国家银行专业人员《公共科目＋风险管理》考试真题模拟卷

1、家银行专业人员公共科目+风险管 理考试真题模拟卷1.下列（）可以作为政策性银行金融债券的发行主体。A.中国农业银行B.中国进出口银行C.中国人民银行D.中国出口信用保险公司E.中国农业发展银行【答案】：B|E【解析】：我国开发性金融机构是国家开发银行，政策性银行包括中国进出口银 行和中国农业发展银行，均直属国务院领导。2.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查E.其他形式的质押【答案】：A|C【解析】：根据物权法的规定，质押可以分为动产质押和权利质押两类：前 者是以动产为标的设定的质押；后者是以财产权利为标的设定的质 押

2、。13.银行信息披露的方式包括（）。A.内部邮件B.新闻媒体C.致股东的信D.新闻发布会E.年报【答案】：B|D|E【解析】：银行信息披露的方式根据披露的对象和范围，可选择新闻媒体、新闻 发布会、年报等方式。14.下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷C.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E.资金交易员未经授权进行交易并造成损失【答案】:A|B|C|D|E【解析】：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。 题中ABCD

3、E五项均属于“人员因素”风险类别。.在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益 的选择，其发挥的重要作用有（）oA.实现了由事后检查向事前监测的转变B.实现了事后发现向事前预警的转变C.实现了事后纠正向事前防范转变D.加强了风险监测、识别和化解能力E.节省监管成本【答案】：A|B|C|D|E【解析】：风险为本的监管方式，实现了由事后检查向事前监测、事后发现向事 前预警、事后纠正向事前防范转变，有更强的风险监测、识别和化解 能力，在监管成本不升高的情况下能取得更好效果。.商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）oA.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水

4、平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个交易日【答案】：C|D|E【解析】：商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场 风险资本要求，包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡 洛模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、 99%置信区间，历史观察期长度应至少为一年（或250个交易日）。 用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为10个交 易日。17.下列属于开放条件下银行的主要风险来源的是（）oA.经济周期B.期限错配C.市场环境变化D.网络技术发展E.错误评估客户的还款能力【答案】：A|B|C|D|E【解

5、析】： 开放条件下银行风险来源主要有经济周期、期限错配、对客户的经济 及还款能力评估失误、市场环境变化、网络技术发展等，风险具体种 类按照有效银行监管核心原则的归类共有信用风险、市场风险等 八大类。18.假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款 为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率 风险是（）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D,收益率曲线风险【答案】：C【解析】：利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准 风险和期权性风险。其中，重新定价风险也称期限错配风险，是最主 要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期

6、期 限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存 在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会 随着利率的变动而发生变化。19.金融市场的主体是（）oA.货币资金B.融资活动的参与者C.金融交易对象D.金融工具【答案】：B【解析】：金融市场的主体是各类融资活动的参与者，它们既是资金的供应者， 也是资金的需求者。.根据商业银行资本管理办法（试行），下列关于商业银行第二 支柱建设的描述，最不恰当的是（）oA.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本 规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程 序C.银行应将

7、内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】：D【解析】：D项，内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，如银行经营情 况、风险状况和外部环境发生重大变化，要及时进行调整和更新。.GDP是指在一国的领土范围内，本国居民和外国居民在一定时期 内所生产的、以（）表示的产品和劳务总值。A.公允价格B.市场价格C.成本价格D.世界价格【答案】：B【解析】:衡量经济增长的宏观经济指标是国内生产总值（GDP）,它是指一国 （或地区）所有常住居民在一定时期内生产活动的最终成果，即指在 一国的领土范围内，本国居民和外国居民在一定时期内所生产的、以 市场价

8、格表示的产品和劳务总值。22.商业银行的内部控制措施包括（）oA.针对不同活动的特点，执行差异化的业务流程和管理流程B.建立健全内部控制制度体系C.形成规范的部门、岗位职责说明，明确相应的报告路线D.严格执行会计准则与制度，及时准确地反映各项业务交易，确保财 务会计信息真实、可靠、完整E.建立有效的核对、监控制度【答案】：B|C|D|E【解析】：A项，商业银行应合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采取适当的控制措施，执行标准统一的业务流程和管理流程，确保规范运作。23.能效信贷重点服务的领域包括（）。A.工业节能B.建筑节能C.交通运输节能D.与节能项目、服务、技术有关的重要领域E.与

9、节能设备有关的重要领域【答案】：A|B|C|D|E【解析】：能效信贷是指银行业金融机构为支持用能单位提高能源利用效率，降 低能源消耗而提供的信贷融资，其重点服务的领域包括:工业节能, 主要涉及电力、煤炭、钢铁、有色金属、石油石化、化工、建材、造 纸、纺织、印染、食品加工、照明等重点行业；建筑节能，主要涉 及既有和新建居住建筑、国家机关办公建筑和商业、服务业、教育、 科研、文化、卫生等其他公共建筑，建筑集中供热、供冷系统节能设 备及系统优化，可再生能源建筑应用等；交通运输节能，主要涉及铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输和城市交通等行业；与节能项目、服务、技术和设备有关的其他重要领域。24.下

10、列关于商业银行组织机构的说法，正确的是（）。A.城市商业银行属于全国性商业银行B,设立全国性商业银行的注册资本最低限额为一亿元人民币C.商业银行的注册资本应当是实缴资本D.商业银行分支机构不具有法人资格，在总行授权范围内依法开展业 务，其民事责任由总行承担E.商业银行对其分支机构实行全行统一核算，统一调度资金，分级管 理的财务制度【答案】：C|D|E【解析】：A项，全国性商业银行，包括国有控股大型商业银行、全国性股份制 商业银行等。区域性商业银行主要包括城市商业银行、农村商业银行、 村镇银行、农村信用社等。B项，设立全国性商业银行的注册资本最 低限额为十亿元人民币。设立城市商业银行的注册资本最

11、低限额为一 亿元人民币，设立农村商业银行的注册资本最低限额为五千万元人民C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】：A【解析】：银行监管侧重于合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重 于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。3.明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用，涉嫌构成（）。A.金融凭证诈骗罪B.伪造、变造金融票证罪C.挪用资金罪D.票据诈骗罪【答案】：D【解析】：币。.不同的货币政策传导机制理论有不同的货币政策传导渠道，目前货币政策的传导渠道有()0A.利率渠道B.信贷渠道C.资产价格渠道D.汇率渠道E.国际收支渠道【答案】：A|B|C|D【

12、解析】：不同的货币政策传导机制理论，提出了不同的货币政策传导渠道，其 传导渠道主要有利率渠道、信贷渠道、资产价格渠道、汇率渠道等。 其中，汇率渠道也称国际贸易渠道。.商业银行的职能有()oA.充当信用中介B.充当支付中介C.信用创造D.办理商业银行间的清算E.金融服务【答案】:A|B|C|E【解析】：D项，办理商业银行间的清算属于中央银行的职能。27.某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷 款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】：D【解析】： 国别风险应当至少划分为低、较低、中等、较高、高

13、五个等级，其中, 中等国别风险是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国 家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。28.在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区 敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】：C【解析】：国别限额类型有敞口限额和经济资本限额。敞口限额的设定旨在控制 某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地 区。经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国别或地区所使用 的经济资本，以防某一国家或地区占用过高的经济资本，超出银行可 以承受的范围。29.下列商业银行面临的

14、风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的 是（）。A.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D,利率风险【答案】：B【解析】：风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风 险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。30.商业银行通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人的风险等 级时，债务人评级范围包括（）。A.债务人和债项B.保证人和债项C.债务人和保证人D.保证人和被保证人【答案】：c【解析】：商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，应该通过内部评级 确定每个非零售风险暴露债务人和债项的风险等级。其中，债务人评 级范围要包括所有的债务人与保证人。.下列关于商业银行进行

15、充分信息披露作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】：B【解析】：银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度，有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理，提高银行治理水平和风险控制意识。.下列哪些犯罪必须以非法占有为目的？（）A.贷款诈骗罪B.信用卡诈骗罪C.集资诈骗罪D.骗取贷款、票据承兑、金融票证罪E.非法吸收公众存款罪【答案】：A|B|C【解析】：D项，骗取贷款

16、、票据承兑、金融票证罪在主观上不要求行为人以“非 法占有为目的”，在司法实践中认定“以非法占有为目的”比较困难, 致使社会上大量的骗取银行贷款的行为难以被追究刑事法律责任。本 罪的设立，降低了打击骗取银行贷款和信用行为的门槛，为保障银行 信贷资产提供了更加有力的法律武器。E项，非法吸收公众存款罪主 观方面是故意，并且不具有非法占有不特定对象资金的目的，否则可 能构成集资诈骗罪。33.商业银行资产负债管理的对象和内涵呈现出（）的趋势。A.表内、本币、单一制B.表内外、本外币、集团化C.表内外、本外币、单一制D.表内、本币、集团化【答案】：B【解析】：在新的社会经济环境、新金融市场环境以及新的全球

17、监管要求下，随 着商业银行综合化经营范围的拓宽和国际化业务的推进，商业银行资 产负债管理的对象和内涵也在不断扩充，呈现出“表内外、本外币、 集团化”的趋势。34.X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦 X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务 持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（）oA.非核心业务外包有利于银行将工作重点放在核心业务上B.外包服务最终责任人依然是X银行C.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险D.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险E,业务外包本身也可能存在风险【答案】:A|B|C|E【解析】：D项，银行必须对外包业

18、务的风险进行管理，一些关键过程和核心业 务不应外包出去，因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐 患，因此业务外包不能从根本上规避操作风险。35.下列各项中，中央银行票据的流动性次于（）。A.企业债券B.现金C.普通股票D.金融债【答案】：B【解析】:流动性是金融资产转化为现金所需要的时间和成本的多少，即金融资 产转化为货币而不损失的能力。现金是最具流动性的资产。36.下列属于刑事诉讼程序的是（）。A.立案B.侦查C.起诉D.审判E.执行【答案】：A|B|C|D|E【解析】：刑事诉讼程序主要包括五个阶段：立案、侦查、起诉、审判和执行。 其中，审判程序又包括一审程序、二审程序、死刑复核程序和

19、审判监 督程序。37.假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的 无风险收益率为4%o如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为 ()o50%, 50%30%, 70%20%, 80%40%, 60%【答案】：A【解析】：根据资产组合的收益率为：即=/71n+ /72口2,其中，两种资产的预 期收益率分别为R1和R2,每一种资产的投资权重分别为W1和W2 =1 W1。本题由该风险资产和国债构造的资产组合的收益率Rp = W1X8%+ (1-W1) X4% = 6%,可得 Wl = 50%, W2 = lWl = 50%

20、。 38.破产开始的法律效果不包括()。A.对债务人的约束B.对债权人的约束C.禁止个别清偿票据诈骗罪客观方面表现为：明知是伪造、变造的汇票、本票、支 票而使用；明知是作废的汇票、本票、支票而使用；冒用他人的 汇票、本票、支票；签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票， 骗取财物；汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者 在出票时作虚假记载，骗取财物。4.在美国，对应于金融控股公司的伞状结构，（）与财政部一起认定 允许金融控股公司经营的金融业务范围。A.证券交易委员会B.联邦存款保险公司C.美联储D.货币监理署【答案】：C【解析】：对应金融控股公司的伞状结构，美联储被赋予伞形监管者职能，

21、成为 金融控股公司的基本监管者，并且与财政部一起认定哪些业务属于允 许金融控股公司经营的金融业务。5.中央银行作为最后贷款人，其贷款对象是（）oD,对债务人的债务人或者财产持有人的约束【答案】：B【解析】：人民法院受理破产案件后，应通知债权人，并予以公告。由此产生的 法律效果有：对债务人的约束；禁止个别清偿；对债务人的债 务人或者财产持有人的约束；关于破产申请受理前成立而债务人和 对方当事人均未履行完毕的合同的处理；解除保全，中止执行； 对其他民事程序的影响。39.下列行政行为中，不属于行政处罚的是（）。A.没收非法财物B.暂扣许可证和执照C.行政拘留D.开除公职【答案】：D【解析】:根据行政

22、处罚法，我国行政处罚的种类有七类：警告；罚款; 没收违法所得、没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销 许可证、暂扣或者吊销执照；行政拘留；法律、行政法规规定的 其他行政处罚。.下列属于同业拆借市场特点的是（）。A.是在有担保条件下进行的资金与信用的直接交换，要求拆借主体具 有较低的信用等级B.是在无担保条件下进行的资金与信用的直接交换，要求拆借主体具 有较高的信用等级C.是在有担保条件下进行的资金与信用的直接交换，要求拆借主体具 有较高的信用等级D.是在无担保条件下进行的资金与信用的直接交换，要求拆借主体具 有较低的信用等级【解析】： 同业拆借市场是银行等金融机构间的短期资金借贷市场，它具有

23、以下 特点：资金融通的期限较短，主要用于金融机构临时性资金需要； 同业拆借是在无担保条件下进行的资金与信用的直接交换，潜在信 用风险较高，因此要求拆借主体具有较高的信用等级；同业拆借形 成的资金价格信号，反映了整个金融体系的资金供求状况和流动性状 况，在货币政策传导和整个金融市场中起到基础性作用。.良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期 战略目标，下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）oA.内控缺失导致违规案件层出不穷B.违反用工法C.缺乏经营特色D.金融产品/服务存在严重缺陷E.缺乏社会责任感【答案】：A|B|C|D|E【解析】：良好的声誉是商业银行生存之本。商业银行一旦

24、被发现其金融产品/ 服务存在严重缺陷（如电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性）， 或内控缺失导致违规案件层出不穷，或缺乏经营特色和社会责任感， 那么即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理，也难以弥补对 商业银行声誉造成的实质性损害。.现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如下表所示， 则（）。表三种产品资产收益率的相关系数B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用A与B的组合可以很好地分散风险A与C的组合不能起到风险分散的作用B与C的组合不能很好地分散风险【答案】：A【解析】：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资 产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性

25、选择。风险分 散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。如果资产组合 中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数 有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险 分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。.金融资产管理公司的资产证券化业务克服了银行贷款（）的局限。A.收益较低B.金额不统一C.流动性差D.审核手续繁琐【答案】：C【解析】：从流量经营的视角看，资产证券化盘活了存量信贷资产，从表内和表 外两个方向扩大信用投放的覆盖面，提高表内外资产的周转率和收益 率。44.存款类金融机构单期同业存单发行金额不得低于（）元人民币。A.5000 万1亿2亿

26、3亿【答案】：A【解析】：存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单 的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5000万元人民币。45.定期存款在存期内，若遇到利率调整，则该存款利息（）。A.按照到期日挂牌公告的利率计算B.按照存单开户日挂牌公告的利率计算C.按照调整日挂牌公告的利率计算D.采取分段计息的办法按照实际天数分别以存单开户日挂牌公告的利率和调整日挂牌公告的利率计算【答案】：B【解析】：定期存款是个人事先约定偿还期的存款，其利率视期限长短而定。定期存款存期内遇有利率调整，仍按存单开户日挂牌公告的相应定期存款利率计息。46.下列属于商业银行公司贷款贷前调查内容的有（）

27、。A.借款人经营状况B.借款人股权结构C.借款人财务状况D.贷款担保的法律效力E.对借款人信用评级【答案】：A|C|E【解析】：银行在接到借款人的借款申请后，应由分管客户关系管理的客户经理 采用有效方式收集借款人的信息，对其资质、信用状况、财务状况、 经营情况等进行调查分析，评定资信等级，评估项目效益和还本付息 能力；同时也应对担保人的资信、财务状况进行分析，如果涉及抵质 押物的还必须分析其权属状况、市场价值、变现能力等，并就具体信 贷条件进行初步洽谈。47.风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）oA.风险识别B.风

28、险监测C.风险控制D.风险加总【答案】：D【解析】：风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、 银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加 总。风险加总的关键在于对相关性的考量，不同类型的风险之间、风 险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，对相关性假设的合理性 成为风险加总可信度的关键。.我国商业银行的最主要资产是（）。A.库存现金B.在中央银行存款C.现金资产D.贷款【答案】：D【解析】：贷款是指经批准可以经营贷款业务的金融机构对借款人提供的并按 约定的利率和期限还本付息的货币资金。贷款是银行最主要的资产， 也是银行最主要的资金运用。.对中国人民银行作出的

29、具体行政行为不服的，可以向（）申请复 议。A.国务院银行业监督管理机构B.国务院C.中国人民银行D.最高人民法院【答案】：C【解析】：国务院银行业监督管理机构、中国人民银行都是垂直领导的中央行政 机关，对国务院银行业监督管理机构、中国人民银行作出的具体行政 行为不服的，向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行申请复议。 对行政复议决定不服的，可以向人民法院提起行政诉讼；也可以向国 务院申请裁决，国务院依法作出最终裁决。50.假设银行的一个客户在未来一年的违约率是1%,违约损失率是 50%,违约风险暴露100万，则该笔信贷资产的预期损失是（）。0.5%0.5万元1万元1%【答案】：B【解析】：预

30、期损失是指银行承担的风险在未来一段时间内可能造成损失的均 值。以信用风险为例，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率 与违约风险暴露三者的乘积。本题中这笔信贷资产的预期损失=违约A.暂时出现流动性不足而且没有清偿力的金融机构B.因管理不善出现清偿力危机的资不抵债的金融机构C.出现清偿力危机并已经濒临破产倒闭的金融机构D.暂时出现流动性不足但仍然具有清偿力的金融机构【答案】：D【解析】：最后贷款人的援助对象是暂时出现流动性不足但仍然具有清偿力的 金融机构。最后贷款人没有责任救助那些因管理不善出现清偿力危机 而资不抵债的金融机构，但应减轻单个金融机构失败引发的溢出效 应、传染效应。所以，为了避免

31、道德风险，应只向暂时出现流动性不 足但仍然具有清偿力的机构提供援助。出现清偿力危机，则表明银行 已经濒临破产倒闭，一般不应施以救助。6.对风险厌恶型银行来说，通常选择的置信水平相对,因此计 量得出的经济资本就。()A.较低；较小B.较高；较小 概率X违约损失率X违约风险暴露=1%X 50%X 100 = 0.5 （万元）。51.对他人之间的诉讼标的有独立的请求权或虽无独立的请求权，但 是与案件的处理结果有法律上的利害关系，而参加他人之间正在进行 的诉讼的人是（）oA.诉讼代理人B.共同诉讼人C.诉讼代表人D.第三人【答案】：D【解析】：民事诉讼当事人包括原告、被告、第三人和共同诉讼人，其中第三

32、人 是指对他人之间的诉讼标的有独立的请求权或虽无独立的请求权，但 是与案件的处理结果有法律上的利害关系，而参加他人之间正在进行 的诉讼的人。.（）监管指标旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产, 能够在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产来满足未来至少 30天的流动性需求。A.流动性覆盖率B.存贷比C.流动性比例D.贷款拨备率【答案】：A【解析】：流动性覆盖率监管指标旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动 性资产，能够在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未 来至少30天的流动性需求。其计算公式为：流动性覆盖率=合格优 质流动性资产+未来30天现金净流出量。.某商业银行选取过

33、去250天的历史数据计算交易账户的风险价值 (VaR)为780万元人民币，置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有()天交易账户的损失超过 780万元。2.53.523【答案】：A【解析】：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股 票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组 合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失 超过780万元的可能性不会超过1%,即2.5天。54.下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当 的是（）oA.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性B.负责制定市场风险管理

34、制度、流程、偏好C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风 险D.负责确定本行可以承受的市场风险水平【解析】：B项，高级管理层负责制定、定期审查和监管执行市场风险管理的政 策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。 55.下列合同中不能产生留置权的是（）。A.买卖合同B.加工承揽合同C.保管合同D.运输合同【答案】：A【解析】：留置权是指债权人按照合同的约定占有债务人的动产，债务人未履行 到期债务的，债权人有权依照法律规定留置财产，并有权就该动产优 先受偿。留置权只能发生在特定的合同关系中，如保管合同、运输合同和加工承揽合同。56.操作风险管理工具和手段

35、主要有（）。A.应急计划B.交易限额C.操作风险与控制自评估D.关键风险指标E.损失数据库【答案】:C|D|E【解析】：操作风险管理工具和手段主要有操作风险与控制自评估（RCSA）、关 键风险指标（KRI）、损失数据库（LD）等。A项，应急计划是流动性 风险的管控手段；B项，交易限额是市场风险的管控手段。57.法院持法定手续去某银行支行查询某贸易公司的存款状况，该行 客户经理小刘因与该贸易公司保持良好的业务关系，闻讯后立即告知 该贸易公司。此行为违反了银行业从业人员职业操守中关于（）规 定。A.监管规避B.协助执行C.内部交易D.风险提示【答案】：B【解析】：依法协助执行要求银行业从业人员不得

36、为维持与客户的业务关系或 出于私情，不协助有权对客户信息进行查询、对客户资产进行冻结和 扣划的国家机关依法对客户账户进行查询、冻结、扣划的执法行为， 甚至为客户通风报信或协助转移客户的资产，使执法行为无法进行。.关于行政强制措施的实施，下列说法正确的有（）oA.行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围内实 施，且应当由行政机关具备资格的行政执法人员实施B.行政强制措施不得委托，也不得由行政机关不具备资格的其他人员 实施C.实施查封、扣押的，查封、扣押限于涉案的场所、设施或者财物， 不得查封、扣押与违法行为无关的场所、设施或者财物；不得查封、 扣押公民个人及其所扶养家属的生活必需品D

37、.当事人的场所、设施或者财物已被其他国家机关依法查封的，不得 重复查封E.实施冻结存款、汇款的，冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉 及的金额相当，已被其他国家机关依法冻结的，可以重复冻结【答案】：A|B|C|D【解析】：E项，根据行政强制法的规定，实施冻结存款、汇款的，冻结存 款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当；已被其他国家机关 依法冻结的，不得重复冻结。.某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余 是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%,则该 笔贷款的预期损失是（）万元。87.24.8D. 3.2【答案】：D【解析】：预期损失（EL）=违约概率

38、（PD） X违约风险暴露（EAD）义违约损 失率（LGD）。则该题中，预期损失= 1%X （2000-1200） X40% = 3.2 （万元）。60.下列关于第三版巴塞尔资本协议的说法错误的是（）oA.引入了杠杆率监管标准B.界定并区分一级资本和二级资本的功能，强调优先股在一级资本中的主导地位C.增强风险加权资产计量的审慎性D.提高了资本充足率监管标准【解析】： 第三版巴塞尔资本协议界定并区分一级资本和二级资本的功能：一级 资本应能够在银行持续经营条件下吸收损失，其中普通股（含留存收 益）应在一级资本中占主导地位；二级资本仅在银行破产清算条件下 承担损失。C.较低；较大D.较高；较大【答案】：D【解析】：置信水平(又叫置信度)是一个事先确定的概率，用于表述突破这个 概率时银行面临的损失大小。置信水平与银行风险偏好有关，对风险 厌恶型银行来说，通常选择的置信水平就相对较高，因此计量得出的 经济资本就较大。7.离散型随机变量的概率分布为P (X = K) = (K + l) /IO, K=0, 1,3,则 E (X)为()o2.41.821.6【答案】：C【解析】: