg19iai47SD6两口44474大宗的定号

14、I112727U3CKIB口104410065大宗12716719Z12CE560155636大宗陶定|取消J其意向国报隹卓集团段生意向由报许应焕姓吴意向田报中原证券关定侨由报JJ00是意向申报王英杰在吴意向日报E定价曰报se£直向日报孙57晏直向申报选择条件I手工晡上委托教显委托状态50000D500000500000500000弓口口皿5DDDDO500Q0Q5叩口口口己己己己己己己己报报报报报报报报JJJ-.-t-rJHBZB二0(4)上海补单委托上海大宗交易由运营管理部相关岗位进行申报后，营业部需进行补单委托操作。大宗交易所在的营业部，应于15:00之前在恒生交易系统中进行大

15、宗交易补单委托操作，以保证客户有足额的资金或证券用于大宗交易成交。系统操作如下:经办人登录恒生交易系统，进入“产品一一上海市场一一订单管理一一其它委托一一补单委托，根据大宗交易成交申报委托单，按系统提示操作。注意事项：补单后不能进行撤单操作，补单委托必须在15:00前完成，超过15:00系统将不允许委托。补单委托单笔数量不能超过证券的单笔申报最大数量，如股票、基金单笔中报最大数量应当不超过100万股(份)，上海市场债券交易和债券质押式回购交易单笔中报最大数量应当不超过1万手，深圳市场债券交易和债券质押式回购交易单笔中报最大数量应当不超过100万张。希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；

16、其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。受托号交晟类别证券株号受托美利股票代碣歌票名款效量希格冲-屐惠代砾FS-耳捌fKikFllttfttWFi2Sf&ra*口去与位置切拴资产喉号；客户姓名，证件类别二证件号码：客户安疑，可用金瞅；交易莫刷2证券票号二证券名郭：可用瞰量二代理人姓名;4、留存资料所填业务表单，证券账户卡复印件，有效身份证件复印件三、注意事项1、大宗交易单笔委托证券数量应符合交易所交易规则的规定：A股单笔买卖申报数量应当不低于50万股，或者交易金额不低于300万元人民币；B股单笔买卖申报数量应当不低于50万股，或者交易金额

17、不低于30万元美元；上基金大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于300万份，或者交易金额不低于300万元；海国债及债券回购大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于1万手，或者交易金额不低于1000万元;其他债券单笔买卖申报数量应当不低于1000手，或者交易金额不低于100万元。A股单笔交易数量不低于50万股，或者交易金额不低于300万元人民币；B股单笔交易数量不低于5万股，或者交易金额不低于30万元港币；深基金单笔交易数量不低于300万份，或者交易金额不低于300万元人民币；圳债券单笔交易数量不低于5千张，或者交易金额不低于50万元人民币；债券质押式回购单笔交易数量不低于5千张，或者交易金额不低于5

18、0万元人民币。多只A股合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币，且其中单只A股的交易数量希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。不低于20万股；多只基金合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币，且其中单只基金的交易数量不低于100万份；多只债券合计单向买入或卖出的交易金额不低于100万元人民币，且其中单只债券的交易数量不低于2千张。2、有价格涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在该证券当日涨跌幅限制价格范围内确定。无价格涨跌幅限制深圳市场证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在

19、前收盘价的上下30戒问自行协商确定。无涨跌幅限制上海市场证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在前收盘价的上下30喔£当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。3、营业部应当保证大宗交易的投资者实际拥有与申报时相对应的足额资金或证券数量。营业部、运营管理部相关岗位应在15:00时再次进行投资者资金账户中可用资金的检查，杜绝因投资者资金账户中的资金不足导致透支发生。4、深圳综合协议平台接受交易用户申报的时间为每个交易日9:15至11:30、13:00至15:30,上海大宗交易系统接受用户申报的时间为每个交易日9:30至11:30、13:00至15:30。中报当日有效。当天全天停牌的证券，深

20、圳综合协议平台不接受其有关申报，即不得受理客户对该种证券大宗交易的中报。5、关于深圳成交确认深圳综合协议平台按不同业务类型分别确认成交，具体确认成交的时间规定如下：对权益类证券大宗交易（包括A股、B股、基金等）、债券大宗交易（除公司债券外），协议平台的成交确认时间为每个交易日15:00至15:30;对公司债券的大宗交易，协议平台的成交确认时间为每个交易日9:15至11:30、13:00至15:30o6、关于深圳回转交易和跨系统交易安排债券大宗交易实行当日回转交易。希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。公司债券结算制度调整后，综合协议交易平台T日买入的公司债券，T+1日在集中竞价系统可用（可卖出）；集中竞价系统T日买入的公司债券，T日在协议平台可用（可卖出），T日可申报入质押库，折算成的标准券T+1日可用于回购交易；综合协议交易平台T日买入的公司债券，T+1日可申报入质押库，折算成的标准券T+2日可用于回购交易。协议