2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题精品带答案(江苏省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.高级管理层

B.风险管理部门

C.风险管理委员会

D.业务部门【答案】CCQ5X9E5O3W7U4L6HZ2G4M9R9H10B2Z8ZC1L10C2Z7S10C1U22、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本

B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量

C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品

D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】BCZ7P9B2M2H5Z3T10HT1Z5C5W5K5C2M9ZH9T3P8I5T9O5S83、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。

A.增加

B.减少

C.不确定

D.不变【答案】ACY4M4O3T8C8L9J9HO1N3L1F3F1G3O8ZU1Q1C10V4J9K2J44、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】CCM7Z1U10Z4S4U6C8HX1J3S5J3U7L9Y6ZD1L4X5L2P10Y8R85、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

A.《商业银行压力测试指引》

B.《利率风险管理与监管原则》

C.《商业银行资本充足率管理办法》

D.《商业银行市场风险管理指引》【答案】BCF9P6P8T4O7E5P7HZ6M2P6S6W7Q7P4ZD7L1B2L2W7X8H66、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.评级授信

D.后台结算清算【答案】CCT3I8X7Q7I4S5L7HD5K6C4K9F8Z7U5ZW10C5O6B3W4F4B67、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.两年【答案】BCG10U1Z5Q5R3K1P6HD10N9S5K4O6I2Q8ZZ4H6U9O3H3K3T38、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.标准法

C.内部评级法

D.现期风险暴露法【答案】CCU7S2I5C7U7Y7O5HF9C1A7W8K10S5W2ZV10Q3O4P10D4J9A79、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。

A.银行业协会

B.监管部门

C.评级机构

D.审计师【答案】CCJ5F7J10X7O3D9U1HM7K8H2H8C3O9F9ZL9M7V3E2A3H3W610、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）.

A.增加33.02亿元

B.减少33.17亿元

C.减少33.02亿元

D.增加33.17亿元【答案】BCO5U1Q8T1P6I1W7HZ3A8U4L6I3F8N1ZW7W8T3D3I3E9Q511、远期合约不包括（）。

A.外汇期货合约

B.远期外汇合约

C.期权合约

D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】CCZ3W4E4P3T7T6H10HI10A6T7O5C9L1F8ZU7O5E1B5Z1J8T512、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任【答案】ACY1T1Q5L5U1P7W7HR2Q8M10S6K6O10X7ZP3P10B4Q6M9V8N913、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。

A.核心负债比不小于50％

B.流动性覆盖率不小于100％

C.流动性缺口率不小于-10％

D.流动性比例不小于25％【答案】ACH2D8A5Y9Q5C6J4HF8K2O2J9E6H9H9ZX4C10U3M9P7Z9M714、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。

A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险

B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的

C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】BCY9W1U1P4R7O4X7HO8O8F4F5C1B9K7ZC10I7F9H10I6P4B1015、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.会计资料规范性

B.银行机构风险和合规性的分析、评价

C.财务报表检查

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】BCE6C2I7B6X10W5K6HW10O4S10X10E1Q2A2ZD9X7J5C8B4I6L316、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】CCI6X9R1G3Z7E10P10HG7O2C9Y3S1F3K10ZZ10Q4X9H2E3J7A617、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。

A.敏感性分析计算简单

B.敏感性分析计算复杂不便于理解

C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】BCG6S8D9O5D2F6D3HF1T5M10D3D8D3I2ZO8P7Q4S10Z7Z9I618、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.以长期负债为短期资产融资

B.以短期负债为长期资产融资

C.保持资产负债结构不变

D.以长期负债为长期资产融资【答案】ACW4X10E7W10A2M9Y9HV4P8A2H6P9M1O7ZP1V2Y3L10L8C1L319、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础

B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程

C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力

D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCD10G7C6G2Q7U6X5HX4C6K8K3C9Q4U1ZM9U5I6S7H10R6I120、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25％

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％

D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】CCB6W10A7V4D2M1L4HT7G7Q1D4A4Y2X2ZI8Q4O8G4J7E8V321、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

A.市场利率剧烈波动

B.大量借款人违约

C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化【答案】CCQ9N4A7P3C7N4A5HQ7P2J5N6F3O3K3ZP8L5X7S8T4K2O622、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。

A.采用精确的定量分析方法

B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险【答案】BCT7P9B9D3O9H5Y2HX3H7B8U9U3G9L6ZQ5X9L7Z9H4N8S623、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散【答案】DCG1M2Q7L1D8K6G5HJ4M2L10R9K10D4N7ZU1T6Z10M5O2K3F324、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。

A.不构成违约

B.政治违约

C.主权违约

D.国别违约【答案】CCX6P5V8G1G1H9D6HT4N2X4L1J3M4W9ZV7J4B3U3I5P6U325、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

A.国别风险敞口识别

B.国别风险敞口计量

C.国别风险敞口监控

D.国别风险敞口评估【答案】BCZ8V3K4T7A9C1Y5HP2L8F1X8A4A10H3ZD8A9E5U5S1E4M526、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】CCO8G5T5U4W8Y6O4HK8L7G7I3K5K5W2ZB8X9I7H5D2B4U627、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）

A.第二支柱资本要求

B.储备资本要求

C.逆周期资本要求

D.系统重要性银行附加资本要求【答案】ACE6M5S4W1K1W2U4HV3H1O5J7J6U2W8ZV3G2M3T4U8H6D528、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡罗模拟法【答案】BCU4R10H5O9O7N6S4HO6S6B6C7Q3M7Y8ZV8H6C5Z6T6S10R529、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCM2J6B8I10V4A2F9HH2J3S5G7D9U10D6ZC3E6N4J9J1L10I230、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险【答案】DCK5M6Z4W1A9H7U9HB3B4B1F6C10G8M4ZP4R7H6L9Y1B1X131、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务【答案】CCQ1F9T4W9P10T4G2HU8L2J3A2L9R3I4ZQ6C10E4F4Z9B9W632、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散【答案】DCQ6X4I7D2S4Q10J8HC7H10M10D7Q6L7Q4ZH7M9F5E5B7N10E333、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分【答案】ACJ8G10A10Z2F1O4R5HO4X10E8T2P5E5G3ZH5L3J10D4B8P5Q134、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】CCJ1I5E7N1E4O6S8HE3V9E1C4Y4Q7Q10ZS10V9H9B4S8O2K235、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。

A.实际损失、无形损失、灾难性损失

B.预期损失、非预期损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】BCQ5M9O6Y6L8D2Y8HE1N8R8A5H7Z1Y2ZM4L8V4A7E9N2Y1036、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】CCE10G9K5Y3Z4U2I10HG4H2F7Q4X3Y1X5ZI3U4G9F3G2B5X137、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.情景选择

B.定量压力测试

C.资本规划

D.定性压力测试及管理行动【答案】CCH7Z2R3Q7R7K2N6HQ1S9E3M7T3E2O10ZH9G8N7T7G4A3F638、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零【答案】CCV3N8K1S2H10Q7A6HV10W8V8B1V6B3Q7ZU10Z9K3Y10Q9L3F739、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。

A.外部操作风险计量系统

B.外部操作风险识别系统

C.内部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACD9U9B1B3S5N6C4HX1X9H1V10J2W1H6ZL9G7R8F2J2W8M340、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。

A.房地产行业贷款比例超过30％

B.优质客户违约率上升

C.不良贷款率接近5％

D.衍生产品交易策略错误【答案】DCY5L5O10G5Z6D5R9HO5I1L6E8N5W4S5ZI9Q9J7G8J3F4Q241、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.间接国别风险

B.宏观经济风险

C.主权风险

D.转移风险【答案】DCO2W5B4B7Y3F2R5HK4I9L4V4B9I1N6ZL10B2R5V4H4T5H842、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.CAMELs系统

D.以上都是【答案】DCY10H9V6G7H4X4L1HM3T10V7O9B9P3F9ZB9W9A1Y1H6Q2E643、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。

A.部门人员的变动

B.供应商的变更

C.计划的重大变更

D.主要费用支出情况【答案】ACA9Q7U4R8O8T6P8HY7S7R5C4P2L1C2ZS5Y7V10X2X7Z3S444、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。

A.违约频率

B.不良贷款率

C.违约损失率

D.违约概率【答案】ACW8V7T9W5Q3C7D10HL9W4I9S3E8J5E5ZI7G6H8V10H8Q3F245、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.业务部门

B.风险管理部门

C.董事会

D.董事会下设的风险管理委员会【答案】DCI2V6G9R10W8J7F6HN7Q5W9T9I2D3D8ZX6A2E10W2S8O2Y446、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.巴塞尔委员会

D.中国香港金融管理局【答案】CCM5G6T7N2L5V6M5HK6D4I5Z5R3C6Y3ZG8J9Q6W8Q5C6Q447、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本【答案】BCL3O6H1Q10I4X4F8HU6W5V9K1X8Q3H3ZJ1R9J6O9G2P6E148、关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】CCD2P8D4I5J2D4E8HX7B5T2N7R10A1B8ZY9H5C2F1G6V5L549、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。

A.银行业协会

B.监管部门

C.评级机构

D.审计师【答案】CCI2T8L8F1T8K2Q9HX3P2J1M2U5S8Q4ZY1U8L7K8E6Q8X950、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段【答案】DCM9R3H8Y1C1K4J8HJ3X4H5Q8J4Y9K6ZQ9Z1C1L7U7W6T351、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.间接国别风险

B.宏观经济风险

C.主权风险

D.转移风险【答案】DCN7N5M5C5A2D6N5HV10P5G2J3P1I9R5ZZ8K7T4G5A3K8W852、下列关于留置的说法，不正确的是（）。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】BCV5I1F4O10W6O8W7HC6U9X9I10U9D2H10ZY5K6U9K6M5H7P453、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCH10Z7G10D5J4X6C5HD3E3Z3N1Y8Y5K2ZY10T1S5D3Y7L4N1054、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0【答案】CCR5I3A2Y10L10S1Z3HP5J7U8U3H5V4Z2ZL3J8L8P5J6H4U855、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.向人民银行再贴现

B.拆入资金

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购【答案】CCI8Y9K8Y8U9X5W1HT7H2Y3K10Z4M4P7ZZ2Y8Z6E1D7H6E256、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。

A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】BCK1L1H8V2I9U8B4HN7L8P1Q4L4U8Y4ZL4X8B3E5D1B4Z657、下列是期限错配出现的原因的是（）。

A.银行用短期存款去支持短期的贷款

B.银行用短期贷款去支持短期的存款

C.银行用长期存款去支持长期的贷款

D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】DCZ1V5X6A4P2Y10B3HN1X6J5Q6U8Q3A2ZY6W7O6K7L8E10T658、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。

A.董事会

B.股东大会

C.监事会

D.高级管理层【答案】DCG10H4B5A8M3A7O8HO8F7S5A3A9B8V5ZW1X7E8H1L1Z1D859、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理

D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】BCB7N5L4Z10T4C6A1HV4G10S3I2Q4L10J5ZG3G6T5P9P4J6Z660、下列哪项不属于政治风险?（）

A.政府更替

B.财产征用

C.洗钱

D.政治冲突【答案】CCQ4G2C9W9I1M7T10HY9Y7B2C8R9R5V8ZJ3P2Y5K6X8V8W1061、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACT4Y7O4A2P7Q3W5HP2X3P1B5G8J4Q9ZM1T7Q6R8E2W7C362、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

A.市场风险

B.法律风险

C.操作风险

D.战略风险【答案】CCO7L6Q3B8N10I6A7HP5Q8V7N5I10A5U5ZN4U10A1K9E6X10P1063、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。

A.表外金融工具较为复杂

B.可产生流动性

C.可消耗流动性

D.确定性强【答案】DCY3S10H4I2I2R4J9HZ2S6G6W2C3C10O6ZM9Z6N4M5K10X9Y864、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

A.多头650

B.空头650

C.多头600

D.空头600【答案】CCL6F6M3G10X10D2W6HL2A10S7H8J7E5A10ZP9Y5F2Q6V5U6S1065、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告【答案】ACP7P2B6N6S7C7T7HH5W4Q3B4Y1V3T3ZE1N7Q5P4P4Y5D166、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款

B.可疑类贷款

C.损失类贷款

D.次级类贷款【答案】DCF6D6E7R8R3U9O6HB6P7S5H9Y4A5Z2ZO6U4T1X5F4R6K267、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCH5O1I2F1S9L10N10HV8W7E6I2K8R9W3ZZ6I8I8N10G6N10S368、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.交易对手信用风险暴露数据

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露的计量

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】ACI10U10V10T8B8E10F1HY1Z3Q7J4I9T5E10ZJ1G9I6W5A8E8K769、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】ACV10Q3L9P7B1B6V2HY7Q10T3N3R8O2M9ZY5F5P4C7J7B9N970、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.流动性风险

B.操作风险

C.战略风险

D.信用风险【答案】ACG7J5K8H5G2F5V10HA8M6J2L9O10W9L3ZZ2F7M7S8J5F2W671、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCT3V5F4P6M10S7X9HE3H5E5U2I5G9S1ZC3M3F2N9D3C6P572、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。

A.高级管理层

B.业务部门

C.项目实施部门

D.风险管理部门【答案】CCH2I1V2J9Q3Q2A2HL3J9K6A1K7F2I1ZC1M10I3N2F10Y10R873、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。

A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度

B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定

C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况

D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】CCN9D1G7C6Z9Q4U7HP7D7E4Y3J9W1I5ZS3Z2D8J10L8Q4V874、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.法律风险

B.战略风险

C.声誉风险

D.操作风险【答案】CCV5E4I3I2R1B3X8HG4C3A1J8F6I4U6ZI5H6N9U2N5K3D375、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本【答案】CCW1U8S1A4G1Y7I10HB8C2K1E10R3J9N1ZZ3Y3X5K5G10Z4W276、市场风险计量管理报告不存在（）。

A.月报

B.季报

C.半年报

D.年报【答案】ACS5U6B1E8J10A3R9HZ9T1P7L7Y6M6R8ZJ4V2D1Q3J8L8D677、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。

A.信用信息实地勘查

B.专家判断法

C.信用评分模型

D.违约概率模型【答案】ACP8H9S4E8D9W5T6HF10L6G6N5Z7W9U9ZL3Q5P1R3S3U2U378、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％

B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％

C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％

D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％【答案】DCI7V3K8C3A8I6H3HG5Q9Q7T3C5F1G3ZL10A6B8W4T9U8I879、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理

D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】BCD7I5I9O10W3Y5A4HM6F6M3T5J5T8I9ZY2M5A4Q8R5C1N980、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.保持资产负债结构不变

B.以短期负债为长期资产融资

C.以长期负债为长期资产融资

D.以长期负债为短期资产融资【答案】DCR1U8I5U8L3J9S7HE4W2L10X10X3Z4U7ZC10J3K9W9W3M10W881、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。

A.冲减经营利润

B.计提资本

C.计提损失准备金

D.购买保险【答案】BCU3T2K2X10N9E10V9HY6F3X1Y7Z8K4K9ZL7G10Z6T2L10S1U782、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。

A.贷款定价

B.合格的抵(质)押品

C.合格的净额结算

D.合格的保证和信用衍生工具【答案】ACL6V9V5X10B7N7J9HD3O5W9A3W4O10T5ZK2T2N9J2P8Z5Q383、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。

A.法律成本

B.监管罚没

C.资产损失

D.实物资产的损坏【答案】DCC6R8F5I3G3B1I2HH5S10H4S7O7K1X1ZR2N2P9I8U8H7C484、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACC7C4G4S1J9B3O7HZ7M1K4C9U6E1H1ZP1S9D2H3P4F4C285、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故【答案】CCX3I7N4C6R6P4W8HO4G6V10T4Y4U6U5ZX6M10Z1A10C9U2M986、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.客户的结构发生变化，提出新的需求

D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】BCE10Q5I8T4X7L5E8HI9Y1U10G8W9A6I4ZY1R4M4N1N5F1L787、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好【答案】CCV2E4R8N6Y6C8Q5HY7R3Y2P10V9F8P6ZQ3M10I1T9N9I3T288、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCJ9M6L3V9V5P2G8HL5X2B6T4N3I4L10ZE8K5T1B3O4V3E189、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货【答案】BCR10L9M10O1R8P10Z10HX5C9D1M4A9H10R10ZV5A6M2G6S6U7A990、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.账面资本【答案】CCW2W4V3Q5C4N4B4HJ5E6M3X4M10V1G2ZI1G8T3F4E5N1Z891、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款

B.可疑类贷款

C.损失类贷款

D.次级类贷款【答案】DCY8B2Y4F6S1V10J9HT2K10W5U5N3R1I3ZU10K7B10W9H10W6D892、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】CCM3E4R10G5Y10H10Y10HT9N9V6C8X6M8T9ZV10E5D10W9K8A9A493、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCW3T7W7L10A9X1S5HS10I1C1H8Q3G6S5ZT5L8O10M3R6Y6M1094、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。

A.全面性原则

B.统一性原则

C.统筹性原则

D.适应性原则?【答案】BCT4P10C8D1O2H3R3HJ7M9X1K2E3Y5C6ZH2O9M3X9A6M4B495、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险【答案】DCC6G10Y2Q10S1A4N9HX3N6D2L9V6P2Z2ZG9V6G8R6E1T3X196、财务比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.损失比率【答案】DCG5V2G5F9G8B1K6HS1M1D3W9S9V7X6ZA3Z1C3C2A2C7M997、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACH6S10T2X6R4C10Y2HZ2W4Z7B6P10C8F6ZY1S2X1G9M4M7V198、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本【答案】BCW9Y6F8F4C3I3I5HN10Q3J5T8I6N1F7ZM7H10A2Q6M4W3A799、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACH7R8J4K1X2Y4A7HI10H2C1L10B8U10W9ZD10Y5W8F6T7V6Q8100、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。

A.息税前利润／总资产

B.销售额／总资产

C.留存收益／总资产

D.股票市场价值／债务账面价值【答案】CCW4A9X7L3K6M9Q9HO6P1Q9M5L8O10T1ZB10V2Q7N2G4M8X10101、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.向人民银行再贴现

B.拆入资金

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购【答案】CCQ2V6N5R2I9A7M9HF9U2D3H1C8W7G6ZH9I10H4H3M6S2Q5102、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.法律风险

B.声誉风险

C.汇率风险

D.转移风险【答案】DCN9H7P3E7Y9A4U6HF5U8O9N4R1W2K10ZB9D8P5I8Z6I7X9103、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

A.董事会和监事会

B.董事会和高级管理层

C.董事会和风险管理委员会

D.高级管理层和监事会【答案】BCO10Q5G10F9M4X4G4HR1Y1O9Z1Q2Y9E7ZA2I3T8P7L3Y10W5104、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.每股收益增长率

B.经风险调整后收益

C.收益波动率

D.资本充足率【答案】DCU7M7F2V3U9C9D4HK9T5H6L1K4O9X8ZA4Y5R5Y4V1O8T10105、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。

A.小企业公司治理受股东影响较大

B.小企业的财务真实性比较难以把握

C.小企业生产经营受市场的影响较大

D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】DCR8X4C8Y9G6E1W2HU1C9R5E6X7K5C4ZE3N10I8X6J6D6N3106、下列关于操作风险的说法，错误的是()。

A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件

B.操作风险不包括声誉风险和战略风险

C.具有营利性

D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】CCJ8A6V8E1E4O2Z8HO9H3P3F8W5X4L10ZH5D7N7Y9Z5W3S5107、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCS4O8A9F7D10J4H2HP3S4T5H6W3R1C5ZP4D6T8R3C8J2J2108、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCD2S4K8C1C7A5B9HI2D9B10C3N2Z4A8ZD9N6R3N7Q4V1U5109、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理

C.首席风险官不能向董事会报告

D.首席风险官必须具备独立性【答案】CCE4B7T6Q9R7I9R7HK1Y6P7J9Z4X9M3ZA6P1F6D4Y5J5Z4110、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。

A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】CCQ3Y6M2U9S1Q9S10HE4R1K2Q7Y4O6R4ZE10F3R6T4H9M9U7111、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。

A.促进风险管理文化的转变

B.丰富操作风险的管理手段

C.优化作风险管理流程

D.提高操作风险管理效率【答案】DCH3N4H1Q7S10B1S6HX3I7C9P6E3W2O6ZQ9P10T7N2H8M7E4112、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。

A.内部操作风险计量系统

B.外部操作风险控制系统

C.外部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACP1M6H7T2W4G3E3HJ6A8U8C1S3P1I4ZV9A7M10Y6N9F8R2113、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.流动性风险指标【答案】ACY8R3D9S5H3Z10S2HW5R5F2O10J7Y10B8ZH6Y8H2S6W3S6R5114、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCM1C1Z2M4D8S2G8HV4E8U1Y2Z10N8O1ZJ2T9N6C10G6L5M6115、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCK3F5V2R3R6G3P5HX9L10H5W7T8Z3I3ZS3N6Q6S7T3C10O6116、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】BCE1J9K2L9G4I10A5HP5D5U8W4V5A1U8ZH4J7P7V3F2F7D2117、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期【答案】DCT5I9P3Z2N5A9E1HM4K10M9Z8E3E10B1ZQ9J7U1D7X1O3D7118、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUTOPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCJ3J3C1X4D4K1E9HV8F7H6B9I6S6L8ZY6B6J7Q8B7M10B6119、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCM4F4F7B6T3I8Q1HO7P9L6B8P5G10C1ZU9N10Z8I10V7Q6W10120、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。

A.每三年一次

B.每两年一次

C.至少每年一次

D.至少每两年一次【答案】CCP6U4L6N10G8C9V9HN6X6Z2M6D3M8Z4ZD2Y1L5A6Y5N1N2121、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。

A.所有企业的违约风险都难以估计

B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高

C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低

D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】CCS5R3V3S4R10V5X4HD3N10Y8D1F8C8V9ZR8A1S3G10Z4K1W6122、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。

A.增加

B.减少

C.不确定

D.不变【答案】ACY7G4W9L2L4M7P5HS1Q1B7V4I10U10L2ZT9B3I6I8Y7J8N5123、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。

A.部门人员的变动

B.供应商的变更

C.计划的重大变更

D.主要费用支出情况【答案】ACT5A2G6Z10Y6L1B10HJ7C3D10W1O5T10G6ZP3D8H8A9J1U6Q2124、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

A.高级管理层

B.监事会

C.董事会

D.员工【答案】CCV8T7U9V9G6B9V8HV3T10D4M7L6J2C4ZR3A5L4X5E7L7K3125、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B.该指标是一个静态指标

C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】BCE4G5R1U9H8O2N5HU3B9T3Y6E10O4Z4ZI1U4Y3B10Z2N1Z3126、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCX2C2D10A2M7E8C10HS1K7J1Z9D4Q7G8ZS3M1N6S5W10W3X4127、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】CCV3T2Q8A10H6F2N4HB4S9V4V9Z6H9C2ZW1N9L10Y8U1E2R6128、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

A.金融知识和经营

B.商业银行的地理位置

C.服务质量和产品种类

D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】DCT1X2O9J9O9Y9O5HQ8F5W6H1P7U2N6ZG7J7J2J1P2M4F2129、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】BCR6D7G3K10O10P9N5HN6A4N1Q4X1B10P6ZZ2F5Q7K1V2Q4E1130、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.两年【答案】BCM2K2L5O6E6U4H1HI9K5T4D10D5V3G1ZB7T9W5U10E9Y9V8131、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。

A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致

C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】BCP7Y3D2R1E4F2X4HU1A9D4S10O2K10U7ZH6C9Y10H10E1I6W7132、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCL1V10K6V6D7I3T9HN3R9W5N5X8Y9L3ZB10T8F6C2T1K3E10133、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。

A.资产敏感性缺口

B.净缺口

C.资产缺口

D.负债敏感性缺口【答案】DCB5Y9O10P8E3J7J1HX5Y5A6S9C7I3L8ZJ10C6G5C1R7H2B5134、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在（）以上。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％【答案】ACY1R9J4L10P6U2N6HJ5M2J3W6B6L9V10ZZ2U5U3J1P9M1U5135、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】ACW6K9O9E1Z9W9F9HV8D10J7Z10P4H3O4ZH7O1K4J6Y8C7T4136、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。

A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批

B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用

C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性

D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】BCU2Q8H8O7A9N7Y4HK1Z5X7T9B7N10G6ZD4K4A7W6V10V2D3137、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】CCY7H5Q4C4C5U4G8HR1F10V10K3E2U8Y9ZE10P6H5P7S1N10R1138、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

B.情景分析法采用类似于备忘录的形式

C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法

D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】CCX1C4R5B8H9E5C8HN8M1Z9Q7G3X2F7ZL6C7Z2C5I5Z5E3139、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。

A.贷前调查

B.信贷审查

C.信贷审批

D.贷款发放【答案】DCF1M6T7Z2J1M2N7HC3A1F5I2M8F6Y9ZI7S5R6Q2K9I6Z7140、金融资产的市场价值是指（）。

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】BCL3H1D6M8E10H3N8HB8A9J2P6E2R10G9ZB2V10R3P1E6X9J3141、常用的风险事后控制的方法不包括（）。

A.风险隐藏

B.风险缓释或风险转移

C.风险资本的重新分配

D.提高风险资本水平【答案】ACK3P7U1R7Z8K4W10HI7K1Z7S8P5R2U3ZR1K3D8I8D10M5E1142、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCR3V7U10A10Q3U5O3HZ9H7L1O4D8A3R4ZX2A7T5S8V6Q1H10143、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.维护市场的正常秩序

C.维护公众对银行业的信心

D.保护债权人利益【答案】CCJ6V4V1L9I6Z4X7HG10F7Z1C6M3C3B1ZM8H10D7R9N1K8D1144、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.资本充足率（CAR）

D.资产收益率（ROA）【答案】ACE6G5U5E1D9R2A9HU1F1C1A2N1L1R1ZP7Z7H6E2H5X10L4145、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

A.从上至下

B.从下至上

C.从左到右

D.从右到左【答案】ACV4E5L1P9Y8Z1C3HB5W1U7S3U9E1Z10ZM3W5P8G2N6P3E3146、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】DCE5O4S9W6N7T7Q3HU7X8P5Q9U3D7M1ZI2N10E5W1X1T9S10147、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（）。

A.其活动也应受到监控

B.其活动在必要时才受到监控

C.其活动不会受到监控

D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】ACW3T10U3G6N2K1P10HD3X7T1B9P10G10L8ZS8F10T4V6L10X3G8148、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.四年【答案】CCY7L9K6R1V4Y6Y10HS7J5V4W9U6W3X1ZE4O10C7N8U5C7C4149、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。

A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划

B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险

C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程

D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】BCH3H6I3T1D9J9D9HO7S7H5E3X7O5N4ZO8H2D1A10J2Y3J9150、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】ACY2W10C4R8X8M10B9HW6V10M7B9V5C4L3ZB7H5W1I1I8I10P9151、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】CCQ6O2D4H1J9R10O8HD8G2V5X1T3W9I9ZX10I5V5H6E3M9N6152、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCB10S2S9H4N3P5A7HS7T3Z7F4X3A2H10ZX8J3D10V5N6J7R7153、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本【答案】CCU2H10A6X3T7J9H6HD9K4Z6S4D8Q5K7ZX8V8H7A10S7P4M9154、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.资产收益率

C.经风险调整的业绩评估方法

D.风险价值【答案】CCZ1R8C5S6I5N6I9HA8Z2R4X3B9C2C3ZW5U6Y9M9B3M1W8155、下列关于违约概率的说法，错误的是()。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者

C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致

D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】CCW10I1X3G10H8D6N1HQ1D6R8N5X3S9Z2ZK3P7I10X5Q7K4O9156、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

A.下游企业将产成品提供给销售公司销售

B.集团内部两个企业之间大量资产的并购

C.母公司从子公司套取现金

D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】ACO6A5S1E4P4F3P9HE6G7J7S6V10Y1O4ZG6X1I4R7B8Q9I3157、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCK7S9W9L4J5A3G4HN5J1O3O8M10I3A7ZJ2B8Q7Y2M1I1L9158、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。

A.40％

B.60％

C.70％

D.80％【答案】ACL10F6R9V4Z3B9O1HA9V8H8G10Q6L1E6ZA3M9G8U10E5C9P10159、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件【答案】CCB4Z5I4N9W6U8G6HB6O6X7U7X6B6W5ZH2M3R1V8T4H4L6160、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.业务特点

B.风险特点

C.风险事件

D.风险类型【答案】DCJ5P7Z10E1P3O4C2HE5F5P1X1J7X2C1ZV3D3T6W6G5I3H1161、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。

A.员工的必要知识不足

B.业务流程无效

C.一般配套设备不完善

D.外部欺诈【答案】CCJ8Q3N6K3U2V2P3HL5H1D4F3N10D6R9ZY3U1Y6Y3B7K10I3162、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】BCB7B6Q1R4U9Y1U9HO6F3N5X5D4S8S10ZA5K2D8G4I2D5L4163、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。

A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任

D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】CCI5A7W10X2F9E7V7HO2N2B7Z6Z1S6U4ZS1M1M10G5Y6P1R9164、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。

A.操作风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCG10A7Q9F6Q7K9B4HN8U7W8M10Q7X1X10ZJ9E6H4K6O3Q7X1165、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。

A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况

B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险

C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制

D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】DCZ4U3Z1C6A7A9T6HP9L6U6N7D1V6X9ZM10X10N10Q1G6E5V1166、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。

A.银行业协会

B.监管部门

C.评级机构

D.审计师【答案】CCX7K8C3B7T7Q10H10HQ4V5T8M6U7A5C10ZE5I5D4B8A9M10E8167、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACO6C8Z10T1C2I6B1HU10B10N9J6Y5I10G7ZU9R6S7R9W10Q2T5168、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。

A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量

B.风险计量可以基于专家经验

C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式

D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】ACC10F6Q8R8J8Z5Z4HD4L3E8X9T9W5U2ZU3D9A9H8S6F8C8169、《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。

A.依法原则

B.公开原则

C.公平原则

D.公正原则【答案】CCW1U1E2T3X3B1R6HY1Q8E4V4Q4W4O8ZW9B1W5U6I10K5E7170、下列关于留置的说法，不正确的是()。

A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】CCR9H2O2K2A5T7C9HX10B6E6Z5V6A4X2ZR10U7E3U9H7P7Z2171、目前，我国商业银行的资本充足率