《中级计量经济学》课程教学大纲

《中级计量经济学》教学大纲一、课程基本信息课程名称中级计量经济学Intermediateeconometrics课程编码SEM524121025开课院部经济管理学院课程团队中级计量经济学教学团队学分2.5课内学时44讲授32实验12上机0实践0课外学时32适用专业经济学授课语言中文先修课程微观经济学、宏观经济学、计量经济学课程简介（限选）计量经济学是经济学相关专业的核心课程，在前期经济学理论课程学习的基础上，加强经济学定量分析能力的培养，该课程将成为经济学理论与经济学实证分析的纽带和桥梁。本课程主要授课内容包括：多元回归模型的估计和统计推断，大样本渐进性质，多元回归模型的其他变量问题，面板数据模型，工具变量及2SLS，时间序列模型，受限因变量模型等。通过本课程的学习，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立和应用计量经济模型进行经济分析、预测并进行恰当的政策模拟和评价。具体而言，一是使学生夯实计量经济学的理论功底，为经济学其他课程的学习和深入研究奠定基础;二是培养学生发现、研究并解决经济问题的能力。Econometricsisthecorecourseofeconomics-relatedmajors.Onthebasisofthestudyofearlyeconomictheorycourses,thecultivationofquantitativeanalysisabilityofeconomicsshouldbestrengthened,thiscoursewillbecomethelinkandbridgebetweeneconomictheoryandempiricalanalysisofeconomics.Themainteachingcontentsofthiscourseinclude:estimationandstatisticalinferenceofmultipleregressionmodels,gradualnatureoflargesamples,othervariableproblemsofmultipleregressionmodels,paneldatamodels,toolvariablesand2SLS,timeseriesmodel,restricteddependentvariablemodel,etc.Throughthestudyofthiscourse,studentscanmasterthebasictheoriesandmethodsofeconometrics,andcanestablishandapplyeconometricmodelsforeconomicanalysis,predictionandappropriatepolicysimulationandevaluation.Specifically,thefirstistoenablestudentstoconsolidatethetheoreticalfoundationofeconometricsandlaythefoundationforthestudyandin-depthstudyofothercoursesineconomics.Thesecondistocultivatestudents'abilitytodiscover,studyandsolveeconomicproblems.负责人大纲执笔人审核人二、课程目标序号代号课程目标OBE毕业要求指标点任务自选1M1目标1：能理解中级计量经济学相关理论模型、参数估计及统计推断过程是1.1,5.21.1,5.22M2目标2：能运用相关计量经济学模型对相关经济现象进行分析解释是1.1,5.2,8.21.1,5.2,8.23M3目标3：能操作相关计量分析软件并对计量模型结果进行正确解读是2.2,5.2,5.32.2,5.2,5.34M4目标4：能与小组成员开展讨论、拥有一定答辩能力是7.1,8.1,8.27.1,8.1,8.25M5目标5：能保障课程正常秩序（政治层面、课堂保障层面，非学生能力层面）否9.3,9.49.3,9.4三、课程内容序号章节号标题课程内容/重难点支撑课程目标课内学时教学方式课外学时课外环节1第1章第1章多元回归模型：估计与推断本章重点难点：多元回归模型参数估计、遗漏变量、经典假设、高斯-马尔科夫定理、统计推断思政内容：通过多元回归思想讨论多角度全面分析问题的能力培养，加强健康人生观和价值观的引导。M1,M23.5讲授3.5自学或作业21.11.1多元回归基础最小二乘原理、拟合优度、参数经济解释M1,M20.5讲授0.5自学或作业31.21.2经典假设和遗漏变量经典假设、遗漏变量及其影响M1,M21讲授1自学或作业41.31.3经典假设和高斯-马尔科夫定理关键假设解析、高斯-马尔科夫定理M1,M20.5讲授0.5自学或作业51.41.4正态分布假定误差项分布假定，分布假定的意义M1,M20.5讲授0.5自学或作业61.51.5假设检验单侧检验、双侧检验、显著性水平、P值、检验原理、多重联合检验M1,M21讲授1自学或作业7第2章第2章多元回归模型：渐进性质本章重点难点：参数估计一致性、渐进分布和统计推断思政内容：通过大样本收敛性质讨论奋斗和人生。M1,M22讲授2自学或作业82.12.1参数估计一致性一致性内涵、OLS估计一致性、无偏性和一致性M1,M21讲授1自学92.22.2.渐进分布与统计推断渐进分布、统计推断M1,M21讲授1自学10第3章第3章多元回归模型：其他变量问题本章重点难点：虚拟变量、多类别虚拟变量、交互效应、线性概率模型及自选择问题、代理变量、测量误差、数据缺失及极端值思政内容：通过多种模型形式讨论灵活处理人生和社会问题的能力，培养积极的人生观。M1,M23.5讲授3.5自学或作业113.13.1虚拟变量基础虚拟变量构造、虚拟变量陷阱M1,M20.5讲授0.5自学或作业123.23.2多类别虚拟变量多类别虚拟变量及其构造M1,M20.5讲授0.5自学或作业133.33.3虚拟变量交互效应虚拟变量交互变量构造M1,M20.5讲授0.5自学或作业143.43.4线性概率及自选择问题线性概率模型、模型自选择问题M1,M20.5讲授0.5自学或作业153.53.5代理变量与测量误差代理变量、测量误差M1,M21讲授1自学或作业163.63.6数据缺失与极端值数据缺失、极端值问题M1,M20.5讲授0.5自学或作业17第4章第4章面板数据模型本章重点：双重差分（DID）模型、多期面板模型、固定效应模型、随机效应模型、相关随机效应模型思政内容：介绍面板模型的政策含义，引申分析中国改革开放的巨大意义，培养爱国主义情操。M1,M23讲授3自学或作业184.14.1双重差分（DID）模型政策评价问题、双重差分（DID）估计M1,M20.5讲授0.5自学活作业194.24.2多期面板模型多期面板模型、差分估计、个体异质性、时间异质性M1,M20.5讲授0.5自学或作业204.34.3固定效应模型固定效应模型、参数估计M1,M20.5讲授0.5自学或作业214.44.4随机效应模型随机效应模型、参数估计M1,M20.5讲授0.5自学或作业224.54.5相关随机效应模型模型设定、模型估计、模型比较M1,M20.5讲授0.5自学或作业234.64.6三重差分（DDD）模型政策评价问题、三重差分（DDD）模型设计、模型估计与解释M1,M2,M4,M50.5讲授、讨论0.5自学或作业24第5章第5章工具变量估计与2SLS本章重点与难点：内生性与工具变量、不合格工具与OLS、两阶段最小二乘2SLS、内生性检验与过度识别检验、异方差与2SLS、时序、面板与2SLS思政内容：通过内生性问题讨论科学评价的意义，引导学生建立正确看待人生社会问题的思路和框架。M1,M25讲授5自学或作业255.15.1内生性与IV估计内生性问题、IV估计M1,M21讲授1自学或作业265.25.2渐进性质与IV举例渐进性质、IV举例、IV结果分析M1,M2,M4,M50.5讲授、讨论0.5自学或作业275.35.3不合格工具与OLS不合格工具、弱工具、IV与OLS比较M1,M21讲授1自学或作业285.45.4两阶段最小二乘2SLS过度识别、两阶段最小二乘估计M1,M20.5讲授0.5自学或作业295.55.5内生性检验与过度识别检验内生性检验、过度识别检验M1,M21讲授1自学或作业305.65.6异方差与2SLS异方差情形、2SLSM1,M20.5讲授0.5自学或作业315.75.7时序、面板与2SLS时序问题、面板数据及其2SLS处理M1,M20.5讲授0.5自学或作业32第6章第6章时间序列回归分析I本章重点与难点：有限分布滞后模型、经典假设与渐进性质、时间序列定性变量、趋势性、季节性思政内容：根据时间序列趋势性质，讨论人生格局，培养积极人生观。M1,M22讲授2自学或作业336.16.1有限分布滞后模型有限分布滞后模型设定、短期影响估计、长期影响估计M1,M20.5讲授0.5自学或作业346.26.2经典假设与渐进性质时间序列模型中的经典假设、参数估计渐进性质M1,M20.5讲授0.5自学或作业356.36.3时序虚拟、趋势性与季节性时序虚拟设计、趋势性、季节性模型M1,M21讲授1自学或作业36第7章第7章时间序列回归分析II本章重点难点：平稳性、若相依性、经典假设与渐进性质、随机游走、单位根过程思政内容：根据随机游走性质，讨论积极主动人生态度的重要性。M1,M22.5讲授2.5自学或作业377.17.1平稳性与弱相依性平稳性、弱相依性M1,M21讲授1自学或作业387.27.2经典假设与渐进性质经典假设、渐进性质M1,M20.5讲授0.5自学或作业397.37.3随机游走与单位根过程随机游走、单位根过程M1,M21讲授1自学或作业40第8章第8章时间序列回归分析III本章重点难点：序列相关、t及D-W检验、F检验、B-G检验及校正、序列相关稳健标准误、异方差及检验、ARCH模型及FGLS思政内容：根据条件异方差模型，讨论正确看待个人成长过程的波动，培养积极人生观。M1,M22.5讲授2.5自学或作业418.18.1序列相关、OLS性质、t及D-W检验序列相关、OLS性质、t检验、D-W检验M1,M20.5讲授0.5自学或作业428.28.2序列相关F检验、B-G检验及校正F检验、B-G检验及校正M1,M20.5讲授0.5自学或作业438.38.3序列相关稳健标准误HAC序列相关稳健标准误M1,M20.5讲授0.5自学或作业448.48.4异方差、检验、ARCH模型及FGLS异方差及检验、ARCH模型及FGLS估计M1,M21讲授1自学或作业45第9章第9章时间序列回归分析IV本章重点难点：单位根检验、协整检验、误差修正模型、时间序列预测、VAR模型思政内容：通过VAR模型讨论相关学术发展历史，加强唯物史观的培养。M1,M23讲授3自学或作业469.19.1单位根检验D-F检验、多种模型设定、增广D-F检验M1,M21讲授1自学或作业479.29.2协整检验与误差修正模型协整过程、协整检验、误差修正模型M1,M21讲授1自学或作业489.39.3时间序列预测时间序列预测原理、预测误差、点预测及区间预测M1,M20.5讲授0.5自学499.49.4向量自回归（VAR）模型VAR模型设定、Granger因果、脉冲响应M1,M20.5讲授0.5自学或作业50第10章第10章受限因变量模型本章重点难点：Probit模型、Logit模型、Tobit模型、泊松回归模型、删失及截断回归模型、样本选择校正模型思政内容：通过受限因变量问题讨论人生发展多种可能性，培养健康世界观。M1,M25讲授5自学或作业5110.110.1Probit及Logit模型Probit模型、Logit模型、极大似然估计M1,M21讲授1自学或作业5210.210.2Tobit模型Tobit模型估计、设定问题M1,M21讲授1自学或作业5310.310.3泊松回归模型泊松回归模型、参数估计M1,M21讲授1自学或作业5410.410.4删失与截断回归模型删失模型、截断模型、模型区别分析M1,M21讲授1自学或作业5510.510.5样本选择校正样本选择问题、模型校正M1,M21讲授1自学或作业四、考核方式序号考核环节操作细节总评占比1平时作业1.每周布置2-3道题目，平均每次课1道题以上。2.成绩采用百分制，根据作业完成准确性、是否按时上交、是否独立完成评分。3.考核学生对现代计量经济学理论和方法的掌握能力，学生综合运用所学知识分析问题、解决问题的能力题型主要有判断题、选择题、分析和计算题等。15%2计量上机实验报告1.本课程要求利用Stata软件对某一经济问题进行建模并输出结果。2.根据计量输出结果进行实证分析。3.从建模过程、软件代码书写、实证分析过程、行文逻辑等角度进行评价。10%3考勤随机点名、刷卡点名等5%4课堂表现随机检查学生上课精神状态、回答问题、随堂测验、小组讨论等情况。20%5期末考试1.闭卷考试，成绩采用百分制，卷面成绩总分100分。2.主要考核学生对现代计量经济学理论和方法的掌握能力，学生综合运用所学知识分析问题、解决问题的能力，题型主要有简答题、判断题、选择题、分析题、计算题等。50%五、评分细则序号课程目标考核环节大致占比评分等级1M1平时作业30%A-按时提交作业，作业过程和结论无错误。B-按时提交作业，作业过程和结论基本正确。C-按时提交作业，作业过程和结论有少量错误。D-按时提交作业，作业过程和结论大量错误。2M1课堂表现30%A-对中级计量经济学理论、相关概念和分析方法有准确理解。B-对上述知识点理解基本正确。C-对上述知识点理解存在少量错误。D-或对上述知识点理解存在大量错误。3M1期末考试40%（见试卷评分标准）4M2平时作业30%A-按时提交作业，作业过程和结论无错误。B-按时提交作业，作业过程和结论基本正确。C-按时提交作业，作业过程和结论有少量错误。D-按时提交作业，作业过程和结论大量错误。5M2课堂表现30%A-对计量经济学方法的应用范围、情景及结果有准确理解。B-对上述知识点理解基本正确。C-对上述知识点理解存在少量错误。D-或对上述知识点理解存在大量错误。6M2期末考试40%（见试卷评分标准