证券股份有限公司转融通业务盯市管理规定模版

1、 xx证券股份有限公司转融通业务盯市管理规定第一章 总则第一条 为规范转融通业务的盯市管理，防范业务风险，根据中国证券金融公司转融通业务规则、沪深证券交易所转融通细则等法规及公司有关制度，特制定本规定。第二条 信用业务部负责转融通业务盯市。运营管理岗负责转融通管理系统风险监控模块的预警阀值设置与维护；盯市管理岗负责实时盯市、发出预警及制定平仓预案；资券管理岗负责保证金的补充和提取。第二章 盯市指标第三条 公司转融通系统单独设立风险监控模块，根据监管机构和证券交易所的规定、市场情况、公司融资融券业务开展情况等设定风险控制指标，对转融通业务风险状况进行实时监控。第四条 监控内容包括但不限于转融通业

2、务规模、保证金比例、现金占应缴保证金比例、可用保证金余额、需补充保证金数量、可提取的保证金数量、证券集中度及合约期限等。第五条 公司对转融通业务的各项风险控制指标进行监控，确保各项指标符合监管部门、证券金融公司、证券交易所的相关规定：（一）转融通规模监控指标1、转融通余额占公司净资本的比例不高于50%；2、公司转融通余额占转融通授信额度的比例不高于100%。（二）保证金比例监控指标保证金比例不得低于公司保证金比例档次，现金占应缴保证金比例不得低于15%。（三）证券集中度监控指标单一证券的转融通余额占该证券可流通市值的比例不高于5%。单只担保证券市值达到该证券市值比例不高于10%。（四）合约期限

3、监控指标1、公司转融通合约剩余天数不小于0，监控预警值为小于3天；2、出借人合约剩余天数不小于0，监控阀值为小于2天；3、对投资者转融通融券卖出固定期限借券合约证券的，公司对投资者的合约期限监控指标为：固定期限借券合约剩余天数不小于0，监控预警值为小于3天。对投资者其余交易的监控,比照现行融资融券交易监控规则执行。对于 “不低于”一定标准的监控指标，其预警标准是规定标准的120%；对于 “不高于”一定标准的监控指标，其预警标准是规定标准的80%。第六条 转融通监控指标触发预警条件的，转融通交易管理系统自动发出预警通知，信用业务部盯市管理岗密切关注各指标的变化及相关客户、证券的交易情况，并及时报

4、告部门负责人及相关岗位人员。第七条 信用业务部可在转融通业务平台直接进行保证金的提取。当保证金提取比例大于100%时，可提取相应的现金或者证券，提取后保证金维担保比例不得低于100%，现金占应缴保证金比例不得低于15%。第三章 盯市监控措施第八条 转融通业务规模。（一）每个交易日日间，盯市管理岗检查公司转融通业务规模情况；（二）当业务规模达到公司预警阀值时，盯市管理岗向资券管理岗发送预警通知；（三）资券管理岗及时向部门领导报告，并暂停向证券金融公司转融资借入和转融券借入；（四）信用业务部结合融资融券及转融通业务开展情况，拟定新的转融通业务规模，并报融委会审批。第九条公司保证金比例。（一）每个交

5、易日日终清算后，转融通盯市管理岗检查公司转融通保证金比例情况，确保保证金比例符合证券金融公司规定；（二）当转融通保证金比例低于公司保证金比例档次的120%时，盯市管理岗向资券管理岗发送提示通知，提醒资券管理岗提前做好保证金划拨的准备工作。（三）当转融通保证金比例低于公司保证金比例档次时，盯市管理岗向资券管理岗发送预警通知，资券管理岗启动资券划拨程序，在2个交易日内，通过补足保证金或提前了结部分负债使得公司保证金比例不低于公司保证金比例档次。资券管理岗启动资券划拨程序前，需通过OA提交转融券业务券源划转申请流程，具体为：部门经理审核部门会签（经纪事业部、证券投资部、合规管理部）领导审批交办（资券

6、管理岗）。（四）当转融通保证金比例高于100%时，盯市管理岗向资券管理岗发送保证金提取提示通知，资券管理岗根据公司业务需要可启动保证金提取流程。第十条 现金占保证金比例。（一）每个交易日日终清算后，转融通盯市管理岗检查转融通保证金中现金占应缴保证金的比例情况，确保现金占应缴保证金比例符合证券金融公司规定；（二）当现金占应缴保证金比例18%时，盯市管理岗向资券管理岗发送提示通知；（三）当现金占应缴保证金比例15%时，盯市管理岗向资券管理岗发送预警通知。资券管理岗启动资券划拨程序，在2个交易日内，通过保证金划拨或调整使得现金占应缴保证金比例不低于15%。资券管理岗启动资券划拨程序前，需通过OA提交

7、转融券业务券源划转申请流程，具体为：部门经理审核部门会签（经纪事业部、计划财务部、合规管理部）领导审批交办（计划财务部）。第十一条出现以下情形时，公司须在2个交易日内追加保证金，使得转融通保证金比例恢复至不低于保证金比例档次的水平：（一）证券金融公司调整公司保证金比例档次而导致公司保证金比例低于保证金比例档次时；（二）现金占应缴保证金比例低于15%的，证券金融公司通过转融通业务平台向公司发送保证金追缴通知的；（三）公司转融通资金、证券担保账户日终清算后维持保证金比例低于保证金比例档次时；（四）出现应追加保证金的其他情形的。第十二条 转融资借入合约到期。每个交易日日终清算后，盯市管理岗检查公司转融资借入合约到期情况。在合约到期日前3个交易日向资券管理岗发送转融资借入合约到期提示，资券管理岗负责在到期日偿还到期合约。第十三条 转融券借入合约到期。每个交易日日终清算后，盯市管理岗检查公司转融券借入合约到期情况。在合约到期日前3个交易日向资券管理岗发送转融券借入合约到期提示，资券管理岗负责在到期日偿还到期合约。第十四条 固定期限借券合约到期。每个交易日日终清算后，盯市管理岗检查公司固定期限借券合约到期情况。在合约到期日前3个交易日向营业部推荐人发送固定期限借券合约到期提示，营业部推荐人负责通知、督促客户在到期日偿还到期合约。第十五条 证券集中度。每个交易日日间，盯市管