社会信用体系相关理论脉络

1、中国社会信用体系相关中国社会信用体系相关理论的脉络和传承理论的脉络和传承发言：林钧跃中国市场学会信用学术委员会The inheritance and theoretical innovations:the social credit system theories 主要内容企业信用管理理论和方法企业信用管理理论和方法1信用评级理论信用评级理论2企业和个人征信技术企业和个人征信技术3社会信用体系理论社会信用体系理论4信用经济学理论信用经济学理论5社会信用体系理论的基础理论基础理论基础l 信用经济学l 信息经济学l 制度经济学l 货币银行学l 社会学（社会资本理论）l 政治学l 道德哲学（伦理学）

2、l 法学（民法和商法）l 企业管理理论技术支撑技术支撑l 企业信用管理方法l 企业和个人征信技术l 信用评级方法l 信用风险度量方法l 数理统计及数学建模方法l 征信数据库技术l 标准化技术企业信用管理企业信用管理理论和方法理论和方法The theory and methodology of business & The theory and methodology of business & consumer credit managementconsumer credit management传统的企业信用管理理论 企业信用管理企业信用管理是一门专用管理技术，是针对企业赊销

3、和金融机构的授信业务所采取的科学管理方法。 目标：目标：企业信用管理的主要功能在于防范、转移和控制信用风险，提高赊销或其它形式授信的成功率。 方法：方法：在追求最大限度地扩大赊销或信用工具投放的同时，控制来自客户的信用风险，追求将客户风险降低到一种合理程度，使企业取得“销售利润最大”的效果。2022-7-2企业信用管理方法在技术操作上的追求C+CC+C管理效果管理效果赊销货款赊销货款准时收回准时收回授信额度授信额度准确推荐准确推荐信用管理方法的分类 企业信用管理：企业信用管理：防范、控制和转移企事业法人类客户信用风险的管理方法。 消费者信用管理：消费者信用管理：控制和转移自然人个人或家庭类客户

4、信用风险的管理方法。 金融机构信用管理：金融机构信用管理：金融机构（特别是商业银行）控制信贷和信用工具投放的信用风险管理方法，须满足新巴塞尔协议的要求。 企业信用制度：企业信用制度：在企业信用管理功能完善的基础上，建立起企业守信制度，即建立两个制度。2022-7-2企业信用管理理论的“断代”第一代企业信用管理理论第一代企业信用管理理论 形成于1850-1950期间 标志性实践：标志性实践：企业征信、个人征信、商账追收、信用评级服务逐渐普及使用。 标志性著作：标志性著作： 信用和追账的理论与实践。在1924年，美国俄亥俄州立大学教授西奥多尔.贝克曼出版了这本大学教材。他的目的是为了解决“人们进入

5、信用领域而没有准备”的问题。这应该是世界上第一部企业信用管理的专著，它标志着企业信用管理方法从操作上升到理论层面。第一代企业信用管理理论的特第一代企业信用管理理论的特点：点： 由学者提出，征信机构推行，欠缺为企业管理人员考虑，没提倡企业设立信用管理岗位。 只强调客户信用档案管理和逾期应收账款管理两项功能。 形成了定义比较模糊的4C理论，几乎不使用量化分析方法解决正确授信决策问题。 没有涉及绝大部分的外部技术支持。 设施：信用档案管理没有条件用电子设备，完全手工作业。第二代企业信用管理理论及其特点形成于1950-2010，成熟于1980年代。 5C理论为代表的理论，逐渐形成企业信用管理5项基本功

6、能。 形成信用管理部门和设置专业岗位，操作上强调“全程信用管理”。 要求成套信用信息，大征信行业的各个分支提供外部技术支持。 追求量化指标（1968:Z-Score /1956：FICO） 有经济全球化意识，有能力对跨国公司实施信用风险控制。 发达国家有征信相关法律和标准的配套 有不太健全的从业执照考试经验和大学信用管理专业设置 设施：设施：逐步计算机化、使用不太成熟的信用管理专业软件、可得到外部大型征信数据库提供的信用信息网上服务。中国第一部企业信用管理专著“3+1模式”和邓白氏的信控理念新华信早期的企业信用管理理念编制信用管理师国家职业标准l 2007年，劳动和社会保障部在编制中华人民共和

7、国职业分类大典(增补本)中，已将“信用管理师”列入，职业编码为：2-07-03-06，属于国家职业第二大类，即专业技术人员大类中金融业务人员中类体系中的一项国家职业。l 2005年3月至9月，国家职业技能鉴定专家委员会信用管理师专业委员会研制和编写标准。劳动和社会保障部职业技能鉴定中心召开“信用管理师新职业国家标准终审会”。l 信用管理师国家职业标准由4部分内容组成： 职业概况 基本要求 工作要求 比重表l 第二代信用管理理论是标准的理论依据。l 2005年5月，劳动和社会保障部颁布第三批国家新职业，“信用管理师”职业是其中之一。l 2006年4月28日，劳动和社会保障部中国就业培训技术指导中

8、心发出了关于开展信用管理师国家职业资格试验性培训的通知。 l 一套四册的信用管理师培训教程是全面展现第二代企业信用管理理论的一个典型，尽管它尚不能完全站在企业信用管理部门的角度编写。l 这套教材是第二代企业信用管理这套教材是第二代企业信用管理理论的理论的“集大成集大成”著作。著作。信用管理师国家职业资格考试配套教材更侧重实操的企业信用管理教程企业信用管理课程使用的大学本科教材消费者信用管理理论研究停滞不前l 国内的消费者信用管理理论少有人研究，尽管有市场需求，但理论和方法的开发极其缓慢。l 林钧跃著的消费者信用管理于2002年在北京出版。l 台湾金融研训院曾翻译出版过美国消费者信用管理一书，但

9、没有被引进。l 在少数教材之中，消费者信用管理的内容作为章节出现。在中国最具影响的外国信用管理著作纽约州立大学奥本尼校区使用的大学本科纽约州立大学奥本尼校区使用的大学本科教材，教材， 1960-1998 期间共出了期间共出了11版，版，2004年，中国人民大学出版社将此教材年，中国人民大学出版社将此教材翻译成中文版翻译成中文版最具影响的英英美信用管理著作 英国信用管理专家波特爱德华的著作于1998年12月在香港出版，他稔熟并侧重信用管理目的的财务分析。 所谓的企业信用管理“爱德华定律”便源于此书。 另一部极有影响的企业信用管理教材是Credit and Financial Analysis，它

10、自1950年起便是美国邓白氏公司销售的函授课程，该课程曾在全球范围得到好评。客户授信决策的量化分析方法l 研发滞后，长期使用“老四件”。l 预测类数学模型，用于企业破产的可能性（包括技术性破产）预测对象企业的违约可能性。它们是： Z评分（Z-Score）模型 巴萨利（Bathory）模型。l 管理类数学模型不直接预测企业的违约率，偏重于均衡地解释企业的信用状况，估计企业实力。它们是： 营运资产分析模型 特征分析模型l 20年来，研发投入极其有限。l 指望社会信用体系中长期规划的支持金融机构的信用管理经验需要总结提高第三代企业信用管理理论和方法网上销售形式盛行网上销售形式盛行催生企业信用管理理论

11、升级的客观因素政府对企业信用监管政府对企业信用监管企业社会责任要求企业社会责任要求外部技术支持变化外部技术支持变化信用标准化信用标准化信用经济理论信用经济理论第一代理论第一代理论第二代理论第二代理论第三代理论第三代理论时代呼唤第三代企业信用管理理论学科角度：企业信用管理理论发展“锥形扩散”起始点起始点经济经济问题问题市场市场问题问题制度制度问题问题商业伦理社会管理第一代理论第一代理论客户欺诈拖欠客户欺诈拖欠第二代理论第二代理论全面信用风险全面信用风险第三代理论第三代理论商业伦理秩序商业伦理秩序第一代理论第一代理论工商管理学工商管理学第二代理论第二代理论+ 经济学经济学第三代理论第三代理论+ 社

12、会学、政治学社会学、政治学信用管理理论及应用追求的目标变化的目标Level 1Level 2Level 3Level 4Level 5 了解客户了解客户/信息对称、追账信息对称、追账 预测客户信用风险预测客户信用风险/评估信用价值评估信用价值 科学准确的科学准确的授信额度授信额度 企业赊销业务的利润最大企业赊销业务的利润最大 受道德受道德/规则约束的最大赊销利润规则约束的最大赊销利润第三代企业信用管理理论能诞生在中国吗？信用评级信用评级理论理论The theories of credit ratingThe theories of credit rating在中国出版的第一部信用评级专著l 黑

13、泽义孝著的债券评级中文译本于1991年出版，这部译著是在中国出版的首部信用评级著作。l 作者是日本滋贺大学教授，他曾在美国哈佛大学教书，在日本，黑泽义孝先生曾经担任过Japanese Fair Rating Association 的会长。早期最有影响的信用评级理论和方法著作l 中国的信用评级行业萌芽于1987年，初步成型于1993年。l 1996年4月，朱荣恩和徐建新编写了资信评级一书。这本被称为“紫皮书”的著作比较系统地介绍了国际信用评级机构的信用评级理论和方法，在业界产生了很大影响，曾被出版社增印。l 美国穆迪投资者服务有限公司的信用评级技术和观念对中国的信用评级行业影响深远。对中国信用

14、评级行业影响最大的是穆迪公司的理论、理念、技术和方法“南朱北吴”之说和中国特色的评级金融危机对三大国际金融机构的冲击l 信用评级行业的表现：信用评级行业的表现：在金融衍生品大行其道的时候，三大国际评级机构不仅没有中立、客观地评定债券的信用度，反而在收取了高额信用评级费后，为“有毒债券”贴上“AAA优质”的标记，与华尔街勾结在一起欺诈全世界。l 尽管三大国际信用评级机构没有遭遇到灭顶之灾实属万幸。但是，信用评级机构的信誉严重受损，颠覆性的信用评级理论和方法正在萌芽。评级、征信和信保行业内部的改革呼声不断 曾几何时，三大国际信用评级机构号称技术水平最高，艺术手法高超。但是，其在金融危机之前的拙劣表

15、现，让人见识到了其败坏的道德，业内也开始诟病被其奉为至宝的信用评级理论。 在欧美，为了整顿和规范信用评级行业，许多人提出了加强政府监管的要求，包括打破“三大”的市场垄断地位；也有美国人从不同的角度提出要求，欲颠覆现行的信用评级理论。 鉴于美国信用保险公司出了大问题，尽管还没人提出颠覆旧的金融产品保险理论，但系统分析信用风险分析和操作程序改变的提法出现。 对于企业征信行业，有人呼吁提高信用信息处理水平，投入量化指标的研制和更新换代。 中国的信用评级机构也开始做“民族品牌”国家主权评级，并与三大之外的信用评级机构合作。国家信用风险分析的征信产品在不断扩大地区覆盖范围。外部因素：市场规则的变化法律和

16、政府监管l 金融危机出现后，美国证监会（SEC）便强化对“全国认可的统计评级组（NRSRO）”的监管，具体体现在其监管行动、监管行动、措施、规章措施、规章等问题上。l 2010年7月22日，美国总统奥巴马签署了美国历史上规模最大的金融改革法案多德.弗兰克华尔街改革和消费者保护法，包括加强对NRSRO的监管；问责制和透明度；问责制和透明度；信用评级分析师资格；信用评级分析师资格；信用评级机构独立性等。信用评级机构独立性等。l2009年4月23日，欧洲议会和欧盟理事会通过了信用评级机构监管法。强化了对欧盟市场上作业的信用评级机构的监管。中国当代“大而全”的信用评级专著量化评级中国需要填补空白中国的

17、国家主权信用评级理论信用评级机构编印的内刊上海新世纪投资服务有限公司在内刊上刊上海新世纪投资服务有限公司在内刊上刊登行业评级报告登行业评级报告大公国际资信评估有限公司在刊物上发表大公国际资信评估有限公司在刊物上发表国家主权评级报告国家主权评级报告中国特色的诚信评价理论与实践信用评级理论和方法的发展方向？l 对三大国际信用评级机构的理论和方法进行检讨和补漏l 提出“颠覆性”的信用评级理论和方法l 信用评级机构的职业道德和业务操作规范研究l 开发量化评级方法及财务风险预测工具信用评级业内专家和学者开始思变企业和个人征信技术企业和个人征信技术The tech of business and cons

18、umer credit The tech of business and consumer credit reporting & investigation reporting & investigation 典型的普通版企业征信报告样本商商 业业 资资 信信 报报 告告 样样 本本 公 司 名 称 : 中 国 样 本 报 告 公 司 地 址 : 南 汇 县 陆 灶 乡 塘 店 上 海 上 海 市 , 200233 中 华 人 民 共 和 国 电 话 : 021 58791635 021 58791636 021 643344323 传 真 : 021 58161568 成 立

19、 年 份 : 1968 信 用 等 级 : 1A2 风 险 指 数 : 4.00 历 史 记 录 : 公 司 业 务 非 常 事 项 净 值 : 2420 千 元 出 口 : 有 营 业 额 : 3470 千 元 员 工 人 数 : 148 全 公 司 状 况 : 美 国 标 准 工 业 编 码 : 3541 0000 主 要 业 务 : 生 产 大 型 织 布 机 。 负 责 人 : 张 , 其 昌 /总 经 理 货 币 单 位 : 本 报 告 中 之 金 额 ， 除 非 特 别 声 明 ， 均 以 人 民 币 为 货 币 单 位 。 风风 险险 评评 估估 中 国 样 本 报 告 的 风

20、险 指 数 是 ： RI3 所 属 行 业 风 险 指 数 标 准 所 属 行 业 标 准 工 业 代 码 ： 3541 所 属 行 业 ： 机 械 工 具 金 属 切 割 型 同 业 平 均 风 险 指 数 参 照 值 (四 等 分 位 值 ) 同 业 较 低 平 均 风 险 指 数 (75 百 分 位 值 ) ： 4 同 业 中 等 平 均 风 险 指 数 (中 位 值 ) ： 4 同 业 较 高 平 均 风 险 指 数 (25 百 分 位 值 ) ： 5 所所属属行行业业风风险险指指数数在在中中国国数数据据库库中中的的分分布布 机机械械工工具具 金金属属切切割割型型 ? ? ? ? ?

21、? ? ? ? ? RI 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? RI 1 ? ? ? ? 0.01% RI 2 ? ? ? ? ? ? ? ? 1.09% RI 3 ? ? ? ? ? ? 1.8% RI 4 ? ? ? ? ? ? ? 2.5% RI 5 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.0% RI 6 ? ? ? ? ? ? ? ? 19.6% NA ? ? ? ? ? ? ,? ? ? ? ? ? - 12台湾同行的亚洲风格企业征信技术台湾中华征信所曾是早期的“布道者”征信管理局成立之前的央行出版物企业和个人征信技术的总结和教学FICO个人信用评分是技术楷模中国重视开发个

22、人信用评分模型公共征信系统的制度、经济和金融意义三大个人征信局的产品、技术和服务台湾同行推介美国的个人征信理念个人征信知识的普及宣传提高征信技术和数据质量水平企业征信技术提高方向企业征信技术提高方向l 提高信用信息处理技术l 开发或使用更有效的财务数据“挤水”工具l 研发准确预测授信额度的数据支持和数学模型l 扩大全球企业“信用档案”数量和覆盖面，做比较和模拟研究。l 开发“现地现认”的替代方法l 升级征信数据库检索服务l 开设信用管理外包服务l 开发新一代企业信用管理软件个人征信技术提高方向个人征信技术提高方向l 开发低成本的个人信用信息核实/验证技术l 提升个人信用评分建模技术水平l 开发

23、“特征变量”产品l 个人信息保护法律的立法工作框架设计l 个人征信相关国家标准制定l 设计征信行业公私兼顾和专业机构布局l 发展个人征信对产品赊销和人力资源政策和方法社会信用体系理论社会信用体系理论The theory of social credit system The theory of social credit system 中国首个社会信用体系研究课题2022-7-2 1999年10月，中国第一个研究社会信用体系的课题在中国社会科学院世界经济与政治研究所立项， 课题名称为“建立国家信用管理体系课题”。课题报告国家信用管理体系2000l 课题报告的部分内容形成了国家信用管理体系一书，

24、于2000年3月出版。l 课题提出了社会信用体系的概念和运行原理，初步设计了社会信用体系的框架结构。l 经济学家吴敬琏教授为书撰写了“序言”，并被人民日报全文转载。l 2000年3月2日，在两会召开之前，课题组将书送到全国政协委员的驻地，为政协委员们的提案提供了技术支持。2022-7-258社会信用体系能够支撑三种信用制度的建立企业信用制度个人信用制度政府守信制度智囊机构开展社会信用体系问题研究l 在1999-2000年期间，有若干个中央政府的智囊机构就“社会信用体系”问题建立了课题，并进行了调研、考察和研究： 中国社会科学院 国务院发展研究中心 国务院研究室 全国政协经济委员会 民建中央（自

25、然基金委托）征信机构在世界主要发达国家出现的时间英国英国美国美国法国法国德国德国荷兰荷兰日本日本起始年代起始年代183018411857186018881892成熟年代成熟年代1960s1960s1960s1970s1950s1960s征信系统的成熟是以产品/服务的普及应用和相关立法为标志的。企业征信机构在中国各地出现的时间名称名称起始年代起始年代地点地点创始人创始人旧中国（旧中国（1）北洋政府财政部北洋政府财政部银行公会章程银行公会章程1921上海上海徐沧水徐沧水旧中国（旧中国（2）中国征信所中国征信所1932上海上海章乃器、资耀华章乃器、资耀华旧中国（旧中国（3）新高征信所新高征信所193

26、1台北台北日本人拥有日本人拥有台湾地区台湾地区台湾中华征信所台湾中华征信所1961台北台北张秘张秘新中国（公）新中国（公） 外经贸部技术中心外经贸部技术中心1988北京北京柴海涛柴海涛新中国（私）新中国（私） 北京新华信信息北京新华信信息1992北京北京张世卿、赵民、林雷张世卿、赵民、林雷新中国（外）新中国（外） 美国邓白氏信息美国邓白氏信息1995上海上海李汉、邵阳李汉、邵阳国内各类征信机构出现年代及代表性机构企业企业征信征信个人个人征信征信信用信用评级评级信用信用保险保险商商账追收账追收市场调查市场调查出现出现年代年代1988200019882001约约19851984代表机构代表机构北京

27、北京中贸远大商中贸远大商务咨询有限公司务咨询有限公司新华新华信国际信息信国际信息咨询（北京）有咨询（北京）有限公司限公司上 海 资 信 有 限上 海 资 信 有 限公司公司鹏鹏 元 征 信 有 限元 征 信 有 限公司公司上海上海远东资信远东资信评估有限公司评估有限公司中国中国出口信用出口信用保险公司保险公司早期早期的讨债公的讨债公司寿命很短司寿命很短北 京 环 亚 市北 京 环 亚 市场研究社场研究社若干国家始建公共征信系统的时间德国德国法国法国土耳其土耳其埃及埃及意大利意大利墨西哥墨西哥摩洛哥摩洛哥阿根廷阿根廷巴西巴西中国中国俄罗斯俄罗斯年代年代1934194619511957196219

28、6419661991199719982006中国的征信行业比发达国家的晚出现了一百多年，中国有赶超的需要和压力。社会信用体系框架和运行原理2005年年11月，中国科学技术大学出版社月，中国科学技术大学出版社2003年年1月，中国方正出版社在月，中国方正出版社在汇诚丛汇诚丛书书中出版了分册中出版了分册2022-7-2广义征信行业信息类调查类企业征信个人征信市场调查数据供应商非调查类资信评级诚信评价服务类金融类信用保险保理非金融类商账追收信用担保量化建模工具和服务公共系统银行信息类企业信用信息基础数据库个人信用信息基础数据库失信惩戒：社会信用体系建设工作的核心2022-7-2政府部门掌握的征信数据分散在社会的征信数据企业和个人征信数据库黑名单系统制作和公示拒拒绝绝信信用用交交易易有失信记录企业和个人允许提出申诉和复核要求市场联防系统商业银行、雇主、各类供应商、移动通讯公司、电话局、公用事业单位、其他种类的授信机构从社会信用体系的上述定义可以看出，建立征信系统并不是社会信用体从社会信用体系的上述定义可以看出，建立征信系统并不是社会信用体系的唯一任务。但是，系的唯