2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题（名校卷）(黑龙江省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.声誉风险【答案】CCF6I6E6G6P3K4T5HY1R6M5J10B1U4O5ZG6M3L9P2F7P8M92、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。

A.声誉

B.利率水平

C.经济周期

D.宏观经济政策【答案】ACN10O7U1R7S10G4J6HX5J8Y2A1I7K8V9ZG9A4P9C2Y9E7G43、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCF7K6M1U6F10I2J1HX2D1V1L8S4K9W4ZF8Y4F4Y5N2R3E84、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】DCU6W8J9W10B8Q1V10HZ6R5Q2L2Z10I9Q6ZN3F3Q9O8M8V4Y65、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门【答案】ACU10T2J2Q9P10S8H7HW10V4R3W5A10L5E9ZZ4Z8B3M3B10I7Q66、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCX6H5I4T3F5K8G3HX9N10V1B1O9Q7H3ZS10M6U3J1K3T3G27、风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCS6O10L10N5M3R7V6HX1H6M4Z4Z10W2B8ZL2N6C2L8Y7P1Z88、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.维护金融市场的正常秩序

C.维护公众对银行业的信心

D.保护存款人的利益【答案】CCK3Q5I10C6B4M6G9HF3M9Q4E4B3J5D7ZY4Z1Y5U10U1I2O109、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。

A.是否接近自然灾害多发区

B.危险或有害设施

C.繁忙或主要公路

D.繁华的商务中心区【答案】DCZ4T6M6E3U3B1E1HP3X2H5A4S1V10Z3ZZ10P4U10R4N3X6V710、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。

A.风险管理措施

B.员工利益

C.连续营业方案

D.资本实力【答案】ACG8X2D1E6T2L4S7HQ3G3D4L8V1N4X9ZE1H6A5A6J3M8X1011、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.经风险调整后收益

B.收益波动率

C.每股收益增长率

D.资本充足率【答案】DCT6B8Y4K1R3W8L5HI8R5N7J5B10D3X1ZL7H10Z5F4U6G8C112、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。

A.董事会

B.股东大会

C.监事会

D.高级管理层【答案】DCN9S5W4N4Q5T2H9HM1D8L6B9Q8Z2L4ZY5S10S5A9V2E4Y513、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元【答案】DCV10M3S1I5H7M4T6HP5B2S6S7Z8H2Z9ZK5H7Y7K9X1G6B1014、金融稳定理事会于（）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。

A.2011年11月

B.2011年12月

C.2012年11月

D.2012年12月【答案】ACY6V2E8O3C1T6X3HT2V6F6I1F7R7C1ZW4E4N6N1M8N4I715、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

A.交易对手限额

B.经济资本限额

C.敞口限额

D.期限限额【答案】CCU6U9N9U6B10N9N9HT7G6N7A1P10O5M2ZL9M8O7C1V7N1K416、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

A.异常

B.正常

C.最好

D.最坏【答案】ACT8G7P4G6F6L3N7HT1K10X4Y1T7Z9J5ZD2Q2A1P6L6U6I1017、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。

A.控制活动

B.风险计量

C.内部监督

D.信息与沟通【答案】BCS5S3N7W2A6S9Z1HL7X10P10C8J5Q6A6ZZ8Q1R7R5G4B5K618、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。

A.银行业协会

B.监管部门

C.评级机构

D.审计师【答案】CCI8L2D2L1S8P4J9HZ6J10A5D3T1G7O2ZI4F9I6I1Q7K6D919、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000【答案】BCL3P9C8E2D5M8P6HD6V4C10O2Z1C5K7ZC6M5W8C4N4I5L820、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段【答案】DCG6L10V7H10R4L8D5HH7L6E9M3Z7C7D5ZS7V2K10M7J5Q8J421、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】CCG7P2B2Y4P9K5Q5HW6M8A5O2M4F3W1ZK5U9H9X2U5S2B922、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。

A.股东大会和董事会

B.董事会和监事会

C.高级管理层和股东大会

D.董事会和高级管理层【答案】DCV8L3J9W2R9Z9G2HA5F7A3P4S10S5C7ZY9O3H2S10G10R9F1023、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】CCA9U7D3U10Q5Q10R10HY3T2E7E7R9W7F8ZD4V7M9K10H1H10D124、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.12亿元

D.增加22.22亿元【答案】CCY8F2C2J7V10T9E10HF3T9C2D9U9D8F3ZW2T1J7O5E9J2K925、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。

A.促进风险管理文化的转变

B.丰富操作风险的管理手段

C.优化作风险管理流程

D.提高操作风险管理效率【答案】DCN3C4M8O6O9L9P3HP9S5Q4M4V9D9I7ZG10V5R3I2R9D3C926、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCF9D10V10J7Y1U6X1HV9O2I2Y10B6S6U1ZD1N6L1O1N2E9S227、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.监事会?【答案】CCL8V8G6T2W2H4J5HC2T8Q4H2O7D4C9ZF1A6K8S4J2E8N228、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。

A.核心负债比不小于50％

B.流动性覆盖率不小于100％

C.流动性缺口率不小于-10％

D.流动性比例不小于25％【答案】ACP7I8T7G8K10C3S10HR9H3N9B6J4M2D8ZE6E8B7F7B5T6K229、以下不属于个人信贷业务的是（）。

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.汽车贷款

D.个人生产经营贷款【答案】CCQ6T8E9F7M8U3L10HE2Y9F3N3Q8S9S10ZP8V2Q3U2A1U8U130、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】BCW6K2Z2A4Z1W10O1HS3M1L5Z1O10L2T10ZG10D10K8C2V4Y4U831、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13【答案】ACP8Y10Z9U8X8B2I2HP2E1V5G7L10D5Z1ZP4O3K3F6J3D8M632、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。

A.采用精确的定量分析方法

B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险【答案】BCZ7O7F7V10G5C3W1HS6R6S3T5A7E9C9ZF3K4J10W8A6F7L333、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除应收未收利息

C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】ACC8R7I2N2M1G4N2HJ4Y9J10G6T2P7E10ZV1A3O9B9S5Z2C734、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理

B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合

C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度

D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】CCX7M4K9J7Q4M3N5HI4R6R7E4J2B2P7ZW5A7Q2R3F5T3A735、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件

D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】BCY10C10R10U6B1D8Y3HX4H1C3Z8F3C8G9ZA7G2J4R10M6P6L836、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】CCD5O3K6F7B3K8M4HO6Z6K7D1K8S5L5ZY4B9M4C1M3G2D737、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

A.金融稳定理事会

B.世界银行

C.国出货币基金组织

D.巴塞尔委员会【答案】ACB10W3L4R9E6P6P4HY3A5T5X8T3Y8H8ZO10G8E6M5G2Q2V838、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。

A.借短贷短

B.借长贷长

C.借长贷短

D.借短贷长【答案】DCL1K1J5W10Q2S1W10HH2Z9H1A7Z9K7K1ZE8N8V6C10E5J4O639、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A.增加14.22亿元

B.减少14.22亿元

C.增加14.63亿元

D.减少14.63亿元【答案】BCI1Y2K8H4I2V9K7HQ4H3Y7N10I6D3P6ZB2L4V5C9V1F2D540、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。

A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度

B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定

C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况

D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】CCP10K4E4I7M9F4F4HJ2Y9L8S2S8D2Z9ZW8T3H8K8H5O7V341、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCT7D4J7O9C8O3Q6HM1S2R4W10T2J2I4ZC4H9X10U5D7D6N1042、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCP5T5J3T3X3Z5W7HQ7G9K1X2F4R5H9ZM2X3T1Z2V1N2K1043、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。

A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面

B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险

C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】CCS7E9C2T4F4Q3J7HP3S4V10D6W8W9V3ZG9O6E3E3L1Y9Y644、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既属于系统风险又属于非系统风险

D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】BCA3G4X2Z3Q5K1G6HB2H10P1R3P8J8P7ZZ10D7H10K1Z10W5U845、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。

A.促进银行业的合法运行

B.促进银行业的稳健运行

C.规避所有系统风险

D.维护公众对银行业的信心【答案】CCH10G7L8P2Q2L5I2HG1D7P10G6X10U1P1ZH6D9T2J9N6K3K846、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】BCR6N10U9V2N1Y7O2HV5N6D10U2I9R4A2ZG1L1B1B2I6F9K747、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大

B.不受影响

C.无法判断

D.越小【答案】ACO9Z10Q7R6I2X3X2HI7I8X2P4F1I3Z6ZO10S2E3B1H2Z1M848、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.VaR值只在99％的置信区问内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】DCU9V9P1C8P10L3K5HN1S3J7E7I9N7B5ZJ5B7I4D5G6Z8W349、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好【答案】CCD3F3V5J10K2G3G10HG6B6Y2L7B5G7E3ZI5M5N10W10V2J8V650、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段【答案】DCQ6K8X6Z1Y1G4X1HF1T8Z1X1O3U10O8ZU4W2K8F3A8O4M651、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期【答案】BCG2X1Q2I9Y7S2M4HX3N3O10S4W3L5T2ZB4K2I3S2Y2A5S1052、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】BCG6M4V2S8Q4P8K5HW10U5A10O6D3J3K1ZB6K7H5J4R6O3C853、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】DCX5Y7G9D6X5D9V7HX1V1V6F10O7L9P1ZN4P8X7M6V8Y6H554、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】CCD2X4J10V1N3X3M8HX3O3M10K1Q5W1F2ZW10O9J8Y8R3D5G955、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。

A.提供企业贷款

B.吸收损失

C.防止通货膨胀

D.赢取利润【答案】BCZ9S1H7O7C10V10E6HC3I8G4G7X10J7Y7ZB7E1P2B7H9A9J1056、商业银行的决策机构是()。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层【答案】BCE3Y10K3S7N6S3P7HR8K9D2J5D7X7R7ZW8G3U7Q8S8Z3X157、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】BCN8D8F6F1O5I2K3HK7J1I3V4A6Q8Y5ZS5V5I7Z6Q10N6J1058、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。

A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性

B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】CCP1I8R6A3S9O1H2HC8X2Y9W3W7S7S3ZG1U9M2V10H1R3H159、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.VaR值只在99％的置信区问内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】DCG4M1P9R8K7F4D3HS7A9H8Y8O7T1C9ZY3R4E10X9H1G2I260、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）信息披露要求。

A.财务会计报告

B.年度重大事项

C.资本计量和管理

D.公司治理情况【答案】CCV1S7B2B9R2D9K3HF7M6Y8S2X8Q6U6ZI8W2L5B5Q10O2B161、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】BCB9Y5I10V8I9T4K10HQ2B4U6P10M2P6S10ZV3K10X2E5W10O4D862、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动【答案】BCD4E8M9P8U9N4Q1HB5W3C1R3H10K5N6ZI4O4Z1N10P10H9X363、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.声誉风险【答案】CCN6P6K7W10T8G4T3HD8L2D6C2Q7E3W7ZR8E9S2H5J4I7H364、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。

A.组合的风险权重

B.组合在战略层面上的重要性

C.经济前景(宏观经济状况预测)

D.当前组合集中度情况【答案】ACO5L1I5Y7T6Z8T2HL3L4C5T5F10J3V7ZZ7M7L10C1X5A5Z765、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。

A.股东

B.专家

C.最大多数员工

D.各职能部门【答案】CCL6Q8L1U2J7M9Y8HI6V6X9N9O10G7G2ZO10S2Z2T5K10B6I766、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACS9U6O8Z1W7G6R1HB2R6O7D7V4D2W6ZI7K5Y9M6L3M8G867、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

A.下游企业将产成品提供给销售公司销售

B.集团内部两个企业之间大量资产的并购

C.母公司从子公司套取现金

D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】ACZ5I5S1N3B10J7L8HZ1K2P9M10R5Q1B4ZE8R8D4A6S5Z5N468、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】ACF9B9S4P3J5P6R1HG4I9A1U7V6S4P1ZC7D3Y10G2E5P2S369、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A.重要性

B.统一性

C.多样性

D.谨慎性【答案】CCN1Z5Y7L9J2R9O9HZ10O1E4H4V5V8W4ZD5W8I1M1O4B3H870、下列不属于基本面指标的是()。

A.品质类指标

B.实力类指标

C.环境类指标

D.盈利能力指标【答案】DCF2V9R6D10U4Q10E1HP8W3Z4G7K4V3H8ZE1Y6M2G4M5S10S471、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.维护金融市场的正常秩序

C.维护公众对银行业的信心

D.保护存款人的利益【答案】CCF9O3P2F3A10X1N3HL3O1A6L1K5J5F4ZW2W6H5V5O1A9G272、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

A.二级资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.股东资本【答案】CCA7G5L5L2W6P5F3HH4Y5F10W5X10J7J5ZV6G10U6A1P10Z5E573、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACZ8Y6O1J9I7M9U2HF5J10Q3O10E3L6U6ZC4U6K3W3W1F7T374、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.收入水平和偿债能力；违约风险

B.收入水平和偿债能力；道德风险

C.偿债能力和偿还意愿；道德风险

D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】DCV6K4G3I1J3U6U6HA2G3V6X5E2U5K7ZC4J8T8J2Z1F5L1075、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】DCF6Q1L2V9W4T8T1HH8L9K6H9V3I3Y5ZJ2I5V9F4L1O9F576、下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。

A.金融危机后要弱化中央交易对手

B.中央交易对手不存在信用风险

C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

D.中央机构作为交易对手【答案】CCR3J9T10N9L2Z9H8HE4G6L9Y1V1K7Y8ZU8T4H1R7X5R8B777、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和外部报告

B.综合报告和专题报告

C.一般报告和特殊报告

D.管理报告和监督报告【答案】ACU9S7W5I6K7N2Y1HI10L1E10E7P9K10S8ZH7D7T2U2X2O3I478、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A.保险公司

B.证券公司

C.银行中介

D.商业银行【答案】DCI5D8Z1Q4B1D7J7HD7B8F5U1B1R6G3ZF7R2D10L5Q7H10Z579、下列不属于单币种敞口头寸的是()。

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞El头寸

C.总敞口头寸

D.期权敞口头寸【答案】CCI8G8I7C1R8L10W8HD2N7M8D3A6F5M1ZH5H1H7C3A10N2R580、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。

A.品质指标、实力类指标

B.偿债能力指标、盈利能力指标

C.营运能力指标、增长能力指标

D.数量指标、等级指标【答案】DCQ6T2R9G4A5G10D8HD4I7M6J4G4H6O7ZO1R7B7R5T5M5I581、CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

A.线性

B.泊松

C.正态

D.指数【答案】BCM10M4I6L2D10W1F2HX9T1B6X3S1Y8X7ZA7K6H3D10Q10M8H882、关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】CCI8A2E10K7W8T2A1HN4N7P10S8A6Z1E10ZN1B10C3O2P9L5Q383、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。

A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具

B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.战略风险一经批准不得更改

D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】CCE9N1B6C10L10S3F9HQ6M1T9T10W5C10D2ZG6E5R1C6I4D6Y1084、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

A.多头650

B.空头650

C.多头600

D.空头600【答案】CCJ4Z5W1S5C7T4U2HN4V3R10C8C1R9N3ZA9N4T4J4I7P3F585、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系统化

C.单向式、智能化

D.单向式、系统化【答案】ACF4N3Z4Z7M9M9J4HA10J2J5W1L7G2Q10ZC8Y4V1K9T1C9R186、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。

A.实际汇率变量

B.通货膨胀

C.违约史指标

D.人口增长率【答案】DCY9B5K2G10V1L1V10HF8Z8V6L3Z4Z5D3ZJ6E1Q6W2E7G8I1087、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCK8C6G10L3T3T1L9HI4R10R8J3O8P8O6ZE3J2B2V1F8A3Q688、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACP1I5X1F1N6Y10U2HQ10B5S10G2O1W5P3ZG7I1H10M1E4P8G989、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部评级法

B.现期风险暴露法

C.标准法

D.内部模型法【答案】ACN4C3I1U5F7V2G2HF2C2G2D2E7Z6P7ZN10E4L9Q5J8H7V790、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小【答案】ACI1D1T10K1B8Y10F10HT4P8O7T7A6P1R2ZL8Z1M4A4R3F2L391、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）

A.将短期借款与长期贷款匹配

B.将长期借款与长期贷款匹配

C.将短期借款与短期贷款匹配

D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】DCF5T3W5R4K6U2C8HW5R9U4W5O3T9A5ZD9F10Z9L7X3V2J1092、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B.该指标是一个静态指标

C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】BCE5D3S2R10J3B6B2HE5R3C3J9U3G6N3ZQ1R6K6E5R3Q5V193、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险【答案】DCH9O10X9S2W10N2M10HI7F2K9Y5R8Y1H8ZK3K8J3A1R5U2F894、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。

A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法

B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】ACL8P7E6B1Z2V2H8HT8N8L3J1A10U2L3ZU2N3F3M5G8F5Z695、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上【答案】BCY7F8B7T5C10O9T10HN8W10W10I8D6G6I9ZZ8R2H1F10D4W8J696、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。

A.第2个工作日

B.第1个工作日

C.第3个工作日

D.第5个工作日【答案】ACP9G1A2X5Z2C3H8HQ2O10U6R2C7Z4S7ZA5N1X10Y1J1D2O797、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元

B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元

C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元

D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】CCI6S4A9O2C10Q8K8HB2M4Q9S9D3A9C6ZL6M7H2G10K6W8C1098、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分【答案】ACY2N4J6N10A8S3D4HG7I8H6Y7B1R4L5ZF3C9Q7K4H6I3T399、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】ACW5M2I1J10S8B10L3HV10A6K3N6J1E4F6ZX3D5D7I5C5U4I2100、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

A.市场利率剧烈波动

B.大量借款人违约

C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化【答案】CCE2O8G6O7U7H4F7HX4A3A4I7K9X8S6ZW6G10L3R1W5R7O2101、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％

B.贷款金额为1000万元且无任何担保

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】ACI4V10H8L10U6D3P7HX5R2Z1S4K10J10M6ZJ3Q7J4N7Q10Z7H2102、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】BCD7O3B4Q6M3E3I10HS7X7H2C7R8F8G3ZI7C6M4N5F7E9A9103、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。

A.内部数据、外部数据

B.表内数据、表外数据

C.资产数据、负债数据

D.公司数据、投资者数据【答案】ACK9M3M6E7Z7V1G1HO2U5G1S7M9Q9J1ZD3T2Z1Z6G3Y3C1104、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCQ8Q4I8Y5A2G7G4HB8S7A1D5Q1H10Q1ZN9D9M10A6X5Q4C9105、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】CCG10O9A5D6N7T7J9HG8R4C7C8H6F1S1ZB7K3U8Y8U8B3G4106、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCG5E10P1W6T5J3S4HN8N8A9D3J4Y4S6ZK3E4R2T5N1L2Y1107、《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。

A.依法原则

B.公开原则

C.公平原则

D.公正原则【答案】CCH6I8W4A5U9C5I1HB9Y3K10I10Q5M9M5ZF10M5X6N7C5D9N4108、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACI7H5O5J3E3X3D4HS7L7Y2V3A8F9L9ZI6B3A8Q3U9Y3U10109、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本【答案】BCT9H9P8Q8R1L2Y9HD7W1A3P3O8U9M9ZF2S7R2K5T7F3H1110、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】ACS1T10U7O5W1M3P4HN10B9W7R8Z1M2G6ZB5O6N9K2F10W4Y2111、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知【答案】BCC4E8S7D1R6Y2E4HK1Q4Z4M3C8T1I10ZE10L3K1F10R9X5W9112、CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

A.线性

B.泊松

C.正态

D.指数【答案】BCT6O1G10V4P2Q7L6HD4R8I6H8B1S6B2ZD1W10B10N8I5E1G5113、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。

A.越小

B.越大

C.无法判断

D.不受影响【答案】BCS7Y8I7C10I2X1R3HX9Q5P8I9B4G2V5ZV3C9Y2R1I9P3K3114、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】DCS7F3L2M4K6A7I8HG4M3Z6A8W10K7B9ZI2T10T1F4T9X6G5115、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCL6Z3S1A3L1R9F10HP4U7E3V2U2J7P5ZT3R3L6Y10Z8K8S7116、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】BCD1D6W1F5V5V4T10HY4D6J9L6Y3C10M8ZR7E8K4G5K8I7J7117、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCG6N3G3G5Q2G6M2HF7F10A3P2W8R8P4ZS9B7Z10E1U6Y4Y4118、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACQ8O9U5Y4K4G10F7HD7R7E8D5L5B10K8ZQ1U1W2K9C1G8H10119、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。

A.内部操作风险计量系统

B.外部操作风险控制系统

C.外部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACS8K6H6P2V7Z10K3HB10R7T10D9G7E4G9ZG8J1K8N3M7F6L8120、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400【答案】DCV1I3W5E8F9Q3J8HM2O4V6E9E4O7O8ZW5T9S1T1R9G3Y2121、下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。

A.金融危机后要弱化中央交易对手

B.中央交易对手不存在信用风险

C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

D.中央机构作为交易对手【答案】CCQ7L10P10S5J1K7T2HS9J9K3N3R7W9X2ZD2Q5N8E5I5X2R8122、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.表内信用资产风险权重

B.资本监管

C.充足计提各类资产损失准备

D.信用风险加权资产【答案】CCU4W9V1S7U1K4T8HE9V8T9F3N5H1C6ZX3M9N10H6Q7B4Y6123、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零【答案】CCX5I6R7Q4Q5T3E7HE6V2P7J3F9V1U9ZH4K7Q4H1Y1V6M3124、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。

A.内部控制

B.职责分工

C.外部监管

D.员工培训【答案】ACO10U7C3O7E4P5S7HJ5X6H3F4D7P4E10ZQ6Q3F6V7B6K10P3125、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】BCW2A3D2K1G4V2A6HB2B8Y4R10Z6A5E3ZP2C9C2U5H4Q9K7126、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCY5H2H8O7X6F3S5HF10F3Q2X4O1O8S1ZH10J5Q5J6O3X5D7127、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCM4A1X1Z5S5P7L8HH5E5R3H8S2T7E10ZO1F10J1K4K5T10Z4128、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACO4P4Q5C3Z10W9B7HL8T9H7K5B7I3K5ZA4R2R3G10E3Z1H4129、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】BCM3I2I2G2B2G8G8HD10I4I9R1S1Y2X4ZW4F2Q4X8X1Q9D8130、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。

A.每三年一次

B.每两年一次

C.至少每年一次

D.至少每两年一次【答案】CCT5U1Q6S10G9R5B6HV9Z4B10Q6W10H6R5ZR7C6D10U4W8G10V3131、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%【答案】DCF1P5S1N9C4Z7Q2HL1U6Q1X3A8W6Z2ZB10B3Q7V3W3B5L10132、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。

A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试

B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告

C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本

D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】DCJ10M9E1T6H2D4X1HJ1X5Q6K4Y9E5B4ZN9Z4V7O10N4X4Y3133、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCT4B5L7Q3H5D5A3HZ2F3J1O6V4J9H9ZW8R1E9Z10I9V10N9134、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】DCM8H7A2H10O5B7Q9HZ1H2C2T1W10Y2Q8ZE9F5O1P9N8W4K2135、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。

A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况

B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】DCX2P4C7P9A6H3H7HZ2U5Z6J8T4V6C3ZC10J1Y4I5D5V4G9136、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。

A.信用信息实地勘查

B.专家判断法

C.信用评分模型

D.违约概率模型【答案】ACY9G3S1N7O5N10D1HK2K4K5Q6L8W4Q7ZL3J9A7K6D9E1A3137、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强

D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】BCZ10C3B1T5Z8K6F6HX8N5R3L5H8O3T6ZP10T9O3C2X9E6Y5138、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCZ8Q9N3W2W2D9K5HN8A5I4Q10X2H5S4ZV6Z10B6T10I7G6M9139、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。

A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试

B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告

C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本

D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】DCO7F6V9L5A5X7R5HB2N3P3L4E9W9U5ZI1S9P7Z8M5P2A3140、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】CCM3Y5Q9H4K9C6G9HS7H6W3V1Q10U2W10ZY2X3P1A4K6W9U10141、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货【答案】BCE7O4X1H1E10P8N10HM3P8O3Y3R5K5Q1ZR3K7K8K10S6I7A4142、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

B.该企业集团的短期偿债能力较弱

C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】BCI3V6A7C2N7G3C8HZ8M7W7Z9B6F5H9ZK10T10S6U9U7D3Y1143、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCG3Q6O1Z2D4W8X4HY9B2T6H6G6Y7X8ZT6I9H1X10S3Q10Z4144、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.不良贷款拨备覆盖率

B.不良贷款率

C.客户授信集中度

D.贷款风险迁徙率【答案】CCG5D8M7G7Y5L2R1HD1E9J7P2P7Q2P5ZH7Y8I6M7Z3F1B9145、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】ACY7H6Y1H6S2Z2M3HW2B8G3T7U8R9N4ZR6R8V10E5G8T3J10146、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】ACQ6I9A6N2K6G5N9HL6P5R6B1U1P10E5ZO6K5P4O5S7N2K4147、下列是期限错配出现的原因的是（）。

A.银行用短期存款去支持短期的贷款

B.银行用短期贷款去支持短期的存款

C.银行用长期存款去支持长期的贷款

D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】DCQ7T5P6H9L10B3N6HJ4A7G5D7V6A9Q1ZY4B1U8R6Q10P7W2148、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模

D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】CCQ3V3G7B5P7Y9T3HI2M10M8N8P1I7X2ZE4Z6T4U1H10J10P4149、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。

A.管法人、管风险、管内控、提高透明度

B.管法人、管风险、管制度、提高透明度

C.管机构、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】ACB2Y10V5A2A1U4G1HP10B1T4G9R5R6J5ZU10V5M9D5E4S9X6150、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）

A.业务员贪污或截留手续费

B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】BCF6R4V1F4O10X1S2HI1Y4A5B3K1S1T4ZE2B6K4A4R8E4S5151、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】BCS2I5E1R8V2V2Q4HL8O6J10D2I2I9V10ZG3F3Z7P5Y7T2F10152、下列说法不正确的是（）。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性

C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】BCA7L8I8M8H2D3C7HY5O6I9T8U4U7C6ZH4R7F9A4O5X4R3153、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略【答案】ACL9Y1U9Q2C5T7F3HN5A1N7Y10V6A1B8ZY6A9E10T9M2T2B4154、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.完全的风险规避制度【答案】DCG3P7W3A5V8H5X9HW6H8Q6P7U6L5N1ZQ8J3Y2F9H1V10I6155、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标

C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】ACD4E9V10Y9B5P6C2HH4U5F2G8X6P4G7ZR9U5X8S4J4C10W7156、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法

B.标准法

C.替代标准法

D.高级计量法【答案】BCU2L8E5W5X6A9A7HT8J5U1V5V