银行从业考试《风险管理》最新分析试题第3套

..单选题〔当前1/136题,0.5分根据我国监管要求,商业银行不需要计提市场风险资本的业务有<>。A外币债券投资B交易性人民币债券投资C人民币贷款D外币贷款和外汇交易正确答案：C您的答案：我国监管规定,第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险,交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险。第二支柱下银行账户利率风险采用内部资本充足评估程序<ICCAP>评估资本附加要求。而银行账户下的股票风险,通过第一支柱信用风险资本要求覆盖。因此,C项人民币贷款不需要计提市场风险资本。单选题〔当前2/136题,0.5分在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则该外汇交易部门<>。A预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元B预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元C预期在来来的1年中有99天至少损失500万美元D预期在未来的100天中有1天至多损失500万美元正确答案：D您的答案：在99%置信水平,VAR=500万美元,意味着在1天后发生500万美元以上损失的可能性不会超过1%,也就是未来100天中有1天至多损失500万美元,故D项正确。单选题〔当前3/136题,0.5分根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子为<>。A4B3C1D2正确答案：B您的答案：根据教材中最低市场风险资本的计算公式及说明,乘数因子最小为3。单选题〔当前4/136题,0.5分根据监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,对个人住房抵押贷款的风险权重为〔。A0B1C0.5D0.7正确答案：C您的答案：权重法下,不同的资产类别分别对应不同的风险权重。例如,对一般企业的债权权重为100％。对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75％。对个人住房抵押贷款债权权重为50％。对个人其他债权权重为75％。单选题〔当前5/136题,0.5分商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下,三种产品可能的收益率分别为5%、10%、15%,产生不同收益率的可能性如下表所示：A低于市场预期25%,正常市场条件50%,高于市场预期25%；B低于市场预期50%,正常市场条件0%,高于市场预期50%；C低于市场预期25%,正常市场条件25%,高于市场预期50%；综上所述,商业银行如果以预期收益率作为决策依据,下列描述正确的是〔。Ⅰ.A和B具有同样的预期收益水平；Ⅱ.A和B的预期收益率同为10%,C的预期收益率为11.25%；Ⅲ.C的预期收益水平最高,因此可以作为最佳选择；Ⅳ.A和B的组合是一种良好的风险转移策略。AⅠ,ⅣBⅠ,ⅢCⅡ,ⅢDⅠ,Ⅱ,Ⅲ正确答案：D您的答案：解析：产品A的预期收益率=5%*25%+10%*50%+15%*25%=1.25%+5%+3.75%=10%,产品B的预期收益率=5%*50%+10%*0+15%*50%=2.5%+0+7.5%=10%,C的预期收益率=5%*25%+10%*25%+15%*50%=1.25%+2.5%+7.5%=11.25%。单选题〔当前6/136题,0.5分实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是〔。A有效期限<M>B违约损失率<LGD>C违约概率<PD>D违约风险暴露<EAD>正确答案：C您的答案：课本3.2.2违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素,无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法,都必须按照监管要求估计违约概率。单选题〔当前7/136题,0.5分某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值<VaR>值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有<>天交易账户的损失超过780万元。A2B3.5C3D2.5正确答案：D您的答案：风险价值<VaR>值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天,表明未来250个交易日内,该交易账户发生780万美元以上损失的可能性不会超过1%,也就是2.5天。单选题〔当前8/136题,0.5分按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定,私人银行业务应属于<>业务条线。A代理服务B公司金融C资产管理D零售银行正确答案：D您的答案：零售银行业务包括零售业务、私人银行业务、银行卡业务。单选题〔当前9/136题,0.5分根据监管机构的要求,商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法,其中〔风险敏感度最高。A高级计量法B内部评级法C标准法D替代标准法正确答案：A您的答案：基本指标法、标准法和高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。单选题〔当前10/136题,0.5分20XX初,法国兴业银行因为来授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重,该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是<>。A金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口D必须对所有的业务活动建立相关内部控制,包括建立独立风险管理部门正确答案：A您的答案：20XX初,法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重,是继美国巴林银行之后,又一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行。法国兴业银行官方声明,此次重大损失是银行内部人员违规操作而不是银行自身运作出现问题。但实际上,金融衍生产品交易潜在的巨大风险及丰厚利润的诱惑,与交易是否得到授权已经没有密切关系。可以想象,如果法国兴业银行的员工在此违规操作中获得巨额收益,则其很可能继续违规操作此类业务,甚至获得管理层的嘉奖,但终将难逃损失惨重的厄运。此违规事件同时也印证了金融机构所面临的风险交错复杂,通常被认为是简单的操作风险事件,却可能引发声誉风险和战略风险的连锁反应。单选题〔当前11/136题,0.5分下列关于内部资本充足评估报告的表述,错误的是〔。A报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告,可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件B报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C监管机构在评估报告后,不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D监管机构在评估报告后,认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时,监管机构可以给予银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求正确答案：C您的答案：报告应至少包括以下内容：<1>评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。<2>评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。<3>提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。ICAAP报告有两方面的作用,一方面作为银行的自我评估过程和结论的书面报告,可以作为内部完善风险管理体系和控制机制,实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件。另一方面,ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件,当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时,监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。单选题〔当前12/136题,0.5分根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求,商业银行可采用<>来计量市场风险资本。A基本指标法B内部评级法C内部模型法D高级计量法正确答案：C您的答案：《商业银行资本管理办法<行试>》规定商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准,商业银行不得变更市场风险资本计量方法。经银监会核准,商业银行可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求,但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求。基本指标法、标准法和高级计量法是操作风险的计量方法。单选题〔当前13/136题,0.5分下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述,恰当的是〔。A通常情况下,资产的久期小于负债的久期B通常情况下,资产与负债的久期相等C通常情况下,资产与负债的久期缺口为零D通常情况下,资产的久期大于负债的久期正确答案：D您的答案：在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。单选题〔当前14/136题,0.5分计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为〔。AVaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失B压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失C压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平DVaR方法只有在99%的置信区间内有效正确答案：A您的答案：在持有期为1天、置信水平为99％的情况下,所计算的风险价值为1万美元,则表明该资产组合在1天后的发生1万美元以上损失的可能性不会超过1％。但是VaR并不是即将发生的真实损失；VaR也不意味着可能发生的最大损失。VAR可在95%、99%等置信区间内进行计量。单选题〔当前15/136题,0.5分商业银行发放贷款时,未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定,致使贷款处于无抵押的高风险状态,此类风险事件属于<>类别。A流动性风险B法律风险C操作风险D市场风险正确答案：C您的答案：该商业银行如果未在授信管理规定中明确"先落实抵押手续、后放款"的规定,则属于该商业银行流程缺失、设计不完善,属于操作风险中的内部流程风险。单选题〔当前16/136题,0.5分下列不属于内部资本充足评估程序核心内容的是〔。A资本规划B信息披露C压力测试D风险评估正确答案：B您的答案：银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。单选题〔当前17/136题,0.5分某商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。一年内A级债券和BBB级债券的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么一年内该信用组合的预期信用损失为<>元。A923000B672000C880000D742000正确答案：C您的答案：课本3.5.2预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率,20000000*2*〔1-60%+30000000*4%*〔1-40%=880000单选题〔当前18/136题,0.5分下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述,最不恰当的是<>。A负责确定本行可以承受的市场风险水平B负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性C负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险D负责制定市场风险管理战略、政策和程序正确答案：D您的答案：高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程,及时了解市场风险水平及其管理状况。董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。单选题〔当前19/136题,0.5分下列不属于资本充足率压力测试框架的是〔。A定量压力测试B情景选择C资本规划D定性压力测试及管理行动正确答案：C您的答案：资本充足率压力测试框架的主要内容如下：<1>情景选择,<2>定量压力测试,<3>定性压力测试及管理行动,<4>结果输出。单选题〔当前20/136题,0.5分下列关于收益率曲线的描述,错误的是〔。A债券的到期收益率通常不等于票面利率B收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低C收益率曲线对应着各类期限的贷款利率D收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线正确答案：C您的答案：收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系,它是市场对当前经济状况的判断,以及对未来经济走势预期<包括经济增长、通货膨胀、资本回报等>的结果。收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线,这些具有代表性的品种称为指标债券。收益率曲线斜向下表明期限越长,收益低较低,即远期收益率较低。收益率曲线主要反映债券这样的固定收益品种的利率与期限的关系,而不是反映贷款利率。单选题〔当前21/136题,0.5分国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此,下列表述错误的是〔。A国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B国别风险是和国家主权密切相关的风险C国别风险不可以转移D国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的正确答案：C您的答案：国别风险也可以通过保险转移或非保险转移〔担保、备用信用证等方式予以风险转移。单选题〔当前22/136题,0.5分假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户,发现有3个客户违约,则3%代表<>。A违约损失率B不良贷款率C违约概率D违约频率正确答案：D您的答案：与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率,即通常所称的违约率。假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,该评级对应的平均违约概率为l％；第二年观察这组客户,发现有2个客户违约,则2／100=2％就是违约频率。单选题〔当前23/136题,0.5分商业银行下列资金来源中,〔对利率最为敏感,随时都有可能被提取,商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A居民储蓄B公共事业费收入C证券业存款D政府税款正确答案：C您的答案：公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感,通常不够稳定,很容易对商业银行的流动性造成较大影响。单选题〔当前24/136题,0.5分假设外汇交易部门年度收益/损失等数据如下所示,则该交易部门当期的经济增加值<EVA>为<>。税后净利润100万元；经济资本乘数12,5；VaR<250天,99%>800万元；资本预期收益率15%。A880万元B150万元C200万元D－500万元正确答案：D您的答案：1000-800*12.5*15%=-500单选题〔当前25/136题,0.5分对小企业进行信用风险分析时,下列一般不属于小企业特征的是〔。A小企业生产经营活动相对平稳B小企业生产经营受市场的影响较大C小企业公司治理受股东影响较大D小企业的财务真实性比较难以把握正确答案：A您的答案：小企业生产经营活动受市场影响较大。单选题〔当前26/136题,0.5分某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率<PD>为10%,违约损失率<LGD>为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露<EAD>为20亿元人民币,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为<>亿元。A5B2.5C1.5D1正确答案：D您的答案：预期损失等于违约概率违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。20*10%*50%=1单选题〔当前27/136题,0.5分下列对于行业风险的理解,最不恰当的是〔。A对于商业银行而言,贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业B某些行业天然就会比别的行业风险高C行业风险是系统性风险的表现形式之一D所有行业都应当得到均等的信贷投放正确答案：D您的答案：单选题〔当前28/136题,0.5分商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是〔。A商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验B商业银行应当能够透过投诉和批评,深入发掘自身潜在的风险C商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机D商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失正确答案：D您的答案：商业银行在运营和发展过程中,产生某些错误是不可避免的,正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品／服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要,但是商业银行不能将工作目的仅停留在解决问题的层面上,通过接受利益持有者的投诉和批评,深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。单选题〔当前29/136题,0.5分商业银行公司治理结构应确保〔对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督,并对商业银行的股东负责。A高级管理层B监事会C董事会D员工正确答案：C您的答案：单选题〔当前30/136题,0.5分银行监管的首要环节是<>。A非现场监管B现场检查C信息披露D市场准入正确答案：D您的答案：单选题〔当前31/136题,0.5分若利率变动对存款人或借款人有利,存款人可能选择重新安排存款,借款人可能选择重新安排贷款,从而对银行产生不利影响,这种情形属干<>。A期权性风险B基准风险C重新定价风险D收益率曲线风险正确答案：A您的答案：期权性风险是一种越来越重要的利率风险,源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。通常,期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。因此,期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险,被称为期权性风险。例如,若利率变动对存款人或借款人有利,存款人就可能选择重新安排存款,借款人可能会选择重新安排贷款,从而影响银行的收益和内在经济价值。单选题〔当前32/136题,0.5分在商业银行的经营过程中,决定其风险承担能力的最重要因素是<>。A资本金规模和风险管理水平B资本金规模和流动性管理水平C盈利能力和流动性管理水平D盈利能力和风险管理水平正确答案：A您的答案：课本1.1.3在商业银行的经营管理过程中,有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金规模,因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失,资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目,比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；二是商业银行的风险管理水平,资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力,而其所承担的风险究竟能否带来实际收益,最终取决于商业银行的风险管理水平。单选题〔当前33/136题,0.5分某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为〔。A1B1.2C0.9D0.7正确答案：B您的答案：课本3.3.2贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100％,<5+7>*100%/10=120%。单选题〔当前34/136题,0.5分目前,我国商业银行的资本充足率是以〔为基础计算的。A经济资本B监管资本C会计资本D账面资本正确答案：B您的答案：以监管资本为基础计算的资本充足率,是监管部门限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具。单选题〔当前35/136题,0.5分商业银行可以采用流动性比率法来度量和评价自身的流动性状况。下列关于比率法的描述错误的是〔。A比率法的前提是将流动性资产和负债进行分类,并对各类资产负债准确计量B我国商业银行法规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%C比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况,预测未来时点的流动性D商业银行根据外部监管要求和内部管理规定,制定各类资产的合理比率指标正确答案：C您的答案：流动性比率法的优点是简单实用,有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况；缺点是属于静态评估,无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。单选题〔当前36/136题,0.5分商业银行在从事跨国投资和贷款业务过程中,应当特别关注交易对方所在国家的风险状况。据此,下列做法最不恰当的是<>。A分析和评估借款人所在国家的风险状况B对国外借款客户进行正常的信用风险评估C将国别风险评估优于交易对方的信用风险评估D若所在国家的风险很高,但借入方信用风险很低,则应执行该贷款正确答案：D您的答案：单选题〔当前37/136题,0.5分<>代表了国际先进银行风险管理的最佳实践,符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求,已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。A负债风险管理B资产风险管理C全面风险管理D资产负债风险管理正确答案：C您的答案：单选题〔当前38/136题,0.5分下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险<>。A代客理财产品由于市场利率波动而造成损失B业务员贪污或截留代理业务手续费C客户通过代理收付款进行洗钱活动D委托方伪造收付款凭证骗取资金正确答案：A您的答案：单选题〔当前39/136题,0.5分商业银行信用风险监测中,行业经营环境出现恶化的预警指标不包括〔。A市场需求出现明显下降B行业产能明显过剩C行业一般企业出现亏损D金融危机对行业发展产生影响正确答案：B您的答案：单选题〔当前40/136题,0.5分下列可能给商业银行造成实质性损失,但不属于操作风险事件的是〔>。A黑客攻击造成系统中断B不当言论造成银行声誉受损C交易员超限额交易D信贷人员来经授权调整评级指标正确答案：C您的答案：行业经营风险因素包括：行业整体衰退；出现重大的技术变革,影响到行业的产品和生产技术的改变；经济环境变化,如经济萧条或出现金融危机,对行业发展产生影响；产能明显过剩；市场需求出现明显下降；行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。单选题〔当前41/136题,0.5分下列不属于商业银行市场风险控制措施的是<>。A利用经济资本配置抵御可能造成的非预期损失B利用金融衍生产品对冲市场风险C采用自我评估法评估交易风险和预期损失D对总交易头寸或净交易头寸设定限额正确答案：C您的答案：单选题〔当前42/136题,0.5分某商业银行20XX度营业总收入为6亿元；20XX度营业总收入为8亿元,其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1亿元；20XX度营业总收入为5亿元,则根据基本指标法,该行20XX应持有的操作风险经济资本为<>。A945万元B9000万元C9450万元D900万元正确答案：B您的答案：课本5.5.1,〔6+8-1+5*15%/3=0.9=9000万元单选题〔当前43/136题,0.5分商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的〔。A非预期损失B极端损失C违约损失D预期损失正确答案：D您的答案：单选题〔当前44/136题,0.5分商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.25%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在<>。A0.25~0.6%B-0.4%~0.6%C-0.4%~0.25%D-0.4%~0.1%正确答案：B您的答案：P<μ-2σ＜X＜μ+2σ>≈95%,μ是平均收益率,σ是标准差。95%的可能性落在[0.1%-0.25%*2,0.1%+0.25%*2]=[-0.4%,0.6%]。单选题〔当前45/136题,0.5分对商业银行而言,下列情形中重新定价风险最大的是〔。A以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源B以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源C以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源D以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源正确答案：B您的答案：课本4.1.1重新定价风险也称期限错配风险,是最主要和最常见的利率风险形式,源于银行资产、负债和表外业务到期期限<就固定利率而言>或重新定价期限<就浮动利率而言>之间所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。例如,如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,贷款的利息收入是固定的,但存款的利息支出会随着利率的上升而增加,从而导致银行的未来收益减少。经济价值降低。单选题〔当前46/136题,0.5分如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户,其资产组合的总体风险一般会<>。A不变B增加C降低D负相关正确答案：C您的答案：商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户,资产组合总体风险会得到降低。单选题〔当前47/136题,0.5分商业银行的<>承担操作风险的直接责任,并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A业务部门B董事会风险管理委员会C合规部门D风险管理部门正确答案：A您的答案：单选题〔当前48/136题,0.5分下列关于风险管理信息系统表述最不恰当的是<>。A实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总,是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障B与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求C银行不同部门对风险数据的应用不同,因此,允许不同业务部门采用的风险数据不一致D交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一正确答案：C您的答案：课本2.4单选题〔当前49/136题,0.5分下列关于贷款五级分类的描述,错误的是<>。A次级、可疑和报失三类合称为不良贷款B借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款,属于可疑类贷款C尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款,属于关注类贷款D对贷款以外的资产<包括表外项目中的直接信用替代项目>也应按照五级进行分类正确答案：B您的答案：贷款风险分类的指导原则,把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类<后三类合称为不良贷款>。对贷款以外的各类资产,包括表外项目中的直接信用替代项目,也应根据资产的净值、债务人的偿还能力、债务人的信用评级情况和担保情况进行分类。<1>正常：借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。<2>关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。<3>次级：借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失。<4>可疑：借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失。<5>损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分。单选题〔当前50/136题,0.5分商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时,尤其需要利用相关的外部数据的是<>。A高频率、高损失事件B高频率、低损失事件C低频率、高损失事件D低频率、低损失事件正确答案：C您的答案：单选题〔当前51/136题,0.5分商业银行经济资本配置的作用主要体现在<>两个方面。A资本金管理和负债管理B风险管理和绩效考核C流动性管理和绩效考核D资产管理和负债管理正确答案：B您的答案：单选题〔当前52/136题,0.5分下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述,错误的是〔。A中台风险管理人员对交易的风险评估不准确这一风险点,可以通过开发和运用风险量化模型以及引入和应用必要的业务管理系统来进行控制B代客资金业务应当向客户充分提示有关风险,获取必要的履约保证C建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率D实行严格的前中后台职责、岗位分离制度,严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细正确答案：D您的答案：解析：后台结算/清算人员应及时与前台核对交易明细,防止前后台账务长期不符等。单选题〔当前53/136题,0.5分从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力,可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金,因此其大额负债依存度越<>,流动性风险管理的要求越<>。A低、高B低、低C高、高D高、低正确答案：A您的答案：解析：从事积极资产负债管理的商业银行具有良好的市场融资能力,说明流动性较好,所以对大额负债的依赖度较低,对自身流动性风险管理要求较高。单选题〔当前54/136题,0.5分在现代金融风险管理实践中,关于经济资本配置的描述,最不恰当的是<>。A对于不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本B经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定D对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置正确答案：D您的答案：在现代商业银行风险管理实践中,风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。例如,商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化,然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配,最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务,商业银行对其配置非常有限的经济资本,并设立非常有限的风险容忍度,迫使该业务部门降低业务的风险暴露,甚至完全退出该业务领域。单选题〔当前55/136题,0.5分银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于〔。A关注财务数据完整性、准确性和可靠性B财务报表检查C会计资料规范性D银行机构风险和合规性的分析、评价正确答案：D您的答案：课本9.2.3通常情况下,银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于财务报表审计,关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。单选题〔当前56/136题,0.5分下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述,错误的是〔。A信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性B信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一C信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为正确答案：A您的答案：课本9.2.2信息披露的目的。单选题〔当前57/136题,0.5分中国银监会20XX6月颁布的《商业银行资本管理办法<试行>》侧重于<>信息披露要求。A年度重大事项B财务会计报告C资本计量和管理D公司治理情况正确答案：C您的答案：课本9.2.2银监会于20XX颁布的《商业银行资本管理办法<试行>》中关于信息披露的要求,则侧重与商业银行资本计量和管理相关信息的披露。单选题〔当前58/136题,0.5分按照我国银行业的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和〔。A区域准入B注册准入C高级管理人员准入D产品准入正确答案：C您的答案：课本9.1.2根据中国银监会的监管规则,银行机构的市场准人包括三个方面：一是机构准人,指依据法定标准,批准银行机构法人或其分支机构的设立；二是业务准人,指按照审慎性标准,批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种；三是高级管理人员准人,指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可。单选题〔当前59/136题,0.5分某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元,其相关费用合计为60万元,该笔贷款的预期损失为40万元,为该笔贷款配置的经济资本为8000万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率<RAROC>为〔。A0.0025B5.05C0.0575D0.05正确答案：D您的答案：〔500-60-40*100%/8000=5%单选题〔当前60/136题,0.5分下列关于商业银行信用风险预期损失的表述,错误的是〔。A预期损失是信用风险损失分布的数学期望B预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C预期损失等于违约概率·违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失正确答案：B您的答案：预期损失<ExpectedLoss,EL>是指信用风险损失分布的数学期望,代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失,是商业银行已经预计到将会发生的损失。预期损失等于违约概率违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。单选题〔当前61/136题,0.5分相对而言,下列受房地产行业价格波动影响最小的行业是〔。A建筑业B钢铁业C汽车业D水泥业正确答案：C您的答案：汽车行业和房地产行业相关性最小,所以价格波动影响最小。单选题〔当前62/136题,0.5分巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法,应对操作风险的重要手段是严格的<>。A内部控制B外部监管C员工培训D职责分工正确答案：A您的答案：单选题〔当前63/136题,0.5分投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaR之和的关系是<>。A两者之间不存在必然联系B投资组合的整体VaR小于每个金融产品的VaR之和C投资组合的整体VaR等于每个金融产品的VaR之和D投资组合的整体VaR大于等于每个金融产品的VaR之和正确答案：B您的答案：课本4.4.3根据投资组合原理,由于投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和,因此,计算经济资本分配比例时应当对单体VaR进行适当的技术调整。单选题〔当前64/136题,0.5分《商业银行资本管理办法<试行>》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围,其中不包括〔。A全部的汇率风险B交易账户中的利率风险和股票价格风险C全部的商品价格风险D银行账户中的利率风险正确答案：D您的答案：《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围,即交易账户中的利率风险和股票风险、全部〔交易账户和银行账户的外汇风险和商品风险。单选题〔当前65/136题,0.5分商业银行对<>变化的敏感程度,最显著影响其资产负债的期限结构。A市场收益率B票据贴现率C存贷款基准利率D存款准备金率正确答案：C您的答案：课本1.1.2商业银行的负债一般由浮动利率负债<如短期储蓄>和固定利率负债<如大额储蓄存单>组成,资产包括浮动利率资产<如浮动利率贷款、短期债券>和固定利率资产<如固定利率贷款、长期债券>,利率风险显然是商业银行资产负债管理中至关重要的风险。利用风险管理技术,合理匹配资产负债的期限结构,或利用利率衍生工具对冲风险,有助于降低利率风险敞口,降低现金流的波动性,稳定商业银行收入水平,降低税收负担,减少经营成本。单选题〔当前66/136题,0.5分某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2000-20XX间,其信贷资产主要投向房地产行业,资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。20XX受金融危机的冲击,该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认,该银行面临的流动性风险是其<>长期积聚、恶化的综合作用结果、A信用风险、市场风险和战略风险B声誉风险、市场风险和操作风险C信用风险、声誉风险和战略风险D市场风险、战略风险和操作风险正确答案：A您的答案：流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。信用风险：承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升,贷款收益显著下降,从而增加流动性风险,如本题中银行资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。市场风险：承担过高的市场风险〔投机行为可能因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重受损,从而增加流动性风险,如本题中,该银行2000-20XX间,其信贷资产主要投向房地产行业。战略风险：制定/实施新战略〔如开发/推广新产品/业务之前,应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况/资产价值造成的不利影响,避免战略决策错误可能造成的重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响,如本题中,某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。单选题〔当前67/136题,0.5分针对企业申请短期贷款,商业银行对企业现金流量的分析应侧重于〔。A企业当期利润是否足够偿还贷款本息B企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C企业是否具有足够的融资能力和投资能力D企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款正确答案：D您的答案：课本3.1.1针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款,企业现金流量分析的侧重点有所不同。对于短期贷款,应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款；对于中长期贷款,应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。单选题〔当前68/136题,0.5分在我国银行监管实践中,<>监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A资产收益率B盈利能力C资本充足率D资本收益率正确答案：C您的答案：课本9.1.2在监管实践中,资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。单选题〔当前69/136题,0.5分下列不属于商业银行风险管理部门职责的是〔。A负责核准复杂金融产品的定价模型,并协助财务人员进行价值评估B监控各类金融产品和所有业务的风险眼额C根据有关的风险信息,做出经营战略方面的决策并付诸实施D全面掌握商业银行的整体风险状况,为管理决策提供辅助支持正确答案：C您的答案：根据有关的风险信息,做出经营战略方面的决策并付诸实施,不属于商业银行风险管理部门职责。单选题〔当前70/136题,0.5分某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元,计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%,则本年度电子行业资本分配的限额为<>亿元。A30B50C250D300正确答案：D您的答案：〔5000+1000*5%=300单选题〔当前71/136题,0.5分完善的<>和健全的内部控制是商业银行有效防范和控制操作风险的重要基石。A管理体制建设B公司治理结构C风险缓释技术D风险控制程序正确答案：B您的答案：单选题〔当前72/136题,0.5分中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是〔。A管法人、管风险、管制度、提高透明度B管法人、管流程、管内控、提高透明度C管法人、管风险、管内控、提高透明度D管机构、管风险、管制度、提高透明度正确答案：C您的答案：课本9.1.1在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上,中国银监会提出了"管法人、管风险、管内控、提高透明度"的监管理念。单选题〔当前73/136题,0.5分做远期外汇买卖时,最不可能面临的风险是<>。A商品价格风险B利率风险C结算风险D汇率风险正确答案：A您的答案：远期外汇交易是由双方约定在未来某个特定日期,依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易。远期汇率反映了货币的远期价值,其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。远期外汇交易是最常用的对冲汇率风险,锁定外汇成本的方法。单选题〔当前74/136题,0.5分在业务外包过程中,由于供应商的过错造成供应中断,引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重揭失。此事件对应的操作风险成因是<>。A系统缺陷B人员因素C外部事件D违反内部流程正确答案：C您的答案：课本5.1.4外部事件单选题〔当前75/136题,0.5分在短期内,某商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万,出现概率为25%,正常状况下的流动性余额为3000万,出现概率为50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万,出现概率为25%,那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是<>。A余额1000万B缺口1000万C余额3250万D余额2250万正确答案：D您的答案：特定时段内的流动性缺口=最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足,5000*25%+3000*50%-2000*25%=2250。单选题〔当前76/136题,0.5分下列商业银行资产中,通常最具流动性的资产是〔。A国债B股票C同业借款D抵押给第三方的资产正确答案：A您的答案：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：①最具有流动性的资产,如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券,这类资产可用于从中央银行获得流动性支持,或者在市场上出售、回购或抵押融资；②其他可在市场上交易的证券,如股票和同业借款,这些证券是可以出售的,但在不利情况下可能会丧失流动性；③商业银行可出售的贷款组合,一些贷款组合虽然有可供交易的市场,但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售；④流动性最差的资产,包括实质上无法进行市场交易的资产,如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。单选题〔当前77/136题,0.5分商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于<>管理策略。A风险对冲B风险补偿C风险转移D风险分散正确答案：D您的答案：课本1.3.1风险分散对商业银行信用风险管理具有重要意义。根据多样化投资分散风险的原理,商业银行的信贷业务应是全面的,而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式,使自己的授信对象多样化,从而分散和降低风险。单选题〔当前78/136题,0.5分商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识,最不恰当的是<>。A声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测B所有员工都应当深入理解价值理念,恪守内部流程,减少可能造成声誉风险的因素C商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果正确答案：A您的答案：多选题〔当前79/136题,1分银行制定资本规划需要考虑的因素有〔。A风险评估结果B压力测试结果C资本监管要求D未来资本需求E资本可获得性正确答案：A,B,C,D,E您的答案：商业银行制定资本规划,应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性,确保资本水平持续满足监管要求。商业银行制定资本规划和流动性管理计划应考虑压力测试结果,并将其作为制定本行风险偏好和设定风险暴露限额的重要依据之一,为商业银行中长期战略发展提供决策参考。多选题〔当前80/136题,1分在金融衍生产品中,利率互换的主要作用有<>A降低融资成本B降低违约风险C丰富融资渠道D管理利率风险E管理汇率风险正确答案：A,D您的答案：利率互换主要有以下作用：一是规避利率波动的风险,二是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资成本。多选题〔当前81/136题,1分根据巴塞尔新资本协议,下列债务人可被商业银行视为违约的情形有<>。A债务人财务状况恶化,商业银行核销贷款或已计提一定比例的贷款损失准备B债务人对银行集团的实质性债务逾期超过60天C银行停止对贷款计息D债务人申请破产或已经破产,由此将不履行或延期履行偿付商业银行债务E银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失正确答案：A,C,D,E您的答案：债务人被视为违约的情形：1、信贷债务逾期90天以上；2、贷款停止计息或应计利息纳入表外核算；3、银行核销了贷款或已计提贷款损失准备；4、银行将贷款出售；5、银行同意进行消极重组,对借款合同条款作出调整；6、债务人被列为破产企业或进入破产状态。多选题〔当前82/136题,1分商业银行计量信用风险资本时,下列可以起到信用风险缓释作用的方式有<>。A合格净额结算B限额管理C抵押D保证E质押正确答案：A,C,D,E您的答案：课本3.4.2信用风险缓释是指银行运用合格的抵<质>押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险.多选题〔当前83/136题,1分下列关于商业银行信用风险控制措施的表述,正确的有〔。A经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务B资产证券化除了可以转移信用风险,还可以增强资产的流动性C贷款定价能够有效地实现信用风险对冲D限额管理是管理贷款集中度的重要手段E贷款转让可以实现信用风险转移正确答案：A,B,D,E您的答案：商业银行信用风险控制措施包括：1、限额管理〔限额管理是管理贷款集中度的重要手段。2、信用风险缓释。3、关键业务流程/环节控制〔贷款定价,贷款转让可以实现信用风险转移。4、资产证券化与信用衍生产品〔资产证券化除了可以转移信用风险,还可以增强资产的流动性。经济资本配置可以确定每一业务、项目上的经济资本配置量,是一项风险控制的手段。能够有效地实现信用风险对冲的是信用衍生产品而不是贷款定价。多选题〔当前84/136题,1分商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险<>。A限额管理B资产证券化及信用衍生产品C配置经济资本D加强信贷审批E加强贷后管理正确答案：A,B,C,D,E您的答案：商业银行通常可以管理信用风险的手段有：限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍生产品。配置经济资格属于限额管理中的步骤之一,加强信贷审批、加强贷后管理都属于关键业务流程/环节控制。多选题〔当前85/136题,1分在商业银行市场风险管理中,采用内部模型法的主要优点有<>。A使不同的市场风险之间可以进行比较和汇总B使银行各类风险之间进行比较和汇总C使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总D将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示E将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示正确答案：A,C,D,E您的答案：与缺口分析、久期分析等传统分析的市场风险计量方法相比,市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值VAR来表示,是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法。多选题〔当前86/136题,1分商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险,下列做法恰当的有〔。A保持合理的资金来源结构B关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构C根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合D适度分散客户种类和资金到期日E制定适当的债务组合,与主要资金提供者建立稳健持久的关系正确答案：A,B,C,D,E您的答案：多选题〔当前87/136题,1分X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同,一旦X银行的IT系统发生严重故障,Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析,下列描述正确的有<>。A业务外包和保险一样,都能够从根本上规避操作风险B外包服务最终责任人依然是X银行CX银行旨在通过业务外包来转移操作风险D外包有利于银行将工作重点放在核心业务上E业务外包本身也可能存在风险正确答案：B,C,D,E您的答案：课本5.3.2业务外包多选题〔当前88/136题,1分下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是〔。A操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险B外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险C输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险D内部欺诈、失职违规属于人员风险E监管规定的变化属于流程风险正确答案：A,B,D您的答案：输入数据信息的质量和稳定性属于内部流程风险；监管规定的变化属于外部事件风险。多选题〔当前89/136题,1分下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有〔。A市场风险敏感度B管理水平和内部控制C业务经营的合法合规性D资产质量和流动性状况E风险状况和资本充足性正确答案：A,B,C,D,E您的答案：中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。多选题〔当前90/136题,1分为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为,商业银行宜采用<>指标来评估交易人员和业务部门的业绩。A经风险调整的收益率<RAROC>B经济增加值<EVA>C风险价值<VaR>D资产收益率<ROA>E资本充足率<CAR>正确答案：A,B您的答案：采用RAROC和EVA这两项指标来度量交易人员和业务部门的业绩,有助于在商业银行内部树立良好的风险管理意识,并鼓励严谨的价值投资取向,从而减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为。多选题〔当前91/136题,1分在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括<>等方面的内容。A制定在危机情况下对资产和负债的处置措施B明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施C如何维持良好的公共关系,树立积极的公众形象D如何处理与利益持有者之间的关系E弥补现金流量不足的工作程序正确答案：A,B,C,D,E您的答案：流动性危机处理方案。规定各部门沟通或传输信息的程序,明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施,以及制定在危机情况下资产和负债的处置措施。危机处理方案还应当考虑如何处理与利益持有者<如债权人、债务人、表外业务交易对手等>的关系。危机时刻,商业银行必须牺牲某些利益持有者的局部利益以换取整体所必需的流动性。因此,有必要事先划分利益持有者的重要程度,以决定在危机的不同阶段应当重点保障哪些利益持有者的需求。此外,维持良好的公共关系将有利于树立积极的公众形象,防止危机变得更糟。多选题〔当前92/136题,1分下列哪些要求符合巴塞尔新资本协议对交易账户头寸的规定〔。A监控交易规模和头寸余额B至少逐月重新估值C设置头寸限额并进行监控D超过限额时,交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸E至少逐日重新估值正确答案：A,C,E您的答案：多选题〔当前93/136题,1分商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险,评估内容主要包括<>。A外部相关损失数据B业务经营环境C情景分析D内部操作风险损失数据E内部控制因素正确答案：A,B,C,D,E您的答案：〔老教材内容操作风险评估要素包括内部操作风险损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。多选题〔当前94/136题,1分商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险,其中包括〔。A集中度风险B信用风险C操作风险D市场风险E银行账户利率风险正确答案：A,B,C,D,E您的答案：课本8.3.1。资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险,包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。多选题〔当前95/136题,1分在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注<>。A银行客户的地区集中度B银行客户集中地区的信用环境和法律环境C主要客户所在行业的发展趋势D区域开放度E银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性正确答案：A,B,D,E您的答案：多选题〔当前96/136题,1分在商业银行的信用风险管理中,内部评级结果可以广泛应用于<>。A贷款定价B经风险调整的绩效考核C授信审批和限额管理D信用风险监测E经济资本分配正确答案：A,B,C,D,E您的答案：多选题〔当前97/136题,1分下列关于商业银行战略风险管理的描述,正确的有〔。A战略风险管理成本高,且未来收益难以确定,得不偿失B战略风险管理是一种长期性管理C良好的战略风险管理最终会使商业银行获益D战略风险管理是一种短期性管理E战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力正确答案：B,C,E您的答案：多选题〔当前98/136题,1分衡量商业银行信用风险变化的程度,表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有<>。A大额负债依赖度B资本充足率C成本收入比D正常贷款迁徙率E不良贷款迁徙率正确答案：D,E您的答案：课本3.3.2风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度,表示为资产质量从前期到本期变化的比率,属于动态监测指标。多选题〔当前99/136题,1分商业银行应当高度重视风险管理,因为相对于一般企业而言,商业银行<>。A承担与管理风险是其基本职能之一B必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心C只有通过全面风险管理消除风险,才能实现股东收益最大化D所提供的金融产品的价值具有较强的波动性和不确定性E在获取利润的同时,承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责正确答案：A,B,D,E您的答案：全面风险管理也无法消除全部风险。多选题〔当前100/136题,1分已知某企业集团在A、B、C公司的表决股份分别为35%、55%、20%。20XX,A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款,由B公司担保；B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款,由C公司担保；C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款,由该企业集团担保。则下列分析恰当的是<>。A银行L应根据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信B该企业集团对A、B、C三家公司均形成控制关系C银行L对A、B、C三家公司的贷款容易出现担保不足状态D银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性EA、B、C公司之间构成连环担保正确答案：A,C,D,E您的答案：商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中,应当对成员分别授信,单独管理并进行汇总。该企业集团对A、C公司未形成控制关系。多选题〔当前101/136题,1分下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有<>。A商业银行流动性状况恶化,出现支付困难B商业银行受到监管处罚C商业银行缺乏经营特色和社会责任感D商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷E商业银行所提供的金融产品用民务存在严重缺陷正确答案：A,B,C,D,E您的答案：多选题〔当前102/136题,1分根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够<>。A由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B做到各部门职能恰当分离,避免潜在的利益冲突C确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立D由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付E由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况正确答案：B,C,E您的答案：银行应当指定专门的部门负责市场风险管理工作,负责市场风险管理的部门应当与承担风险的业务经营部门保持相对独立,向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。交易部门应当将前台、后台严格分离,前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付；必要时可设置中台监控机制。多选题〔当前103/136题,1分商业银行的风险文化是由<>组成的。A风险管理知识B风险管理理念C内部控制体系D风险管理制度E公司治理原则正确答案：A,B,D您的答案：课本2.1.3风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成,其中风险管理理念是风险文化的精神核心,也是风险文化中最为重要和最高层次的因素,比起知识和制度来说,它对员工的行为具有更直接和长效的影响力。多选题〔当前104/136题,1分商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时,应当包括下列哪些报失项<>。A清收费用B损失的时间价值C未收回的利息D机会成本E未收回的本金正确答案：A,B,C,E您的答案：多选题〔当前105/136题,1分在风险管理"三道防线"中,属于第二道防线的部门有〔。A风险管理部门B公司业务部门C内部审计部门D信贷审批部门E合规管理部门正确答案：A,E您的答案：第二道防线——风险管理职能部门。除了审慎且负责任的前台业务人员,商业银行还需具备高效、高素质且受到尊重的风险管理职能部门。风险管理职能部门和风险经理要对对业务及其所承担的风险有清晰的理解,从而对业务经营部门开展业务经营活动提供专业支持,并对业务经营活动承担的风险水平进行识别、计量、监控、报告,控制业务部门过度承担风险。第一道防线——前台业务部门<风险承担部门>。第三道防线——内部审计。多选题〔当前106/136题,1分在全球范围内,各国对银行业监管实行严格的行业准入,是因为〔。A银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响B银行业的垄断和竞争应保持适度均衡C银行具有很强的公众性D银行面临着复杂的风险种类E银行具有特殊的资产负债结构正确答案：A,B,C,D,E您的答案：课本9.1多选题〔当前107/136题,1分下列属于商业银行核心一级资本的有〔。A盈余公积B资本公积可计入部分C实收资本或普通股D损失准备缺口E长期次级债务正确答案：A,B,C您的答案：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具,具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。多选题〔当前108/136题,1分在有限的资源约束下,采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择,其发挥的重要作用有〔。A更多借鉴内部管理和外部审计的结果,减少低风险业务的测试量和重复劳动,减轻检查负担,节省监管资源,提高现场工作效率B把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上C通过事前对风险的有效识别,可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案D明确监管的风险导向,提高银行管理层对风险管理的关注程度E明确了非现场监管和现场检查的职责,使二者分工更清晰、结合更紧密正确答案：B,C,D,E您的答案：应是更多借鉴内部管理和审计的结果,减少低风险业务的测试量和重复劳动,减轻检查负担,节省监管资源,提高现场工作效率。注意是内部管理、内部审计。多选题〔当前109/136题,1分下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有〔。A加强信息系统建设,并在系统中设置自动监控要点B完善规章制度和业务操作流程,并建立岗位操作规范和操作手册C强化一线实时监督检查,促进事后监督向专业化、规范化迈进D加强岗位培训,不断提高柜员操作技能和业务水平E解雇缺乏操作经验的柜员正确答案：A,B,C,D您的答案：柜台业务操作风险控制要点为：①完善规章制度和业务操作流程,不断细化操作细则,并建立岗位操作规范和操作手册,通过制度规范来防范操作风险。②加强业务系统建设,尽可能将业务纳入系统处理,并在系统中自动设立风险监控要点,发现操作中的风险点能及时提供警示信息。③加强岗位培训,特别是新业务和新产品培训,不断提高柜员操作技能和业务水平,同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识。④强化一线实时监督检查,促进事后监督向专业化、规范化迈进,改进检查监督方法,同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用。⑤严格执行各项柜台业务规定。多选题〔当前110/136题,1分如果房地产市场发展过热,一方面居民大量提取存款买房,另一方面大量房地产企业和个人向银行借款,这种情况下,当房地产市场严重下跌,大量个人住房贷款无法偿还,房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款,这时商业银行所面临的主要风险包括<>。A市场风险B国别风险C流动性风险D信用风险E操作风险正确答案：A,C,D,E您的答案：除了国家风险,其他风险商业银行都有可能面临。多选题〔当前111/136题,1分《商业银行资本管理办法<试行>》中的资本监管要求为〔。A系统重要性银行附加资本要求为1%B2.5%储备资本要求和0~2.5%逆周期资本要求C若出现系统性的信贷增长过快,商业银行需再计提3%的逆周期超额资本D核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%E系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%正确答案：A,B,D,E您的答案：1.最低资本要求,核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％；2．储备资本要求和逆周期资本要求,包括2.5％的储备资本要求和0～2.5％的逆周期资本要求；3．系统重要性银行附加资本要求,为1％；4．以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求,即第二支柱资本要求。20XX1月1日《商业银行资本管理办法<试行>》正式施行后,通常情况下,我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5％和10.5％。多选题〔当前112/136题,1分流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力,其基本因素包括<>。A业务种类B成本C经风险调整的收益率D资金数量E时间正确答案：B,D,E您的答案：课本6商业银行的流动性反映了商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力,其基本要素包括时间、成本和资金数量。多选题〔当前113/136题,1分商业银行应恰当把握和控制<>等流动性比率/指标,一旦这些指标超过警戒线,处置不当则可能失去清偿能力,并最终导致商业银行破产。A现金头寸B贷款总额与核心存款的比率C大额负债依赖度D核心存款比例E易变负债与总资产比率正确答案：A,B,C,D,E您的答案：多选题〔当前114/136题,1分关于银行风险管理信息系统,下列表述正确的有<>。A风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效B风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据C核心业务系统存储动态数据,风险管理信息系统存储静态数据D风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程,与业务人员的日常工作紧密联系E针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责,风险管理系统必须设置不同的登录级别正确答案：A,B,C,D,E您的答案：风险管理系统高度重视数据的来源、流程和时效,需要良好的IT架构和技术支持,并且需要明确的、基于具体业务的规范标准和操作规程,与业务人员的日常工作紧密联系。多选题〔当前115/136题,1分甲乙两人在某银行从事柜台业务多年,乙为柜台会计主管,甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切、无话不谈,在密码管理中正确的做法有<>。A甲乙密码互相不知悉B甲需要业务授权时,由乙输入密码进行授权C乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权D乙可以用甲的密码为客户办理业务E甲乙密码定期或不定期更换并严格保密正确答案：A,B,E您的答案：多选题〔当前116/136题,1分下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述,正确的有<>。A客户评级主要由债务人的信用水平决定B债项评级由债务人的信用水平决定C同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级D同一个债务人可以有多个客户评级E它们是反映信用风险水平的两个维度正确答案：A,C,E您的答案：课本3.2.3客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度,客户信用评级主要针对交易主体,其等级主要由债务人的信用水平决定；而债项评级是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。根据商业银行的内部评级,一个债务人通常有一个客户信用评级,而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。多选题〔当前117/136题,1分商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时,下列哪些业务条线对应的操作风险资本系数是18%<>。A公司金融B代理业务C零售银行业务D交易和销售E支付和结算正确答案：A,D,E您的答案：课本5.5.2公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为18％。判断题〔当前118/136题,0.5分对于在不同国家设立附属机构的银行集团来说,需要针对不同国家的监管要求制定不同的实质性风险评估体系。A正确B错误正确答案：A您的答案：课本8.2.1国际银行业开展风险评估的基本原则判断题〔当前119/136题,0.5分商业银行市场风险管理中,缺口分析只考虑了重新定价风险,未考虑基准风险,而久期分析同时考虑重新定价风险和基准风险。A正确B错误正确答案：B您的答案：课本4、2.2缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响,而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响,即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响,从而对利率变动的长期影响进行评估,并且更为准确地计量利率风险敞口。判断题〔当前120/136题,0.5分当商业银行内部模型的事后检验结果不满