中级银行从业资格考试《风险管理》模拟真题一

1、中级银行从业资格考试风险管理模拟真题一1 单选题（江南博哥）对个人客户信用风险识别需要对个人客户的基本信息进行分析，下列不属于对个人客户的基本信息进行分析的是()。A.调查借款人的资信情况B.调查借款人的资产与负债情况C.调查贷款用途及还款来源D.调查借款人的经济状况变动风险正确答案：D 参考解析：对个人客户的基本信息进行分析包括：调查借款人的资信情况；调查借款人的资产与负债情况；调查贷款用途及还款来源；调查借款人的担保方式。D项属于对个人住房按揭贷款的风险分析的内容之一。2 单选题 监管部门是市场约束的核心，其作用不包括（）。A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.引导其他市

2、场参与者改进做法，强化监督C.实施惩戒，即建立有效的监督检查，确保政策执行和有效信息披露D.建立风险处置和退出机制，促进行政约束机制最终发挥作用正确答案：D 参考解析：监管部门是市场约束的核心，其作用在于：一是制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性；二是实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露；三是引导其他市场参与者改进做法，强化监督；四是建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。选项D应为建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。3 单选题 新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损

3、失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险正确答案：A 参考解析：市场风险指新产品(业务)因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格)的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险。4 单选题 资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由（）的偏离程度来反映。A.预期收益率与历史收益率B.未来收益率与预期收益率C.历史收益率与到期收益率D.到期收益率与预期收益率正确答案：B 参考解析：资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。5 单选题 一般来说，我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是（）

4、。A.现金B.同业借款C.可出售的贷款组合D.银行的房产正确答案：D 参考解析：根据巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分类，流动性最差的资产包括：实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。6 单选题 目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定正确答案：C 参考解析：信用评分模型是一种传统的信用风险

5、量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险。并将借款人归类于不同的风险等级。对于个人客户而言，可观察到的特征变量主要包括收入、资产、年龄、职业以及居住地等；对法人客户而言，包括现金流量、各种财务比率。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。7 单选题 下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.程序外包B.技术外包C.后勤性事务外包D.资金交易业务外包正确答案：D 参考解析：商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用以转移操作风险。商业银行业务外包种类包括：技术外包；程序外包；业务营销外包；专业性服务外包；后勤性事务

6、外包。账务系统、资金交易等关键过程和核心业务不应外包出去。8 单选题 按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境正确答案：A 参考解析：引发操作风险的原因有：(1)内部欺诈事件；(2)外部欺诈事件；(3)就业制度和工作场所安全事件；(4)客户、产品和业务活动事件；(5)实物资产的损坏；(6)信息科技系统事件；(7)执行、交割和流程管理事件。9 单选题 在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为()。A.金融机构、企业年金等B

7、.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者正确答案：D 参考解析：资产支持票据的投资者主要为银行间投资人或特定机构投资者。A项是信贷资产证券化的投资者；C项是企业资产证券化的投资者。10 单选题 2009年原银监会对战略风险的高、中、低风险给出了评判标准，下列哪一项不属于高风险的特征?()A.战略目标缺失、不明确或未考虑业务环境的变化B.管理能力或现有资源不足以实现预定的策略目标C.管理层在新产品或服务决策、并购方面的以往表现一般D.企业文化定位与战略目标不一致正确答案：C 参考解析：C项为中风险的评判标准。11 单选题 操作风险指新产品业

8、务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，包括（ ）。A.法律风险B.声誉风险C.信用风险D.战略风险正确答案：A 参考解析：操作风险：指新产品业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，包括法律风险。12 单选题 银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.财务报表审计B.合规管理与风险控制的分析和评价C.内部控制D.非现场检查正确答案：B 参考解析：通常情况下，银行监管侧重于合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。13 单选题 假设

9、某获得3年期项目贷款的企业的信用评级为BBB，其在第一年、第二年和第三年的边际死亡率分别为6、5和4，则该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为（）。A.82.4%B.70%C.85.7%D.86.5%正确答案：C 参考解析：根据死亡率模型：该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为：（1-6%）（1-5%）（1-4%）=0.857=85.7%。14 单选题 根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。A.董事会B.高级管理层C.监事会D.股东大会正确答案：A 参考解析：巴塞尔委员会发布的第四版银行公司治理原则强调董事会对银行负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治

10、理框架和公司文化，具体包括董事会对银行的业务战略、财务稳健性、关键人员、内部组织、治理结构与实践、风险管理与合规义务承担最终责任。15 单选题 某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币正确答案：A 参考解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。题目中，为了防止

11、美元下跌带来损失，可以卖出一部分美元的同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币，从而降低风险。16 单选题 （）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层正确答案：D 参考解析：D项，高管层负责组织实施经银行董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策。负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动。识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。17 单

12、选题 商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是()。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险正确答案：C 参考解析：风险与控制自我评估是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然，对操作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。商业银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。C项，剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。18 单选题 离散型随

13、机变量的概率分布为P(X=K)=(K+1)10，K=0，1，2，3，则E(X)为()。A.24B.1.8C.2D.16正确答案：C 参考解析：离散型随机变量期望值为根据P(X=K)=(K+1)10，得：P(X=0)=01，P(X=1)=02，P(X=2)=03，P(X=3)=04。所以，E(X)=001+102+203+304=2。19 单选题 以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（ ）。A.国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景B.国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级C.国家风险限额一般至少一年重新检查一次D.国际先进银行通常对国家风

14、险限额采取弹性管理正确答案：D 参考解析：国家风险限额是用来对某一国家的信用风险暴露进行管理的额度框架。国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次。国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景。D选项：区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额。20 单选题 （）作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。A.完善的公司治理机构B.健全的内部控制机制C.有效的风险管理策略D.风险管理信息系统正确答案：D 参考解析：风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能

15、够长期、不间断地运行。21 单选题 下列不属于造成商业银行操作风险的外部事件的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故正确答案：C 参考解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中，外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。22 单选题 在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险

16、B.传染风险C.政治风险D.转移风险正确答案：D 参考解析：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。其中，转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。23 单选题 外部人员的故意欺诈属于（）风险。A.系统缺陷B.不完善或有问题的内部程序C.人员因素D.外部事件正确答案：D 参考解析：商业银行的外部事件风险包括：外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。24 单选题 2008年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到

17、影响。这体现的是（）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定正确答案：B 参考解析：商业银行的外部事件风险包括：外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。其中，自然灾害风险是指由于自然因素造成商业银行的财产损失的风险，包括火灾、洪水、地震等。25 单选题 风险管理部门在（）的领导下，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。A.监事会B.高管层C.经营部门D.董事会正确答案：B 参考解析：风险管理部门在高管层(首席风险官)的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项

18、风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。26 单选题 商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲正确答案：B 参考解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。商业银行风险规避的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。27 单选题 股票投资收益率上升，最可能会给银行造成的风险是（）风险。A.声誉B.操作C.信用D.流动性正确答案：D 参考解析：股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能

19、会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。28 单选题 借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形是指（）。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡正确答案：C 参考解析：转移事件：指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。货币贬值：指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要。银行业危机：指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易

20、发生在金融危机的背景下。政治动荡：债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。29 单选题 某些资产的预期收益率Y的概率分布如表14所示，则其方差为()。A.216B.276C.316D.476正确答案：A 参考解析：该资产的预期收益率Y的期望为：E(Y)=160+440=22；其方差为：Var(Y)=06(122)2+04(422)2=216。30 单选题 下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是( )。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析

21、结果，还包括提出改进措施正确答案：C 参考解析：C项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。31 单选题 下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是（）。A.假定每笔贷款不违约状态B.组合的损失分布不受宏观经济影响C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析正确答案：D 参考解析：Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分

22、析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下。贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。32 单选题 一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从()。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布

23、正确答案：A 参考解析：在风险计量的理论研究和实际应用中，正态分布起着特别重要的作用。实际中遇到的许多随机现象都服从或近似地服从正态分布。例如，可以用正态分布来描述股票(或资产组合)每日收益率的分布。一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对不太大，各个因素之间近乎独立，则这个指标可以近似看作服从正态分布。33 单选题 下列选项中，不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A.违背董事会和最高管理层的风险偏好原则，倾向于选择高风险、高收益的业务B.接受或拒绝战略合作伙伴C.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当D.进入或退出市场的决策是否恰当正确答案：A 参考

24、解析：通常，战略风险识别可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面三个层面入手。其中，在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险。例如，进入或退出市场、提供新产品服务、接受或拒绝战略合作伙伴、建立企业级风险管理信息系统等重要决策，应当保持长期内在一致性，并有助于支持短期目标的实现。选项A属于战略风险识别的中观管理层面的内容。34 单选题 万事达卡国际组织于2005年6月17日宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。此风险属于（）引发的风险。A.内部流程B.系统缺

25、陷C.人员因素D.外部事件正确答案：D 参考解析：外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。题中商业银行外部人员通过网络侵入内部系统作案，属于外部事件引发的风险。35 单选题 保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是()。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构正确答案：A 参考解析：具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。国家机关(除经国务院批准)，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人。36 单选

26、题 商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败正确答案：B 参考解析：“银行的信息系统安全性存在风险 ”属于技术风险；A属于行业风险；C属于品牌风险；D属于项目风险。37 单选题 按推算资产组合收益的概率分布模型不同，风险价值模型技术主要有三种，不包括（ ）。A.方差协方差法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.收益率曲线法正确答案：D 参考解析：与传统风险计量的手段不同，VaR模型完全是基于统计分析基础上的风险计量技术。按推算资

27、产组合收益的概率分布模型不同，主要有：方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。38 单选题 下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型正确答案：C 参考解析：C项，Credit Metrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。39

28、 单选题 （ ）指的是评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。A.符合监管要求B.保证一定的收益性C.符合银行实际D.保证一定的前瞻性正确答案：C 参考解析：在建立风险评估体系时，一般要坚持三个基本原则：符合监管要求、符合银行实际、保证一定的前瞻性。符合银行实际：评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。40 单选题 伪造、变造多户头支票属于（）。A.内部欺诈B.人员因素C.外部欺诈D.系统缺陷正确答案：C 参考解析：外部

29、欺诈事件，指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。41 单选题 无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到()的影响。A.国别风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险正确答案：A 参考解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。42 单选题 外部经济周期或者阶段性

30、政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险正确答案：B 参考解析：行业风险是外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。43 单选题 在监管实践中，()监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场正确答案：A 参考解析：关于统一国际银行资本计量和资本标准的协议(巴塞尔协议I)建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准，提出了银行最低资本要求，将资本充足率

31、监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准。44 单选题 商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元正确答案：D 参考解析：根据投资组合原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，部门当期的整体VaR值要小于700万元。45 单选题 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于()。A.

32、汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险正确答案：D 参考解析：重新定价风险也称为成熟期错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)所存在的差异。46 单选题 商业银行资本管理办法(试行)规定在最低资本要求、储备资本要求和逆周期资本要求外，系统重要性银行应计提附加资本。我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的()，由核心一级资本满足。A.1B.2C.3D.4正确答案：A 参考解析：我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1，由核心一级资本满足。若国内银行被认定为全球系统重要性银行

33、，所使用的附加资本按照巴塞尔委员会发布的全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求规定为135。47 单选题 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。A.期权性风险B.基准风险C.利率变动的长期影响D.重新定价风险正确答案：C 参考解析：与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而对利率变动的长期影响进行评估，并且更为准确地计量利率风险敞口。4

34、8 单选题 关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是()。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位正确答案：B 参考解析：对于信用风险而言，虽然不排除突发信用风险的可能，但大多数信用风险的发生、传导、产生实质影响以及实施应对调整措施，都有一段时间，通常达数月或几年，因此针对信用风险的压力情景一般以年为单位。对于市场风险和流动性风险而言，由于其可能在短期甚至即时发生较大变化，风险的传导速度快，相应的市场反应和相应效果短期内显现，因此以天或周为单位

35、设计压力情景的预测期间相当普遍。49 单选题 国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度正确答案：A 参考解析：在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行业监督管理机构提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。50 单选题 某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属

36、于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件正确答案：B 参考解析：信息科技系统事件：因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理或系统速度异常所导致的损失事件；外部欺诈事件：第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件；内部欺诈事件：故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件；执行、交割和流程管理事件：因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商

37、及销售商发生纠纷导致的损失事件。51 单选题 法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于()对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险正确答案：C 参考解析：操作风险是指因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。法国兴业银行因为其银行交易员违规操作交易衍生品造成巨额损失，这是法国兴业银行不完善的内部程序和员工系统导致的。52 单选题 一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险

38、表现出（）。A.基准风险B.期权性风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险正确答案：A 参考解析：基准风险也称利率定价基础风险，是一种重要的利率风险。在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其利息收入和利息支出发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。53 单选题 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流

39、失，进而导致流动性困难正确答案：A 参考解析：A选项：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同,操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域,具有普遍性和非营利性,不能给商业银行带来盈利。所以操作风险会对流动性造成显著影响。54 单选题 根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。A.100B.50C.70D.0正确答案：C 参考解析：根据每一个监管类别对应的特定风险权重，计算风险加权资产。各类的风险权重具体为：(1)监管类别“优”，风险权重为70；(2)监管类别“良”，风险权重为90；(3)监管类别“中”，风险权重为11

40、5；(4)监管类别“差”，风险权重为250；(5)监管类别“违约”，风险权重为0。55 单选题 （ ） 是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.敏感度限额B.头寸限额C.风险价值限额D.止损限额正确答案：C 参考解析：市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。止损限额是指所允许的最大损失额。敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所

41、设定的限额。56 单选题 商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于两方面的因素是（）。A.持有资本的数量(资本充足率计算公式的分子)，面临的实际风险水平(资本充足率计算公式的分母)B.持有资本的数量(资本充足率计算公式的分母)，面临的实际风险水平(资本充足率计算公式的分子)C.持有资本的变化量(资本充足率计算公式的分子)，预期风险水平(资本充足率计算公式的分母)D.预期风险水平(资本充足率计算公式的分子)，持有资本的变化量(资本充足率计算公式的分母)正确答案：A 参考解析：商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于两方面的因素:持有资本的数量(资本充足率计算公式的分子)与面临的实际风

42、险水平(资本充足率计算公式的分母)。57 单选题 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是()。方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应A.和B.和C.和D.只有正确答案：A 参考解析：项，方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差一协方差法来准确

43、计量。项，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。58 单选题 假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A.15B.-15C.1D.-1正确答案：A 参考解析：根据公式可得，久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)负债加权平均久期=6-(9001000)5=15。59 单选题 债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于()。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险正确答案：

44、A 参考解析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。60 单选题 商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是()。A.140B.150C.450D.440正确答案：D 参考解析：累计总敞口头寸等于所有外币多头与空头的总和，净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，短边法的步骤为先计算多头总额与空头总额，然后选出一个数额较大的作

45、为银行的风险敞口值。本例中总敞口头寸=110+50+70+30+10+20+150=440，净总敞口头寸=110+30+150-50-70-10-20=140，短边法下：多头总额=110+30+150=290。空头总额=50+70+10+20=150，所以短边法下的风险敞口为290，敞口值最大的是440。61 单选题 下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性正确答案：A 参考解析：商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化方法管

46、理，因为几乎所有风险都可能影响商业银行声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。管理声誉风险的主要方法：强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预先做好应对声誉危机准备；确保其他主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效管理。62 单选题 下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.单一分支机构的风险水平属于银行机构自身风险状况B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门通过现场检查和非现场监测

47、等手段，对银行机构所面临的风险状况进行全面评估和监控正确答案：B 参考解析：B项，监管部门对商业银行人力资源状况的监管分为两大方面：对高级管理人员实施任职资格审核：对商业银行人事政策和管理程序的评价。63 单选题 因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚的是（）。A.法律成本B.资产损失C.监管罚没D.账面减值正确答案：C 参考解析：监管罚没是因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。 如违反产业政策、监管法规等所遭受的罚款、吊销执照等。64 单选题 以下行业财务风险分析指标错误的是（ ）。A.行业净资产收益率(净利润/平均净资产)100%B.行业盈亏系数行业内亏损

48、企业个数/行业内盈利企业个数行业内亏损企业亏损总额/（行业内亏损企业亏损总额+行业内盈利企业盈利总额）C.资本积累率(行业内企业年末所有者权益增长额总和/行业内年初企业所有者权益总和)100%D.行业销售利润率(行业内企业销售利润总和/行业内企业销售收入总和)100%正确答案：B 参考解析：B选项：行业盈亏系数行业内亏损企业个数/行业内全部企业个数行业内亏损企业亏损总额/（行业内亏损企业亏损总额+行业内盈利企业盈利总额）65 单选题 商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险正确答案：C 参考解析：商业银行的战

49、略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性；为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷；为实现目标所需要的资源匮乏；以及整个战略实施过程的质量难以保证。66 单选题 下列不属于其他一级资本的特征的是()。A.永久性B.清偿顺序排在所有其他融资工具之后C.非积累性D.不带有其他赎回条款正确答案：B 参考解析：其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具。B项属于核心一级资本的特征。67 单选题 根据巴塞尔协议，法律风险是一种特殊类型的()。A.声誉

50、风险B.国别风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：C 参考解析：根据巴塞尔协议，法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。68 单选题 根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法正确答案：B 参考解析：根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。69 单选题 其他一级资本和二级资本自发行之日起，至少()年后方可由发行银行赎回，且应具备相应条件。A.2B.3C.4D.5正确答案：D 参考解析：其他一

51、级资本和二级资本自发行之日起，至少5年后方可由发行银行赎回，但发行银行不得形成赎回权将被行使的预期，且行使赎回权应得到国务院银行业监督管理机构的事先批准。70 单选题 商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和公众利益C.良好的道德规范和股东利益D.维护股东利益正确答案：B 参考解析：传统上，商业银行的危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动。如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持

52、有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。因此，声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。71 单选题 第二支柱资本要求是在()的基础上提出的。A.储备资本要求B.逆周期资本要求C.最低资本要求D.最低资本充足率正确答案：C 参考解析：第二支柱资本要求是指监管机构在最低资本要求的基础上提出的各类特定资本要求的总和。72 单选题 当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口正确答案：D 参考解析：当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)

53、时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降；相反，当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。73 单选题 以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（）。A.存贷比监管预警管理B.行业和市场风险C.拨备覆盖比预警管理D.集中度风险预警管理正确答案：B 参考解析：适应有关客户信用风险监测的预警管理指的是为了对信贷客户进行日常信用风险监测而进行的预警管理。例如，存量客户管理层的重大变动、现金流监控、重大财务变动、产品技术风险、行业和市场风险等。74 单选题 商业银行（

54、 ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门正确答案：D 参考解析：商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。75 单选题 下列选项中，不属于国别风险的评估指标的是（）。A.等级指标B.数量指标C.规模指标D.比例指标正确答案：C 参考解析：国别风险的评估指标主要包括三种：数量指标、比例指标和等级指标。这三项指标是对国别风险关键因素的

55、不同方面进行衡量。76 单选题 多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，()是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位正确答案：B 参考解析：银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动。由于银行本身并不承担全部风险成本，因此容易引发银行机构在信贷配置方面的逆向选择与道德风险，造成金融市场效率低下。国内外教训反复证明，银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原凶。我国商业银行长期缺乏资产扩张的约束机制，普遍存在“速度情结”和“规模冲动”，导致商业银行资产质量不高，银行体系积聚较高风险。77 单选题 核心负债比例中核心负债的定

56、义为（）。A.活期存款的稳定部分以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券B.活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券C.活期存款的稳定部分以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券D.活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券正确答案：A 参考解析：核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日三个月以上(含三个月)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。78 单选题 下列关于巴塞尔协议的说法错误的是()。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监

57、管机制D.提高了资本充足率监管标准正确答案：B 参考解析：B项，巴塞尔协议重新界定了监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准，从严确定资本扣除项目，强化监管资本工具的损失吸收能力。79 单选题 在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.是否接近危险或有害设施C.是否接近繁忙或主要公路D.是否接近繁华的商务中心区正确答案：D 参考解析：在选择数据中心的地理位置时，应充分考虑环境威胁(如是否接近自然灾害多发区、危险或有害设施、繁忙或主要公路)，采取物理控制措施，监控对信息处理设备运行构成威胁的环境状况，并防止因意外断电或供

58、电干扰影响数据中心的正常运行。80 单选题 下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?()A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故正确答案：C 参考解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中，外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。81 多选题 下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别?（）A.系统存在安全漏洞B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷C.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼D.部分员工因长期处于不良工

59、作环境导致健康受损E.资金交易员未经授权进行交易并造成损失正确答案：B,C,D,E 参考解析：操作风险的人员因素主要是指职员欺诈、失职违规、违反用工法律。选项B属于职员欺诈；选项C、E属于失职违规；选项D属于违反用工法。82 多选题 商业银行风险控制/缓释措施应当实现以下目标( )。A.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果B.与商业银行的整体战略目标保持一致C.监测各种风险水平的变化和发展趋势D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序正确答案：B,D,E 参考解析：风险控制/缓释是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对

60、冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。风险控制与缓释流程应当符合以下要求：(1)风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致；(2)所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求；(3)能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。83 多选题 内部控制的要素包括（）。A.内部环境B.风险评估C.内部监督D.控制活动E.信息与沟通正确答案：A,B,C,D,E 参考解析：内部控制主要包括五大要素：内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通。84 多选题 下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（）。A.某借款企业申请破产，由此将延