2022年环境影响评价工程师考试题库高分通关300题加精品答案(广东省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。

A.资本类指标

B.收益类指标

C.风险类指标

D.零容忍度类指标【答案】ACX5Y6K5F5L7U10J6E7R4M3R6E5D4D6F8HW5S1Y1J7E9B9M8G7E5B7Q4A10B3T6J7ZA9Z3P1D3X8S8E10X7I10S6A1C9U6S10S82、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCC5R10H3G6R10T10C4Z4F8H7Y2I9D7X2M8HR8U2O6L2Y8O10H1L6V7I8Z10H10N2Y8S2ZP6D5K8R5Z9G2X4G3F2V8F1Q9T9O2P93、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。

A.交易对手限额

B.敞口限额

C.经济资本限额

D.期限限额【答案】BCD4Q5M2B3L8H8T2I9T9K5I10T2H10L9G5HT3Y2A5B5Y6G3O1S4H10J7N5I1H7B10V8ZO5Y2Q9G1Z9E2U10U4I3Z4J7V5K5J9Z34、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲【答案】DCM6G4T9U10O4G9H3W2D2P4M7K1L7G7I10HL7U6T5O3P9D6H6G2X4Q2A8Q1L3J4U5ZF8Z8I9A10D9L3C8W8D9Y10X4G4O1Y4Z55、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCW1B3I6W10T3G3U2U3T5E3W4M10Q2L5E7HZ10F1I10S7M3D7Z3H8S2Y10B6I2Q5H6U8ZM4M7D1A8R3G8H2F9O5I5J7D10N5I5X56、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故【答案】CCT9L2Q5V9G10I4O2C9W1K4H2C6C2R7W4HH9G9F7M4H1G6U2O7B3E7M1B8S4R5M5ZO1D3G8N10C9I8D4D5V9J2H4N9S9Y2V17、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCY6U10D6T2F4U2C1A8P5M7O7K5U7O10E2HC6I2L1Z4J2E1P1P7V6Y5W9T2L6B8R6ZQ1V6F3G4L10Z9D7I7J1Z8K8V9O9Z6Q98、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCJ1B7N9M3U8R10D2I2T1L4Z9S6E7G7B2HJ10T5B1V7T10M1V6R5F7H6X8Q4D3R2X3ZM6I10J6Z4Z6F5Q5W9X5D6T4L8M8K2C19、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既属于系统风险又属于非系统风险

D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】BCQ8B4W3U8R7X8O4Z8W6J4D8G4A4L10F7HO10J4I9F10D4T3Z3Z8K7Z2P3R2W9U4G8ZD10V4G1I3W6Q8E8S9R1E9V7I6D2E7V210、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCR2S2F6A2J7G7K8I6F8R2A6T2J3L7D3HX10W9L7V1Y7Z3U8I9V6R1U6B2C3S7D9ZG3Z10B10D1D9T6F5Z4L2L8R10G1H4N5B1011、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。

A.经济和市场状况的较大变动

B.新的监管机构的建议

C.年度进行业务计划和预算

D.授信集中度限额变化【答案】DCT2Y10I3W10X5D9G8M2V1E6G9R4S3U4S10HS9Y5O2H9Q1O7D3X5W1V3A1A2W3F10D5ZW3M4R5K1U4Y6D9P4F2O5X10K9B8J4Q612、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.确保实现承诺

B.确保及时处理投诉和批评

C.从投诉和批评中积累早期预警经验

D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】DCH5J10S7S9F10Q6R7A5H8E7F9Y8C2P10A10HE1O4G4U7D4I6T3Z10C7A6H3Q2R10K1D3ZK2W4K9Y6P6Z2K1F5N4M2Q2M5X8H2M313、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.银行机构风险和合规性的分析、评价

B.财务报表检查

C.会计资料规范性

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】ACK10S5U4L4J2U9C4V6D2H3K2Y5J5X1Y4HW1T3H9I2K3C3F9J7L6H2W5X10Q1W1E1ZF1D8B5P5G6Z6P5D6N10D1U5G7C5R6V314、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在（）以上。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％【答案】ACO8L2T9L10H7H1W7A1L3V5I9U7R5I5S9HA4B1A10D5K7C9T9L5A2P5F9M1Z4B9R5ZB8G5U4R4W3J5W8V7Y10F5P4B3O6C3X815、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。

A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大

C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】CCH9J4F10Z7X4S8A5E9E9Z10B3H5F9H9P2HG5V2R2Y5C4E6A7F10N10E9C8O10J2R6I2ZS7G3L3Z7X4E4L4Q2T4E1D7G3R1A6W516、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元【答案】ACM2G9C1K2W3O10Q8N9W9N2S2K4T7P6R7HE10L8W6O3R8F4S3M10Z1V5R1T8T8K6N10ZM5J4I7N6Q4P5Z6B1C10J3D10U4F8J7G517、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCQ2P9F9Z7P7V7F4M1E10T7F6G10P10T8T7HT10W2F4G8Z5L1Z5J9F9F4C9B5E5P1W8ZA10C7L4W7Z8W1J4H3X4B1H6A1L6E7N618、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】ACQ4G4K5T10U9K3A6Y10W9X10C7D4P6I4I3HR10G2T6Q8G3I10V10X3I10I3Q9A9I9F7W3ZW7S5L1R6M1R10U9U5Z2E7G4Z7Z1W10X419、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。

A.短期的潜在风险

B.短期的显性风险

C.长期的显性风险

D.长期的潜在风险【答案】DCL2E2F9C1Q10D1T2N9Q8W2G1H7L6S5P3HA4Z9H2A10F6Q7Z8G8X1U10V2N10P2R6P3ZR1S2W2X4Z2E3M8J8O9S7C1O8S4P8H920、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。

A.品质指标、实力类指标

B.偿债能力指标、盈利能力指标

C.营运能力指标、增长能力指标

D.数量指标、等级指标【答案】DCE6M5A6N4L1Y2J7A4A4I9X3N3H4J3Y8HP3A10D1T5V10Y4S8J3N8I4Y2N6W10Z4P5ZA7M5E10H3R1W3P6H6M2E4H2F10L8J2S821、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.汇率风险

B.操作风险

C.股票风险

D.商品风险?【答案】BCC1K6T2O2G8F3U10F4N6V6K10F3R2F1V10HN2O2T8T10O6S8H2X6L5I10J2J10O10T9G1ZW4K1D7P8J10U10E8J3C9M9Z3P6V8U5Z622、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。

A.建立完善的内部控制体系

B.建立完善的公司治理结构

C.加强外部监管体制建设

D.建立完善的信息管理系统【答案】BCQ7O6X7Y9X4E3A2X1A4G9K5C4H9O9V5HL7C1H5C6S6X3S5Y1J7P5X2L4E2U8D9ZZ3F10H9G4W7D3E6J5Y10U3N1J6W8E6U623、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型【答案】CCY6K4I2T2D1P10P10O4V10P4U2K6E10T8R9HB10E7V8E8M6Z8W7S5M2S9X10M4H8Q7H9ZD2J3B9R1A8Y5C2G2S6H9R9H5H7B6L624、绩效考评应坚持的原则是（）。

A.综合平衡

B.激励性

C.可靠性

D.安全与收益平衡【答案】ACN10H5H6X6D1N7O6H3K8O7E2L10W6T4Y4HM3C10D2R7M1I7K5Q3O10Z1L9F5O9O8Z6ZV7N9P1V3L9S7R1X4M4Q6P7T6P3P7Z625、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】BCX5Z9H5C5U1M6J8B8Y9S7X3O8R4V6W1HO1Z4G9R1D10A1Q3W8N7P4P6L9P2D10K9ZL9B5P5G2P6P1W10X7Q3F7G5W7F2V6S426、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸?【答案】CCD9K5D3M5D3P1Y6Y4K4Q3V3B6H8F9Z9HL3S10V8R2T4P3M7E8N10U1V5R3H10G2J4ZE4W6T8E10T3H10F9Z7B10S6L1Q8R9P2F327、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础

B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程

C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力

D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCF6Y4X2P3V7B1O4Y7A3D10O10O9L1W4W6HL6P4E4P8S2D5F8B3M8Q6S10K8G4O3Q9ZL5H1Z10C5U2S10C8M1S10V10B1A5T7Z2K828、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】BCZ6F5U8E7C2U2A8Q4A2S2Y8C4J5W6Z8HJ7E7V5D5O6W1D2S6P7Y7N6L5R6R6K3ZG1V4B10S8I10C10Q5H6S6A10M6Z8U4X2W929、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.交易对手信用风险暴露数据

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露的计量

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】ACT1F1K4Y6L3I3K9G9W1B5W10M5L4J5U5HC10H4G9I10H9Q10V5U3A5Z7T9K5Y7A2U3ZZ10W9V7M10Z5N2L2E7Y3Y2F9V2K5K4L1030、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。

A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定

B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限

C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露

D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】ACT2I10I9P1Y1X4Y9E2N1V4A7O7A7M3R1HM1S2W4E8F9S9W6A8L2L7K5Q3A7N7B3ZR7P2M2Z5O6G2Z7N5T2Y10K2R10G6Y2U131、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（）来实现。

A.设定止损限额

B.减少经济资本配置

C.风险转移

D.减低风险暴露【答案】BCB3L5G10H5I3W6S1L8U1E4L5D4N9U1U5HS2R8J5L10I7G6B10S3S10A3M1G10K8F8J6ZJ7L3C3Y1B3G2Z1Z2F5B1S6A8R3F3J1032、情景分析的原则不包括（）。

A.满足全面性

B.满足及时性

C.体现客观性

D.具有动态性【答案】BCA3D7S10H7E6P10X7W6W5Z4I9B3V9P8X9HC5A3C2W7Z6Q7L6L5I6F2U5Z1M4W3L3ZO7M10H2K7D2N6K8W5X10F10G8E9T9O2U833、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A.保险公司

B.证券公司

C.银行中介

D.商业银行【答案】DCP8I2A2M3O4J9V9G9I8W4R7I6J6U4I8HG7D9O1E3B10H4A4O6Y10Z4J1J2F4W6E10ZN8F2D7V3T6Y4I2L3J8B2L10Q5U3I8K434、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。

A.账面资本

B.会计资本

C.监管资本

D.经济资本【答案】CCJ9A9P3M1Y4N10E8N9R1B5H8H5Q3A5O6HY8D9V8Q9W7U8A8K4H9J2O4K6L4H3U8ZQ9H7S9C3L9I5P1R4Q9C10T4R5M1P4O735、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】ACW2P6V8V8O3I1R3P7P4M6D6K2X7N2W10HX6O2R4T2G9M5R9V8V8J9Q8I8G8Z5Y7ZM4U7Y6J3Z1H8N6Q7Y5N4G2D6S10B5V836、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.收入水平和偿债能力；违约风险

B.收入水平和偿债能力；道德风险

C.偿债能力和偿还意愿；道德风险

D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】DCE1N10J3E9T5D5Q6B5C7D2W10L3I1H2E1HZ3U8S9E6D2E5J8A6Z6Z2W8D5E8K7U9ZB5C3V6J1I6H2S10H10Z1O2W8G6J1N9B337、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。

A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求

B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价

C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道

D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】CCZ6R7O3Y8Q5E7P9D3W3T4K4J5L8R6Y10HO7O8A2O10D6Y1V7Z10Y2F9T1Q8S3Q1W2ZV5H9H2L7J1P6Q4Y9M4S10C7G2X3W1S438、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。

A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

B.实际损失、无形损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】DCH10E10M8U9G3L6I10M4R1R1Q2L2L6U3N9HP5J8Z8M10W6Q4S2J4B8U4W4N1Y9F6X4ZK8Z6F1B5Q9K6N2J8Z1W6S9P7M5E5V239、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。

A.压力测试

B.资本充足率

C.利润率

D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】ACX7H2I1W7G10Y8D5E5P3N7I9B10A7Q3A3HC10P10O5N8S7D5U10B8P5J1R9U1W4C9A8ZC2I9P5Y7B5V8D4N10Y6E7G8D5M1G7V840、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACJ1D7I5B4H2N3O6X6U7S2I2E1K9D4I8HM8X4P7L6D4R3Z6R5L5E10C2I2B2E1M7ZM5M3Z10A8J4X5V3O3V8W9T4G6B5V3N741、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）

A.市场风险

B.信用风险

C.声誉风险

D.操作风险【答案】ACG3V2B4R6C5K4Z9K5U7A6O5K8Z8M10S2HF9Q3N3G7F9Z10Z4Z9E8I10Y4P7Q3J6T10ZC4A2P5W2H4E4E5Z6M10M4N4I10V4E1Z342、财务比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.损失比率【答案】DCV7Y9D3S4M3X4C6A10V5W3P9S9D3W9R7HG9B5K8V6X8L2C6M8Z4K2X5K3A10M8B1ZV7U5W8I10A9R4A2B1N3O6H2S7Z2Z4Q243、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲【答案】ACG7H9Y9U2S10M7R2Y10E9B7O8Q8O2H7P3HB6Y4O7D2X8G6Y6A3R7M10Z7K4W10I8Y8ZD10M7W1W1M2M6X3X10W4V3S2O5J7R8U544、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCV3Q4M1D10M5H6A3J5Z7S10G10B1T5A9L5HB4S7D7W1B10Y5W9Q7W6P3N5T4J6I9O8ZT6H7R4E7A8W3L3Z9Z7Z6B6W2K5G3X945、远期汇率的决定因素不包括（）。

A.即期汇率

B.交易规模

C.期限

D.两种货币之间的利率差【答案】BCS8J5R9V6P9V3A9S8D1G1H5D1X1I10A1HD3K4K8O7H5H1P8V10P1Y8J1S2I8U4U2ZA2S9P8E5R4J1N2I7H3S1A6E7R4Z2V346、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。

A.第2个工作日

B.第1个工作日

C.第3个工作日

D.第5个工作日【答案】ACN5I8J3E8M2H3G1O10X10L3C4P8O10P4D9HP8L6C10H4F10P7L3M3V7N8K3P6F1V2D3ZY1P1D2W1Y4F2R10Y2J9I10W5Q6U6V5J547、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。

A.行业个别企业出现亏损

B.市场需求出现明显下降

C.行业产能明显过剩

D.金融危机对行业发展产生影响【答案】ACH8S4T3P4D9D5I1X3A4O7N9X6Q7D1H10HU7U3G2V2D6A4I3P7S4I2S9P5B2F1F7ZI4J9Y9J5R9G5A7O8X7E7Y5F10T7O4A948、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批

D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】CCX6P2Y5F8D8C3F2H9H1C9W4C1O10E9N7HX3X7B8Z4E5Z2W10J5S8N9K2W1E1M1H2ZZ3S4L10Q6Z6T3D5Z1A7S8N9P6K1B6Z449、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】CCN10Q9M4Q10B6Y4I3B5I6C4T5Q4M2R9S4HB1P2J4R4J6W4Y6G5O10D7L9X4X1U5D7ZM9L1P6K7E4Q10X4Q10L10M2N3U2T9M6G550、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。

A.汇率风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】DCD7I10V7V9B7I3Q9G2M5N7X3S8X10P3W3HT3A4K3N5M6B7A9F8A9X6Z5L3U2V3B3ZE9X7Z10L2J6R7S3E8Y2X8Z2Z8Y7K8Y851、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】ACU6D3V9Y1U8X5J4N1X10F9X10G5A2M6E6HV9F2R1C10V8R10P4J9K2F7Q1J10Z2Q9P4ZD10I4W4F5R5D3S2L1G10N6J10W6Z9M4K852、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任

D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】BCB2A10E10O1R1C3F2O1Y6I9Q7J7D7N3P2HR3V7P3B7K10T10K9Z10K5A5Q8X10B10R3D2ZT8J3R6I2P8Z1B8P4L2H10S7K4R9R7Z553、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试

B.非现场监管和现场检查

C.外部审计和信息披露

D.风险评级和纠正处置【答案】BCR10V3S10O2W6S9T5O2N9A7F4H1Z5G8O7HZ7S1M2A6J10Y8T6M3J3S4T3W9B4N6B10ZZ10H3F10K7A4G2F9Y1J10X3G8K2E9I9C554、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCA10Z4M4O9B9Z6P5H5M6S3K10P3B8X8O8HG3K5Q2Z8B7R1M2M10K10E10U2N9J1W2H4ZX2J3Z7A5X8E3V7I3S5G7Q1Q5J4H5S455、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCZ2O3F3F3B4F3H5J4W6Z6N6Y5K5U1X7HI1B7V5O4Z7H2D8G10P3N9U2J1J7K7K10ZL5Q6C5D4H6R7R9M5N7X5K7Q10R9E8T1056、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。

A.短期的潜在风险

B.短期的显性风险

C.长期的显性风险

D.长期的潜在风险【答案】DCA3R8U6K2A2E3X5X7Z1X1C9A3H3U5U9HV6L5N1S3H3L2N3L5B7W1Q7B8A4D5U8ZC7U10S7H1K9K9V9Q6Z2K10H4F5J7S10K757、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.确保实现承诺

B.确保及时处理投诉和批评

C.从投诉和批评中积累早期预警经验

D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】DCL6I4D4Q4O9S5Q1V6H7X3C10P9C7B7X7HU2T9Y7Q3J6R8M6K7Q3L10Q4V10E6C3A4ZX10I5M7R9N9N1G6B3I4R3C5P3Z5I3V358、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性【答案】DCJ3P3R3Z6A1K1I3M3S4K10B2U9W7Z8L1HJ3I1A7X8X8V7U8R6B10K3K6L10P10A3H7ZR1T10Y9I7K4D4Z8J9Q5G2I9O9U1V2L359、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.风险事件

B.风险特点

C.业务特点

D.风险类型【答案】DCV3U6L7J8A4H7D6X9F1Y8C2O6N3N6D7HZ8T4P4A1A2C7X2F7G7M8R4Z5B9H1J2ZE8H3B8C9R3U7K3V9P3I4Y8A2V4J6U760、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免

B.识别、避免、监测、控制

C.避免、评估、监测、控制

D.识别、评估、监测、控制【答案】DCF6I4U10F1H9I4P9L2K6U1A10U5F8A6V2HP4B7B1C8V1Z4M5D5I3P2F9V7K10U8J9ZQ6F3A1Q5O9B6V4Y10K7T5B9X10Z2E8F561、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B.该指标是一个静态指标

C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】BCD2S8N10T3J6K6E9S3N3R7B4A7E9I8N9HB2S6N3B7V1W10S10Y6B1Z10F6Z1N6F7V3ZU5R1C9S2V5I5P5E6L7C6M4A5Q1Q8W162、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5【答案】DCD7P6G9D5S2P2W6C5S2T1J4B2F3V3E7HP2H9Q8V9N2Y1A1E8B9R8U3D7L10G7G5ZY1J7P7K10Q1Y8L4S1I5W6K1A5E6W7H963、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCP2Z5N1X4S9A2Q9P2Y10Y2G7A9R6A10O4HP9W9V3M10M8E4Y10D7E8H5Y7K6O5V7S4ZW4J9W6O2U4J7U10C2P4M1G2Y2V6L8E164、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.等于

B.大于

C.小于

D.无关【答案】CCM9X3A9M6U2U10C7O5K10T2V9B4W2O1S1HZ1P9D5T6S4M5U2I4G6V3C4T9W9F10F10ZF10A2Y10O7N9H9R5R4G8V7X6P7Z3L5D565、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】CCZ4B5H3N2L6K10X1R8Z2L8M7U9T10O3I3HS1A2C4I4K7Z6N3W5V1T8E9S10I5D8Z2ZY2B9I1Y3V6P9B4S6N1U6T4V9K2X8V966、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

A.代理业务

B.柜面业务

C.资金业务

D.个人信贷业务【答案】ACU5L8Q10S5E9J7F8H5D6T4J6B9G5M3A5HC9J10Q2Y7O9K2H8N9Q1B9I8Z7P10I9X2ZE6R7E7H9Q10F2H5K3R5D2L1K5B2L1P867、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。

A.息税前利润／总资产

B.销售额／总资产

C.留存收益／总资产

D.股票市场价值／债务账面价值【答案】CCC1T1F8S5T5N8P2H6J3U9D8N5Z6S1H1HU2M5P7J3U2E10G2D4O9D5L8P8Y6Y2T8ZS4N2O2V5Z4T7L1N10F2N6F4Z10K7T6E168、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。

A.《巴塞尔新资本协议》

B.《资本协议市场风险补充规定》

C.《国际会计准则第39号》

D.《商业银行资本充足率管理办法》【答案】ACY10B6N6D6L2C4Y10D3U8P9D4X1O3W8C8HD10M3I2I1F2A7V4H7Q1H7K6E8Z5H5T4ZS2A10S6R8H10H9I8S10C3R7O5Z9B6O3T269、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCC1D7L6J2I7L9N1X8L1L1N9Y3N4H7E1HT5R1C2Q8U3L9O5W8E1G1B1W10G7M2V4ZU6V6C6A7D7Z8X3Q9C1N7Q3G8G7Q7R270、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】BCV10I3L3L8D7R9W8K5W7J2C4A8R10N3J7HG1P3E3A3M10Y6Y10Y5T9Q5Y9R2D2E9A10ZF7Z7V10A7E7J2S3L3E6K2X1W3W1S7T871、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面【答案】BCY2S5H3Z9V8O5R9Q6G3N2B6N5B9P2S3HS6B5E3A5I6A4P7Y3M10D4J9V1F4C5I6ZW1M7E5T9E3E3F3C10D9G9T2F5E7K2K972、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCV10R1H9P9Q5X6Y6G5A6L5D4Q9E6D9A7HX1K7N10T7J8Y1P6X5Z4L7T2O5D7L1X4ZZ1P9W5Q9I1L5I2O8Y10A7D9I2E6J8A973、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。

A.不够稳定，较大

B.不够稳定，较小

C.比较稳定，较大

D.比较稳定，较小【答案】ACS5U10K3O4U7T9S5A1X5M1S5X6X1G10O4HV10H7I7I5L9Z8W5F5U2H3M7N2K7V8E7ZT3J1Y1Z9W7W9W2L2S8L3B4E10B9I10U374、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）

A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）

B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持

C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】ACO3V9N9P4C7Y9Y3U10J2Z8E5O8G1E8X1HV4M10C8E5R5R8K9Y9E10N6R4M8Y5Z6Y8ZF9Y2F7L10G1D6O9C10M3E3T1K5Y9J1Z275、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCV9C8M4L6M8Z9D5Y2Q1D8U8Z8X2H9X6HM4V10U10C4N8B3S8F3Z10W4Y2J7B10K8R8ZC5S1F2A10T1C8W4L8T10J5D1S8R8R6O376、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划【答案】BCT3J8H9X8L9L5K10Z8A3J6E6P10Q7M9I1HD6Z1A6U4E4K8A7P6P4B10M2Y2I10O7L10ZN3P10Q8W2M7T4N1P3Q10F4C5O5U9W6Q977、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％

B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％

C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％

D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％【答案】DCY3U5K1Y6Y9D6U4Y9T3L7N5G2O10R9R9HW8G4E7F4F7Q6A6C1P5W7H5N10H9X5S9ZW4S2K7Z6K1I1Y6S10N5B1V1O3D7S9Y178、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.业务特点

B.风险特点

C.风险事件

D.风险类型【答案】DCG9V10C6G2Y1J1R7B2M6D2N1V9L10X6N2HM5B1Y3L2S8J4O10L10L3P6S6F10L6W6B9ZN6R5T6D3P3O9G2V2Q8S10C5P8Y8I4F579、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACU9C2T1C4S6U9X8S5V3U1J8G4U7N4Z9HD2L2T9Z7B10Y9U1J10Q9C10K10L4U9R8M4ZU3D4J4E1X8V9S7I8V3B1W8B1U7D4O980、（）是国内企业／机构类业务最重要的部分．也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务【答案】CCR2T1Q7V10M1D1U8I4D5A7M5D2E10L2Y1HD5T1K1U3D10X2G10D4P5I4K3I8Y5L5S6ZD5B10G10A2M9J6P10G3L8C1W9Q10F9Z1S681、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.转移风险

B.传染风险

C.货币风险

D.主权风险【答案】ACA1U2B9J4H1P8O7T10N6Z7V8Z8W10T4B4HD9Z7I10Z8S10F7X4Q1R7U7W10W6G6A5R6ZY8L1M8H2Q3T4X6S6A10R8H5J9C5J3C1082、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故【答案】CCK2U3U9N1H1S10M8G4J5K8M9Z4Q7X8G6HX1H1C3A9R2L9A3L3I5Q4P2F1Q9R8C1ZS10C6B1H9D10T7C4M9A1A4Q5V10T10F9H383、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元【答案】DCF8U2L8W4L8P6K2S9F6F4N10U3X1K3M5HY3I6O3L10K9E9W2U4S2P1O9G1O7B2M5ZH1U10X9C2D3R5Q7X10L7Y5N6R9M1I8H684、下列关于操作风险的说法，错误的是()。

A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件

B.操作风险不包括声誉风险和战略风险

C.具有营利性

D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】CCU8O10D3F8Z3J4V7U9L7E9B2M1L5E5Y3HW8Y5L4A5F8A8V4X4W10B7R6B6H1V4Q5ZB4D8A1Z5D9L4O8G6B4S1K9A7L8W2F385、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。

A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额

B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】BCK6X3J8F9B6H6F2X5R8P7J2C2P10Z10D9HR3H9O2T3J3E4W3U7U4I9C2D10N4B10M1ZE5H3A4I2I5N7V8R4V2T6G8J8G1D5Y186、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACI9I8Y7I4P7W9Q5N5O1U8O3D9R6P3X10HV9L8K9P10J7L1A4V9X6C2X9C10H10D2Z3ZJ7H9C2J3H7W5P2J7F8A8V3N9D2B7K787、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.存款偏离度

C.资本收益率

D.资本充足率【答案】DCM6N7O9W6C9L5E1W8V7G1G6I9N5K8J8HB10A7V7J3J10U4K5H2Q5U1C4Y10Y3H4I5ZU3U6Y9F2C3L7T10Z8H3L1W5I2W1X1P588、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合

B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多

D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】CCC8X4O7X6Z5A9U8X7O3U10Z3T10U5L5P5HW6H5W8K2T4A4T3E7V8F5R1M5Z6S7Y4ZH6Y9E6W1A10B7H8Q10B2V7O5B2V5M2K289、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。

A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性

B.建立多层次的流动性屏障

C.通过金融市场控制风险

D.提高流动性管理的预见性【答案】ACB1C9Y9A8F10J3J2N10D4Z10G1Y7U8M1N8HZ3Q4C6Z9Z5J3O6H8N8B7V6B2X4N1T3ZG6A1G6K6J1I9G7Y5G10J10H8F8A8W1Y490、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。

A.无风险利率

B.一信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCC10D4D7R4A6H5J2T6I1Z8V3T3L10G4L10HE3H6T1L1Z7A1B3P1K2T3I3K8T4F9M3ZE3H10W2N6D6R4R10W4P7Y2D6T10E9I5I691、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）。

A.55亿

B.75亿

C.50亿

D.82.5亿【答案】CCU9W5S8W4V8F2T10L4E8J8W8D7K6U5B3HG1D9T6T1F9A7S5H8Z1T5K2P4P6Z10K3ZG10J5I5X2V6B5G8C7O4Z9H4A4I5J9I192、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。

A.资产敏感性缺口

B.净缺口

C.资产缺口

D.负债敏感性缺口【答案】DCE5W1Z5A1S3T9J7Q8V1K10M2N5P8R10O9HY3I1L2S4A9C3Y7O7Z3E4P10L8C9J3W4ZR2X4S9G2M1H1L2S1W10W7Q3H7M1Q8A993、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。

A.控制活动

B.风险评估

C.风险治理

D.内部环境【答案】CCC5A1W3S4B1V10D10M7W8M1S5S1T5T10X1HR7G8P10J7C6L4Q4K6S8K2V4S5D1V5L4ZN9Q2O5R2V3Z8G5B8G2Z2H1S10B1R4R594、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理

B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合

C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度

D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】CCF4H9G3V5M7D2P4W4J8Z10C5Z8E1F3J7HT5M7U2J4B10F4H9A4S4Y8F8M7O5O4W10ZG10Z8J4Z5B6C7B2R6Y3B9B2L2H9V10X1095、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。

A.董事会

B.股东大会

C.监事会

D.高级管理层【答案】DCK9O5I4G3M5S10Z4F10M3Z3U7E4Z8K5Z1HW6I2G9G6R9J1M10F10L3I6Y6N9W7M4M6ZL5E6O9R7V2F5A9J8B3W6H1E8T5Q8D696、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％

B.贷款金额为1000万元且无任何担保

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】ACD9L6U1Y4I6B9U2E7Z8R6H9F8U8G5I9HL9Q3B9B6Y1N1R5L3B1U1H7N10C7S4R10ZS5E3O4M5V6O2X10L8F4M4C3S8C10H9O797、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】ACT7R8U7C1I5J3R6F2V1H2P7F9V10K6T1HM2E1T9X1X2B8E8O3C10O10S10X8U3L2T9ZW8X10Y9G7J9Z6Z8K3C4T5F1G6M3P9K898、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险可能引发其他多种风险

D.战略风险管理短期内没有益处【答案】CCQ10J4T10A9C8N8W5W5O8W2L8U6O9P8H5HQ4C1Z2X6W6F5P5R3T5E6Q7J1X5N5E6ZR5K10Z3Z2P8Z10G7D5Q3S1D1X5S9T8N999、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCX8M5G5L9V5E10J6Q9Y3O9V10R7S10Y5I6HS9K10Z4X6F4U9Z10B5P2G9P8W3Z3V1X1ZQ8L9H5L10R10A3X3B9O7Z4C9B5X4Z8W5100、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）

A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据：外部数据

C.业务经营环境：内部控制因素

D.业务经营环境：外部数据【答案】BCF7B8O5X2Z2B6Y3Q7J3O9P7O10A1V2U2HS4C5H7I1M1B9C6C5H4U1H2P10O3R4M7ZP1N10M8R8W8X8J5W7I4O3I1H4Y1Z7E4101、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。

A.制定外包战略发展规划

B.制定外包风险管理的操作流程

C.制定外包风险管理的内控制度

D.定期安排内部审计【答案】DCQ6J5P5E3N3L9F10K6P5T1Z2E2R1M5K4HF8J7O7F9C3K9E5C8A8X3V2M4V7P10A10ZS8G7U4N4R9T1O5L10Z1N3U8B2D4W8A3102、压力测试主要采用敏感性分析和()。

A.制作数据清单

B.情景分析方法

C.失误树分析法

D.专家调查分析法【答案】BCM8B9L6N5A8V3E3G10N5J2C9G6I5J3T9HQ7E1F4F2V10I8S10X9H3I2H7R3E4C9C4ZA5U4T7D8I7A10J7G9H10C4V5B4M6R10Q6103、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCD7O7S7Y10O4R3Q3W9M7I7Q1E8J3L9M3HD2V1H8Z1W8S3L7P1C9B10L9H1N9U6U2ZD3P2L4K4E4K8Q2Z2J8U1S3Z4X10X6V1104、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。

A.第2个工作日

B.第1个工作日

C.第3个工作日

D.第5个工作日【答案】ACF1H8M8I2G9T5M8V3N5A10B10E9R5Q5A4HH1P9J5K8P3A6S2J1R9D5A8T7O8B1J2ZC1D1A1L10S1P6A2W1I2A7B5S1O3V10C2105、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。

A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致

C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】BCC7O8Y9C4Q9I10H6S5W4I10M4S10Z7S3M9HM6L6U3G10E8V7H2B1V3U3N2O10X9M2Z10ZK1S4R5X10B3I4V8S9U10G8U6O1T5V9Z2106、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】DCF3V5X10I7P7K2Y9L4S7G4K8Q8P4J10A6HK7I10O6A5H10H2S7E6W7T6U7Z2P4I10A1ZV7L8E9Q10M2H9T3R4J10B4R6M4U1D7J10107、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业【答案】CCX2O7I9Y2Y7S6A7D6T2O9A7D1Q5I5K3HX8M3I8L1F3U5F4K5R2T10U1A3V10H7E9ZK2M4Y8J1N5J4Z7U6B10S10V4N3U10D8H1108、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。

A.操作风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCB1R2W4P2O8R8R9F6X2I3Y6T10S7K10V5HL5U6P1X8P9Y4N8N9M7B5A8H2T5V2T4ZC5W1Y5O5S8V4M9M3W1N9S1X7I8U4W2109、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCT4P2F8J8A4Z2I1T6P6D7J2H4V2G6R3HE9A5C7P5T8E7X1M5M4Q4P5A7H10B9T2ZU4X1H3G8G9O3J1N8H8V10L10Q5J8A3W4110、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】BCW8Z5D7X6W10I6D4L4C2H6X4Q2N9H9A4HQ9K3C6S10I1U2L7H4V10K2J6R6R6F1E10ZT9F3Z1V5K9J8N6X9Q1X7J7V5G2X7Y9111、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.客户的结构发生变化，提出新的需求

D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】BCO2N1D6M7K9V8O3X1Y5B2J10Q10N5H4D7HX4N3A9O8V4H7F4Y3G1I4F1Q2E9V6Y2ZQ5I7O7E8F4B2H1G3R8W7N1O2L7Y4L5112、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

A.远期

B.期货

C.即期

D.互换【答案】CCP8Z8S1P6E8B2I10M3P6R8W3Q1V2B4K4HV4D7I1K6M6W9F7V7B3F10R2H6I1Y9S2ZT6O7Q3J9Y4J7K9F3V5K7R10Y6Q8L7L9113、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。

A.内部操作风险计量系统

B.外部操作风险控制系统

C.外部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACS7D4C4N5U9B4P3J1L9U6Y1W2V9B8B6HM2F9U4Z10E5E5L10F2V7R1T3B10A7D8I3ZJ7Y10W4T5O10X3G6U2I2H4O3H2W4B6H8114、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天【答案】CCV3G8Z7A1Q8Z9Q1P3P10D1R10A3R7F1H1HU3M4Y1S9I9K9J10U7T6Y10B3G9R7G8M3ZL1Z1M2Y9Y2L10U7L6S7B3H10L4R7Y9T3115、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）

A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天

B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天

C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天

D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】BCI4W3E5U10X4Y4V8L7O1G3G1Y6S5Y2L7HB3D10X3O2N10E4S1Y6S8T3J9I7Q4E1R10ZN6R6S6B2M8O8R1F2B2J1I9I4Q10L9U5116、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.不能计量非交易业务中的市场风险

C.置信水平无法达到监管要求

D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】DCZ5F4B5F3I4C10Y3D7M1U3Z1M4J5A8P7HD10G7B7L4D4M4V3F7S2C7N5O8P1D3L1ZV2L8N2X4A9W8D8A9X8S3Y1A6N7K3Y9117、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACJ9R7U6S5M2F3S1O10I8Y9I2I4U7Z2S9HF3M2B9F9Y7U6J3S7V8G4M2J3T6O1V2ZK6C4G7A1H5V6W1K8N2M4X4K1L10H4Y2118、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACL9W9D7E1C4D5L4Y1A1C4G10V8W1T10L2HP3C6Y8V1S4V3D7T9Y9E6M10D2M10X4B5ZJ1W7L4U7L5X7A6U3Q7G10G6K2J7C4O1119、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.公司治理

B.资本管理

C.市场约束

D.市场准入【答案】CCV3Q7U7P7O6D6X8T4F6W8G9Z6F4Z9W1HN6M4R6Q2V3W7F2Q9W5N5N10C7E7Q4V9ZS5S5M8B6H10G5R3W7V10M2Z4E10H7Q6T7120、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。

A.操作风险

B.国家风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACH2F1R5D9A2D6Q5K4F7L6Y10I10Q10G1Q9HW3D1M7R1N2R7N8R3X10J7H6B2O9D1L2ZI3B9F7U5J3K2J1I3B4V9N6K7Z2C9P1121、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACR6R7A9K1F5W8G7H1M7N3S5D6C2I2E6HW8R7P5J5R5Z3H10P2G4U6M5P4W4M4G7ZO3N2H8M1F4V6N10H3Q7H1O7T9K6O10A4122、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCP5E3A10X7O9O3L4W2E9O7I6T3H10V7O10HE6M3M10C2N9J9L10F8W7I3N10W9Y3F3W7ZU9H5D2G9F8H5G4F1I5C7X6N1C1F7P7123、邓肯·威尔逊开发出了()方法。

A.因果关系模型

B.关键风险指标

C.风险诱因

D.风险缓释【答案】ACZ6N1I5J7B10Q10L5I3B7V7U1D8J2U6E10HG6E9Y2D2N6G1P5Z7H6I1W2Q7B1F4T2ZG6N9E5K9B6J9E3Q7X9M10D6M7P7G6G7124、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。

A.内部数据、外部数据

B.表内数据、表外数据

C.资产数据、负债数据

D.公司数据、投资者数据【答案】ACH9W2X4A2T10Y2M2D3D5Z5X6Z9D7T2X5HL3R1N7B6P3X3Z7X6K4N10A2J1W3G1P8ZY7T6Y10U10Z3T2U4D6M2B2Q4K4G3S2T6125、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】BCE10L4I4Y1F4S2H5O9I9K8R8E3T8C3E7HR2F3D10E2L5I9R10A2N5E7Z8S6L6G10J6ZU4D10A7O6H5D2U6Z1U1W1W3B5Q4B4J6126、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期【答案】DCN6K7Y10T6U5G3B3L5M6P7S7H1X10V4D9HA3B5D5N4E4F2F10O6I4I6X2Q10M3A7M3ZJ8H1O1R4J10J7R7D8K9K2S4D3P4Z4Z9127、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）

A.明确负责信息科技风险管理的部门

B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策

C.加大信息科技预算收入

D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】CCO3H6S4B4X5M7F1S9N10J4V7W2O10F2F4HW1P8A3Z9U1O2X10B2K1S9K8V5O6Z9S1ZC6N9R7E3Q4G2Y3V7S1Q2G3Q10F9P10Z7128、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】CCZ5A4C5U3P8J9I6Z7R10J10L