2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题及一套参考答案(贵州省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。

A.市场风险

B.违规风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACM6L8L10I4B9H2G7HE7T7K10S8F1A6W10ZQ6G1T1A1K2O6H72、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。

A.资产收益率=税后净收入／资本金总额

B.资产收益率=税后净利润／资本金总额

C.资产收益率=税后净利润／平均资本金总额

D.资产收益率=税后净收入／资产总额【答案】DCL4I2E4G10P9Y4B5HA8I9E1C3Q8E2Z7ZF8P1X4H6S2J4U53、客户信用评级的发展过程是（）。

A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型

C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型【答案】CCC7Z4C8B1R2F3B5HW5W5K7E5U4O2X6ZH3W3F4K3R9G5T74、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCX7Q7W8X5O10X3N6HG2E10P5P8O8A5A1ZO2R2D8E1Y7T10K65、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】CCW10Q6E8W9L6L1Z1HO7R5G4Z3R9N8L7ZQ6G5H8V8N4D6R106、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。

A.水平收益率曲线

B.波动收益率曲线

C.正向收益率曲线

D.反向收益率曲线【答案】DCM2Q9K7T1K10U1U10HL10K5L10H6A9J5Y8ZD2V6K3K10L5E4M87、下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是（）。

A.大幅度提高高风险业务的资本要求

B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位

C.建立逆周期资本监管机制

D.提高了资本充足率监管标准【答案】BCJ1B3I5D2X2J6X5HE4K5M7B8X5N1P2ZM10G8K6L8C1I6Z28、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440【答案】DCL1K1T2C8U3V3S7HI2R5T6Q3P1C3T4ZF4W9W9B10N4R5B59、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCS9F6U9O5O6U4J5HK7O2A5D7H4T3F2ZY8T3B3U2U2F6P310、假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20【答案】ACM4Z3K9P10X6Y5X6HP5D4U7M3K4S10T8ZP4D2M10V6I1Z2Z811、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A.增加14.22亿元

B.减少14.22亿元

C.增加14.63亿元

D.减少14.63亿元【答案】BCG8F3T8K4P7R6S5HL2W6I6Y10N5E2B6ZA4B5Q5Q9H5P5S512、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.每股收益增长率

B.经风险调整后收益

C.收益波动率

D.资本充足率【答案】DCG5F1U6X2M7N9H7HS4D3Y9K6T2E7J6ZG4O9R8N1O10A1A213、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。

A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定

B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限

C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露

D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】ACH10D2F9E1N3P6G6HS8M10R10E6O5A8F7ZZ1L9V3Y7O4W1Q1014、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）。

A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划

B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序

C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分

D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】DCC5A7M4R3X2Y8R7HP3I10T4X2R1Z7H4ZS6R5J5H9K6A4B415、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对?【答案】CCV5Y2O8B4C8W6U9HO3J1Y6L7D8L1H5ZB2U1G2R2S7U1F316、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】BCA8Q5Y10Q2P7A1X1HP7I10V10Z5L10U4W10ZM8G9K1K3L6T1K617、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.不能计量非交易业务中的市场风险

C.置信水平无法达到监管要求

D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】DCE1X3L9Q3K1S6T4HC3F8Y4K2C5H4F5ZI4P4S9K3X3H1R1018、（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借

B.发行票据

C.居民储蓄

D.公司存款【答案】CCX10N5F8S1R7R8E2HN1R5A1V7N6K3U7ZG1V6H2H8U7Y5I919、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACB8Z9E4G6U6E5W4HE2P10D2K4J1A8Q10ZO1W1T5B6V4G10N1020、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时间先后

C.时间先后和重要程度

D.时间先后和紧迫性【答案】ACR5K2T5Z2Y5I3U2HK10B1N3J3E4G6K8ZM5U6I7I1I6M2S721、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。

A.市场风险

B.违规风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACS5G5M5M6G9M9K3HR7C6R9K10Q1F8Z8ZK5B5L2U1D4Z4I122、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。

A.操作风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCO6R8B2B1U7B6F1HT3S9D4Q1F3X6B8ZG1O2R2Q2P4R3A223、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCI2X9Y8W9O7I5A1HF10U7L6T10K6S9J1ZS9R7G5M9F7B3B524、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】ACI2Y10E6X6J4N1U5HJ5Q9J8J9P2J5E2ZR3U2J4P1M10U1E1025、银行监管的首要环节是（）。

A.市场准人

B.机构设置

C.业务开展

D.高级管理人员聘用【答案】ACF5B9J4I7W4K1A2HN4A10F6X1B2N8D8ZS10X4B1I9J7G5R926、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

A.实现不良贷款本息的全部回收

B.提高商业银行资产质量

C.更好地发现不良贷款价格

D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】ACB3Z3K3Y9Q8U7W3HO1A8Z4K1U4M1P6ZA6M5L3D10T7H10J427、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCL5Z9X10F3T2M7B8HC6S2S8Z9F6O9A4ZI9W7E3L9D6M7D628、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

A.居民储蓄

B.政府税款

C.证券业存款

D.公共事业费收入【答案】CCE2S9B4F7P5H2U8HW3J5E7P6Z2K7Y8ZT5O8Z8I8J8Y6R629、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACZ3C5S7H3V2G1S7HR7A1J7L4B4S9L2ZQ1A6K10Z5R3G5X830、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000【答案】ACC10D10K1X2H8H9Q4HA1U8A3V9S2M10L5ZI7B1N4Y5F8F7R831、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（）

A.较低；较低

B.较低；较高

C.较高；较低

D.较高；较高【答案】DCE1K7A2W2R5N2S7HA8N10F9G9M1R3W2ZR6J10V9N5V1G3Y232、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法

B.公开

C.便民

D.效率【答案】ACV4M2K1M4D7M7W2HQ2V6X2B4N5E6E6ZG7H3D8I2A5N3R733、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。

A.现金头寸÷总资产

B.(现金头寸+应收存款)÷总资产

C.现金头寸÷总负债

D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】BCP3P6U10A8K10Q3V1HE7V10Q7K10L8M5L3ZP9R2Q5F10D7Z1R734、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件

D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】BCQ4B5S1Z8P7F8Q8HN2K6J8N8T4V2N9ZB6C6Q2Z5U2N1B235、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

A.远期

B.期货

C.即期

D.互换【答案】CCD5T3O3T4J2E4T8HT6G4J5A5B6M6M3ZS5Q1X8X6F5Z2I1036、投资组合理论是由（）提出来的。

A.詹森

B.马柯维茨

C.马斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCG1D6P7X3F8K8J8HU8O3F10A1Q7A10T5ZE10H9H6Y6O2V2N737、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A.违约概率

B.违约失率

C.违约风险暴露

D.期限【答案】ACA9V1A5B3Q7B6V6HL6J6J1P1B10A9U9ZJ3D3X3R10R5X10T438、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】DCP5B9F2U3K1Z7V1HR3H6X7M7H3G5Y6ZX4H10E1P9Q9U8H539、客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.偿债能力和偿还意愿；道德风险

B.偿债能力和偿还意愿；违约风险

C.收入水平和偿债能力；违约风险

D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】BCB9G4D2S9V6A3H5HE2N8E8X7K3X6N6ZS7S1Y3U6Y8N8X340、操作风险资本应该为（）提供保障。

A.预期损失

B.非预期损失

C.意外损失

D.灾难性损失【答案】BCY6G3R1L3O6J4C9HE8Z6S9E3W3A1U10ZO9T1J4Y8N1Q2N841、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。

A.不够稳定，较大

B.不够稳定，较小

C.比较稳定，较大

D.比较稳定，较小【答案】ACD1U5T9B3E4I6A1HD9E8P1R10Q10U4G6ZY10D2N9G6F7P2Y542、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCF6J1Q9Z1D1A5G6HN8N6H7V3D4Q7J6ZO7O10G5R6O6S5I943、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元【答案】BCJ3X9D8A8H9Q7N3HA5A5F1Y4K7Q8E8ZO5S7X8K7Q9S7K644、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A.重要性

B.统一性

C.多样性

D.谨慎性【答案】CCV1X8F4T8U1J3N9HT1R2G1V7I9A6S1ZX8L9Y6D2X3B6U845、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCX10W1S4T9O1J4V10HW4F8U4Y5O8W2Z4ZP5A6T4V3A3Q3B646、下列对债券凸性描述正确的是（）

A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负

B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致

C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】BCV5D2N6M4S10D10G3HR5Q8W4V7S5O3F9ZU1W3J3C10D3K1Y1047、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.监事会?【答案】CCA9D1A4R10F4C9X7HM3C1H5C9X2I4L7ZL8P1O5H3R1W5X648、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故【答案】CCH8J2Z8M3F8W1N4HA5I8C7H6H1J10S4ZQ4H3D2M3S10M5E749、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】DCO10A5N4L2E7J9N4HY10J6S9C7C6X4V4ZT3C2O6Z10Y10W9L1050、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者诚信度

C.授信动机

D.以上都是【答案】DCE7J3S10O6F9C9A6HY10B3U3G4Y9T5I2ZQ2R1M10R4K7U2F951、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

A.代理业务

B.柜面业务

C.资金业务

D.个人信贷业务【答案】ACJ1L2W3W9N3T6P2HY6W9L4V10Y7Q3E10ZU8G1G1Z4A5B8A752、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

A.交易对手限额

B.经济资本限额

C.敞口限额

D.期限限额【答案】CCZ2H9Y8U2R8A8V4HH10Z8T8Y9N5S1S9ZB2F8B4R5X8U2I653、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。

A.抵押品名称

B.抵押品的质量

C.被担保的主债权种类

D.抵押物移交的时间【答案】DCL3E2R9I2C3R2L2HZ2Z4H2N6H6W6G7ZA8Q5N8P3D10E3R754、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCD3B5U8X8P5V5T6HD6X7C6W3S9O10U7ZD8F8A6S9J4G7O1055、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A.违约概率

B.违约失率

C.违约风险暴露

D.期限【答案】ACG5Y8S4G2H9O9J9HM4K3A6T3V3Q4D10ZC1Q10Q7U7X5U5M356、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.内部评级法

D.基本指标法【答案】ACO1N2C3Y9Z10G8L7HG5P6K3T5H7E8H9ZJ9B8T1S5W6A3Y357、市场风险计量管理报告不存在（）。

A.月报

B.季报

C.半年报

D.年报【答案】ACP4E7D1L8V2F7I10HN7P7N1L9O5D10U8ZZ2U4H8J5P5Q3H1058、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者诚信度

C.授信动机

D.以上都是【答案】DCT10J5D10Q2A10W3H10HF7O2F5H5Z2F4R5ZA10B4Z4T10P6L1H359、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

B.情景分析法采用类似于备忘录的形式

C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法

D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】CCK7J8Q8N1J10J4K7HW4A8Z7B1P6G2C8ZP5V8P7V1E6G4N360、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。

A.收益率曲线风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】BCW4M10C6Q3K9J7M2HS10N8H8D7A9I2L8ZL2P1H9W8O7C9G161、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。

A.制定外包战略发展规划

B.制定外包风险管理的操作流程

C.制定外包风险管理的内控制度

D.定期安排内部审计【答案】DCU7Q2V7A10G2Q3A5HN5B8Z7D6E10K6Y1ZA6X8D2K6D7F4V362、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

A.违约概率

B.违约风险暴露

C.违约损失率

D.有效期限【答案】DCJ10D5Z2A2S8C7A8HT6E2J7P10C9A2U9ZS3R7A2B1Z5M6R763、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年两次

D.每年三次【答案】ACM6V1H3G6U6L4A9HG6S9O1S4A2T1Z1ZH8K1C3V8O5Z5L764、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。

A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大

C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】CCC3G5O9H4N8R5Z10HM7I9U1P4B10P8E6ZE4X10C10D2Y2P5D365、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。

A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见

B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展

C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数

D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】CCE5K5R1V10O9J8W5HC4U3Q6K3T5Y1C4ZN3L6Q6F10C6I7N266、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元【答案】ACZ9C4U1C4O3D9I2HH6L2O9W9P3F4J5ZP8T10A5K10F4O6K1067、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）

A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标

B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标

C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标

D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】BCH9D4L4Y8W4V9C5HQ7V8J6V6M3S2T8ZX1K3L9N6P2T4N468、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.账面资本【答案】CCI4Z4G10G7S3R5G10HR10S3W10R9Q7X3R4ZM3O7T1A1X9Q2C969、超额备付金率的计算公式为（）。

A.=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％

B.=流动性资产余额／流动性负债余额×100％

C.=流动性资产余额／全部负债余额×100％

D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％【答案】DCZ2F1Z2T5R9W9K5HI5D10L8Q4J7C8E7ZT6Q6G3P7T10Z2D970、收益类指标反映的是（）。

A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等

D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】CCB4F5Q10G4N1E7B4HA2I7T7F10S9W2D3ZV9H1Z3N7P2Y3N371、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】ACD9J3V10G2C5K10J9HU8S4F3N3V1T10E10ZO2T4D2J8V7B2F372、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信号分析

D.压力测试【答案】DCX4V3B4P10Q5D5P9HR3N1B7N10M9X7F6ZX8R2F4W3Z10P1H473、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0【答案】CCI9G6A5Z3U6C6E10HL5G7B1V6N8N6M5ZV1M2Z1C1D9H2Z574、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACA10U10R1U2B6N2U6HK8Q3D6O5Q10Y2R3ZH4V1E9J5L4O10C475、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A.保险公司

B.证券公司

C.银行中介

D.商业银行【答案】DCG6M2T7N7V10D3I2HS10S3E4N7K5F2G4ZV9Z1X4Q9H5O2X176、远期汇率的决定因素不包括（）。

A.即期汇率

B.交易规模

C.期限

D.两种货币之间的利率差【答案】BCV6X1U6Z3F2S2C6HP4U5Y6Z8T4C7Q2ZP7B5E7D5J6I1V177、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据

A.资产收益率

B.资本收益率

C.盈利能力

D.资本充足率?【答案】DCH8I3Z7C3L2I9Z1HK3C8O1W10M3Y7B4ZK8O7Y7H5S1A6W678、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。

A.200000元不利差异

B.200000元有利差异

C.50000元有利差异

D.50000元不利差异【答案】CCQ1Q6G4A9V6O3U7HV1B4K6I3T10V9J2ZH4Y2A7R10T9M9E479、（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借

B.发行票据

C.居民储蓄

D.再贴现【答案】CCI3U7D7C7K1P7J3HD6Q2A7J2S5W9T4ZK7A1Y1Q10D4N3W780、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】ACO5P6Z2X2C1Q7B9HM4K8K8W2F7L4Z4ZZ10Z8O1L10H3C10G181、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.信用风险【答案】DCA9W6R9T9E10E7G8HP4S8Q1N1W1O5E9ZX1J5N10T4M4Z9U182、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）

A.代客理财产品受利率波动造成损失

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.业务员贪污或截留代理业务手续费

D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】ACF4Y5R8J3D1H10O10HN3L5Q7F3X5T1X4ZC3S1O7U10N2E10E783、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】BCO10M2H10X10C1N6K2HA3J2V8X2H4C2M9ZU7L10K4C10P1C3G984、下列不属于操作风险的特点的是（）。

A.具体性

B.分散性

C.差异性

D.周期性【答案】DCY9V7V10R1Z9W5H1HP7J8C6Q7F10U7G1ZG8O3X4F6N5F8F385、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.表内信用资产风险权重

B.资本监管

C.充足计提各类资产损失准备

D.信用风险加权资产【答案】CCG2U2N9C2G4F5L5HQ7B3Y7U4F10X7R4ZT4I3Q4W9I2N8G686、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）

A.资产规模急剧扩张

B.银行股票价格大幅上涨

C.银行评级下调

D.资产质量恶化【答案】BCZ4D5Y3N6R8U2V5HY7I10T4E1D1N4Q1ZQ1S1J4W6G3C4M987、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.财务控制部门?【答案】ACL8B9A1C8H9I5M9HX7K3Q10V1E5T4Z4ZT10U6L8A7H10A1Y588、风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】ACE5E3P10B10V8C10L7HP9B3Y2B3T10X4C8ZC6P8E3N3P7U1I1089、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年

B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】DCT10R6G10R2C3U6R7HC3A9E2L6I6H8L9ZQ7G7J9I4O1U7D290、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。

A.账面资本

B.会计资本

C.监管资本

D.经济资本【答案】CCN3P5U5S4H5Q4W1HY2B5H2Q1T6R5S8ZC6W8V8F2C8I2R791、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.转移风险

B.传染风险

C.货币风险

D.主权风险【答案】ACV1G5V7G7A8H7D1HE7D9Z10I4G9V5U4ZK3V9C7A4D2M7K592、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。

A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起

B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动

C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节

D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】BCY8E8M3T2T7A4P10HY7E5S9J3Z7I1Z5ZN3Y6Y8C7V1W3Y393、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心

A.盈利能力

B.还款记录

C.还款意愿

D.还款能力【答案】DCM3V5J4V2H2I4C1HQ5F3C2X5J10D9G8ZB1S9E4O8I9K6D694、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年【答案】CCP2B4Y4S8A7O7X10HV1F7Q10S10E4V4J5ZJ8Q6Q8J4L1P9K695、金融稳定理事会于（）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。

A.2011年11月

B.2011年12月

C.2012年11月

D.2012年12月【答案】ACG8G8F1J5B3P6G8HH3E8U7Q10I7I7A9ZC1O3E1E10F2J10M196、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】CCE10O7H10F7L1K10T7HZ2Z4Q7A6J1R10C2ZY6G3B3O2H5R4A597、下列不属于操作风险的特点的是（）。

A.具体性

B.分散性

C.差异性

D.周期性【答案】DCL4Y5I9V6Y9C8W4HI3E6Z3O10A10Y5N4ZD2J6A2A2Z5C1P798、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】BCA4Q10I6E3J10U8K9HJ2S8S7E3J2I10D9ZV9C1N9T9S10Z5I499、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。

A.账面资本

B.会计资本

C.监管资本

D.经济资本【答案】CCA2T6V6D5Z4X6H8HY10C5B6Q4J4G8I2ZM4W9U3G10X10O10O3100、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺【答案】ACQ9C1D2M5B8Z1Y10HA6O7U5B4E3Q4F9ZZ1L8M10T5F4B3M6101、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】BCG3Y6Z10E10D8Y8Q5HH7L5Y3A4O10H8J10ZV1O1Z5G1N8S10L5102、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.违反内部流程【答案】ACU5M4L3H9C1I10T3HQ2H6Z10N10G7B7W4ZD2M9H4A4Y1I10W8103、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型【答案】BCD3B9U3Y1M2S6Y7HF6Y10Q7J9H4F3W2ZD5M6Z2J8D5B6W7104、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告【答案】ACV6R8R3R8I5J1E8HC6E4X9L1C8F5K5ZG8G3W8B10K5A10D9105、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部评级法

B.现期风险暴露法

C.标准法

D.内部模型法【答案】ACZ10V9M10Y9L1Z9J7HA4P5S3N9Z7J2Y9ZI6D6Z9D4G6R3J8106、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCF9A4Q5U8V1N1N2HC3D6V3N5N7G4C4ZG4X8V7Q8H4T3H1107、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。

A.期权性风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险【答案】CCM10T10T6I4X7P7T2HF9J5G7J2B5Y7N7ZH7B9W10E8S7E6P2108、下列不属于操作风险的特点的是（）。

A.具体性

B.分散性

C.差异性

D.周期性【答案】DCY6E6P2D4T3G2G8HE2T10V5Y10B3S4B1ZT10Y10L10U8T2X8M4109、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCA4M6H3W3E4S1M7HM10E2N6B4P2S8A5ZF10L5R9N1V10U9U10110、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。

A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额

B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】BCN6R9B4P7R9Z1J10HL4B8C7U2P7P9J2ZE1U10I5Y9T9Q1D7111、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）

A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天

B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天

C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天

D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】BCK5J4A1N8N6R6D3HW3X7D10I8W6Q3I9ZH10C3A10D9K2R7T5112、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCC7S10X4Y1C1O5G8HA1E5C3R6Q2A9D2ZI3Y6T9Y10P8O7H9113、绝对信用价差是指（）。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

D.以上都不对【答案】BCK7H1T7V4I2H6X2HY3R6Q1A3A1B1J1ZC5Q1E2A8P5P2Q8114、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCY8D4P3G7R10L9C4HS9H8B1W4Q7H1P5ZR8J10N1C3H2B7B4115、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

A.央行宣布上调利率0.3％

B.沪市投资收益率上涨7％

C.贷款人推进新的贷款请求

D.商业银行增加网点数量【答案】DCH10I7H7N1W1O4J4HB2Y10Q6O3G3V4V3ZR1U1F5Y3U8N7B6116、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）信息披露要求。

A.财务会计报告

B.年度重大事项

C.资本计量和管理

D.公司治理情况【答案】CCY6H4G10C6Q2A4Q6HX3N1T5P3A6D3S5ZK4J8Q10Y8E2G7E5117、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCW1B4M9F2R8C6A10HP8F6H3F5E10O5Y6ZT3G5M5R9B10E3M1118、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.以长期负债为短期资产融资

B.以短期负债为长期资产融资

C.保持资产负债结构不变

D.以长期负债为长期资产融资【答案】ACC3S4V4A10E10L7R10HP4V7C8K9N6A10I5ZN6Q3D2Q9T8T6D8119、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。

A.水平收益率曲线

B.波动收益率曲线

C.正向收益率曲线

D.反向收益率曲线【答案】DCZ6B8I4Z5R9Q6L1HY5U8F4D8N1L5N9ZU1B7Y6Y9O5H5Q1120、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露【答案】BCG7E4W4G5R8Q4X6HB6X3Z3C2A5Q7B8ZA4R10U7I1N10I6P9121、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动【答案】BCL2E3J6M2R1C10F7HS9Q1R2N1M9Q6Z4ZG10D2J3K3O8T4B4122、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

A.高级管理层

B.监事会

C.董事会

D.员工【答案】CCA8H9I10X7I9W4U5HD4H2A7X4C8Y5M10ZI5Y10I1G9X6I4S1123、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合【答案】BCR2G4V10Q1T6H4I10HE10F8B5F2W7F10G6ZK5C2W2J4R10S1L4124、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险【答案】BCZ9G8O4N9E8K3A8HP10N9L7Z10J3X3J7ZV7H1K9P2C3E2R3125、阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。

A.主权违约

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡【答案】CCP3G7T9S8N4Y7Z9HE7T10G10L7S5F9W1ZF10U3F6B8G7R5K2126、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】DCC9D5M1H6T2B3A5HN1X3G9J1K1Q9R8ZH5Q7G9M4T7Y4Z9127、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.收入水平和偿债能力；违约风险

B.收入水平和偿债能力；道德风险

C.偿债能力和偿还意愿；道德风险

D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】DCX9E1C10O1H8W6Y6HK3W3S6M8E4U10C5ZT6U6O10M4X6N3S3128、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】ACF9C4A3Q5Q10L5U9HC5R9V9K5P5C3H2ZG9K1P5W2C5G8A3129、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款

B.可疑类贷款

C.损失类贷款

D.次级类贷款【答案】DCB9J4Q8W6A10A4O6HW5O9L9Z10I3Y8W8ZB1K1J2I1Z3K5L10130、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者诚信度

C.授信动机

D.以上都是【答案】DCN6L1P2P4Q5M7G4HH9U4J2B3N2H7A4ZX6L7X10S10D1R4R8131、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.存贷款业务归入银行账户

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值

C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价

D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】DCO7A10S7V6E9T1R1HX2C2D8G8Q5E5D1ZB4Y6B4S4H4Y3A9132、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.不能够完全对冲以规避风险

C.能够准确估值

D.能够进行积极的管理【答案】BCW2D8Y8W4H1B9X2HD7P7N7U3G9M6W7ZH4X7X6G7R7Q7Z8133、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。

A.实际汇率变量

B.通货膨胀

C.违约史指标

D.人口增长率【答案】DCK2O2H10R8A2C3Z1HC4L1A8T10O8R7H10ZQ1E9A8H7R6V1H6134、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACG7M4Z7L5B5F5J4HM10J8C4R9D10J9L5ZK1E6D1N8I3F8F5135、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。

A.正；小

B.负；小

C.正；大

D.负；大【答案】CCE6E3T4F1C8U8T1HZ7K2H7Y7T7H9C10ZL2M3X10C7A1C10J7136、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】CCK10N7G10O6I2G8R1HS5R8F6H1H10D4E6ZN7Y8N8M10A5J3H2137、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。

A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入

B.合理，企业可以用利润来偿还贷款

C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】DCX10S8D10F3L7V6P3HH4H5T7B1K4Y1P4ZE1R5V8T10K10T3G7138、商业银行经济资本是指（）。

A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本

B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本

C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本

D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】CCG8O2P1L4K10D4W3HB2I8M1V10W5I8Q9ZR10H4F5D1Y6W3Y10139、监管资本预测的内容不包括的是（）。

A.核心一级资本

B.其他一级资本

C.二级资本

D.三级资本【答案】DCY5Y4N7Z3B3V4T4HJ10P7P2B4C3H2V2ZG8F7I10A4C10Z7C1140、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

A.从上至下

B.从下至上

C.从左到右

D.从右到左【答案】ACS2P4U6S5K3M4U7HZ1Y10S9G3F4O10M10ZP2K4T6Y10Y7S7U6141、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。

A.内部评级法

B.标准法

C.基本指标法

D.高级计量法【答案】DCP1R10A8I4L1N10E7HY4X8Z7T7F10R10C10ZK10Z4M10U1I2A5Z6142、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCS8E3T10F2N1P6K7HW9A1L7N2J9U2K10ZA7V10J6M4T1Y7J4143、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

A.高级管理层

B.监事会

C.董事会

D.员工【答案】CCX6Y1I10F6Z2P5Z8HF4I5B5D2A1Y2G4ZG1N6H4H6U2Y8D6144、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月【答案】DCI5U6U10G1F5N2E5HW8C1N7U3Y8I5D8ZG7Q2A3L6V4O3K8145、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.风险限额控制

D.风险限额识别【答案】BCC2J2C4L1Y2P3M10HK9A1D1I6O1E7V6ZY6C8M1E2H2G6S1146、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCS2H8V7D3P5O5K5HQ2K7L9V7G7P6X7ZW9U7N10K8B6P1R4147、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】BCV3L4K1H6S2F6E5HV4W3R9T2E8R9I6ZB3E7H6V7C8A1O4148、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％【答案】DCF2D4D3W1J10O3K1HP8J1L8Q2B8U6W5ZL10L9J9G1J4A4Q8149、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.期望模型【答案】ACT6Y5I1M6K5S8L3HI4K1A10P3O9A4A7ZW2R9W8F5J9G6V1150、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.声誉风险【答案】CCZ3X3M2G9H10N9U7HY10F2B1E9H8H4Z1ZW5D1G1H8T7G5V7151、材料题风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCT10P6B8D6Y1S6S4HN3C5G4L5W5I10N5ZM4S2N9V1P4J7I2152、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小【答案】ACQ7N9Q6W9V9L5R7HZ6G5D3V1A8H2V5ZR2E2R4U10X8P7T8153、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.风险限额控制

D.风险限额识别【答案】BCD10K9V1W10M3H9G8HY2G9Z4J6T3F6P2ZL5O5G3V1V7B7Z3154、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】DCH4O7I5H1X7D9M7HY6U4W7W9Y4F5B10ZA9A9G7V5X7E2A3155、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】ACB1Q7J5P10V7H4Y2HH5M3Z7R6V5H9L5ZP7L1O1T5D3H7C10156、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。

A.品质指标、实力类指标

B.偿债能力指标、盈利能力指标

C.营运能力指标、增长能力指标

D.数量指标、等级指标【答案】DCU9I5T1I4T3T2H9HV3M9R6I2Q9K3I9ZE1H9L9Z9D8H9F5157、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）

A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制

C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】BCN8U2W10Q6Y4S10G6HW9F4T5G7T5K2J2ZX5F8N8E4N7C4B8158、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.到期期限

C.现值

D.终值【答案】ACO10V5W6M4B1N2Q2HO5O2L4W9W6U9C4ZB9C4S6I2T2L5Q6159、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉

B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证

C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】DCY9T1W5S9N5X4O3HD1Q8X8A8E10V10C3ZI2K2E5P8K3H5Y9160、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.储备资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.二级资本【答案】CCR5V8M10X10B3V4H4HO2P3S1C6V4Y8N4ZC5O7I4Q5Q8R9K3161、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.60％

B.80％

C.100％

D.120％?【答案】CCD4W9R10Q3X2M2V5HM2J9Y9K8Z4I1N4ZT9X5P9C2V7Y2R10162、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。

A.信息科技系统生产运行

B.信息科技系统应用开发

C.信息科技系统安全管理

D.信息科技系统人员操作【答案】DCA9C9I2N10X10G7N4HS10N2C7U4Z2M9K10ZF10D5Z8D3P4N10M8163、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】CCZ7W9D9C5R5Z5V1HY1K1N4O6V5Y10J6ZS6O2H7C7F1X4C5164、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。

A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求

B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价

C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道

D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】CCR2J8D10G1A10G10S4HB2U6X3E2G7D7F7ZS1O5I2A3G2U4M8165、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.情景选择

B.定量压力测试

C.资本规划

D.定性压力测试及管理行动【答案】CCK7X7F7B7L1I6I3HV2A8E9J6Y7G2U5ZD3L6R7F10U3T1C10166、下列指标的计算公式中，正确的是（）。

A.资本金收益率=税后净收人／资产总额

B.资产收益率=税后净收入／资本金总额

C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)【答案】CCM8V10G8R4G2O8O9HB8X6X3H2O10G3O6ZT4U1N9I10D1M8G8167、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCQ7U2Y4W4E10A8W4HK7E7M7C8V6Z2K9ZQ6K5M8B10Y4H2B8168、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】BCT2L9O3Z5V4B9D8HO2Y7A3E1C10T3K3ZT10F9C1Q6H3S9A7169、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACK8N8H10P8Y1M6C9HG5U7G3E2V1Q9U6ZR5E10L10Y6M1A7B6170、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元【答案】DCB2A8A2N5T1A9I10HS3C8Q2R4V6Z6A2ZG9X9D6J1W9X7Y10171、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者实施严格、明确的问责制

D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】CCW4Q1S10S7P5X3D5HZ8B7I10S8Y8C4J6ZE3N6M4N8O5N9A2172