时间序列分析试卷及答案_第1页
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文档简介

1、-时间序列分析试卷1一、 填空题每题2分，共计20分 模 型 ，其中 模型参 数为 X t 设X 10 X tt1tX 0.5X aX 0.1 设att1t2tt1 X 对 于 一 阶 自 回 归 模 型 ， 其 自 相 关 函 数 为ttt1 X t X I d。X tt X t 得分X t1B0.5B X 10.4B2,tt E 2。ttt G ,G ,G 012年1年8得分 k kk.z-k0.060.01kkk-0.47 -0.21 -0.18 -0.10 -0.050.02-0.01 -0.060.010.00求X t2 X 得分tX 0.3,0.01。100100 3 395%的预

2、测区间u1.9600.975X 得分t X X E 2，tt1ttttx ,x (x x ),2 1212得分 xt x 0.5x 0.25,tt1tt1 WN 0,2 , t1,k 00.270.5k 1k 2kk1 X I(0) Y I(0)XYcov (X ,Y ) 0,r,s。 ，和ttttrsZ aX bY I(0) a 与 bttt时间序列分析试卷 2七、 填空题每题 2 分，共计 20 分.z- X X tt 模 型 ， 其 中 模 型 参 数 为 X t 对于一阶自回归模型 ，其特征根为，平稳域是 X X X 方 t1t12t2t X 为 来 自 模 型 ： 设 时 间 序 列

3、t tX X X ， 则 预 测 方 差 为t1t1ptp1 t1qtq X t 得分 X tX ,ttt-2 E 2ttt 当 X 1t(X X X X ) 4 当 11234 得分 X t x 。 , , 。1212 对 得分 X tX 0.3, 0.01。100100.z- 3 31，t 得分 X XXtt1t E 2ttt时间序列分析试卷3十二、 单项选择题每题4分，共计20分X 的dt X =X X X = X Xddd1d1tttktttk X = X X X = X Xdd1d1dd1d1ttt1tt-1t2记B B cX c cXB01ttt1 B X Y X Y d X X 1BXdttt1t1ttdtX 4X 4X tt1t2 tc 2 c 2 c c t 2tt1212 c c 2c2tt122 E X 1 Var X21q1tt 1t,E X ,E0, , 0ttq 得分填空题每题2分，共计20分 和.z- 得分 E2ttt X t 得

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