寿险公司的精算部门

1、2012.5寿险公司的精算部门张磊中国人寿保险股份有限公司 产品开发部6363 2010 提纲精算部门的组成和职能1产品开发过程2精算师是什么3提纲精算部门的组成和职能1产品开发过程2精算师是什么31. 组成与职能产品开发价值评估（GAAP，EV）准备金评估经验分析资产负债管理（ALM）红利分配、利源分析精算部1.1 产品开发寿险产品的分类按销售渠道：个险、团险、银行险、电话销售、网销按产品形态：普通寿险、分红险、万能险、投连险定期险、终身险、两全险按保障责任：死亡险，生存险，养老险，重疾险，医疗险，意外险按缴费方式：趸交、期交（3年交、5年交、10年交、终身）按保险期间：短期险、长期险、终身

2、险按地区全国性、区域性职能新产品开发：分析会、定价模型、利润测试、销售策略现有产品升级：产品管理：1.2 准备金评估负责各项准备金的评估法定准备金GAAP准备金税收准备金偿付能力测试：DST非单位准备金1.3 经验分析负责各项经验发生率的计算、分析、预测死亡率、发病率退保率、失效率投资收益率费用生命表现金流预测精算假设1.4 红利和利源红利计算：按期完成分红产品保单红利计算。频率越来越高：按年，按季度，按月。红利预测：未来红利支出利源分析：对公司利润进行分析。死差：RA*(qx-qx)利差：Reserve*(ix-ix)费差：Premium*(e-e)1.5 价值评估GAAP评估：根据上市地会

3、计准则的要求，完成相关的数据评估工作。US GAAP：DACHK GAAP：PRC GAAP：IAS/IFRS：国际会计准则 Fair ValueEV评估：满足投资者需要，披露内涵价值结果Embedded Value：PV（未来收入未来支出）有效业务价值：in-force保单1年新业务价值：1年新业务的价值1.6 资产负债管理资产负债管理（ALM）：关注寿险公司资产和负债的匹配问题。现金流管理：久期（Duration）管理：流动性管理：资产配置建议：提纲精算部门的组成和职能1产品开发过程2精算师是什么32.1 过程Control CycleDefine problemDesign soluti

4、onMonitor resultsExternal forces2.2 相关方产品开发产品开发的相关方销售客户监管竞争者股东公司内部2.3 小例子某精算师现为A公司新开发的1年期定期寿险进行定价。情景假设：30岁，女性，死亡率1%，保险金额10000。以下那个保费最合理？为什么？A：100B：95C：1052.3 小例子背景：30岁，女性，死亡率1%，保险金额10000。思路：仅考虑死亡率：P=100利率的影响：P=95再加上费用率和利润：P=105公司策略、竞争、客户价格敏感度2.4 案例分析任务：国寿祥福定期寿险新产品开发情景：保险期间缴费期间30年缴费方式：年交年龄：30岁性别：女性保险

5、金额：10000元目标：建立该产品的毛保费计算模型2.4 案例分析步骤：产品分析会：精算、业务管理、营销、运营管理、投资、法律总裁室学习条款：国寿祥福定期保险建立给定情景的计算模型Pricing Model利润测试&调整假设&调整模型建议产品完整情景的保费模型、准备金模型、现金价值模型产品监控&产品升级提纲精算部门的组成和职能1产品开发过程2精算师是什么33.1 精算，精算师保险是什么？以两股现金流为基础的产品和服务精算是什么？基于上述两股现金流的研究和分析不确定性可预测性精算师是什么？保守，古板，神秘，金领寿险公司的核心之一相对抽象天生的反对派3.2 如何成为一名精算师知识储备保险理论、金融理论、数学（统计）基础精算理论、执照一专多能数据库：数据库的思维方式、编程基础excel、VBA、ACCESS、FOXPRO、SQL、SAS经验积累大于理论知识经验判断 精算技能沟通其他精算师，其他同事监管者，审计师职业操守干中学了解精算、了解其他部门、了解市场3.3 精算考试北美精算考试结构8门考试：通过6门为ASA，全部通过为FSA。 主要内容数学