计量经济学第一章(绪论new)

1、经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院计计 量量 经经 济济 学学 Econometrics杨志坚内蒙古大学经济管理学院电话E-mail: 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院课程课程说明：说明： 教学目的教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，能够独立建

2、立实用生掌握计量经济学的基本理论与方法，能够独立建立实用的计量经济学应用模型，并能熟练使用一种计量经济分析的计量经济学应用模型，并能熟练使用一种计量经济分析软件进行实证分析。软件进行实证分析。 先修课程先修课程 微观经济学、宏观经济学、微积分、线性代数、概率微观经济学、宏观经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计论与数理统计经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院（3 3）教材及参考书）教材及参考书 教材：教材： 计量经济学计量经济学王维国主编，东北财经大学出版社王维国主编，东北财经大学出版社 参考书参考书：计量经济学基础计量经济学基

3、础第三版，张晓峒主编，南开大学出版社第三版，张晓峒主编，南开大学出版社计量经济学导论计量经济学导论现代观点，现代观点，J.M.J.M.伍德里奇，中国人民大伍德里奇，中国人民大学出版社学出版社计量经济学计量经济学，李子奈，高等教育出版社，李子奈，高等教育出版社，20002000年年7 7月月计量经济学计量经济学（第（第3 3版）古扎拉蒂（版）古扎拉蒂（19951995），中国人民大学），中国人民大学出版社，出版社，20002000年年 计量经济模型与经济预测计量经济模型与经济预测（第（第4 4版），平狄克，鲁宾费尔版），平狄克，鲁宾费尔德（德（19981998），机械工业出版社，），机械工业出版

4、社，19991999年年经济计量分析经济计量分析威廉威廉H.H.格林，中国社会科学出版社格林，中国社会科学出版社 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院课程成绩课程成绩1 1、课堂表现（、课堂表现（5%5%） 2 2、平时作业（、平时作业（25%25%）3 3、期末考试（、期末考试（70%70%）经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院关于学习方法的关于学习方法的说明：说明： 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应

5、用中实际问题的解决；型和应用中实际问题的解决； 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法；教材中没有的非经典理论方法； 对于理论方法，重点是思路而不是对于理论方法，重点是思路而不是数学推导过程数学推导过程； 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；与发展的方法论； 必须十分重视综合练习；必须十分重视综合练习； 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，课必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，课下多练。下多练。经世致用经世致用 管人

6、悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院第一章第一章 绪论绪论一、计量经济学概述一、计量经济学概述 定义、学科基础、起源、发展历程及地位、定义、学科基础、起源、发展历程及地位、体系结构和分类体系结构和分类二、计量经济模型与数据二、计量经济模型与数据三、计量经济分析的一般步骤三、计量经济分析的一般步骤四、计量经济学的应用四、计量经济学的应用经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院引言引言经济学研究的两大范式：规范分析和实证分析经济学研究的两大范式：规范分析和实证分析规范分析所研究的是规范分析所研究的是“

7、应该是什么应该是什么”的问题，或者说是人的问题，或者说是人类所面临的实际经济问题应该如何解决的问题。它从一定的类所面临的实际经济问题应该如何解决的问题。它从一定的主观社会价值判断标准主观社会价值判断标准出发，根据这些标准，对一个经济出发，根据这些标准，对一个经济体系的运行进行评价，并进一步说明一个经济体系应当怎样体系的运行进行评价，并进一步说明一个经济体系应当怎样运行，以及为此提出相应的经济政策。运行，以及为此提出相应的经济政策。实证分析是研究实际经济体系是怎样运行的，所研究的是实证分析是研究实际经济体系是怎样运行的，所研究的是“是什么是什么”的问题，或者说是所面临的实际经济问题的问题，或者说

8、是所面临的实际经济问题“是如是如何解决何解决”的问题。它以经济理论为依据，将观察到的现象和的问题。它以经济理论为依据，将观察到的现象和问题抽象成经济模型，以现实数据为基础采取一定的问题抽象成经济模型，以现实数据为基础采取一定的方法方法将将经济理论模型转化成反映现实经济问题的模型，然后利用这经济理论模型转化成反映现实经济问题的模型，然后利用这个模型去分析经济问题及经济现象之间的相互关系。个模型去分析经济问题及经济现象之间的相互关系。 计量经济学是进行实证分析的最为有力的工具计量经济学是进行实证分析的最为有力的工具经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理

9、理 学学 院院一、计量经济学概述一、计量经济学概述 实证分析的基本框架实证分析的基本框架目标：经济问题（观察到的经济现象）方法？实证分析模型（计量模型）经济理论模型（数理经济模型）现象（问题）抽象成变量经济理论数据检验经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院例：例：柯布道格拉斯生产函数（柯布道格拉斯生产函数（CD函数函数)1、针对某区域某行业（如农业）的资金、劳动力的产出弹性、针对某区域某行业（如农业）的资金、劳动力的产出弹性2、产出的预测、产出的预测3、农业技术进步对经济增长的贡献、农业技术进步对经济增长的贡献4、未知的影响因素、未知

10、的影响因素tQ = A eKL经济理论模型、数据经济理论、现象实证分析计量经济学经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院1 1、定义、定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学

11、应用于经济学的同义语。征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学便构成了计量经济学。” R. Frish(1933)经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院计量经济学的学科基础计量经济学的学科基础经济理论经济理论数学数学统计学统

12、计学数理数理统计统计经济经济统计统计数理数理经济经济计量计量经济经济经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 经济学的一个分支学科经济学的一个分支学科 计量经济学是以经济理论为基础，运用计量经济学是以经济理论为基础，运用数学、统计学的方法，根据实际观测的统计数数学、统计学的方法，根据实际观测的统计数据，以电脑为手段的从事经济活动或经济关系据，以电脑为手段的从事经济活动或经济关系数量规律研究的，并以建立、检验和运用计量数量规律研究的，并以建立、检验和运用计量经济模型为核心的一门经济学学科。经济模型为核心的一门经济学学科。经世致用经世致用

13、管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院2 2、计量经济学的发展历程、计量经济学的发展历程 1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish提出提出了了Econometrics的概念的概念 1930年成立世界计量经济学会年成立世界计量经济学会 1933年创刊年创刊Econometrica 20世纪世纪40、50年代的大发展和年代的大发展和60年代的扩张：二战以后年代的扩张：二战以后 成为经济学的基础学科和核心课程成为经济学的基础学科和核心课程 数学方法的广泛运用数学方法的广泛运用 经验分析（经验分析（empirical analysis）成为主流方法）

14、成为主流方法 20世纪世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展年代以来非经典（现代）计量经济学的发展经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 3 3、计量经济学经济学科中占据极重要的地位、计量经济学经济学科中占据极重要的地位 克莱因（克莱因（R.Klein）：）：“计量经济学已经在经济学计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位，在大多数大学和学院中，科中居于最重要的地位，在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分威的一部分”。 萨缪尔森（萨缪尔森（P.

15、Samuelson）：）：“第二次大战后的第二次大战后的经济学是计量经济学的时代经济学是计量经济学的时代”。经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学 53位获奖者中位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖而获奖 1969 R. Frish ；J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman ；D. L.

16、 McFadden 2003 R. F. Engle ；C.W. J. Granger 近近20位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学余位左右在获奖成果中应用了计量经济学经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院4 4、计量经济学的内容体系、计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非

17、经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。分析方法等。 狭义计量经济学狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经，也就是我们通常所说的计量经

18、济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。数学上主要应用回归分析方法。 本课程本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。学意义上的经济数学模型。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 初级初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容。的线性单方程模型理论与方法为主要内容。 中级中级以用矩阵

19、描述的经典的线性单方程模型理论以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容。以及传统的应用模型为主要内容。 高级高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。方法与应用为主要内容。 本课程本课程定位于初级水平上，适当引入中级的内容。定位于初级水平上，适当引入中级的内容。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 理论

20、计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。与检验方法，应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主则以建立与应用

21、计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 本课程本课程是二者的结合。是二者的结合。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学（经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指一般指20世纪世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R. Frish

22、 创立创立 Jan Tinbergen 建立第建立第1个应用模型个应用模型 T. Haavelmo 建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础 L. R. Klein 成为其理论与应用的集大成者成为其理论与应用的集大成者经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院经经典典计计量量经经济济学学创立创立第第1 1个应用模型个应用模型概率论基础概率论基础发展数据基础发展数据基础发展应用模型发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein投入产出模型投入产出模型Leontief经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙

23、 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 经典计量经济学经典计量经济学在理论方法方面特征是：在理论方法方面特征是： 模型类型模型类型随机模型；随机模型； 模型导向模型导向理论导向；理论导向； 模型结构模型结构线性或者可以化为线性，因果分线性或者可以化为线性，因果分 析，析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；参数； 数据类型数据类型以时间序列数据或者截面数据为样以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量； 估计方法估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方仅

24、利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。法或者最大似然方法估计模型。经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 经典计量经济学经典计量经济学在应用方面的特征是：在应用方面的特征是： 应用模型方法论基础应用模型方法论基础实证分析、经验分析、实证分析、经验分析、归纳；归纳； 应用模型的功能应用模型的功能结构分析、政策评价、经结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；济预测、理论检验与发展； 应用模型的领域应用模型的领域传统的应用领域，例如生传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观产、需求、消费、投资、

25、货币需求，以及宏观经济等。经济等。经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 非经典计量经济学非经典计量经济学一般指一般指2020世纪世纪7070年代以来发展年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。代计量经济学。 非经典计量经济学非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。计量经济学等。 非经典计量经济学非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的内

26、容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。典的计量经济学问题。经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院非非经经典典计计量量经经济济学学微观计量：微观计量：选择性样本模型选择性样本模型微观计量：微观计量：离散选择模型离散选择模型时间序列：时间序列：协整理论协整理论现代现代宏观计量宏观计量时间

27、序列：时间序列：ARCHARCH现代金融现代金融计量计量EngleHeckmanMcFaddenGranger经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 本课程本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：由： 一方面，一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础。论方法是非经典计量经济学理论方法的基础。 另一方面，另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模

28、从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学 微观计量经济学微观计量经济学 于于20002000年诺贝尔经济学奖公报中正年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。式提出。 微观计量经济学微观计量经济学的内容集中于的内容集中于“对个人和家庭的经对个人和家庭的经济行为进行经验分析济行为进行经验分析”。 微观计量经济学微观计量经济学的原材料是微观数据，微观数据表的原材料是微观数据，微

29、观数据表现为截面数据和平行（现为截面数据和平行（penalpenal）数据。）数据。 赫克曼（赫克曼（J.HeckmanJ.Heckman）和麦克法登（）和麦克法登（D.McFaddanD.McFaddan） 对对微观计量经济学微观计量经济学作出原创性贡献。作出原创性贡献。 微观计量经济学微观计量经济学的主要内容包括：的主要内容包括： 截面和平行（截面和平行（penalpenal）数据模型的理论方法）数据模型的理论方法 离散选择模型的理论方法离散选择模型的理论方法 选择性样本模型的理论方法选择性样本模型的理论方法经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管

30、理理 学学 院院 宏观计量经济学宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。要内容和研究方向发生了变化。 经典宏观计量经济学经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。分析、评价和预测。 现代宏观计量经济学现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。根检验、协整理论以及动态计量经济学。经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院依据：依据：

31、经济理论经济理论计量经济模型计量经济模型基础：基础：数据数据工具：工具：软件软件二、计量经济学模型与数据二、计量经济学模型与数据 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院1 1、计量经济学模型、计量经济学模型 经济数学模型经济数学模型: :经济现象的表示或模仿经济现象的表示或模仿 例：例：计量经济学模型：计量经济学模型：经济变量之间所存在的经济变量之间所存在的随机随机关系数学表达关系数学表达: :YACiiiYAC经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院计量经济模型的构成与类型：

32、计量经济模型的构成与类型：经济变量：经济变量：用于描述经济活动水平的量，因变量；用于描述经济活动水平的量，因变量； 自变量自变量随机误差项：随机误差项：模型中尚未包含的影响因素对因变量模型中尚未包含的影响因素对因变量的影响的影响参数：参数：变量之间数量关系的系数变量之间数量关系的系数函数形式类型：函数形式类型：单方程回归模型，联立方程模型，单方程回归模型，联立方程模型，时间序列模型时间序列模型iiiYAC经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院计量经济模型的特点：计量经济模型的特点： 经验性经验性 随机性随机性 动态性动态性经世致用经世

33、致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院2 2、计量经济学的数据结构、计量经济学的数据结构(1)(1)截面数据截面数据(cross-sectional (cross-sectional data)data) 是在给定时间，有关个人、是在给定时间，有关个人、家庭、企业、城市、省份、家庭、企业、城市、省份、国家或其他单位的样本构成国家或其他单位的样本构成的数据。的数据。即发生在同一时间截面上的即发生在同一时间截面上的调查数据。调查数据。因为在不同的截面上，受到因为在不同的截面上，受到个体的影响，往往容易产生个体的影响，往往容易产生异方差异方差Obsno

34、WageEducExperfemale13.10112123.241222133.00112046.00844055.30127052511.5616505263.50145119761976年年526526人的截面数据，包括小时工资人的截面数据，包括小时工资(wage)(wage)、教、教育水平育水平(educ)(educ)、工作经验、工作经验(exper)(exper)、性别、性别(female)(female)经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院(2)(2)时间序列数据（时间序列数据（Time series Time seri

35、es data)data)是一批按时间先后顺序排列的是一批按时间先后顺序排列的统计数据。统计数据。 时间序列数据的例子：股票价时间序列数据的例子：股票价格、货币供应量、消费价格指格、货币供应量、消费价格指数（数（CPICPI）、）、GDPGDP等。等。在时间序列数据中，后一期的在时间序列数据中，后一期的数据往往会与前一期的数据有数据往往会与前一期的数据有很大的相关关系，这是因为影很大的相关关系，这是因为影响今期的因素，有时会同样影响今期的因素，有时会同样影响下一期。比如响下一期。比如GDPGDP等。等。 时间按频率可以有天、星期、时间按频率可以有天、星期、月、季度、年等。月、季度、年等。在时间

36、序列数据中，时间趋势在时间序列数据中，时间趋势和周期性比较重要（季节性数和周期性比较重要（季节性数据）据）ObsnoYeargdppopulagdppc119783624.196259379219795038.2417319804517.898705460419814862.4.489519825294.752524200197314.81276277651252002104790.61284538184中国的中国的GDPGDP、人口和人均、人口和人均GDPGDP的数据的数据经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院(3)(3)面板数据面

37、板数据（Panel data)每一个截面单位都有一每一个截面单位都有一个时间序列的数据。平个时间序列的数据。平行数据是一种特殊的混行数据是一种特殊的混合截面数据。合截面数据。 混合截面数据混合截面数据（Pooled Cross Sections)即有截面数据的特征，即有截面数据的特征，又有时间序列数据的特又有时间序列数据的特征。征。obsnoCityYearCrimePoppolice1北京北京19895354402北京北京1990835.924713上海上海198926.43754上海上海199016.5175.64广东广东19892554.3052065广东广东19903254.62493

38、ObsnoObsno观察值号、观察值号、citycity城市编号、城市编号、yearyear年份、年份、crimecrime犯罪数、犯罪数、poppop城市人口数、城市人口数、policepolice城市警察城市警察数。数。经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院三、计量经济学模型分析的步骤和要点三、计量经济学模型分析的步骤和要点 1 1、理论模型的设计、理论模型的设计 2、样本数据的收集样本数据的收集 3、模型参数的估计模型参数的估计 4、模型的检验模型的检验 5、计量经济学模型成功的三要素计量经济学模型成功的三要素经世致用经世致用

39、管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院1 1、理论模型的建立、理论模型的建立 确定模型包含的变量确定模型包含的变量 根据根据经济学理论和经济行为分析。经济学理论和经济行为分析。 例如例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？不同的变量，为什么？ 在在时间序列数据样本下可以应用时间序列数据样本下可以应用GrangeGrange统计检验等方法。统计检验等方法。 例如例如，消费和，消费和GDPGDP之间的因果关系之间的因果关系。 考虑考虑数据的可得性。数据的可得性。 注意注意因素和变量之间

40、的联系与区别。因素和变量之间的联系与区别。 考虑考虑入选变量之间的关系。入选变量之间的关系。 要求要求变量间互相独立。变量间互相独立。经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 确定模型的数学形式确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟选择可能的形式试模拟 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、符号、大小、 关系关系 例如：例如： 其中其中: : 、的符号、大小、的符号、大小、

41、 关系关系ln( (人均食品需求量人均收入+食品价格其他商品价格）= + ln） （） + ln(）+经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院2 2、样本数据的收集和整理、样本数据的收集和整理数据来源：数据来源：直接收集一手数据（调查）直接收集一手数据（调查） 利用二手数据（统计年鉴等）利用二手数据（统计年鉴等）数据质量：数据质量： 完整性完整性 准确性准确性 可比性可比性 一致性一致性数据整理及描述性统计分析数据整理及描述性统计分析经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院3 3

42、、模型参数的估计、模型参数的估计 各种模型参数估计方法各种模型参数估计方法（OLS、ML、GMM) ) 如何选择模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法 数据结构、模型数据结构、模型 关于应用软件的使用关于应用软件的使用 常见的计量经济分析软件：常见的计量经济分析软件： SAS，SPSS，STATA， EVIEWS等等 课堂教学结合课堂教学结合STATASTATA 能够熟练使用一种能够熟练使用一种经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院4 4、模型的检验模型的检验 经济意义检验经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系根据拟定的符号、大小

43、、关系 例如例如: :ln(-0.2-0.5-4.50.8(人均食品需求量人均收入食品价格其他商品价格）=ln）（） +ln(）ln(-0.20.5-4.50.8(人均食品需求量人均收入食品价格其他商品价格）=ln）（） +ln(）ln(-0.20.5-0.80.8(人均食品需求量人均收入食品价格其他商品价格）=ln） （） +ln(）经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 统计检验统计检验 由数理统计理论决定由数理统计理论决定 包括拟合优度检验包括拟合优度检验 总体显著性检验总体显著性检验 变量显著性检验变量显著性检验 计量经济学检

44、验计量经济学检验 由计量经济学理论决定由计量经济学理论决定 模型设定检验（内生性、多重共线性检验）模型设定检验（内生性、多重共线性检验） 异方差性检验异方差性检验 序列相关性检验序列相关性检验 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 模型预测检验模型预测检验 由模型的应用要求决定由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：包括稳定性检验：扩大样本重新估计扩大样本重新估计 预测性能检验：预测性能检验：对样本外一点进行实际预测对样本外一点进行实际预测经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院

45、院5 5、计量经济学模型成功的三要素、计量经济学模型成功的三要素 理论理论 数据数据 方法方法经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院四、计量经济学模型的应用四、计量经济学模型的应用 1、结构分析、结构分析2、经济预测、经济预测3、政策评价、政策评价4、理论检验与发展、理论检验与发展经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院1 1、结构分析、结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。互关系的研究。 结构分析所采用的主

46、要方法是弹性分析、乘数分结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。析与比较静力分析。 计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。经世致用经世致用 管人悟道管人悟道内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院2 2、经济预测、经济预测 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。经济活动中找出变化规律为主要技术手段。