我国商业银行风险预警机制体系研究

1、PAGE PAGE 37目 录录TOC o 1-3 f h z u HYPERLINK l _Toc232680947 中文摘要要 PAGEREF _Toc232680947 h 1 HYPERLINK l _Toc232680949 英文摘要要 PAGEREF _Toc232680949 h 2 HYPERLINK l _Toc232680951 1引言 PAGEREF _Toc232680951 h 33 HYPERLINK l _Toc232680952 1.1 研究背背景及意意义 PAGEREF _Toc232680952 h 3 HYPERLINK l _Toc232680953 1

2、.2 文献综综述 PAGEREF _Toc232680953 h 3 HYPERLINK l _Toc232680955 1.3 论文框框架 PAGEREF _Toc232680955 h 4 HYPERLINK l _Toc232680960 2 商业业银行风风险的界界定和指指标的选选择 PAGEREF _Toc232680960 h 4 HYPERLINK l _Toc232680961 2.1 商业银银行风险险的界定定及分类类 PAGEREF _Toc232680961 h 5 HYPERLINK l _Toc232680962 2.1.1 流流动性风风险 PAGEREF _Toc232

3、680962 h 5 HYPERLINK l _Toc232680963 2.1.2 信信用风险险 PAGEREF _Toc232680963 h 5 HYPERLINK l _Toc232680964 2.1.3 汇汇率风险险 PAGEREF _Toc232680964 h 5 HYPERLINK l _Toc232680965 2.1.4 利利率风险险 PAGEREF _Toc232680965 h 6 HYPERLINK l _Toc232680966 2.1.5 经经营风险险 PAGEREF _Toc232680966 h 7 HYPERLINK l _Toc232680967 2.2

4、商商业银行行风险预预警指标标的选取取 PAGEREF _Toc232680967 h 8 HYPERLINK l _Toc232680968 2.2.1我国国现行商商业银行行风险预预警指标标体系的的缺陷 PAGEREF _Toc232680968 h 88 HYPERLINK l _Toc232680969 2.2.2 风风险预警警指标体体系的构构建原则则 PAGEREF _Toc232680969 h 9 HYPERLINK l _Toc232680970 3 我国国商业银银行风险险预警机机制的构构造与实实例 PAGEREF _Toc232680970 h 100 HYPERLINK l _

5、Toc232680971 3.1层层次分析析法 PAGEREF _Toc232680971 h 111 HYPERLINK l _Toc232680972 3.1.1构造造层次分分析结构构 PAGEREF _Toc232680972 h 11 HYPERLINK l _Toc232680973 3.1.2构造造判断矩矩阵 PAGEREF _Toc232680973 h 122 HYPERLINK l _Toc232680974 3.1.3判断断矩阵的的一致性性检验 PAGEREF _Toc232680974 h 116 HYPERLINK l _Toc232680975 3.2利利用层次次分析

6、法法的单排排序计算算单个风风险包含含指标的的权重 PAGEREF _Toc232680975 h 117 HYPERLINK l _Toc232680976 3.3 利用层层次分析析法的总总排序计计算各个个预警指指标的加加权权重重 PAGEREF _Toc232680976 h 19 HYPERLINK l _Toc232680977 3.4建建立风险险预警函函数 PAGEREF _Toc232680977 h 200 HYPERLINK l _Toc232680978 3.5 案例分分析 PAGEREF _Toc232680978 h 222 HYPERLINK l _Toc23268097

7、9 4政策建建议 PAGEREF _Toc232680979 h 244 HYPERLINK l _Toc232680980 谢辞 PAGEREF _Toc232680980 h 277 HYPERLINK l _Toc232680981 参考文献献 PAGEREF _Toc232680981 h 27 HYPERLINK l _Toc232680982 附1 PAGEREF _Toc232680982 h 288我国商业业银行风风险预警警机制体体系研究究摘要：加加入WTTO以来来，为了了履行承承诺，我我国逐渐渐放松了了对以银银行为首首的金融融业的垄垄断性管管制，尤尤以国有有商业银银行的股股份

8、制改改革为代代表。监监管的放放松必然然会带来来银行风风险的产产生，美美国“次贷危危机”所引发发的全球球危机，就是很很好的例例子。因因此，完完善风险险管理机机制，全面提提升风险险管理能能力，这是我我国银行行业改革革发展的的必经之之路。那那么如何何构建银银行的风风险预警警机制？本文通通过对风风险的分分析来构构建商业业银行风风险指标标体系，利用层层次分析析法确定定商业银银行风险险预警指指标权重重，建立立风险预预警函数数。以招招商银行行为例进进行了实实证分析析，得出出招商银银行风险险处于安安全水平平的结论论。关键词：风险预预警 层层次分析析法 风风险预警警指标Absttracct:SSincce tt

9、he acccesssinggedionn too thhe WWTO, inn orrderr too fuulfiill thee coommiitmeentss, CChinnass Chhinaa haasbeeingg grraduualllyreelaxxatiion rellaxeedthhe cconttroll off baank-ledd fiinannciaal ssecttor monnopooly conntrool, parrticculaarlyy sttatee-owwnedd coommeerciial bannks on behhalff off thhe

10、ssharrehooldiing sysstemm reeforrm.As a ggoodd exxampple，thee U.S. subb-looan criisiss trrigggereed bby tthe glooball crrisiis pprovved thaatReelaxxed relaaxinngreegullatiion willlwoulldbeeineevittablly hhavee inneviitabbly brooughht aabouut tthe rissks of bannks, thhe UU.S. suub-lloann crrisiis ttr

11、igggerred by thee gllobaal ccrissis, arre ggoodd exxamppless. ThhereeforreSo, aa sooundd riisk mannageemennt mmechhaniism, too ennhannce thee riisk mannageemennt ccapaabillitiies, thhis is thee onnly wayy too reeforrm tthe bannkinng ssecttor devveloopmeent. Hoow tto bbuilld tthe bannk sso tthe rissk

12、 oof eearlly-wwarnningg meechaanissm? Bassed on thee annalyysiss off thhe rriskk too buuildd a sysstemm off riisk inddicaatorrs oof ccommmercciall baankss, tthe usee off Iwe uusedd thhe AAHP to dettermminee thhe rriskk off eaarlyy-waarniing inddicaatorrs oof ccommmercciall baankss thhe rrighht ttore

13、e-esstabblissh tthe rissk oof eearlly-wwarnningg fuuncttionn. IIn tthe endd,we uusetthe Chiina Merrchaantss Baankwwilll beeas an exaamplle iin tthe emppiriicall annalyysiss off .andddraaw tthe conncluusioon tthatt thheI prroveedChhinaa Meerchhantts BBankk iss inn thhe ssafeety levvel of thee riisk c

14、onncluusioons.Keywwordds:TThe Riskk off Earlly-wwarnninggThee Annalyyticc Hierrarcchy Proccesss(thee AHHP) Thee Riskk off Earlly-wwarnningg Indiicattorss1引言1.1 研究背背景及意意义经济一体体化和金金融国际际化进程程的不断断加快，金融业业经营制制度也将将逐步与与国际接接轨，因因此，实实行综合合经营将将是我国国金融业业经营制制度的必必然选择择。在推推进金融融业综合合经营的的进程中中，必须须做好风风险预警警与控制制机制的的研究，确保金金融业综综

15、合经营营能稳步步进行。因为在在业务的的综合化化和国际际化的过过程中必必然会增增大各种种风险发发生的可可能性。美国的的“次贷危危机”就是很很好的例例证。因因而，我我国各商商业银行行要加强强风险管管理工作作，建立立风险预预警机制制系统，以达到到“防范于于未然”的作用用。1.122文献回回顾文献献综述1.在风风险划分分方面：邱伟、丁志雄雄1（20008）认为，我国商商业银行行主要面面临的风风险有：信用风风险、市市场操作作风险、流动性性风险、声誉风风险等。同时，他们还还认为管管理者的的个人品品质也可可能对商商业银行行的发展展产生一一定的风风险。而而贺晓波波、张宇宇鸿（220011）则把把商业银银行面临

16、临的风险险划分为为：流动动性风险险、信贷贷风险、利率风风险和管管理风险险。2.在风风险预警警体系的的构建方方面：邱邱伟、丁丁志雄（20008）认认为，应应当建立立层次分分明的风风险预警警体系。并指出出，风险险预警体体系应该该由预警警指标、预警函函数、数数据处理理、灯号号显示、风险对对策与反反馈系统统六部分分组成。张绍光光、侯凤凤鸣（220022）则主主张：风风险预警警体系由由风险预预警目标标、预警警主体、预警客客体和预预警方法法构成。3.在预预警指标标的选取取方面：朱方健健、彭涛涛（20001）认为：构建商商业银行行风险监监测预警警指标体体系应从从反映借借款人的的偿债能能力、盈盈利能力力和商业

17、业信誉三三个方面面选取指指标。而而邱伟、丁志雄雄（20008）在选取取指标体体系时则则借鉴美美国、英英国等发发达国家家在风险险预警机机制中的的指标，参照美美国金融融风险预预警（CCAMEEL模型型），选选取资本本充足性性、流动动性、盈盈利能力力、资产产质量和和管理能能力作为为风险预预警指标标。4.在指指标权重重的计量量方面：邱伟、丁志雄雄（20008）采用模模糊数学学层次分分析法，对风险险指标进进行分级级，并利利用单人人单准则则下对数数最小二二乘法计计算出指指标体系系的权重重。贺晓晓波、张张宇红（20001）则则应用聚聚类分析析法定量量选取银银行风险险预警指指标。本文在前前人研究究的基础础上，

18、引引入汇率率、利率率等相关关指标构构成风险险预警指指标体系系，并据据此建立立风险预预警函数数，丰富富了我国国原有商商业银行行风险预预警的指指标体系系，使得得风险预预警的精精确性有有所提高高。从而而为我国国商业银银行的风风险管理理提供了了一些新新的管理理指标。邱伟、丁志雄雄（20008）1认为，风险预预警系统统由预警警指标、预警函函数、数数据处理理、灯号号显示组组成。金金融集团团风险在在爆发之之前，对对于风险险预会有有先兆，具体表表现在特特定的金金融风险险预警指指标上。警指标标要在事事先加以以筛选，指标以以定量指指标为主主、定性性指标为为辅，预预警指标标必须可可以估计计金融控控股公司司风险爆爆发

19、的概概率，起起到良好好的预警警作用。预警函函数模型型应当具具备评价价、监控控、预测测风险功功能，要要科学、及时、全面反反应风险险，结合合数据处处理与分分析， 准确有有效得出出所处风风险状态态，发出出灯号，提出相相应风险险处理对对策，根根据风险险控制程程度，反反馈风险险指标与与预警函函数的有有效性，做出进进一步修修正与调调整。1.233论文框框架本文共分分为如下下三个部部分：，首先先是风险险的分类类和与之之相关的的风险预预警指标标的选取取第一部分分：是风风险的分分类和与与之相关关的风险险预警指指标的选选取，这这部分是是论文的的重要组组成部分分，因为为只有正正确地对对风险进进行分类类才能合合理地选

20、选取预警警指标，而预警警指标的的选取是是决定风风险预警警函数及及整个系系统成败败和预警警能力的的关键。第二部分分：在对对风险进进行分类类，并选选取各个个指标后后，就要要对指标标体系进进行处理理。在本本文的第第二部分分将对各各个风险险所包含含的风险险预警指指标利用用层次分分析法进进行权重重分配。在对风风险子系系统进行行权重分分配后，再对整整个风险险系统进进行权重重分配，最终建建立在整整体风险险体系下下的各个个预警指指标的加加权权重重，这是是本文的的最重要要、最关关键部分分，因为为风险预预警指标标的权重重分配不不当可能能会缩小小或者扩扩大银行行风险情情况。接接着，我我们将在在风险预预警指标标权重的

21、的基础上上建立风风险预警警函数。在此基基础之上上，以招招商银行行为例，对我们们所建立立的风险险预警函函数和指指标体系系进行实实证检验验。在本文的的最后，第三部部分：将将对本文文的成果果和不足足之处进进行分析析，并对对我国商商业银行行的风险险预警体体系的建建立提出出一些建建议。2 商业业银行风风险的界界定和指指标的选选择2.1 商业银银行风险险的界定定及分类类目前理论论界对商商业银行行风险的的界定并并无统一一标准，主要有有以下几几个观点点(贺晓波波、张宇宇红,220011)2：（11）定性性。（22）风险险是损失失发生的的可能性性,或可可能发生生的损失失。（33）风险险是结果果对期望望的偏离离。

22、（44）风险险是导致致损失的的变化。（5）风险是是受伤害害或损失失的危险险。他们们分别从从不同的的角度揭揭示了风风险的某某些内在在特性。总上分分析，本本文认为为商业银银行风险险是银行行在货币币经营和和信用活活动中,实际收收益与预预期收益益发生偏偏离,存在不不确定性性及可能能造成损损失的一一种现象象。商业银行行本身的的行业性性质，决决定其是是个高风风险的行行业，需需承担各各种各样样的风险险。从不不同角度度可将商商业银行行风险划划分为不不同类型型。本文文将其划划为流动动性风险险,信用风风险,利率风风险、汇汇率风险险、经营营风险五五类(朱方健健、彭涛涛,20000)3。此外，管管理者自自身的品品质也

23、会会对银行行的经营营带来风风险。2.1.1 流流动性风风险商业银行行的流动动性风险险是指银银行无法法在不增增加成本本或资产产价值不不发生损损失的条条件下及及时满足足客户流流动性需需要的可可能性。商业银银行的流流动性分分为负债债和资产产两方面面。负债债方面的的流动性性要求银银行能随随时满足足存款人人的提现现要求;资产方方面的流流动性要要求银行行能随时时满足借借款人融融通资金金和正当当的贷款款要求。如果不不能随时时满足这这两方面面的需求求,就会出出现流动动性风险险。流动动性管理理就是通通过对银银行资产产的流动动性和负负债的流流动性管管理,促使资资产负债债的期限限结构保保持合理理。从而而在保持持一定

24、收收益水平平的情况况下,保持资资产负债债结构的的平衡,保持适适当的流流动性,降低和和消除流流动性风风险。2.1.2 信信用风险险信用风险险是指借借款人不不能按期期归还借借款的本本息,使贷款款人遭受受损失的的可能性性。这是是一种历历史悠久久的风险险,也是体体制转轨轨时期我我国商业业银行经经营管理理中面临临的最主主要风险险。目前前现有的的对银行行风险的的衡量多多为对贷贷款质量量的衡量量,即只设设置逾期期、呆滞滞、呆帐帐。然而而依据指指标选取取原则,所选指指标应具具有预警警性,方便银银行进行行事前控控制。2.1.3 汇汇率风险险从20005年77月211日起，我国开开始由人人民币实实际上盯盯住单一一

25、美元的的汇率制制度改为为实行以以市场供供求为基基础、参参考一揽揽子货币币进行调调节、有有管理的的浮动汇汇率制度度，并从从当日起起调整美美元对人人民币价价格为11美元兑兑8.111元人人民币，作为次次日银行行间外汇汇市场上上外汇制制定银行行之间交交易的中中间价。在此基基础之上上，我国国又相机机推出了了做市商商制度和和询价交交易制度度，扩大大了外汇汇市场参参与者的的主体，增加了了银行间间外汇市市场人民民币兑外外币的远远期和掉掉期交易易。并在在20007年55月进一一步提高高银行间间外汇市市场人民民币汇率率的浮动动范围。随着人民民币汇率率浮动范范围的继继续扩大大，作为为国内主主要外汇汇持有者者和经营

26、营者的商商业银行行，许多多业务活活动蕴含含的风险险增加，原来集集中由国国家承担担的汇率率风险也也逐步向向银行分分散。2.1.4 利利率风险险利率风险险是指由由于市场场利率变变化引起起的银行行利息收收入波动动,从而使使银行的的资产收收益减少少而负债债成本增增加的风风险。由由于我国国长期以以来一直直实行利利率管制制政策,利率波波动幅度度较小,但自19989年年起,利率调调整的频频率逐渐渐加快,幅度渐渐大。尤尤其自119966年以来来,央行连连续七次次降息（见表-1和表表-2），而美美国1997619889 年年利率波波动幅度度最大的的时期,也不过过平均11.755个百分分点左右右,因此我我国央行行

27、对官定定利率的的调整尽尽管不同同于市场场利率波波动,但如此此大幅度度和高频频率的调调整,足以说说明我国国利率风风险是相相当高的的。目前前对利率率风险的的衡量多多用资金金缺口技技术,即将银银行利率率敏感性性资产与与利率敏敏感性负负债之比比控制在在大约为为1的范围围内。由由于我国国商业银银行均无无浮动利利率的资资产与负负债项目目,考虑到到短期生生息资产产与短期期生息性性负债与与前者有有大致相相同的性性质,故用生生息性资资产与生生息性负负债之比比来衡量量利率风风险。表1 中国119955年以来来金融机机构基准准贷款利利率变动动详细表表 利利率种类类时间一年期(%)一至三年年(%)三至五年年(%)五年

28、以上上(%)19955/077/01112.00613.55015.11215.33019966/055/01110.99813.11414.99415.11219966/088/23310.00810.99811.77012.44219977/100/2338.6449.3669.90010.55319988/033/2557.9229.0009.72210.33519988/077/0116.9337.1117.6558.01119988/122/0776.3996.6667.2007.56619999/066/1005.8555.9446.0336.21120022/022/2115.3

29、115.4995.5885.76620044/100/2995.5885.7665.8556.12220066/044/2885.8556.0336.1226.39920066/088/1996.1226.3006.4886.84420077/033/1886.3996.5776.7557.11120077/055/1996.5776.7556.9337.20020077/077/2116.8447.0227.2007.38820077/088/2227.0227.2007.3887.56620077/099/1557.2997.4777.6557.83320077/122/2117.4777

30、.5667.7447.83320088/099/1667.2007.2997.5667.74420088/100/0996.9337.0227.2997.47720088/100/3006.6666.7557.0227.20020088/111/2775.5885.6775.9446.12220088/122/2335.3115.4005.7665.944注：表中中数据整整理自中中国人民民银行官官方网站站表2 119966年以来来部分期期限居民民储蓄利利率变化化表 利率种种类时间一年期(%)三年期(%)五年期(%)19966/055/0119.18810.88012.00619966/088/

31、2337.4778.2889.00019977/100/2335.6776.2116.66619988/033/2555.2226.2116.66619988/077/0114.7774.9555.22219988/122/0773.7884.1444.50019999/066/1002.2552.7002.88820022/022/2111.9882.5222.79920044/100/2992.2553.2443.60020066/088/1992.5223.6994.14420077/033/1882.7993.9664.41120077/055/1993.0664.4114.95520

32、077/077/2113.3334.6885.22220077/088/2223.6004.9555.49920077/099/1553.8775.2225.76620077/122/2114.1445.4005.85520088/100/0993.8775.1335.58820088/100/3003.6004.7775.13320088/111/2772.5223.6003.87720088/122/2332.2553.3333.600注: 表表中数据据整理自自中国人人民银行行官方网网站2.1.5 经经营风险险管理风险险是指由由于商业业银行的的经营管管理人员员决策失失误、内内部控制制不当、

33、执行政政策偏差差给银行行带来损损失的风风险。中中国的银银行特别别是国有有商业银银行近年年来出现现资产质质量低下下、利润润率下降降的现象象,理论界界和银行行实务界界大都将将其归咎咎于中国国经济体体制的弊弊病。对对体制原原因的过过分强调调,掩盖了了国有商商业银行行自身管管理上的的落后。近年来来国有银银行贷款款质量加加速恶化化和重大大金融事事件防不不胜防的的状态,就是国国有银行行管理风风险日益益暴露的的说明。此外，22.1.6管理者者品质管理者个个人的品品质也会会给商业业银行的的经营和和发展产产生一定定的风险险。2.2商商业银行行风险预预警指标标的选取取2.2.1我国国现行商商业银行行风险预预警指标

34、标体系的的缺陷我国从119944年开始始推行资资产负债债比例管管理,119955年3月中国国人民银银行稽核核局又颁颁布了一一系列非非现场稽稽核指标标,使我国国银行监监管指标标体系初初具规模模。目前前我国商商业银行行在进行行预警管管理时,一般都都采用该该指标体体系。然然而该指指标体系系主要侧侧重于人人民银行行总行对对各商业业银行独独立法人人的管理理,但在实实践当中中,商业银银行内部部的自律律性管理理存在着着目标、侧重点点、管理理对象的的不同,使得该该指标体体系在实实践运用用当中存存在着很很大缺陷陷（姚芳芳玲，220022）44。主主要表现现在:1 1.指标体体系缺乏乏层次性性。在总总分行体体制下

35、,商业银银行的风风险管理理应具有有层次性性,央行必必须针对对不同层层次采取取不同的的预警指指标。但但是,目前央央行实施施的预警警指标都都是针对对法人即即商业银银行总行行进行考考核,人民银银行各分分行对辖辖区内的的商业银银行并没没有按要要求分解解指标,仍是按按对商业业银行总总行的预预警指标标和要求求进行考考核,降低了了指标的的针对性性和有效效性。2 2.预警指指标适用用性差。由于商商业银行行资本集集中于总总行,因此预预警指标标中所有有“资本类类”项目如如“资本充充足率”、“单个贷贷款比例例”等都不不适用于于商业银银行分支支机构。3 3.选取的的指标不不够全面面。主要要表现在在两个方方面:11未能

36、全全面反映映银行所所面临的的风险,侧重于于流动风风险、资资本风险险和信贷贷风险,忽视了了利率风风险和管管理风险险。2每种风风险的指指标选取取不全面面。例如如对于信信贷风险险只侧重重于对贷贷款质量量的衡量量,忽视了了贷款结结构、贷贷款盈利利性的衡衡量。4 4.指标之之间存在在较强的的相关性性。由于于指标数数据有相相同的信信息来源源,因此指指标间不不可避免免存在相相关性。将相关关性强的的指标放放在一起起考察,造成了了稽核工工作不必必要的重重复。2.2.2 风风险预警警指标体体系的构构建原则则本指标体体系的建建立,立足于于我国商商业银行行的实际际情况,参考了了国内外外最新研研究成果果（张绍光光、侯凤

37、凤鸣，220022；李文文健、周周红艳，20006）56,设置指指标遵循循了下列列原则:11.可可操作性性。鉴于于我国商商业银行行正处于于转型时时期,且风险险预警刚刚处于起起步阶段段,因此指指标设计计应尽量量简单、明确,力求做做到少而而精,易收集集,且能够够抓住核核心内容容,突出侧侧重点。指标体体系的数数据应都都是商业业银行会会计制度度所具有有的或通通过努力力容易得得到的数数据,具有较较强的可可操作性性。22.可可比性。为了便便于与其其他机构构或历史史数据进进行横向向或纵向向对比,在设置置指标时时,指标的的名称、指标计计算的口口径、数数据的选选取和体体系结构构等方面面应尽量量与现行行的有关关制

38、度保保持统一一,且相对对稳定。这样计计算出的的指标既既可以与与本行的的历史数数据纵向向比较,确定本本行的变变化发展展趋势,对其中中的异常常点进行行调整;又可与与其他商商业银行行的平均均水平相相比,找出本本行管理理中存在在的缺陷陷和差距距,这样的的指标体体系才具具有实际际意义。33.预预警性。指标体体系的建建立是预预警过程程的一个个重要环环节,预警功功能是该该指标体体系的一一个重要要功能。这就要要求指标标的选择择与风险险的关系系密切,确实能能反映银银行所面面临的风风险程度度。44.全全面性。根据银银行现状状和实际际经验,我们把把反映业业务经营营活动的的各个方方面指标标有机结结合起来来,系统的的反

39、映了了银行资资产,负债的的规模、结构、质量和和收益。指标既既要有一一定的广广度,尽可能能覆盖银银行经营营过程中中所发生生的各种种风险,又要有有一定的的深度,能层层层递进地地分析出出发生这这些风险险的原因因及抵抗抗风险的的能力。5 5.开放性性。建立立风险预预警指标标体系的的目的在在于找出出风险点点,为风险险分析和和控制提提供线索索。鉴于于我国金金融体制制正处于于重大变变革之中中,新的金金融品种种也层出出不穷,新的经经营风险险也随之之出现,这就要要求指标标体系的的设置不不能一成成不变,而是必必须随着着业务的的发展而而及时改改造和完完善。根据以上上原则，构建出出我国商商业银行行风险预预警管理理的指

40、标标体系,见表33:表 3 风险预预警指标标体系风险指标体系系风险指标体系系流动性风风险 XX1A1：流流动性比比率A2：核核心负债债依存度度A3：拆拆入资金金比A4：资资本充足足率A5：核核心资本本充足率率利率风险险X4D1：升升息资产产/计息息负债经营性风风险 XX5E1：成成本收入入比E2：资资产利润润率E3：资资本利润润率E4：杠杠杆比率率信用风险险 X22B1：不不良贷款款率B2：单单一客户户贷款集集中度B3：贷贷款减值值准备/不良贷贷款B4：正正常贷款款迁徙率率B5：次次级贷迁迁徙率管理者品品质 XX6X6管理理者品质质汇率风险险 X33C1：累累计外汇汇敞口头头寸比例例C2：外外

41、币存贷贷款比率率注：表中中各项指指标和计计算分别别参考商业银银行风险险监管核核心指标标(试行行)3 我国国商业银银行风险险预警机机制的构构造与实实例 在进进行风险险预警指指标权重重分配时时，涉及及的相关关指标多多是定性性指标，因而在在这里应应用层次次分析法法对各个个指标的的权重进进行计算算(杜栋栋、庞庆庆华,220055)77。3.1层层次分析析法层次分析析法（AAnallytiic HHierrarcchy Proocesss简称称 HYPERLINK /view/70659.htm AHPP）是美美国运筹筹学家匹匹茨堡大大学教授授萨蒂于于本世纪纪70年年代初提提出的，它是将将与决策有有关的

42、元元素分解解成目标标、准则则、方案案等层次次，在此此基础之之上进行行定性和和定量分分析的决决策方法法。主要要适合于于对决策策结果难难于直接接准确计计量的场场合。其原理就就是根据据问题的的性质和和要达到到的总目目标，将将问题分分解为不不同的组组成因素素，并按按照因素素间的相相互关联联影响以以及隶属属关系将将因素按按不同层层次聚集集组合，形成一一个多层层次的分分析结构构模型（如表-3银行行风险及及其包含含的指标标）。具具体步骤骤如下： （1）通通过对系系统的深深刻认识识，确定定该系统统的总目目标，弄弄清规划划决策所所涉及的的范围、所要采采取的措措施方案案和政策策、实现现目标的的准则、策略和和各种约

43、约束条件件等，广广泛地收收集信息息。 （2）建建立一个个多层次次的递阶阶结构，按目标标的不同同、实现现功能的的差异，将系统统分为几几个等级级层次。 （3）确确定以上上递阶结结构中相相邻层次次元素间间相关程程度。通通过构造造两比较较判断矩矩阵及矩矩阵运算算的数学学方法，确定对对于上一一层次的的某个元元素而言言，本层层次中与与其相关关元素的的重要性性排序相对对权值。 （4）计计算各层层元素对对系统目目标的合合成权重重，进行行总排序序，以确确定递阶阶结构图图中最底底层各个个元素的的总目标标中的重重要程度度。 （5）根根据分析析计算结结果，考考虑相应应的决策策。3.1.1构造造层次分分析结构构应用层次

44、次分析法法分析社社会的、经济的的以及科科学管理理领域的的问题，首先要要把问题题条理化化、层次次化，构构造出一一个层次次分析结结构的模模型。构构造一个个号的层层次对于于问题的的解决极极为重要要，它决决定了分分析结果果的有效效程度。对于更一一般的问问题来说说，建立立问题的的层次结结构模型型是AHHP中最最重要的的一步，把复杂杂的问题题分解成成称之为为元素的的各个组组成部分分，并按按照元素素间的相相互关系系及其隶隶属关系系形成不不同的层层次，同同一层次次的元素素作为准准则对下下一层的的元素起起支配作作用，同同时它又又受上一一层次元元素的支支配。最最高层只只有一个个元素，它表示示决策者者所要达达到的目

45、目标；中中间层次次一般为为准则、子准则则，表示示衡量能能否达成成目标的的判断标标准；最最低层表表示要选选用的解解决问题题的各个个措施、决策、方案等等。层次次之间元元素的支支配关系系不一定定是完全全的，即即可以存存在这样样的元素素，它并并不支配配下一层层次的所所有元素素。除了了目标层层以外，每个元元素至少少受上一一层一个个元素的的支配；除了方方案层外外，每个个元素至至少支配配下一层层次一个个元素。层次数数与问题题的复杂杂程度和和需要分分析的详详尽程度度有关。每一层层次的元元素一般般不超过过九个，因同一一层次中中包含的的元素过过多可能能会给两两两比较较判断带带来困难难。层次结构构建立在在分析者者对

46、问题题的全面面深入分分析的基基础之上上。如果果在层次次的划分分和层次次的支配配关系上上举棋不不定，最最好是重重新分析析问题。根据对对问题的的初步分分析，将将问题包包含的因因素按照照是否有有某些共共性将它它们聚集集成组，并将它它们之间间的共同同特性看看成系统统中新的的层次中中的一些些要素；而这些些因素本本身也按按照另外外一组特特性被组组合，形形成另外外更高层层次的因因素，直直到最终终形成单单一的最最高因素素，这也也就是决决策分析析的目标标。这样样即构成成目标层层，若干干准则层层和方案案层的AAHP模模型。3.1.2构造造判断矩矩阵建立层次次分析模模型后，就可以以再各层层的元素素中进行行两两比比较

47、，构构造出比比较判断断矩阵。层次分分析法主主要是人人们对每每一层次次的各元元素相对对重要性性给出的的判断，这些判判断通过过引入合合适的标标度用数数值表示示出，写写成判断断矩阵。判断矩矩阵表示示针对上上一层次次因素，本层次次与之有有关因素素之间相相对重要要性的比比较。判判断矩阵阵式层次次分析法法的基本本信息，也是进进行相对对重要性性计算的的重要依依据。下下面介绍绍如何建建立两两两比较判判断矩阵阵。现在假设设上一层层次的元元素作为为准则，对于下下一层次次的元素素 ，有支配配关系，我们的的目的是是要在准准则下按按照它们们的相对对重要性性赋予 ，相应的的权重。在这一一步中要要解决的的问题是是：针对对于

48、准则则，两个个元素，哪个更更重要及及重要性性的大小小。需要要对其重重要性进进行赋值值。赋值值的来源源或者根根据可以以由缝隙隙者直接接提供。但是，一般地地，判断断矩阵应应由熟悉悉问题的的专家独独立地给给出。对于n个个元素来来说，得得到的两两两比较较判断矩矩阵C= 。其其中表示示i元素素和j元元素相对对于目标标的重要要性。一般来说说，我们们构造判判断矩阵阵时可以以取如下下形式：显然判断断矩阵CC有如下下性质：（1）0（2）=1/（ij）（3）=1（ii，j=1，22，n）即判断矩矩阵为正正反矩阵阵。对于于判断矩矩阵，若若对于任任意i，j，kk均有，则称此此矩阵为为一致矩矩阵。但是，在在实际问问题的

49、求求解中，构造的的判断矩矩阵并不不一定都都是一致致性矩阵阵，因而而常常需需要对判判断矩阵阵进行一一致性检检验。在层次分分析中，为了使使决策判判断定量量化，形形成上述述数值判判断矩阵阵，常常常要根据据自定的的比对标标度将判判断定量量化。表表-4是是T.LL.Saattyy给出的的1-99标度法法。表4 判断矩矩阵标度度及其含含义序号重要性等等级C1i,j两两个元素素同样重重要12i元素比比j元素素稍重要要33i元素比比j元素素明显重重要54i元素比比j元素素强烈重重要75i元素比比j元素素极端重重要96i元素比比j元素素稍不重重要1/37i元素比比j元素素明显不不重要1/58i元素比比j元素素强

50、烈不不重要1/79i元素比比j元素素极端不不重要1/9根据以上上分析，我们可可以建立立风险预预警指标标体系的的各层次次矩阵XX、X11、X22、X33、X44、X55、X66，分别别如下所所示：表5 风风险种类类层次判判断矩阵阵XXX1X2X3X4X5X6X1135739X21/313517X31/51/3131/35X41/71/51/311/53X51/313517X61/91/71/51/31/71表6 流流动性风风险指标标判断矩矩阵X11X1A1A2A3A4A5A115733A21/5131/31/3A31/71/311/51/5A41/33511A51/33511表7 信信用风险险指

51、标判判断矩阵阵X2X2B1B2B3B4B5B117753B21/7111/31/5B31/7111/31/5B41/53311/3B51/35531表8 汇汇率风险险指标判判断矩阵阵X3X3C1C2C111C211表9 经经营性风风险指标标判断矩矩阵X55X5E1E2E3 E44E11311E21/311/31/3E31311E41311为了便于于计算我我们把上上述判断断矩阵分分别简写写为如下下矩阵：X1=XX2=X3=XX5=X=构造出上上述比较较矩阵后后，就可可以对判判断矩阵阵进行单单排序计计算。在在各层次次单排序序的基础础上再对对元素进进行层次次总排序序。3.1.3判断断矩阵的的一致性性

52、检验在上面的的过程中中我们建建立了判判断矩阵阵，这使使得判断断思维数数学化，简化了了问题的的分析，使得复复杂的社社会、经经济及管管理领域域中的问问题定量量分析成成为可能能。另外外，这种种数学化化得方法法还有助助于决策策者检查查并保持持判断思思维的一一致性。在应用用层次分分析法时时，保持持判断思思维的一一致性是是非常重重要的。所谓判断断思维的的一致性性是指专专家在判判断指标标重要性性时，各各判断之之间协调调一致，不致于于出现判判断相互互矛盾的的现象。判断的的不一致致在多阶阶段的条条件下极极易发生生，只不不过在不不同的条条件下不不一致的的程度是是有所差差别的。在建立判判断矩阵阵时，出出现判断断不一

53、致致的原因因是多方方面的。比如由由于客观观事物的的复杂性性和人们们认识上上的差异异性，以以及可能能产生的的片面性性。不可可能要求求每一个个判断都都有完全全的一致致性，特特别是因因素多规规模大的的问题尤尤为如是是。但是是，要求求判断的的大体一一致性是是应该可可以做到到的。若若出现AA比B极极端重要要，B比比C极端端重要，而C又又比A极极端重要要显然是是逻辑思思维上的的错误。因而，为了保保证应用用层次分分析法能能得到合合理的结结论，我我们还需需要对构构造的判判断矩阵阵进行一一致性检检验。通通常这种种检验时时结合排排序步骤骤进行的的。其原原理如下下：根据矩阵阵理论可可以知道道，如果果，满足：也就是，

54、是矩阵阵A的特征征根，并并且对于于一切，都有从而，当当矩阵具具有完全全一致性性时，=n，其余特特征根均均为0；而当矩矩阵A不具有有完全一一致性时时，则有有=n，其余特特征根有有如下关关系：上述结论论告诉我我们，当当判断矩矩阵不具具有完全全一致性性时，相相应的判判断矩阵阵的特征征根也会会发生变变化，这这样我们们就可以以利用判判断矩阵阵特征根根的变化化来检验验判断的的一致性性程度。因此，在层次次分析法法中引入入判断矩矩阵最大大特征根根以外的的其余特特征根的的负平均均值，作作为度量量判断矩矩阵偏离离一致性性的指标标，即用用：CI来检查决决策者判判断思维维的一致致性。显然，当当CI=0时判判断矩阵阵具

55、有完完全一致致性。从从而，我我们可以以根据：CI=0，=n来来判断矩矩阵的完完全一致致性。衡量不同同阶段判判断矩阵阵的一致致性时，还需要要判断矩矩阵的平平均随机机一致性性指标RRI值。表-110，是是对于11-9阶阶判断矩矩阵的RRI值。表 100 判断断矩阵的的随机一一致性指指标RII值系数数1234567890.0000.0000.5880.9001.1221.2441.3221.4111.455对于1，2阶判判断判断断矩阵，RI只只是形式式上的，因为11，2阶阶判断矩矩阵总是是具有完完全一致致性。当当阶数大大于2时时，判断断矩阵的的一致性性指标CCI与同同阶平均均随机一一致性指指标RII

56、之比称称为随机机一致性性比率，记为CCR。当当：CR=0.110时，即认认为判断断矩阵具具有满意意的一致致性，否否则就需需要调整整判断矩矩阵，使使之具有有满意的的一致性性（稍大大于n，其余特特征根接接近于00）。3.2利利用层次次分析法法的单排排序计算算单个风风险包含含指标的的权重计算出某某层次因因素相对对于上一一层次中中某一元元素的相相对重要要性，这这种排序序计算称称为层次次单排序序。具体体来说，层次单单排序是是指根据据判断矩矩阵计算算对于上上一层某某元素而而言本层层次与之之有联系系的元素素重要性性次序的的权值。从理论上上讲，层层次单排排序计算算问题可可以归结结为计算算判断矩矩阵的最最大特征

57、征根及其其特征向向量的问问题。但但是，一一般来说说计算判判断矩阵阵的最大大特征根根及其所所对应的的特征向向量，并并不需要要追求较较高的精精度。这这是因为为判断矩矩阵本身身具有一一定得误误差范围围。而且且，应用用层次分分析法给给出的层层次中各各种因素素优先排排序权值值从本质质上来说说是表达达某种定定性的概概念。在在通常情情况下，一般用用迭代法法在计算算机上求求的近似似最大特特征值及及其对应应的特征征向量。这里为为了便于于计算，采用根根法计算算矩阵最最大特征征根及其其对应特特征向量量。其计计算步骤骤如下：（1）计计算判断断矩阵每每一行元元素的乘乘积（2）计计算的nn次方根根（3）对对向量进进行正规

58、规化处理理，即则即为所所求的特特征向量量。此向向量即为为元素的的权重向向量。（4）计计算判断断矩阵的的最大特特征根其中表示示向量的的第i个个元素。下面以判判断矩阵阵X1为例例计算层层次单排排序，求求出各个个指标的的权重，并进行行一致性性检验。X1=计算，=3155 ，=0.0067 ，=00.00019 ，=55 ，=5计算的nn次方根根，=3.16， =00.588， =0.229， =1.38， =11.388对向量进进行正规规化处理理，得，即为所所求的特特征向量量。也就就是流动动性风险险中各个个指标的的权重计算判断断矩阵的的最大特特征根，其中，从而，=5，CI=0，查表得RRI=11.1

59、22，进而而计算出出CR=000.100，据此此得出判判断X11矩阵为为完全一一致性。 同同样的方方法可以以计算出出，风险险预警指指标判断断矩阵XX2、X3、X5、和和X的相应应值分别别如下：矩阵X22：权重重向量，=5.32，CI=0.008，RRI=11.122，CRR=0.07110.1，判判断矩阵阵为满意意一致性性矩阵。矩阵X33：权重重向量，=2，CI=0，RRI=00，CRR=0.000.11，判断断矩阵为为完全一一致性矩矩阵矩阵X55：权重重向量，=4.12，CI=0.004，RRI=00.9，CR=0.00440.44时，银银行整体体面临风风险很大大，并可可能恶化化，应当当进行

60、预预警。当当S0.44时，风风险处于于可控状状态。根根据S的的不同，用不同同的灯号号表示不不同的风风险状态态，如表表13所所示。表13 预警函函数值与与风险状状况对应应表预警函数数值区间间灯号状态预警状态态0S0.11绿灯正常状态态无警0.1S00.2黄灯防范区间间轻警0.2S00.4浅红灯警戒区间间中警0.4S00.6红灯危险区间间次高警0.6S暗红灯失控区间间高警3.5 案例分分析根据所构构建的风风险预警警函数，对招商商银行。220088年的数数据进行行分析。下表-144是招商商银行相相关预警警指标的的数据： 表144 招商商银行相相关风险险预警指指标值指标国家商业业银行标标准值招商银行行