C16068投资组合的市场风险管理课后测验100分_第1页
C16068投资组合的市场风险管理课后测验100分_第2页
C16068投资组合的市场风险管理课后测验100分_第3页
C16068投资组合的市场风险管理课后测验100分_第4页
C16068投资组合的市场风险管理课后测验100分_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、100分）进行支持C16068投资组合的市场风险管理课后测验一、单项选择题现代投资组合的风险管理需要建设强有力的（A.估值系统B.交易系统C.有机、统一、可扩展的信息系统D.监控系统E.以上都不是描述：投资组合市场风险管理系统您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题以下哪些是风险值VaR方法的特点？（）没有反应分位点左侧损失的情况计算量大无法评估极端市场情况变化带来的影响数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：A,C,D题目分数：10此题得分：10.0批注：以下哪些内容属于市场风险管理的政策框架？（公司市场风险管理办法投资业

2、务止损管理办法市场风险监控流程制度投资业务市场风险管理办法描述：投资组合市场风险管理概述您的答案：B,D,A,C题目分数：10此题得分：10.0批注：风险监控报告的读者主要有（）。管理决策层投资经理监管部门投资者风控人员描述：投资组合市场风险日常管理工作您的答案：A,E,B题目分数：10此题得分：10.0批注：以下哪些是风险管理政策制定中应包括的内容？（适用范围相关主体职责与权限工作程序D.检查与问责描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：C,D,A,B题目分数：10此题得分：10.0批注：投资组合市场风险日常管理工作主要包括（）。了解你所负责的投资组合面临的风险风险监控报告基本面分析风

3、险评估风险审核描述：投资组合市场风险日常管理工作您的答案：B,E,D题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题风险管理的目标就是消灭风险。（）描述：投资组合市场风险管理基础您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。（）描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：现代市场风险管理需要基本面分析和量化风险分析相结合描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：风险容忍度是公司根据风险偏好，针对不同业务的特点，为重要业务设定的反映风险管理效果的量化限额指标，以明确对风险管理结果的最大容忍范围。（）描述：投

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论