资产管理中的大数据应用

1、大数据的资产管理行业应用穴成旱金t>ACHbNUIUNO_木成基金DACH04GFUrO目录概述大成基金大数据项目智能投顾Copyight2016DCFundAllRightsReservedIRARTONE概述：大数据与资产管理BIGDATAOVERVIEW大数据的应用场景BIGDATAAPPLICATION"互联网+与大数据"2015年3月5日上午，十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出"互联网+"的概念。关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见、促送大数据发展行动纲要等文件，确认了"大数据"的

2、战路地位。指导投资美国学术界已经证明搜索引挚等互联网平台上的股票浏览数目和个人投资者的交易有着极高的关联性。证明了社交网站上的观点对于股票市场的未来走势有着极高的预测作用。互联网医疗P2P大数据信贷丨交通理财|金融风控_|资管大数据在资产管理行业的应用BIGDATAAPPLICATIONINASSETMANAGEMENT应用场舉方何臟数据收集X多维数据：宏观、行业.个券、政策.市场交易非结构化数据：财经新闻、政策变动、交易行为，市场情绪«ua»A)I5IH2机IIglmla悴数据分析市场规律、模式识别因果关系/相关关系传导路径分河»«H«911

3、数据应用数据采集投资决策：量化分析、量化投资、人工智能资产配置：动态配置、风险均衡©慮翩昴”備闻股P8GogleBloombergSeekingAlpha'基础支持平台HadcopMMySQL厦Spark旦HBS厦H吹厦融虫大数据在资产管理行业的应用BIGDATAAPPLICAT10NINASSETMANAGEMENTPARTTWO大成基金大数据项目DCFUNDBIGDATAPROJECT大成量化的目标和公式GOALSANDBUSINESSFORMULA目标全策略、全产品、全覆盖我们的公式(QBAC)量化(Quant)+大数据(BigData)+人工智能(Artificial

4、Intelligence)+客户定制(Customization)+量化投资策略智能投顾量化风险管理大数据应用成果OURACHIEVEMENT联合国内知名的互联网龙头企业：奇虎360、同花顺和雪球等机构，并与中国科学院大数据院士鄂维南教授的团队合作分析全球公开数据，指导投资决策，研发了一系列大数据指数基金2015年8月止式推出中证360互联网+大数拯100指数2015年9月15日止式发布的中证雪球社交投资精选大数据指数2016年4月11日获得中国证监会批准注册的大成通顺大数据混合型证券投资基金联合中国科学院院匕鄂维南教授团队，研发全球产业链大数据指数2016年7月14日大数据俱乐部在成都揭牌成

5、立，并与成都高新区签署了战略合作备总录，同时启动全国高校大数据应用创新遨请赛大数据俱乐部ChinaBigDataClub大成基金作为产业界召集人北京大数据研究院、北京大学元培学院作为学术顾问及学界召集人融合大数据产、学、媒、研、用的跨界平台大成基金副总经理温智敏先生、中科院院士、北京大数据研究院院长、普林科技首席科学家鄂维南教授共同担任俱乐部理事长b丁时代.釋放BigData,itte们一辰见证大数娠的威力华乌炖降吝頂级风坦加入足离5万捌业金哥佛合作伙伴®®K10360WWW.36O.cn财新传媒Caiinmedia大数据指数及基金BIGDATAINDEXANDFUND55

6、050045040035030025020015010050IcIicc01/0104/0107/0110/0101/0104/0107/0110/01Datesstartin2014大成大数据指数案例360互联+大数据指数9全球产业链大数据选圖旨数360大数据指数360BIGDATAINDEX360的数据优势命虎360公吋拥仃5.3亿的PC瑞用户,T78亿的秤能手机移动端安装量，33亿浏览器用户，5亿360助手用户，数据类型主要包括用户网络行为数据、网络爬虫获取的公开网络信息以及第手的新闻数据1）根据搜索引擎的个股热度数据：2）上市公司新闻报告、财经要闻、除微信外的社交媒体数据、曝光度排行；

7、3）行业经营景气度、销售数据.相关机构的统计数据：4）社交数据.社论、领导谈话、监管意见得出市场多空信号:规模因子中证360互联网+大数据100指数，2015年8月10日正式发布360互联+基金，2016年2月3日发行成立樓參因子成长因子反转因子质量因子360互联+大数据基金业绩表现BIGDATAINDEXFUNDPERFORMANCE二”大成360互联+大数据基金历史业绩:2016年2月3日至9月20日大成360工联+沪深300屮证500风险扯示：业金历史收益不代衣未来产品概况大成中证360互联网+大数据100指数型主耍采用虽化多因子选股策略发行规模：327亿元基金合同2016年2月3日成立

8、基金经理：夏高托管行：工商银行截至9月20日，收益率21.4%过去6个月.累计收益208幣在同类被动指数型基金中排名1/390指标历史业绩累计收益率21.40%信息比1.82年化收益率35.29%年化波动率19.43%最大回撤8.37%14鄂维南全球产业链大数据选股指数合作方GLOBALINDUSTRYCHAINBIGDATAINDEXPARTNER大成基金联合中国科学院鄂维南教授团队，利用鋅公开大数据建模分析，研究出全球产业链大数据指数，目前正在与中证指数公司推进有关工作.I普林科技大如1模分析引擎北京至信普林科技有限公司，是一家专业从事大数据建横与分析为金融、移动运营商.交通物探医疗卫生等

9、相关领域客户提供咨询服务的公司，总于大数据技术，为客户提供模型、算法和系舷持.北京大妙6餅究軀长中科学務険士j亦大工普林厮顿大学教授中SI计算敎学学会理事长主特973顶目：非结构化JS据研究全球产业链大数据选股指数模型特征來自不同渠道的数据源综合评估市场舆情全球市场选股市场趋势以及风险监控因子模型：网络舆情.基木而.市场行为、宏观因素等策略简介基准：成长指数（创业板）股票池：新经济股票#全球智能产业链选股指数业绩表现大成全球产业链量化策略4冃以睜鋅门歴产品概况国内产业惟组合芙股产业链组合跨境组合沪深300标普500基于全球互联网大数拯进行全球化资产配辻大数据选股和大数据风险预警是主要的策略口标

10、市大成基金.普林科技联合卄发.拟通过中证指数公司发布相关指数自2016年4月起，指数进入实盘测试，实盘数据由中证指数公司监控产品收益情况统计国内组合跨境组合沪深3002016年4月份实盘测试以来收益率2016/04/01-2016/07/1815.13412.51%1.234今年以来收益率2016/01/01-2016/07/184.9.50-5.9%2016年2月低点以来收益率2016/02/29-2016/07/1843.53425.11%13.3&2013年7月以来收益率（年化）2013/07/01-2016/07/1890.8N63.2疥13.7%19大数据风险预警指数BIGD

11、ATARISKWARNINGINDEX宏规摂本囲风险预0拒效PARTTHREE智能投顾321“未来的资本市场，是一个机器杀人时代。M大成基金智能投顾项目DCFUNDROBO-ADVISOR目标通过暂能量化等机器人投顾的方式实现专业投资服务的大众化。智能投顾团队互联网金融创新部智能投顾项目小组(o)用户V用户定制化财富管理工具用户按资目标导向4Product产品策略StrategiesClients用户服务Service服务专业基金投资策路实时基金投资指导基金组合诊断风险预警及风险管理基本框架模型DCFUNDROBO-ADVISOR人工智能算法量化模型机器学习自然语言解析最优投资组合风险刻画RI

12、SKDISCRIPTION用户识别-用户风险偏好、投资崇求、产品喜好等用户定制专业投资服务的大众化、平台化资产识别-资产风险收益特征刻画市场分析.判断投资策略资产优化配置、实时投资握作策賂、帐户苣理市场判断根据对宏观数据的分析，对当前的宏观环境进行走星分析风险提示及控制风险监控.风控建议-仓位管理资产风险收益特征的刻画一一一般统计量化模型均值2.52-1.5-1-0.500.511.522.5线性回归资产风险收益特征的刻画一一机器学习10000次学习50次学习00.100.1-0.22100000学习223资产组合优化示图资产配置理论体系：风险预算下的优化配置ASSETALLOCATIONUNDERRIKSBUDGETING组合优化的相关因素确走大类资产风险收益特征分散单T产或策略风险分散风险设走最大风险暴閣諏充分利用资产间相关关系达到风险的均衡配置資产也存优化27项目进度PROJECTSCHEDULE2015年