计量经济学教案李子奈版

1、上课10),(2NXNX则如果END（x1，x2，xn）是通过观察或试验得到的一组样本观察值。即若2NX则2NXi即niEXEXi、 21niDXDXi、 212样本的数学性质END分位点或上侧临界值。上称为标准正态分布的的点或满足条件对给定设uUPdteUPNUt12110,1022 分位点是为了定义小概率事件做准备的。1END2/2/2/2/1 双侧分位点必须在曲线的两边各去掉相等的/2概率的部分正态分布的双侧分位点212/UP2/21，其所对应的值即为率在标准正态分布中查概END1 上分位点必须在曲线的右边去掉概率为的部分正态分布的上侧分位点1UP，其所对应的值即为率在标准正态分布中查概

2、1END0yx21nnF1 上侧分位点必须在曲线的右边去掉概率为的的部分F分布的上侧分位点查表：21nnFEND查表： =0.05的上侧分位点END3、 关于的假设检验的三种不同类型（检验水平）根据统计量所服从的分布图形找出拒绝或接受区域（分位点中列出了小概率区间）ENDptTP)(02/2/t2/t2/1，则若，则若pp0t0t2/0tt 2/0tt P值是指统计量（T、F、卡方）的绝对值大于所计算的统计量的值时所对应的概率值以T统计量为例可以表示为：RETURN编辑ppt教材及参考书教材及参考书计量经济学计量经济学，李子奈，高等教育出版社，李子奈，高等教育出版社，20002000年年7 7

3、月月计量经济学计量经济学，孙敬水，清华大学出版社，孙敬水，清华大学出版社，20042004年年9 9月月 宏观数据获得途径 中国经济数据网: 中国统计信息网:第一章第一章 绪绪 论论上课编辑ppt1.1 计量经济学计量经济学一、计量经济学一、计量经济学 定义定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一所说的一般经济理论，尽管经

4、济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。学。”编辑ppt 在经济学科中占据极重要的地位在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（克莱因（R.Klein）：）：“计量经济学已经在经计量

5、经济学已经在经济学科中居于最重要的地位济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战第二次大战后的经济学是计量经济学的时代后的经济学是计量经济学的时代”。 编辑ppt二、计量经济学模型二、计量经济学模型 模型。模型。是对现实世界的描述和模拟。是对现实世界的描述和模拟。 数学模型。数学模型。用数学语言描述现实的一种方法。用数学语言描述现实的一种方法。 经济数学模型。经济数学模型。用数学方法描述经济

6、活动。用数学方法描述经济活动。 计量经济学模型。计量经济学模型。揭示经济活动中各个因素揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。述。 经济理论分析（行为分析）经济理论分析（行为分析）数理分析数理分析 数数量分析量分析编辑ppt三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量

7、经济学微观计量经济学和宏观计量经济学 编辑ppt广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。序列分析方法等。 狭义计量经济学狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。在数学上主要应用回

8、归分析方法。 本课程本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。济学意义上的经济数学模型。 编辑ppt 初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 初级初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；典的线性单方程模型理论与方法为主要内容； 中级中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；法，以及传统的应用模型为主要内容； 高

9、级高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。方法与应用为主要内容。 本课程本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内定位于中级水平上，适当引入高级的内容。容。 编辑ppt 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍除了介绍计量经济模型的数学理

10、论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。际问题的处理。 本课程本课程是二者的结合。是二者的结合。 编辑ppt 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典

11、计量经济学 经典计量经济学经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指一般指20世纪世纪70年代以前发展并广泛应用的计年代以前发展并广泛应用的计量经济学。量经济学。 R.FrishR.Frish创立创立 T.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础 L.R.KleinL.R.Klein成为其理论与应用的集大成成为其理论与应用的集大成者者编辑ppt 经典计量经济学经典计量经济学在理论方法方面的特征是：在理论方法方面的特征是： 模型类型模型类型随机模型；随机模型； 模型导向模型导向理论导向；理论导向； 模型结构模型结构线性或者可以化为线性

12、，因果线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；的形式和参数； 数据类型数据类型以时间序列数据或者截面数据以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；机变量； 估计方法估计方法仅利用样本信息，采用最小二仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。乘方法或者最大似然方法估计模型。编辑ppt 经典计量经济学经典计量经济学在应用方面的特征是：在应用方面的特征是： 应用模型方法论基础应用模型方法论基础实证分析、经验分实证分析、经验分析、归纳；

13、析、归纳； 应用模型的功能应用模型的功能结构分析、政策评价、结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；经济预测、理论检验与发展； 应用模型的领域应用模型的领域传统的应用领域，例如传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。观经济等。编辑ppt 非经典计量经济学非经典计量经济学一般指一般指20世纪世纪70年代以来发年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。为现代计量经济学。 非经典计量经济学非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、主要包括：微观计量经济学、非参

14、数计量经济学、时间序列计量经济学和动非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。态计量经济学等。 非经典计量经济学非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。方法非经典的计量经济学问题。编辑ppt 微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学 微观计量经济学微观计量经济学 于于200

15、0年诺贝尔经济学奖公年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。报中正式提出。 微观计量经济学微观计量经济学的内容集中于的内容集中于“对个人和家庭对个人和家庭的经济行为进行经验分析的经济行为进行经验分析”； “微观计量经济学微观计量经济学的原材料是微观数据的原材料是微观数据”，微，微观数据表现为截面数据和平行（观数据表现为截面数据和平行（penal）数据。）数据。 赫克曼（赫克曼（J.Heckman）和麦克法登）和麦克法登（D.McFaddan） 对对微观计量经济学微观计量经济学作出原创作出原创性贡献。性贡献。编辑ppt 宏观计量经济学宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要名称由来已久，但是它的主要内容

16、和研究方向发生了变化。内容和研究方向发生了变化。 经典宏观计量经济学经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。评价和预测。 现代宏观计量经济学现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。检验、协整理论以及动态计量经济学。 总之，计量经济学是一门重要的经济学科，对总之，计量经济学是一门重要的经济学科，对我们其它课程的学习和分析具有基础性的重要我们其它课程的学习和分析具有基础性的重要作用，是我们学习更高一级课程的基础。作用，是我们学

17、习更高一级课程的基础。编辑ppt1.2 1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点建立计量经济学模型的步骤和要点 一、理论模型的设计一、理论模型的设计 二、样本数据的收集样本数据的收集 三、模型参数的估计模型参数的估计 四、模型的检验模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素计量经济学模型成功的三要素上课编辑ppt一、理论模型的设计一、理论模型的设计 确定模型包含的变量确定模型包含的变量 需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。的经济学理论和经济行为规律。 例如：同样是生产方程，在供给不足的情况下，例如：同样是生产方程，在供给不足

18、的情况下，投入要素主要是技术、资本、劳动；而在需求不足投入要素主要是技术、资本、劳动；而在需求不足的情况下就是，影响产出量的因素就应该在需求方的情况下就是，影响产出量的因素就应该在需求方面，而不是投入量。消费品生产则主要受居民可支面，而不是投入量。消费品生产则主要受居民可支配收入的影响。配收入的影响。 选择变量要考虑数据的可得性。选择变量要考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑所有入选变量之间的关系，使之相互独立。考虑所有入选变量之间的关系，使之相互独立。编辑ppt 确定模型的数学形式确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果利用经济学

19、和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟选择可能的形式试模拟 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、符号、大小、 关系关系10101,0接近于LKAeQt编辑ppt二、样本数据的收集二、样本数据的收集 几类常用的样本数据几类常用的样本数据 时间序列数据时间序列数据 截面数据截面数据 虚变量离散数据虚变量离散数据 数据质量数据质量 完整性完整性,即模型中包含的所有变量必须得即模型中包含的所有变量必须得到相同容量的样本观测值。到相同容量的样本观测值。 准确性，即统计数据或调查数据是准确的准确性

20、，即统计数据或调查数据是准确的和满足模型对变量口径的要求。和满足模型对变量口径的要求。 可比性，数据统计范围口径和价格口径必可比性，数据统计范围口径和价格口径必须一致，必须具有可比性。须一致，必须具有可比性。 一致性，即母体与样本的一致性。一致性，即母体与样本的一致性。编辑ppt三、模型参数的估计三、模型参数的估计 各种模型参数估计方法各种模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法 关于应用软件的使用关于应用软件的使用 课堂教学结合课堂教学结合Eviews 要求能够熟练使用该计量经济学软件要求能够熟练使用该计量经济学软件编辑ppt 经济意义检验经济意义检验 根据拟定的符

21、号、大小、（参数之间的）关系根据拟定的符号、大小、（参数之间的）关系四、模型的检验四、模型的检验MHLDHLZGSGZZMCL00256. 000681. 001527. 000067. 05427.108MCL代表煤炭产量，GZZ代表固定资产原值，ZGS代表职工人数，DHL代表电力消耗量，MHL代表木材消耗量。分析如下煤炭行业生产模型编辑pptJGSRGMZCln40. 6ln20. 169. 3ln再例如：职工家庭日用品需求模型GMZC为人均购买日用品支出额SR代表人均收入JG代表日用品类价格两参数之和应该在1左右，因为当收入增加1%，价格增加1%时，人们购买日用品的支出额也应该增长1%左

22、右编辑ppt 只有当模型中的参数估计量通过所有经济意义的检验，方可进行下一步检验。模型参数估计量的检验是一项最基本的检验，经济意义不合理，不管其它方面的质量多高，模型也是没有实际价值的。 统计检验统计检验 由数理统计理论决定由数理统计理论决定 包括：拟合优度检验包括：拟合优度检验 总体显著性检验总体显著性检验 变量显著性检验变量显著性检验编辑ppt 计量经济学检验计量经济学检验 由计量经济学理论决定由计量经济学理论决定 包括包括:异方差性检验异方差性检验 序列相关性检验序列相关性检验 多重共线性检验多重共线性检验 模型预测检验模型预测检验 由模型的应用要求决定由模型的应用要求决定 包括稳定性检

23、验：包括稳定性检验：扩大样本重新估计扩大样本重新估计 预测性能检验：预测性能检验：对样本外一点进行实际预测对样本外一点进行实际预测编辑ppt五、计量经济学模型成功的三要素计量经济学模型成功的三要素 理论、数据、方法理论、数据、方法 理论，即经济理论，所研究的经济现象的理论，即经济理论，所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础；方行为理论，是计量经济学研究的基础；方法，主要包括模型方法和计算方法，是计法，主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其他经济学分支学科的主要特征；学不同于其他经济学分支学科的主要特征；数据

24、，反映研究对象的活动水平、相互间数据，反映研究对象的活动水平、相互间联系以及外部环境的数据，更广义讲就是联系以及外部环境的数据，更广义讲就是信息，是计量经济学研究的原料。这三方信息，是计量经济学研究的原料。这三方面缺一不可面缺一不可。编辑ppt1.3 1.3 计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用 一、结构分析。一、结构分析。二、经济预测。二、经济预测。三、政策评价。三、政策评价。四、理论检验与发展四、理论检验与发展。上课编辑ppt一、结构分析一、结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。量之间相互关系的研究。 结构分析所采用的主要方

25、法是弹性分析、结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。乘数分析与比较静力分析。 计量经济学模型的功能是揭示经济现象计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等到弹性、乘数等编辑ppt二、经济预测二、经济预测 计量经济学模型作为一类经济数学模型，计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、从已经计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要发生的经济活动中找出变化规律为主

26、要技术手段。技术手段。 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。模型预测功能失效。 模型理论方法的发展要适应预测的需要。模型理论方法的发展要适应预测的需要。编辑ppt三、政策评价三、政策评价 经济数学模型可以起到经济数学模型可以起到“经济政策实验室经济政策实验室”的作的作用，尤其是计量经济学模型揭示了经济系统中变用，尤其是计量经济学模型揭示了经济系统中变量之间的相互联系将经济目标作为被解释变量，量之间的相互联系将经济目标作为被解释变量，经济政策作为解释变量，可以很方便的评价各种经济

27、政策作为解释变量，可以很方便的评价各种不同的政策对目标的影响。不同的政策对目标的影响。 政策评价的重要性。政策评价的重要性。 经济政策的不可试验性。经济政策的不可试验性。 计量经济学模型的计量经济学模型的“经济政策实验室经济政策实验室”功能。功能。编辑ppt四、理论检验与发展四、理论检验与发展 任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。才能为人们所接受。 计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。法。 计量经济学模型有两方面的功能，一是按照某种计量经济学模型有两方面的功能，一是按照某种经济

28、理论去建立模型，然后用已经发生的经济活经济理论去建立模型，然后用已经发生的经济活动的样本数据去拟合，如果拟合得很好，这种经动的样本数据去拟合，如果拟合得很好，这种经济理论就得到了检验，这里计量经济学充当了检济理论就得到了检验，这里计量经济学充当了检验理论的作用。二是用用已经发生了的经济活动验理论的作用。二是用用已经发生了的经济活动的样本数据去拟合各种模型，拟合得最好的模型的样本数据去拟合各种模型，拟合得最好的模型所表现出来的数量关系就是经济活动所遵循的经所表现出来的数量关系就是经济活动所遵循的经济规律，这就是计量经济学模型的发现和发展理济规律，这就是计量经济学模型的发现和发展理论的功能。论的功

29、能。编辑ppt第二章第二章 经典单方程计量经济学模型：经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型一元线性回归模型 回归分析概述回归分析概述 一元线性回归模型的参数估计一元线性回归模型的参数估计 一元线性回归模型检验一元线性回归模型检验 一元线性回归模型预测一元线性回归模型预测 实例实例上课编辑ppt2.1 2.1 回归分析概述回归分析概述一、变量间的关系及回归分析的基本概念一、变量间的关系及回归分析的基本概念 二、总体回归函数二、总体回归函数三、随机扰动项三、随机扰动项四、样本回归函数（四、样本回归函数（SRFSRF）编辑ppt2.1 2.1 回归分析概述回归分析概述 （1）确定性关系确定性关

30、系或函数关系：函数关系：研究的是确定现象非随机变量间的关系。 （2）统计依赖）统计依赖或相关关系：相关关系：研究的是非确定现象中随机变量间的关系。一、变量间的关系及回归分析的基本概念一、变量间的关系及回归分析的基本概念 1 1、变量间的关系、变量间的关系 经济变量之间的关系，大体可分为两类：编辑ppt对变量间对变量间统计依赖关系统计依赖关系的考察主要是通过的考察主要是通过相关分析相关分析(correlation analysis)或或回归分析回归分析(regression analysis)来完来完成的：成的：2,半径半径圆面积f施肥量阳光降雨量气温农作物产量,f 正相关 线性相关 不相关 相

31、关系数：统计依赖关系 负相关 11XY 有因果关系 回回归归分分析析 正相关 无因果关系 相相关关分分析析 非线性相关 不相关 负相关例如例如： 函数关系：函数关系：统计依赖关系统计依赖关系/统计相关关系：统计相关关系：编辑ppt 不线性相关并不意味着不相关； 有相关关系并不意味着一定有因果关系； 回归分析回归分析/相关分析相关分析研究一个变量对另一个（些）变量的统计依赖关系，但它们并不意味着一定有因果关系。 相关分析相关分析对称地对待任何（两个）变量，两个变量都被看作是随机的。回归分析回归分析对变量的处理方法存在不对称性，即区分应变量（被解释变量）和自变量（解释变量）：前者是随机变量，后者不

32、是。注意：注意：编辑ppt 回归分析回归分析(regression analysis)是研究一个变量关于另一是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。即：通过后通过后者的已知或设定值，去估计和或预测前者的（总体）均值者的已知或设定值，去估计和或预测前者的（总体）均值。 这里：前一个变量被称为被解释变量被解释变量（Explained Variable）或应变量应变量（Dependent Variable），），后一个（些）变量被称为解释变量解释变量（Explanatory Variable）或自变量自变量（Independent

33、Variable）。）。2 2、回归分析的基本概念、回归分析的基本概念 回归分析构成计量经济学的方法论基础，其主要内容包括：回归分析构成计量经济学的方法论基础，其主要内容包括： （1）根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计，求得回回归方程；归方程；（2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验；（3）利用回归方程进行分析、评价及预测。编辑ppt 由于变量间关系的随机性，回归分析回归分析关心的是根关心的是根据解释变量的已知或给定值，考察被解释变量的总体据解释变量的已知或给定值，考察被解释变量的总体均值均值，即当解释变量取某个确定值时，与之统计相关的被解释变量所有可能出现的对应值的平均值。 二、总体

34、回归函数二、总体回归函数编辑ppt 例例2.1：一个假想的社区有100户家庭组成，要研究该社区每月家庭消费支出家庭消费支出Y与每月家庭可支配收家庭可支配收入入X的关系。 即如果知道了家庭的月收入，能否预测该社区家庭的平均月消费支出水平。为达到此目的，将该100户家庭划分为组内收入差不多的10组，以分析每一收入组的家庭消费支出。编辑ppt表表2.1.1 某社区家庭每月可支配收入与消费支出统计表某社区家庭每月可支配收入与消费支出统计表 单位单位:元元X800110014001700200023002600290032003500Y每每月月家家庭庭消消费费支支出出561638869102312541

35、408165019692090229959474891311001309145217381991213423216278149241144136415511749204621782530638847979115513971595180420682266262993510121210140816501848210123542860968104512431474167218812189248628711078125414961683192522332552112212981496171619692244258511551331156217492013229926401188136415731771

36、2035231012101408160618042101143016501870211214851716194722002002均值60582510451265148517051925214523652585X表示每月家庭可支配收入表示每月家庭可支配收入编辑pptE(Y|Xi)=Yi 通过观察散点图发现：随着收入的增加，消费“平均地说平均地说”也在增加，且Y的条件均值均落在一根正斜率的直线上。这条直线称为总体回归总体回归线线。编辑ppt （1）由于不确定因素的影响，对同一收入水平X，不同家庭的消费支出不完全相同； （2）但由于调查的完备性，给定收入水平X的消费支出Y的分布是确定的，即以X的给定

37、值为条件的Y的条件分布条件分布（Conditional distribution）是已知的， 如：P(Y=561|X=800）=1/4。因此，给定收入X的值Xi，可得消费支出Y的条件条件均值均值（conditional mean）或条件期望条件期望（conditional expectation）： E(Y|X=Xi)该例中：E(Y | X=800)=605分析：分析：编辑ppt 概念：概念： 在给定解释变量Xi的条件下被解释变量Yi的期望轨迹称为总体回归线总体回归线（population regression line），或更一般地称为总体回归曲线总体回归曲线（population regr

38、ession curve）。)()|(iiXfXYE称为（双变量）总体回归函数总体回归函数（population regression function, PRF）。 相应的函数：编辑ppt 回归函数（PRF）说明被解释变量Y的平均状态（总体条件期望）随解释变量X变化的规律。 含义：含义： 函数形式：函数形式： 可以是线性或非线性的。 例2.1中，将居民消费支出看成是其可支配收入的线性函数时: iiXXYE10)|(为一线性函数。线性函数。其中，0，1是未知参数，称为回归系数回归系数（regression coefficients）。 。编辑ppt 三、随机扰动项三、随机扰动项 总体回归函数说

39、明在给定的收入水平Xi下，该社区家庭平均的消费支出水平。 但对某一个别的家庭，其消费支出可能与该平均水平有偏差。)|(iiiXYEY 称i为观察值Yi围绕它的期望值E(Y|Xi)的离差离差（deviation），是一个不可观测的随机变量，又称为随机干扰项随机干扰项（stochastic disturbance）或随机误随机误差项差项（stochastic error）。 记编辑ppt例2.1中，个别家庭的消费支出为： （*）式称为总体回归函数总体回归函数（方程）（方程）PRFPRF的随机设的随机设定形式。表明被解释变量除了受解释变量的系统性影定形式。表明被解释变量除了受解释变量的系统性影响外，

40、还受其他因素的随机性影响响外，还受其他因素的随机性影响。 （1）该收入水平下所有家庭的平均消费支出E(Y|Xi)，称为系统性（系统性（systematic）或确定性确定性（deterministic) )部分部分。 （2）其他随机随机或非确定性非确定性（nonsystematic)部分部分 i。即，给定收入水平Xi ,个别家庭的支出可表示为两部分之和:(*) 由于方程中引入了随机项，成为计量经济学模型，因此也称为总体回归模型总体回归模型。编辑ppt随机误差项主要包括下列因素的影响：随机误差项主要包括下列因素的影响：1）代表未知的影响因素；2）代表残缺的数据；3）代表众多细小影响因素；4）代表观

41、测误差；5）代表模型设定误差；6）变量的内在随机性编辑ppt 四、样本回归函数（四、样本回归函数（SRF） 问题：问题：能从一次抽样中获得总体的近似的信息吗？如果可以，如何从抽样中获得总体的近似信息？ 问：能否从该样本估计总体回归函数PRF？回答：能 例例2.2：在例2.1的总体中有如下一个样本， 总体的信息往往无法掌握，现实的情况只能是在一次观测中得到总体的一个样本。X800110014001700200023002600290032003500Y59463811221155140815951969207825852530表2.1.3家庭每月消费支出与可支配收入的一个随机样本家庭每月消费支出

42、与可支配收入的一个随机样本编辑ppt该样本的散点图散点图（scatter diagram)： 样本散点图近似于一条直线，于是，我们可以画一条直线以尽好地拟合该散点图，由于样本取自总体，可以用该直线近似地代表总体回归线。该线称为样本回归线样本回归线（sample regression lines）。）。 记样本回归线的函数形式为：iiiXXfY10)(称为样本回归函数样本回归函数（sample regression function，SRF）。 编辑ppt 这里将样本回归线样本回归线看成总体回归线总体回归线的近似替代则 注意：注意：编辑ppt 样本回归函数的随机形式样本回归函数的随机形式/样本回

43、归模型样本回归模型：同样地，样本回归函数也有如下的随机形式： iiiiieXYY10式中，ie称为（样样本本）残残差差（或剩剩余余）项项（residual） ，代表了其他影响iY的随机因素的集合，可看成是i的估计量i。 由于方程中引入了随机项，成为计量经济模型，因此也称为样本回归模型样本回归模型（sample regression model）。 编辑ppt 回归分析的主要目的回归分析的主要目的：根据样本回归函数SRF，估计总体回归函数PRF。注意：注意：这里PRF可能永远无法知道。即，根据 iiiiieXeYY10估计iiiiiXXYEY10)|(编辑ppt一、一元线性回归模型的基本假设一、

44、一元线性回归模型的基本假设 二、参数的普通最小二乘估计（二、参数的普通最小二乘估计（OLSOLS） 三、参数估计的最大或然法三、参数估计的最大或然法(ML) (ML) 四、最小二乘估计量的性质四、最小二乘估计量的性质 五、参数估计量的概率分布及随机干五、参数估计量的概率分布及随机干 扰项方差的估计扰项方差的估计 上课编辑ppt单方程计量经济学模型分为两大类： 线性模型和非线性模型线性模型中，变量之间的关系呈线性关系非线性模型中，变量之间的关系呈非线性关系 一元线性回归模型一元线性回归模型：只有一个解释变量 iiiXY10i=1,2,nY为被解释变量，X为解释变量，0与1为待估待估参数参数， 为

45、随机干扰项随机干扰项编辑ppt 回归分析的主要目的回归分析的主要目的是要通过样本回归函数（模型）SRF尽可能准确地估计总体回归函数（模型）PRF。 估计方法估计方法有多种，其种最广泛使用的是普通普通最小二乘法最小二乘法（ordinary least squares, OLS）。 为保证参数估计量具有良好的性质，通常对为保证参数估计量具有良好的性质，通常对模型提出若干基本假设。模型提出若干基本假设。 注：实际这些假设与所采用的估计方法紧密相关。 编辑ppt 一、对对模型设定的假设 假设2：随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一有限常数。即nQnXXi,/)(2 假设1：回归模型是正确

46、设定的该假设也被称为模型没有设定偏误（specification error） 该假设旨在排除时间序列数据出现持续上升或下降的变量作为解释变量，因为这类数据不仅使大样本统计推断变得无效，而且往往产生所谓的伪回归问题伪回归问题（spurious regression problem）。 二、对解释变量的假设编辑ppt 三、对随机干扰项的假设三、对随机干扰项的假设 假设4、随机误差项具有给定X条件下的零均值、同方差和不序列相关性： E(i|Xi)=0 i=1,2, ,n Var (i|Xi) =2 i=1,2, ,n Cov(i, j|Xi、Xj)=0 ij i,j= 1,2, ,n 假设5、随机

47、误差项与解释变量之间不相关： Cov(Xi, i)=0 i=1,2, ,n 假设6、服从零均值、同方差的正态分布 iN(0, 2 ) i=1,2, ,n假设3、解释变量X是确定性变量，不是随机变量；编辑ppt 以上假设46也称为线性回归模型的经典假经典假设设或高斯（高斯（Gauss）假设）假设，满足该假设的线性回归模型，也称为经典线性回归模型经典线性回归模型（Classical Linear Regression Model, CLRM）。 编辑ppt2.32.3、参数的普通最小二乘估计（、参数的普通最小二乘估计（OLSOLS） 给定一组样本观测值（Xi, Yi）（i=1,2,n）要求样本回归

48、函数尽可能好地拟合这组值. 普通最小二乘法普通最小二乘法（Ordinary least squares, OLS）给出的判断标准是：二者之差的平方和niiiniXYYYQ121021)()(最小。一、参数估计编辑ppt方程组（*）称为正规方程组正规方程组（normal equations）。 00110iiiXeQeQ编辑ppt记22221)(iiiiXnXXXxiiiiiiiiYXnYXYYXXyx1)(上述参数估计量可以写成： XYxyxiii1021称为OLS估计量的离差形式离差形式（deviation form）。）。 由于参数的估计结果是通过最小二乘法得到的，故称为普通普通最小二乘估

49、计量最小二乘估计量（ordinary least squares estimators）。 编辑ppt顺便指出 ，记YYyii则有 iniiieXXeXXy111010)()()(可得 iixy1（*）式也称为样本回归函数样本回归函数的离差形式离差形式。（*）注意：注意：在计量经济学中，往往以小写字母表示对以小写字母表示对均值的离差均值的离差。 编辑ppt 例例2.2.1：在上述家庭可支配收入可支配收入- -消费支出消费支出例中，对于所抽出的一组样本数，参数估计的计算可通过下面的表2.2.1进行。 表表 2.2.1 参参数数估估计计的的计计算算表表 iX iY ix iy iiyx 2ix 2

50、iy 2iX 2iY 1 800 594 -1350 -973 1314090 1822500 947508 640000 352836 2 1100 638 -1050 -929 975870 1102500 863784 1210000 407044 3 1400 1122 -750 -445 334050 562500 198381 1960000 1258884 4 1700 1155 -450 -412 185580 202500 170074 2890000 1334025 5 2000 1408 -150 -159 23910 22500 25408 4000000 198246

51、4 6 2300 1595 150 28 4140 22500 762 5290000 2544025 7 2600 1969 450 402 180720 202500 161283 6760000 3876961 8 2900 2078 750 511 382950 562500 260712 8410000 4318084 9 3200 2585 1050 1018 1068480 1102500 1035510 10240000 6682225 10 3500 2530 1350 963 1299510 1822500 926599 12250000 6400900 求和 21500

52、15674 5769300 7425000 4590020 53650000 29157448 平均 2150 1567 编辑ppt777. 07425000576930021iiixyx172.1032150777. 0156700XY因此，由该样本估计的回归方程为： iiXY777. 0172.103编辑ppt 二、最小二乘估计量的性质二、最小二乘估计量的性质 考察总体估计量的性质可从如下几个方面考察其优劣性： （1）线性性）线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数； （2）无偏性）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值； （3）有效性）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最

53、小方差。编辑ppt（4）渐近无偏性）渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值；（5）一致性）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；（6）渐近有效性）渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。 这三个准则也称作估计量的小样本性质。小样本性质。 拥有这类性质的估计量称为最佳线性无偏估计最佳线性无偏估计量量（best liner unbiased estimator, BLUE）。 当不满足小样本性质时，需进一步考察估计量的大大样本样本或或渐近性质渐近性质：编辑ppt高斯高斯马尔可夫定理马尔可夫定理(Gauss-

54、Markov theorem) 在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。22221iiiiiiiiiiixxYxYxxYYxxyx0,2XXxxxkiiiii令：iiiiiYkxYx21编辑pptiiiiiiiYwYkXnXYkYnXY)1(110编辑ppt2 2、无无偏偏性性，即估计量0、1的均值（期望）等于总体回归参数真值0与1 证：证：iiiiiiiiiikXkkXkYk10101)(易知02iiixxk1iiXk故iik111111)()()(iiiiEkkEE同样地，容易得出 0000)()()()(iiiiEwEwEE编辑ppt3 3、有有效效性性

55、（最最小小方方差差性性） ，即在所有线性无偏估计量中，最小二乘估计量0、1具有最小方差。 (1)先求0与1的方差 )var()var()var()var(21021iiiiiiikXkYk22222iiixxx221020)/1 ()var()var()var(iiiiiikXnXwYw2222222221121iiiiixxXkXnnkXkXnn22222222221iiiiixnXxnXnxxXn编辑ppt 三、参数估计量的概率分布及随机干扰三、参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计项方差的估计 1、参参数数估估计计量量0和和1的的概概率率分分布布 ),(2211ixN),(22200

56、iixnXN编辑ppt22/1ix2220iixnX 编辑ppt2、随机误差项、随机误差项 的方差的方差 2的估计的估计 由于随机项 i不可观测，只能从 i的估计残差ei i出发，对总体方差进行估计。 2又称为总体方差总体方差。 可以证明可以证明，2的最小二乘估计量最小二乘估计量为222nei它是关于2的无偏估计量。 编辑ppt在随机误差项的方差2估计出后，参数0和1的方方差差和标标准准差差的估计量分别是： 1的样本方差： 2221ixS 1的样本标准差： 21ixS 0的样本方差： 22220iixnXS 0的样本标准差： 220iixnXS 编辑ppt2.4 一元线性回归模型的统一元线性回

57、归模型的统计检验计检验 一、拟合优度检验一、拟合优度检验 二、变量的显著性检验二、变量的显著性检验 三、参数的置信区间三、参数的置信区间 上课编辑ppt 回归分析回归分析是通过样本所估计的参数来代替总体的真实参数，或者说是用样本回归线代替总体回归线。 尽管从统计性质统计性质上已知，如果有足够多的重复 抽样，参数的估计值的期望（均值）就等于其总体的参数真值，但在一次抽样中，估计值不一定就等于该真值。那么，在一次抽样中，参数的估计值与真值的差异有多大，是否显著，这就需要进一步进行统计检验统计检验。 主要包括拟合优度检验拟合优度检验、变量的显著性检验显著性检验及参数的区间估计区间估计。编辑ppt 一

58、、拟合优度检验一、拟合优度检验 拟合优度检验拟合优度检验：对样本回归直线与样本观测值之间拟合程度的检验。 度量拟合优度的指标度量拟合优度的指标：判定系数判定系数（可决可决系数系数）R2 2编辑ppt 1 1、总离差平方和的分解、总离差平方和的分解 已知由一组样本观测值（Xi,Yi），i=1,2,n得到如下样本回归直线 iiXY10iiiiiiiyeYYYYYYy)()(编辑ppt 如果Yi=i 即实际观测值落在样本回归“线”上，则拟合最好拟合最好。可认为，“离差”全部来自回归线，而与“残差”无关。编辑ppt 对于所有样本点，则需考虑这些点与样本均值离差的平方和,可以证明：记22)(YYyTSS

59、ii总离差平方和总离差平方和（Total Sum of Squares）22)(YYyESSii回归平方和回归平方和（Explained Sum of Squares）22)(iiiYYeRSS残差平方和残差平方和（Residual Sum of Squares ）编辑pptTSS=ESS+RSS Y的观测值围绕其均值的总离差总离差(total variation)可分解为两部分：一部分来自回归线一部分来自回归线(ESS)，另一部，另一部分则来自随机势力分则来自随机势力(RSS)。在给定样本中，TSS不变， 如果实际观测点离样本回归线越近，则ESS在TSS中占的比重越大，因此 拟合优度拟合优度

60、：回归平方和：回归平方和ESS/YESS/Y的总离差的总离差TSSTSS编辑pptTSSRSSTSSESSR1记22、可决系数、可决系数R2 2统计量统计量 称 R2 为（样本）（样本）可决系数可决系数/判定系数判定系数（coefficient of determination)。 可决系数可决系数的取值范围取值范围：0，1 R2 2越接近越接近1 1，说明实际观测点离样本线越近，拟，说明实际观测点离样本线越近，拟合优度越高合优度越高。编辑ppt在实际计算可决系数时，在1已经估计出后： 22212iiyxR 在例2.1.1的收入收入-消费支出消费支出例中， 9766. 045900207425