云南省2016年期货从业资格：套期保值考试试题

云南省2016年期货从业资格：套期保值考试试题云南省2016年期货从业资格：套期保值考试试题云南省2016年期货从业资格：套期保值考试试题V:1.0精细整理，仅供参考云南省2016年期货从业资格：套期保值考试试题日期：20xx年X月云南省2016年期货从业资格：套期保值考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出。

A．10

B．15

C．30

D．602、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．风险较低B．成本较低C．收益较高D．保证金要求较低3、某一期权标的物市价是点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是__。

A．1250美元

B．-1250美元

C．12500美元

D．-12500美元4、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A．5B．10C．20D．305、沪深300股指期货合约的交易代码是__。

A．CU

B．AL

C．FU

D．IF6、分立的说法，不正确的是（）。

A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继

B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继

C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除

D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继7、关于开盘价与收盘价，正确的说法是__。

A．开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生

B．开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生

C．都由集合竞价产生

D．都由连续竞价产生8、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。

A．中国期货业协会

B．中国证监会

C．中国证券业协会

D．国务院期货监督管理机构9、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。

A．3

B．2

C．5

D．110、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。

[根据上述资料，请回答以下问题。]

甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是__。

A．净资产不低于人民币100万元

B．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元

C．不存在不良诚信记录

D．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录

11、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。

[根据上述资料，请回答以下问题。]

有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。

A．期货公司会员

B．期货业协会

C．期货交易所

D．证监会12、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。

A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会

B．中国期货业协会的章程由理事会制定

C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案

D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生13、假定年利率为8%，年指数股息率为%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为个指数点，市场冲击成本为个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的%，买卖股票的市场冲击成本为%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的%，则4月1日时的无套利区间是__。A．[1606，1646]B．[1600，1640]C．[1616，1656]D．[1620，1660]14、__的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。

A．移动平均线

B．几何平均线

C．支撑线

D．压力线15、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人（）。

A．处5年以下有期徒刑或者拘役

B．处3年以下有期徒刑或者拘役，并处3万元以上30万元以下罚金

C．处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金

D．处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上29万元以下罚金16、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。

A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格

B．会员由期货公司会员组成

C．期货交易所对会员结算

D．会员对其受托的客户结算17、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。

A．董事会

B．股东大会

C．监事会

D．风险管理部门18、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。

A．200

B．50

C．160

D．24019、管理及撤销期货从业人员从业资格的（）

A．中国证监会

B．中国证券业协会

C．中国期货业协会

D．各期货公司20、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。

A．变更注册资本

B．变更公司形式

C．破产

D．变更3%以上的股权21、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《合同法》第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。A．无权代理B．职务代理C．越权代理D．表见代理22、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。A．中国证监会B．财政部C．期货投资者保障基金管理机构D．期货投资者23、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。A．中国期货业协会B．本交易所会员大会C．本交易所理事会D．中国证监会24、大豆提高套利的做法是__。A．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约B．购买大豆期货合约C．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约D．卖出大豆期货合约25、世界上第一个有组织的金融期货市场是__。A．伦敦证券交易所B．芝加哥商品交易所C．阿姆斯特丹证券交易所D．法兰西证券交易所二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、双重顶形反转形态的成立条件是__。

A．有两个相同高度的高点

B．有两个相同高度的低点

C．向下突破颈线

D．向上突破颈线2、期货交易所会员享有的权利包括（）。A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权C．联名提议召开会员大会D．按照规定转让会员资格3、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。

A．在期货交易所从事规定的交易、结算和交割业务

B．参加会员大会

C．使用期货交易所提供的交易设施

D．按规定转让会员资格4、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A．证券交易委员会B．全国证券商协会C．全国期货业协会D．商品期货交易委员会5、风险管理的基本流程包括__。

A．风险识别

B．风险的预测和度量

C．风险控制

D．风险消除6、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。

A．国有企业

B．国有控股企业

C．金融机构

D．事业单位7、《期货从业人员执业行为准则（修订）》对从业人员的基本要求和规定有（）。

A．执业纪律

B．专业胜任能力

C．职业品德

D．职业创新能力8、转移外汇风险的手段主要有__。

A．分散筹资

B．外汇期货交易

C．远期外汇交易

D．外汇期权交易9、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。

A．免职理由

B．首席风险官履行职责情况

C．替代人选名单

D．发现重大风险事件的情况10、下列关于成交量和持仓量关系的说法，正确的是__。

A．成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期

B．只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加

C．当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变，但成交量增加

D．当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加

11、下列关于商品供给的说法，正确的是__。

A．供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量

B．一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市场提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越大;价格越低，供给量越小，这就是“供给法则”

C．在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加。相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少

D．一般而言，生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会进一步提高产量12、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。

A．公司停业

B．变更业务范围

C．参股境外期货类经营机构

D．控股股东发生变化13、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A．本人B．父母C．配偶D．子女14、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。

A．净资本最低限额

B．净资本占客户权益总额的比例

C．净资本与净资产的比例

D．净资本按照营业部数量平均结算额15、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。该案中小王的行为违反规定的是（）。

A．小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为

B．小王挪用其他客户保证金的行为

C．小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为

D．小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金16、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向（）报告。

A．协议双方住所地的中国证监会派出机构

B．期货交易所

C．中国期货业协会

D．期货保证金安全存管监控机构17、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。

A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施

B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示

C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员

D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用18、对基差作用的理解不正确的有__。

A．基差的存在为人们的套期保值提供了可能

B．基差是套期保值者成功与否的关键

C．基差的存在是期货价格的基础

D．基差的存在是人们进行套期保值的原因所在19、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。

A．财务负责人

B．期货公司董事长

C．期货公司监事会主席

D．除期货公司监事会主席以外的监事20、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。

A．高于客户指令价格卖出

B．高于客户指令价格买入

C．低于客户指令价格卖出

D．低于客户指令价格买入21、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。A．保证金制度B．风险准备金制度C．涨跌停板制度D．当日无负债结算制度22、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A．财政部B．中国期货业协会C．期货交易所D．中国证监会23、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人