保险公司风险管理

1、 本章共分三节，重点了解和掌握： 保险公司风险管理含义与目标；保险公司经营风险的识别；保险公司的风险管理技术。 一、保险公司的概念与种类 1、保险公司概念与特点 *概念 保险公司是依法成立的专门从事保险业务的公司。它通过向投保人收取保险费，建立保险基金，向保险人提供保险保障并获取相应收益。 理解的三个层次： 它是依法成立的一个法人组织，是一个企业； 它是专门从事保险业务的公司； 它的经营目标是自身利益的最大化。 *特点： 第一，它是一个保险基金的“管理者”和“中介人”。 第二，它提供的产品是一种特殊的产品。概率论，大数法，安全保障。 第三，它的经营活动成果核算具有不确定性。成本的不确定性。 第

2、四，其经营是负债业务和资产业务的统一。资金来源：资本金和保险费是一种用来支付赔偿和给付的负债。 第五，它涉及公众利益。 第六，它具有风险性。需要严格监管。 一、保险公司的概念与种类 2、保险公司的种类 *以资本构成和组织形式划分：国有独资保险公司、股份制保险公司、相互保险公司从合作保险发展起来的保险公司。 *以经营的业务种类划分：财产保险公司、人身保险公司。 *以承担风险的层次划分：直接保险公司和再保险公司 *以经营地域划分：国内保险公司、国际保险公司。 3、保险公司的主要业务 *内部组织： 决策系统：经理室、研究室 支持系统：财务、人事、行政、企划、培训、电脑部门 业务系统：销售、核保核赔、

3、客户、再保险部门 3、保险公司的主要业务 *业务： 展业：销售保单。 承保：签订保险合同 防灾防损：对标的进行风险管理 理赔：赔偿损失 分保：将自身承保业务分给其他保险公司或再保险公司 投资：对外投资，注重安全性、盈利性和流动性。 二、保险公司风险的形成机理 1、新古典经济学解释 *行为人的有限理性 *外部的不确定性 2、信息经济学解释 *委托代理关系： 业务人员客户，经理业务人员，国家（股东）经理 委托人虚置 *信息不对称： 道德风险，逆向选择 三、保险公司风险管理的含义与目标 1、含义 *保险公司风险，包含于各项管理之中，是经营管理的核心内容； *保险公司是实施风险管理的主体； *风险管理

4、是一个决策过程。 2、目标 *生存目标 *持续经营目标 *盈利目标 *持续发展目标 一、 经营性风险 1、决策管理风险：决策、产品开发、定价 2、财务管理风险：准备金、应收保费风险、投资风险 3、业务管理风险：营销风险、承保、理赔、分保挤退等风险、 二、人为性风险；人为因素导致的风险。 道德风险 心理风险 逆向选择风险 三、外部环境风险 1、自然环境风险 2、宏观经济变动风险 3、市场竞争风险 4、政策性风险：税收、利率、汇率等 5、监管风险 6、法律风险 一、规范业务管理，完善核保、核陪制度 1、建立科学的核保机制 2、建立和规范核保制度 3、完善核陪制度 二、规范财务管理，强化偿付能力管理

5、 1、保险产品合理定价 2、科学提取各种准备金 3、合理确定自留额水平 4、建立利率波动准备金 三、利用再保险分散风险 1、再保险的主要作用： *扩大保险公司承保能力 *稳定保险公司的财务收支平衡 *分散风险 2、再保险中的风险控制：一般不能足额摊回赔款，注意风险控制。 四、 科学进行保险投资管理 1、加强保险投资管理 宏观政策 投资实施 监督考核 2、防范投资风险 利率风险 市场价格波动风险 信用风险 汇率风险 讨论： *保险投资功能的强化：保险品种兼有保险与投资双重功能？ *保险资金进入房地产市场问题？ *保险资金入市问题：比率1015%？国内A股、债券或国际投资？ 五、建立以人为本的高效管理模式 *保险业是劳动密集型行业 精算师 经理 一般客户 六、完善和加强对保险公司的监管 1、正常层次的偿付能力监管 规定保险费率监管 规定准备金的提存 规定保险公司单个风险自留额和全部风险自留额实有资本金加公积金的1/10。超出部分必须办理再保险。 2、偿付能力额度监管 保险法；保险公