计量经济学期末考试试题及答案

云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济模型是指【 】A、投入产出模型B、数学规划模型C、包含随机方程的经济数学模型 D、模糊数学模型2、 计量经济模型的基本应用领域有【 】A、 结构分析、经济预测、政策评价B、 弹性分析、乘数分析、政策模拟C、 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D、 季度分析、年度分析、中长期分析TOC\o"1-5"\h\z3、 以下模型中正确的是【 】A、Y=1.22+0.87X+eB、Y=12.34+0.99X+pC、Y=12.34+0.99X+e D、Y=p+pX+e0 14、 产量x（台）与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为$=356—1。5x,这说明【 】A、 产量每增加一台，单位产品成本増加356元B、 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C、 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D、 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1。5元5、 以y表示实际观测值，》表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本TOC\o"1-5"\h\z回归直线卞=P+Bx满足【 】i0 1iA、£（y-y）=0 B、£（$-y）2=0ii i6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【B、只有系统因素AB、只有系统因素C、既有随机因素，又有系统因素C、既有随机因素，又有系统因素D、A、B、C都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【】A、A、n=25,k=4,R2=()。92B、n=10,k=3,R2=0。90C、C、n=15,k=2,R2=0.88D、n=20,k=5,R2=0.948、下列模型不是线性回归模型的是：【A、A、Y+B(1/X)Y=B+BLnX+uiI2tiC、C、LnY=B+BX+uD、 LnY=B+BLnX+u9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【、Park检验B、戈里瑟检验、Park检验10、11、、Goldfeld-Quan出检验D、White检验当模型的随机误差项出现序列相关时，【】不宜用于模型的参数估计10、11、、Goldfeld-Quan出检验D、White检验当模型的随机误差项出现序列相关时，【】不宜用于模型的参数估计OLSB、GLS、一阶差分法D、广义差分法已知在D-W检验中，d=lo()3,k'=6,n=26,显著水平a=5%,相应的侦0.98，U。88,可由此判断［A、存在一阶正的自相关B、存在一阶災的自相关CA、存在一阶正的自相关B、存在一阶災的自相关C、序列无关D、无法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于则表明模型中存在【】A、多重共线性BA、多重共线性B、异方差性C、序列相关D、高拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【】A、A、估计量非有效B、估计量的经济意义不合理C、C、估计量不能通过［检验D、模型的预测功能失效14、在模型Y=p+pX+pX+卩中X是随机解释变量，下面不属于随机t0 1It22tt2t解释变量问题的是【】A、A、Cov(X)=0对任意s,t2|sB、Cov（X，卩）。02ttC、Cov(X，卩)=0但Cov(X，卩)D、Cov(X，卩)=0

2tt 2ts Itt1515、以下模型中a用均可以被理解成弾性的是【】A^Y=a+(3X+卩B、Y=aX叩AA^Y=a+(3X+卩B、Y=aX叩A、模型的截距B、模型的斜率C、同时改变截距和斜率D、误差项D、Y=AK«Dm16D、17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【】A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量D、滞后变18、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【】A、内生变量B、外生变量CA、虚拟变量B、控制变量C、政策变量D、滞后变18、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【】A、内生变量B、外生变量C、虚拟变量D、前定变量19、在一个结构式模型中，假如有n个结构式方程需要识别，其中r个是过度识别,s个是恰好识别，t个是不可识别。r>s>t,r+s+t=n,则联立方程模型是【】A、过渡识别B、恰好识别C、不可识别D、部分不可识别20、下列生产函数中，要素的替代弹性为0的是【】A、线性生产函数B、投入产出生产函数C、C、C-D生产函数CES生产函数二、多选题（每题有2二、多选题（每题有2〜5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分,共5分）1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【A、经济检验A、经济检验B、统计检验C、计量经济学检验D、预测检验D、预测检验E、实践检验2、由回归直线§=P+Px估计出来的52、由回归直线§=P+Px估计出来的5值【I0 1r tA、是一组估计值B、是一组平均值C、是一个几何级数可能等于实际值E、与实际值y的离差和等于零3、模型存在异方差性没被注意而继续使用OLS估计参数将导致【A、估计量有偏和非一致CA、估计量有偏和非一致C、估计量的方差的估计量有偏E、预测区间变宽4、 多重共线性的解决方法主要有【A、去掉次要的或可替代的解释变量C、变换模型的形式E、逐步回归法以及増加样本容量5、 估计联立方程模型的单方程方法有|A、工具变量法C、3LSB、估计量非有效D、假设检验失效B、利用先验信息改变参数的约束形式D、综合使用时序数据与截面数据B、间接最小二乘法D、完全信息最大似然法E、二阶段最小二乘法三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”每小题1分，共5分）【 】1、最小二乘法只有在模型满足古典假定之下才能使用.[】2、在一元线性回归模型中变量显著性检验与方程显著性检验是等价的.[13、可决系数R2是解释变量数的单调非降函数。[ 】4、方程Y=12.44+0.37X+0.87Y的Durbin-Watson统计量I C （-1D.W=2.0041,表明模型不存在序列相关性。[15、Granger和Engel获得2003年诺贝尔经济学奖，理由是在时间序列模型和协整理论上的杰出贡献。四、名词解释（每小题3分，共121、 完全共线性2、 先决变量3、 虚假序列相关4、 需求函数的零阶齐次性五、 简答题（每小题4分，共8分）1、 选择工具变量的原则是什么？2、 虚拟变量的作用是什么?设置的原则又是什么？六、 计算与分析题（本题共50分）1、调查得到消费额Y（百元）与可支配收入X（百元）的数据如下:Y2.03o23。54.24.65.06.0X5o010o010.015o015o020o020o0要求：（1）估计回归模型：Y=P+PX+"；（2）检验回归系数是否显著（./ 0 1rr 0.025（5）=2.5706）;（3）预测收入为25百元时的消费.（本题满分22分）2、搜集25户居民的可支配收入1、家庭财产A与消费支吕CM间的数据。以下是Eviews的估计结果：DependentVariable：CMMethod：LeastSquaresDate：12/20/07Time：22:50Sample:125Includedobservations:25VariableCoefficientStdoErrort—StatisticProbeC2.8005151.2065482。3210970。029911o0628050.037887 28.051670。0000A1«0569130.2275114=6455560.0001R-squared0=997426Meandependentvar70.76000AdjustedR—squared0o997192S.D.dependentvar50o49115SoEoofregression2.675554Akaikeinfocriterion4.918357Sumsquaredresid157。4890Schwarzcriterion5.064622Loglikelihood—58.4794oF-statistic4262.507Durbin-WatsonstatO1o313753Prob(F—statistic)0.000000要求：（D写出回归方程；（2）写出调整的可决系数；（3）对变量进行显著性检验（a=0.001）o（本题满分7分）3、依据能源消费量EQ与能源价格P之间的20组数据，以0LS估计EQ关于P的线性回归，计算残差序列。然后以残差的绝对值为被解释变量，价格为解释变量建立先行回归，结果如下：DependentVariable:EMethod:LeastSquaresDate：12/20/07Time：23：31Sample：120Includedobservations：20VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProbeC14.450073o177297 4.5479140。0002P—0.2493000o113945-2.1879020。0421R—squared0.210073Meandependentvar8o155260AdjustedR-squared0。166188SoD.dependentvar6o602665S.E0ofregression6.029111Akaikeinfocriterion6O525716Sumsquaredresid654.：.3033Schwarzcriterion6o625289Loglikelihood-63.25716F-statistic4.786915Durbin—Watsonstat0。534115Prob(F-statistic)0.042111据此可否认为模型存在异方差性（a=0.05）,异方差的形式是什么？如何解决?（本题满分7分）4、有均衡价格模型：Qd=a+aY+aP+卩0I 2 I-Qs=p+°P+卩0I 2Qd=Qs其中Y为消费者收入，是外生变量。对模型进行识别。（本题满分7分）5、已知C-D生产函数为:Y=1.22Kw8S54。相应的产出、资本和劳动的平均增长速度分别为：12。5%、9.,05%、1.32%,求年技术进步速度以及技术进步对增长的贡献.（本题满分7分）云南财经大学《计量经济学》课程期末考试题（二）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、 计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【】A、总量数据 B、横截面数据C、平均数据 D、相对数据2、 计量经济学分析的基本步骤是【 】A、 设定理论模型T收集样本资料T估计模型参数T检验模型B、 设定模型-＞估计参数-＞检验模型T应用模型C、 个体设计T总体设计T估计模型T应用模型

D、确定模型导向T确定变量及方程式T估计模型T应用模型3、 在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【】A、参数估计量的符号 B、参数估计量的大小C、参数估计量的相互关系 D、参数估计量的显著性4、 计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】A、工具变量法B、工具一目标法C、政策模拟D、最优控制方法5、 在总体回归直线E3)=J3°+叩中叫表示[ ]A、 当x增加一个单位时，y增加听个单位B、 当x增加一个单位时，y平均增加听个单位C、 当y增加一个单位时，x增加°】个单位D、 当y増加一个单位时，x平均増加叫个单位6、 用普通最小二乘法估计经典线性模型y=p+px+"，则样本回归线通过点t0IiiI]A、(X,y) B>(x,y)C、(x) D、 (x,y)c4 4 C __乙3—V)2/k7、 对于y=P+Px+Px++Px+e，统计里平 服从, ° 1” 22，kkii乙(y-云)2/(〃一*T)fiL1A、F(k—1»n—k) B、F(k,n-k—1)C、t(n-k)D、t(n-k—1)8、 下列说法中正确的是：【 】A、如果模型的/?2A、如果模型的/?2很高,我们可以认为此模型的质量较好B、如果模型的压较低,我们可以认为此模型的质量较差C、 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D、 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量9、容易产生异方差的数据是【 】

A、时间序列数据C、修匀数据BA、时间序列数据C、修匀数据B、横截面数据D、年度数据10、假设回归模型为y=a+阮+“，/ ii其中var(w)=O2x2,则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【】XXB、X2X2XX2D、11、如果模型y=b+bx+u存在序列相关，则【】I0 1tfA、cov(xA、cov(x，")=0B、cov(w,u)=0(tws)IXCC、cov(x»u)*0D、cov(u,〃)#0(t#s)fs12、根据一个n=30的样本估计y=|3+|3x+e后计算得DW=1。4,巳知在5%i0 1ii的置信度下，d=\.35,d=1。49,则认为原模型【】L uA、A、不存在一阶序列自相关B、不能判断是否存在一阶自相关C、存在正的一阶自相关C、存在正的一阶自相关D、存在负的一阶自相关13、己知样本冋归模型残差的一阶自相关系数接近于一1,则DW13、己知样本冋归模型残差的一阶自相关系数接近于一1,则DW统计量近似等C、D、14、在线性回归模型中，若解释变量X和X的观测值成比例,1 2即有X=kX,Ir 2r其中k为非零常数，则表明模型中存在【】A、A、不完全共线性B、完全共线性C、序列相关D、C、序列相关D、异方差15、假设回归模型为丫=a+0X+〃，其中X为随机变量，X

f ii i与“高度相关,则。的普通最小二乘估计量【】A、无偏且一致A、无偏且一致B、无偏但不一致C、有偏但一致C、有偏但一致D、有偏且不一致16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【】A、 与所替代的随机解释变量高度相关B、 与随机误差项不相关C、 与模型中的其他解释变量不相关D、 与被解释变量存在因果关系17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【】A、恰好识别C、不确定18、结构式方程中的系数称为【】A、短期影响乘数C、结构式参数B、不可识别D、恰好识别B、长期影响乘数D、简化式参数19、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【 】A、线性生产函数C、C-D生产函数B、投入产出生产函数D、CES生产函数TOC\o"1-5"\h\z20、线性支岀系统的边际预算份额0和扩展线性支出系统的边际消费倾向印的J j关系是【】A、0=阡J JB、阡=£p-j jc、p=£p-i jB*D、)二、多选题(每题有2〜5个正确答案，共5分)多选、少选和错选均不得分；每题1分,TOC\o"1-5"\h\z1、 对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】A、误差程度检验 B、异方差检验 C、序列相关检验D、超一致性检验 E、多重共线性检验2、 用普通最小二乘法估计模型y=p+6x+“的参数，要使参数估计量具备最t0 1/ /佳线性无偏估计性质，则要求：【]A、E(u)=0fB、Var(u)=a2(常数)tC、COV(M,11)=0*JD、11服从正态分布fE、x为非随机变量，且cov(x,“)=0//3、 下列哪些方法可以用于异方差性的检验【 】A、DW检验法 B、戈德菲尔德——匡特检验C、怀特检验 D、戈里瑟检验E、冯诺曼比检验4、 D-W检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【A、模型包含有随机解释变量 B、样本容量〈15C、含有滞后的被解释变量 D、高阶线性自回归形式的序列相关E、一阶线性形式的序列相关5、结构式方程的识别情况可能是【 】A、不可识别 B、部分不可识别 C、恰好识别D、 过度识别 E、完全识别三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”.每小题1分，共5分）【 11、一元线性回归的OLS估计与ML估计相同是有前提的.[ 】2、多元回归分析中，检验的结论“方程显著”表明所有解释变量都显著。[ 13、多重共线性从本质上讲是一种样本现象。[ 14、两个序列它们协整的基本前提是单整阶数相同。[ 】5、索洛中性技术进步是指劳动生产Y/L不变时的技术进步。四、名词解释（每小题3分，共12分）1、 残差项2、 多重共线性3、 过度识别4、 要素替代弹性五、简答题（每小题4分，共8分）1、建立计量经济学模型的基本思想是什么？2、生产函数有哪些意义和类型？六、计算与分析题（本题共50分）1、已知某种商品的需求量与该商品的价格数据如下：价格X（元）6 |8 9 11 12需求量Y（吨）72 70 57 56 54（1）建立计量经济学模型，并估计参数。（10分）（3）检验模型关系的显著性.（， （3）=3.182,F（l,3）=l（）o13）（8分）0.025 0.05（3）说明模型中参数的经济意义。（结果保留两位小数）（4分）间的数2、搜集贷款余额Y（亿元）与贷款年利率1（%）、资金平均利润率R（%）间的数据，并以Eviews软件估计数据，结果如下:DependentVariable：YMethod：LeastSquaresDate：12/21/07Time:13：35Sample:112Includedobservations:12VariableCoefficientStdoErrort-StatisticProboC180.7262227o1033 0.7957880o4466—7。38915720o21359—0.：.3655540o7231R4e0017449.1521220.4372480.6722R-squared0o988359Meandependentvar170.5000AdjustedR-squared0e985772S.D。dependentvar29。42324SoE»ofregression3.509589Akaikeinfocriterion5.561193要求：Sumsquaredresid110.8549Schwarzcriterion5.682419出回Loglikelihood—30,36716F-statistic382.：.0728程；Durbin-Watsonstat0.834901Prob(F-statistic)0.000000模型可能存在什么问题？（本题满分7分）.（1）写归方（2）3、搜集某国1983-2006年的GDP（亿美元）与进出口额M（亿美元）并以Eviews软件估计线性方程，结果如下：DependentVariable：MMethod：LeastSquaresDate:12/21/07Time：13：54Sample：19832006Includedobservations:24VariableCoefficientStd.Errort—StatisticProbeC153O059246.051533o3236510。0031GDP0.0203920.00101320.126390.0000R—squared0.948486Meandependentvar826。9542AdjustedR—squared0。946145SoD.dependentvar667.4365SoE.ofregression154...8900Akaikeinfocriterion13.00296Sumsquaredresid527800。3Schwarzcriterion13010113Loglikelihood—154oF-statistic405o07170356Durbin—Watsonstat0.628200Prob(F—statistic)0o000000模型可能有什么问题？以残差为被解释变量,GDP、残差的滞后1期和滞后2期值为解释变量估计得以下结果：DependentVariable：EMethod：LeastSquaresDate：12/21/07Time：13：59Sample(adjusted):19852006Includedobservations:22afteradjustingendpointsVariableCoefficientStdoErrort―tatisticProb.C14o5345331。14690 0.4666440o6464GDP 0o0004770.000710—0o6714370o5105E(-1)1.1110110.1799056„1755370.0000E(-2)—0.8054900.213747—3..7684290o0014R—squared0.682498Meandependentvar8.851382AdjustedR—squared0.629581S.Dodependentvar155。2909S.E.ofregression94.51322Akaikeinfocriterion12.09832Sumsquaredresid160789。5Schwarzcriterion12.2S669Loglikelihood—129.081F—statistic12o8S752Durbin-Watsonstat1.863688Prob<F-statistic)0。00C098问能否判断该模型存在2阶序列相关性？（进行拉格朗日乘数检验,X2（2）=5.991）（本题满分7分）0.054、考虑模型r=P+Pm+Py+uI0 1I2I\tY=a+aR+ut0I/2t其中:Y=国内产值，货币供给，利率;（1）指岀模型中的内生变量、外生t t t变量和先决变量。（2）判别模型是否可识别。（本题满分7分）5、已知C-D生产函数为：Y=1.125A"0.18^.740相应的产出、资本和劳动的平均增

长速度分别为：12.5%、9.05%、6.32%,求年技术进步速度以及技术进步对增长的贡献。(本题满分7分)云南财经大学《计量经济学》课程期末考试试卷(三)云南财经大学《计量经济学》课程期末考试试卷(三)、单项选择题(每小题1分，共20分)1、 计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面.A、选择变量 B、确定变量之间的数学表达式C、收集数据 D、确定待估计参数理论预期值2、 计量经济学模型成功的三要素不包括【JoA、A、理论C、数据3、 相关关系是指变量间的【 】关系A、逻辑依存C、函数依存4、 截面数据是指同一时间条件下【A、不同统计单位相同统计指标C、相同统计単位不同统计指标B、应用D、方法B、因果D、随机数学J组成的数据。B、相同统计单位相同统计指标D、不同统计単位不同统计指标TOC\o"1-5"\h\z5、参数。的估计量&被称为“最有效估计”是指E(B)=0旦［ 】。A、Var(p)=0B、”(&)=最小C、(p-p)2=0D、|p-p|>小6、可决系数m的取值范围是【 】。A、R2<-\B、R2>\C、0</?2<1D、7、 下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。A、 一致性是指:样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。B、 方差最小的估计量一定最好。C、 对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价.D、 对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价.8、 下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。A、K=AXa+卩 BxK=P+PLnX+卩iff i0 1 / /C、LmV=0+0X+卩 D.=p+pLnX+pi0 1rr iJ*ii9、 下列关于模型统计检验的说法正确的是【 】.A、 当&2—0,FtO；当R2t1,F—8；B、 “回归系数在统计上是显著的”，是指它显著地不为"C、 ，检验和尸检验都是双侧检验。D、 “戶检验显著”表明所有解释变量均是统计显著的。10、 用一组n=30的样本估计一个三元线性回归模型，其多重可决系数为2=0.8500,则调整后的可决系数R2=【 】.A、0.8603B、Oo8389C、0.8655D、0.826011、 如果模型存在“异方差性”，仍然釆用OLS法进行参数估计，那么【 】.A、模型预测功能仍然有效 B、参数估计仍然无偏C、参数估计仍然有效 D、参数的显著性检验仍有意义12、 下列哪种方法中【 】不是检验异方差性的方法。A、G—Q检验 B、White检验C、Gleiser检验 D、方差膨胀因子检验TOC\o"1-5"\h\z13、 以下关于D。W检验的说法中正确的是【 】.A、对自相关阶数没有限制 B、解释变量可以包括被解释变量滞后值C、DoW值在0和4之间 D、解释变量可以包含随机变量14、 下列关于“多重共线性”说法中正确的是【 】.A、是一种逻辑现象 B、简单相关系数绝对值大，一定存在高度共线性C、是一种样本现象 D、OL5估计量仍然是BLUE的15、 以下不属于联立方程模型之“单方程方法”的是【 】。A、IV法 B、ILS法C、2SLS D、FIML法16、假设£为白噪声序列，那么以下叙述中不正确的是【】。IB、Cov(&,£)工0(S")

C、Cov（£,£）=0st D、Var（e）=Q2tS I17、虽然模型包含有随机解释变量，但只要它与随机误差项不相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【JoA、无偏估计量 B、有效估计量C、一致估计量 D、无偏、一致估计量18、某商品需求函数为匕部。+卩+已，其中必需求量,X为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响,拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【A、2 B、419、 ［ 】统称为前定变量或先决变量。A、外生变量和滞后变量C、外生变量和虚拟变量20、 CES模型，是指【 】生产函数模型.A、投入产出C、变弹性C、 5 D、6B、内生变量和外生变量D、 解释变量和被解释变量BC、 5 D、6B、内生变量和外生变量D、 解释变量和被解释变量B、线性D、不变弹性1、使用时间序列数据进行经济计量分析时，要求指标统计【 】。D、计算方法可比E、内容可比2、以丫表示实际观测值，Y表示回归估计值，e表示残差，则以最小二乘法估计的样本回归直线满足【 】.A、通过点（VI）C、D、计算方法可比E、内容可比2、以丫表示实际观测值，Y表示回归估计值，e表示残差，则以最小二乘法估计的样本回归直线满足【 】.A、通过点（VI）C、D、Cov{X)=0

ItZ(k-y)2=ottE、-F)2=ot3、以下关于虚拟变量的说法中,正确的有【A、是计量经济学常用数据之B、属于随机解释变量C、规定只取“0”和“1”两个值D、解决定性因素对被解释变量的影响E、“加法形式”只改变原基础模型的截距4、针对存在“多重共线性”现象模型的参数估计 ，下述方法可能适用的是A、A、逐步回归法C、删除引起共线性的变量5、结构式方程的识别情况可能是【A、不可 B、部分不可D、过度 E、完全三、判断题（每小题1分，共5分）B、改变模型形式D、广义差分法E、Durbin两步法】识别。C、恰好1、 计量经济学模型与数理经济学模型最大的区别是前者含有随机误差项.2、 计量经济学所说的“线性模型”是指模型关于变量与参数都是线性的。3、 计量经济学的建模实践中，一般应该先进行计量经济学检验而后进行统计学检验。4、 两个序列的单整阶数相等，是它们之间协整的充要条件。5、 对恰好识别的结构式方程而言，IV、ILS与2SLS的估计结果在理论上是完全一致的。四、名词解释（每小题3分，共12分）1、无偏性1、无偏性3、恰好识别五、 简答题（每小题4分，共8分）1、序列相关性产生的原因。六、 计算与分析题（本题共50分）：2、多重共线性4、相对资本密集度2、线性冋归模型基本假设的内容。1、（本题满分18分）搜集得失业率X（%）与小时工资Y（元/小时）之间的如下数据:X3。53084004.24„44。6Y8.07o87o47o26o96o5要求：（1）设计一个合适的计量经济学模型，描述二者之间的关系；（3分）（2） 以最小二乘法估计模型的参数；（6分）（3） 解释回归系数的经济学含义；（2分）（4） 检验方程的统计可靠性（a=0.05t（4）=2.7764,F（1,4）=7.71）（50.025 0.05分）.（5） 当失业率降低至3。0%时，预测小时工资约为多少？（2分）2、（本题满分12分）搜集1960至1982年7个0ECD国家（美国、西德、英国、意大利、日本和法国）的总能源需求指数（Y）、实际GDP（X，亿美元）、实际能I源价格（X）的数据（所有指数均以1970年为100%计算）。釆用EViews软件2估计,输出结果为：DependentVariable:LOG(Y)Method：LeastSquaresDate:12/21/09Time:23：56Sample：19601982Includedobservations：23VariableCoefficientStdoErrort-StatisticProb.C1.5145610=08528717。758450«0000LOG(X1)1.0207340。01808756,434940.0000LOG<X2)—0.3467200。023008-15.069650=0000R—squared0。994951Meandependentvar4o409851AdjustedR—squared0.994446SoD.dependentvar0。228688SoE.ofregression0。017043Akaikeinfocriterion—5.185011Sumsquaredresid0.005809Schwarzcriterion—5o036903Loglikelihood62„62762Hannan—Quinncriter.—5.147762F—statistic1970。490Durbin—Watsonstat1o099985Prob(F—statistic)0。000000要求：（1）写出对数线性回归方程（4分）;（2）解释LOG（X「系数的经济学意义（3分）：（3）如果LOG（X）保持不变,LOG（X）增加1,丫的变化情况如何（2分）?1 2（4）检验解释变量的统计显著性（3分）。3、（本题滿分8分）收集20个国家1969年的股票价格变化率（丫）和消费者价格变化率（X）的截面数据。由于怀疑数据存在异方差性，首先，按照消费者价格变化率排序并去掉中间的4对样本数据，分别对两个子样进行最小二乘回归，得残差平方和RSS=52.95802,RSS=53.33154。其次，进行了怀特检验，其输出1 2结果如下：HeteroskedasticityTest：WhiteProb.F-statistic 0. 539021Obs*R—squared 1。192653ScaledexplainedSS 0。772479Prob..F<2,17)Prob。Chi-Square<2)Prob.Chi-Square(2)0。59300。55080。6796要求：（1）用G—Q法检验数据是否存在异方差性（a=0.05,F（6,6）=4.95）（30.05分）：（2）怀特检验的结果是否支持存在异方差性的结论（5分）。（%2（2）=5.99147）0.054、 （本题满分5分）就某地区1982〜2008年的GDP（记为Y）、资本投入数量（K）和劳动投入数量（乙）估计CH）生产函数的估计结果为9=1.2435X0.3750小625同时算得此间：资本投入的年均増长速度为12%、劳动投入数量的年均增长速度为4%、经济年均増长速度为14。2%。问：（1）年均技术进步速度是多少？（2分）（3）技术进步对经济增长的贡献率为多少？（2分）（3）规模报酬状况如何？（1分）5、 （本题满分7分）收集某地区1950〜1990年间的实际年人均消费支出（CONS）和实际年人均收入（丫）的数据.首先进行协整冋归c6ns=§+pr,然后计算非0 1均衡误差g;再对非均衡误差e进行单位根检验，以下为EViews输出结果：r iNullHypothesis：EhasaunitrootExogenous:NoneLagLength：1<AutomaticbasedonSIC.MAXLAG=9)t-StatisticProb。*AugmentedDickey—Fullerteststatistic—4.673375 0。0000Testcriticalvalues：1%level5%level10%level-2.625606—1.949609—1。611593

最后，估计CONS的差分值（DCONS）与Y的差分值（DY）、残差滞后值E（-l）之间的线性回归方程，输出结果为：DependentVariable：DCONSMethod：LeastSquaresDate：12/23/09Time：16：31Sample(adjusted)：19511990Includedobservations:40afteradjustmentsVariableCoefficientStdoErrort-StatisticProb.DY0.4961110o022140 22<•407570.0000E(-1)—0。6738630.155965-4o3206140.0001R-squared0。906996Meandependentvar18o53700AdjustedR-squared0。904548S，,D<dependentvar28。77572S.E：ofregression8。890327Akaikeinfocriterion7«256512Sumsquaredresid3003。441Schwarzcriterion7.340955Loglikelihood—143o1302Hannan-Quinncriter.7。287044Durbin—Watsonstat1.606651问：（DCONS与Y之间是否存在协整关系？（5分）（2）写出误差修正模型.（2分）云南财经大学《计量经济学》课程期末考试试题（四）二、单项选择题（每小题1分，共20分）1、2、3、A、解释变量C、设定误差以下变量关系中不属于因果关系的是【A、GDP与税收额C、利率与贷款额B、D1、2、3、A、解释变量C、设定误差以下变量关系中不属于因果关系的是【A、GDP与税收额C、利率与贷款额B、D、B、D、观测误差其它未知因素印度人口数与中国GDP产量与单位成本线性回归模型r=p+px+卩的参数估计不包括【

t0 1/rA、估计00B、估计P]C、估计Y-YD、估计。24、 以下四个回归方程和回归模型中【 】是错误的。A、Y=a+pX B、/=a+pxTOC\o"1-5"\h\zI t t tC、Y=(i+&+e D>y=a+pX+gt /t t t I5、 总体平方和TSS=£(Y-Y)2>回归平方和ESS=L(y-7)2与残差平方和i iRSS=Z侦-¥)2,正确的关系是【 】。iiA、TSS>RSS+ESS B、TSS=RSS+ESSC、TSS(RSS+ESS D、TSS2=RSS?+ESS26、用一组〃=25的样本估计r=p+pX+PX+卩后，在a=0.05的显著性i0Ih22ii水平下对。的显著性作t检验，SIPUS>I]时，可以认为X对丫的解TOC\o"1-5"\h\z2 2段 2释作用显著。A、t(22)B、t(25)C、t(22)D、t(24)0.05 0.025 0.025 0.0257、 以下经济数学模型中，［ ］不是计量经济学模型。A、Y=AKoL^Hle^ B、Y=AKaLnC、InY=a+aInK+alnL+gD、Y=a-p(l/X)+p0 1 28、 回归方程\nY=P+PInX=1.88-0.781nX中，p=-0.78表明【Lf0If i 1A、X每增加1单位Y减少0.78单位B、X每增加1单位丫平均减少0.78单位C、X每増加1%时丫平均增加0。78%D、X每增加1%时丫平均减少0。78%[]估计模型参数。WLSIVn=25,[]估计模型参数。WLSIVn=25,显著水平a=5%,临界TOC\o"1-5"\h\zA、OLS B、C、广义差分法 D、10、 在一项D-W检验中，己知D。W=0.83,k=3,]B、存在负的一阶自相关D、无法确定值为d]B、存在负的一阶自相关D、无法确定L UA、存在正的一阶自相关C、序列无关

ii、就“异方差性”的概念而言，是指模型r=p+px+卩违背了基本假设i0 1IIA、SA、S（卩）=。2，=1,2,…,〃iB、E（卩）=0/=1,2,•••,/!iC、C、Cov（\x，卩）=0i入j

iJD、n~N（・，•）lo12、对于模型r=p+0X+卩，其差分模型是【loI0I/ta、麻r13。况秋扁+而Ar=p+PAX+△卩f0 1f f匕"七=叩1”）+听（土”乂一）+（卩,"％）13、当模型存在“严重的多重共线性”时，OLS估计量将不再具备【 】。A、线性性BA、线性性B、无偏性C、有效性D、一致性14、如果方差膨胀因子VIF=10,则认为【 】问题是严重的。A、异方差性B、序列相关性A、异方差性C、C、多重共线性D、解释变量与随机项的相关性15、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【 】变量。B、外生A、内生B、外生C、虚拟DC、虚拟16、对一个过度识别的结构方程，不适用的估计方法是【A、A、间接最小二乘法（〃S）B、工具变量法（/V）C、二阶段最小二乘法（2SLS） D、有限信息最大似然法（UML）17、以下生产函数中，不具备“零阶齐次性”特征的是【A、A、线性生产函数B、C-D生产函数C、C、CES生产函数D、VES生产函数18、在研究劳动者薪金问题，应该作为虚拟变量引入模型的变量是【A、A、劳动者工龄B、专业工作年限C、学历DC、学历19、以下统计特征中，不属于平穏序列｛X｝特征的是【I

A、Cov{X,X)=0A、Cov{X,X)=0t^stsB、E(X)=jt/C、Var(X)=ct2/D、Cov(X,X)=yIt^kk20、以下关于单整、协整的说法中正确的是【A、单整阶数相同的两个变量之间一定协整B、单整阶数相同的两个变量之间才可能协整C、A、单整阶数相同的两个变量之间一定协整B、单整阶数相同的两个变量之间才可能协整C、单整阶数相同的多个变量才可能协整D、变量协整对于建立计量经济模型不是必须的A、弗里希（R。Frish）B、保罗•萨缪尔森（P。Samuelson）C、劳伦斯•克莱因（RA、弗里希（R。Frish）B、保罗•萨缪尔森（P。Samuelson）C、劳伦斯•克莱因（R。Klein）D、恩格尔（Engle）2、E、格兰杰（Granger）用于计量经济学模型“统计学检验”的检验方法有【】。3、A、拟合优度检验D、G-Q检验B、怀特检验C、方程显著性检验F’、变量显著性检验以下检验方法中，属于“异方差性”检验的方法有【A、德宾一沃森检验 B、G—Q检验C、帕克检验D、戈里瑟检验E、布劳殊一高弗雷检验二、多选题（每题有2~5个正确答案，多选、少选和错选不得分；每题1分，共5分）1、以下“诺贝1、】.A、4、作为“序列相关性”检验方法的】.A、只能用于一阶自相关B、方程不能没有截距C、不允许随机解释变量出现D、不允许被解释变量滞后值作解释变量 E、存在检验“盲区”5、联立计量经济学模型参数估计的“系统方法”包含【A、普通最小二乘法A、普通最小二乘法B、三阶段最小二乘法C、工具变量法D、二阶段最小二乘法 E、完全信息最大似然法三、判断题（每小题1分，共5分）1、 计量经济学就是各类经济定量分析方法的总汇。【 】2、 计量经济学所说“线性模型”是指参数是线性的。【 】3、对于多元线性回归模型而言“方程显著”等价于“每个解释变量都显著”4、 若模型存在“高度多重共线",评价偏回归系数显著性的，检验是不可靠的【】5、 对于可能存在序列相关性的模型，可以直接使用广义最小二乘法估计参数【】四、 名词解释（每小题3分，共12分）1、 行为方程2、 工具变量3、 要素替代弹性4、 结构分析五、 简答题（每小题4分，共8分）1、生产函数在技术进步测定中的应用。2、随机解释变昼问题及其解决方法.六、 计算与分析题（本题共50分）1、（本题满分18分）收集居民年人均消费额丫（单位：千元）与消费者价格指数X（%）的相关数据如下：X100105107110112114Y6007007.58.290010.0要求：（1）设计一个合适的计量经济学模型，描述二者之间的关系：（3分）（2） 以最小二乘法估计模型的参数；（6分）（3） 解释回归系数的经济学含义：（2分）（4）检验方程的统计可靠性（a=0.05t⑷=2.7764,F（1,4）=7.71）0.025 0.05（5分）。（5）当消费价格指数为108%时，预测年人均消费额约为多少。（2分）2、（本题满分12分）经研究发现，家庭书刊年消费额受家庭月收入（元）及户主受教育年限也4的影响.收集18户家庭的相关数据，采用EViews软件估计,得如下结果：DependentVariable:BFMethod:LeastSquaresDate：12/24/09Time：22：09Sample：118Includedobservations：18

VariableCoefficientStd.Errort-SiatisticProbC—66.1841749.21182-1.3448840。1986Ml0。0963740o030071 3.2348780.0059EA52.290314.929611 10o507390.0000R—squared0=954328Meandependentvar755-1222AdjustedR—squared0,948238S，,D<dependentvar258。7206S.E»ofregression58。86207Akaikeinfocriterion11.13928Sumsquaredresid51971o15Schwarzcriterion11.28768Loglikelihood—97.25354Hannan—Quinncriter.11.159741567138Durbin-Watsonstat2c666275Prob(F-statistic)0=000000要求：（1）根据输出结果写出计量经济学模型；（3分）（2） 写岀模型的残差平方和与调整的可决系数；（2分）（3） 检验户主受教育年限对家庭书刊年消费额是否有显著影响；（2分）（4） 检验方程的整体显著性；（2分）（5） 分析所估计模型的经济意义和作用。（3分）3、（本题满分8分）收集中国1985年~2003年的实际GDP（X）与进口额（Y）（单位:亿元），采用OLS估计线性模型参数，结果Durbin-Watson统计量为0.52385。问（1）这一结果表明模型可能存在什么问题？（2分）。由于怀疑模型存在古典假定违背的问题，又进行了拉格朗日乘数检验，结果为:Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest：ProbF—statistic12o87670Prob.F(3,14)0.0003Obs,R-squared13.94586ProbeChi—Square(3)0。0030DependentVariable:RESIDVariableCoefficientStd.Errort—tatisticProb.C•287。9183310-4565—0.9274030.3694X0o0172600..0143281。2046820..2483RESID(—1)1.8115920o3478315.2082520o0001RESID(—2)-0.8047270.563530—1.4280110。1752RESID(-3)—Oo0874520.437610—Oo1998390.8445以及Breusch—GodfreySerialCorrelationLMTest:F—statistic20：62862Prob.F(2,15)0：0000DependentVariable：RESIDVariableCoefficientStd.Errort—StatisticProb.C—310»6548289.,1968—1o0741990.2997X0o0183860o0131911o3938430o1837RESID(—1)1。8500170.,2901936.3751240..0000RESID(—2)—0.8915810.359128—2.4826300.0254Obs*R—squared13.93398Prob.Chi—Square(2)0.0009（2）根据这两个输出结果可以得岀什么结论？（3分）。接下来，该研究者利用EViews软件进行广义差分法估计参数，得以下结果：DependentVariable：YMethod：LeastSquaresDate:12/24/09Time：22：45Sample(adjusted>:19872003Includedobservations：17afteradjustmentsConvergenceachievedafter22iterationsVariableCoefficientStdvErrort-SiatisticProb.C-17590。1427915o86—0。6301130.5395X0=9499470.3120333.0443840=0094AR(1)1.86484103910964.7582380.0004AR(2)-0..8939190o421496—2.1208270.0537R-squared0=995065Meandependentvar7582：618AdjustedR-squared0.993926S”D.dependentvar4295121SoEoofregression334.7458Akaikeinfocriterion14.66694Sumsquaredresid1456712cSchwarzcriterion14.86299Loglikelihood-120.6690Hannan—Quinncriter。14o68643F-statistic873o7164Durbin—Watsonstat1。897993Prob(F—statistic)0=000000（3）根据这一结果，写出最终的回归方程（3分）。4、（本题满分7分）设有“凯恩斯收入决定”模型C=a+aK+卩t0 1t\tz=p+pr+pr+卩t0 1t2f-l21Y=C+1+GtttI其中，C为消费支出，，为投资，丫为国内生产总值，G为政府支出。要求：对t模型进行识别。5、（本题满分5分）收集了美国1970年~1991年制造业固定厂房设备投资K和销皆量X间的数据，首先进行了协整回归，计算非均衡误差，进而对非均衡误差序列进行平稳性检验.以下是输出结果：AugmentedDickey-Fullerleststatistic -4：408415 0.,0002Testcriticalvalues：1%level —2.6923585%level —1。96017110%level —1。607051*MacKinnon（1996）one—sidedp—values.Warning:Probabilitiesandcriticalvaluescalculatedfor20observationsandmaynotbeaccurateforasamplesizeof19AugmentedDickey-FullerTestEquationDependentVariable:D(E)Method:LeastSquaresDale:12/24/09Time:23:15Sample(adjusted):19721990Includedobservations：19afteradjustmentsVariableCoefficientStdoError t—StatisticProb。E(-1)D(E(-1))—1.3479080.3991640。30575844084150.2183461o8281300。00040o0851R—squared 0。564635AdjustedR-squared 0。539025SoEoofregression 10。51239Sumsquaredresid 1878。676Loglikelihood —70。60173Durbin—Watsonstat 2.044584问两个序列之间是否存在协整关系？MeandependentvarSoDodependentvarAkaikeinfocriterionSchwarzcriterionHannan-Quinnwriter.0.13855015.483287.6422877.7417027.659112云南财经大学《计量经济学》课程期末考试试卷（五）三、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济模型是指【 】A、投入产出模型 B、数学规划模型C、随机经济数学模型 D、模糊数学模型2、 将不同对象同一变量在同一时间的数据列称为【 】A、横截面数据 B、时间序列数据C、面板数据 D、虚拟数据3、 计量经济模型的基本应用领域有【 】A、 结构分析、经济预测、政策评价B、 关联性分析、乘数分析、市场均衡分析C、 消费需求分析、生产技术分析D、 季度分析、年度分析、中长期分析4、 模型的理论设计工作，不包括【 】A、选择变量 B、确定变量之间的数学关系C、收集数据 D、拟定模型待估计参数的期望值5、 产量丫(单位：吨)与资本投入量X(单位：万元)之间的冋归方程为lnV=2400+0o751nX,这说明【 】A、 资本投入每増加1万元，产量增加Oo75吨B、 资本投入每增加1万元,产量平均增加Oo75吨C、 资本投入每增加1%,产量增加0。75%D、 资本投入每增加1%,产量减少0。75%6、 以K表示实际观测值，『表示回归估计值，则普通最小二乘法的目标是使【】a、Sir-yi=o b、£(y-V)2=oTOC\o"1-5"\h\zii iiC、-y)=Mini D、S(K-y)2=Miniii if7、 有一组包含30个观测值的样本估计模型V=P X+卩，在a=0.05的显/ 0If/著性水平下检验H:p=0H。0,则拒绝原假设的条件是卩|大于【 】0 1 0 1 11A、t(30)B、t(30)C、t(28)D、t(28)0.05 0.025 0.05 0.0258、 为了估计一个三元线性回归模型(有截距)，那么满足基本要求样本容量的是

B、n<4AB、n<4C、〃230或者〃2129、假设回归模型为匕=0。+0山+叩其中Var(M.)=a ,则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【】1()、11、12、A、c、IB、D、X：X2XX2以下检测方法中属于检测异方差性的方法是【A、检验C、拉格朗日乘数检验B、D1()、11、12、A、c、IB、D、X：X2XX2以下检测方法中属于检测异方差性的方法是【A、检验C、拉格朗日乘数检验B、D、D-W检验游程检验下列哪个模型的序列相关可以用DW统计量来检测(其中卩满足古典假定)A、B、C、D、K=0+0X+卩g=pvt0ItIty=px+pp=pp+vt1rri/-Ir=p+px+|ip=p+vI0Ir/ i /-Iir=p+px+pr+卩g=pg+vt0 \t2i-llit-l根据观测值估计二元线性冋归模型的DW=2。40.取显著性水平a=0。05时,査得d,=l。10,d=1。54,则可以判断【】L uA、A、不存在一阶自相关B、存在正的一阶自相关C、C、存在负的一阶自相关D^无法确定13、异方差条件下普通最小二乘估计量是【B、有偏估计量AB、有偏估计量C、有效估计量DC、有效估计量14、根据一份企业贷款额K(亿元)与银行贷款利率X(%)、投资年收益率X(%),I 2

估计得样本方程丫=125.89-12.1IX+1.87X，那么【】1 2A、 银行贷款利率不变，投资年收益率每增加1%企业贷款额减少1.87亿元B、 投资年收益率不变，银行贷款利率每降低1%企业贷款额平均增加12。11亿元C、 银行贷款利率不变,投资年收益率每增加1%企业贷款额平均增加12。11亿元D、 银行贷款利率不变，投资年收益每增加1%企业贷款额增加lo87亿元15、如果【】，那么模型K=P+0X+卩的OLS估计量既不具备无偏性，也I0 1rr不具备一致性。TOC\o"1-5"\h\zA、X为非随机变量 B、X为随机变最，且Cov(X )#0t i iiC、X为随机变量，但Cov(X )=0D、X为非随机变量，与卩.不相关i ii f t16、模型出现随机解释变量问题，不妨设X为随机变量，为了解决随机解释变量1问题,选取工具变量Z替代X。以下不对的是【】1A、A、Z与X高度相关1C、Z与X不相关217、设序列X,X均为1阶单整序列,If2l协整的。A、(a)(X,X)'~/(1)12 1/2tC、(a,a)(X,X)'~/(l+l)12 Ir2iB、模型改为5+PZ+PX+卩0 1 22D、仅只在估汁参数时用Z替代X1如果【】，那么x,x是(1,1)阶17 21B、(以)(X,X)'~1(1—1)12lr2iD、{a,a)(X,X)'~/(2-1)1 2If2f18、 简化式参数反映对应的先决变量对被解释变量的【】A、直接影响 B、间接影响C、直接影响和间接影响之和 D、直接影响和间接影响之差19、 下列生产函数中，要素的替代弹性会随样本区间不同而改变的是【】A、线性生产函数A、线性生产函数C、C—D生产函数B、投入产出生产函数D、CES生产函数20、设一个生产函数中的边际替代率你S =2.25,以下解释正确的是【】A、 增加一个单位资本投入，若维持产出不变，要增加劳动投入的数量为2.25B、 减少一个单位资本投入，若维持产出不变，要增加的劳动投入数量为2。25C、 増加一个单位劳动投入，若维持产出不变，要增加资本投入的数量为2。25D、 减少一个单位劳动投入，若维持产出不变，要增加的资本投入数量为2.25二、多选题（每题有2~5个正确答案,多选、少选和错选均不得分；每题1分,共5分）1、一个模型用于经济学分析前必须经过的检验有【 】A、经济意义检验 B、统计检验 C、计量经济学检验D、模型预测检验 E、实践检验2、线性回归模型r=p+px+p2、线性回归模型r=p+px+pX+/ 0 1lr22t*klI I要内容有【A、模型没有包含的次要变量的影响A、模型没有包含的次要变量的影响B、对V有影响的定性变量的影响C、C、数据的观测误差的影响D、模型的设定误差的影响F、未知因素的影响3、在异方差性条件下普通最小二乘估计量具有如下性质【A、线性性B、无偏性C、最小方差性D、一致性E、渐进有效性4、研究公司职员的薪金收入S3、在异方差性条件下普通最小二乘估计量具有如下性质【A、线性性B、无偏性C、最小方差性D、一致性E、渐进有效性4、研究公司职员的薪金收入S,以下应该考虑为虚拟变量的因素有【A、工龄B、毕业学校知名度C、性别D、学历E、工龄5、以下模型中可以归入“线性模型”是【A、B、丫=°。+眄X+卩D、X=B+BInX+0X2+卩0 1 | 2 2E、Y=aei>xp三、判断题（正确的写“T”，错误的写“F”。每小题1分，共5分）[】1、计量经济学模型成功的要素主要是理论、方法与数据.[12、一元线性回归模型的变量显著性检验与方程显著性检验结论理论上必一致。[】3、由于忽略了主要解释变量所致的序列相关性称为“虚假序列相关气【14、如果考虑到模型存在异方差性，可以考虑直接使用加权最小二乘法估计参数。[15、从本质上讲，生产函数反映了产出数量与投入要素之间的技术关系。四、 名词解释（每小题3分，共12分）2、 虚假回归2、异方差性3、 简化式模型4、 中性技术进步五、 简答题（每小题4分，共8分）2、实际经济问题中的多重共线性2、虚拟变量的作用六、 计算与分析题（第1题22分，2题10分，3〜5题每题6分;本题共50分）1、（本题满分22分）有国内生产总值（单位:力亿元）与失业率（渺冋的如卜数据：国内生产总值（万亿元）2o03o04o05.06o07.0失业率（%）4o84。54.24.03。93.7（I）选择合适的计量经济学模型描述二者间的关系；（3分）（2）使用适当方法估计相关参数。（8分）（3）对参数估计制作经济学检验.（4分）（4）检验模型关系的显著性。也（4）=2.776,F（1,4）=7.71）（5分）。0.025 0.05（5）说明模型中参数的经济意义。（2分）（结果保留两位小数）2、收集某地区1998年〜2008年间的实际总产值V（百万元）与劳动日X（百I万日）、实际资本投入X（百万元）的数据，使用即,ews软件估计模型，以下

为输岀结果:DependentVariable：YMethod：LeastSquaresDate：12/15/08Time：21：04Sample:115Includedobservations:15VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-28067。179432.066—2。9757180.0116X1147o936236.443444。0593380o0016X20o4035630。0735615.4861310.0001R—squared0o909559Meandependentvar24735.33AdjustedR—squared0...894485SoD.dependentvar4874o173S.E。ofregression1583.279Akaikeinfocriterion17o74924Sumsquaredresid30081287Schwarzcriterion17o89085Loglikelihood—130oF—statistic60：.341431193Durbin—Watsonstat1o039019Prob(F—statistic)0.000001要求：（1）写出回归方程（3分）.（2）检验方程的显著性（«=0.01）（3分）。⑶检验变量的显著性（a=0.01）（3分）.（4）写出调整的可决系数（1分）。3、根据中国1985年~2003年农村居民的人均实际纯收入X（单位：元，按1985年可比价）与人均消费性支出Y（单位：元，按1985年可比价计算），使用EViews软件估计模型得到如下结果：VariableCoefficientStd。Errort—StatisticProb=C106.547512。201558。7322950.0000X0o6002040.02135428.107370。0000R—squared0.978935Meandependentvar437。6942AdjustedR—squared0。977696SoD.dependentvar92o63808SoE.ofregression13。83511Akaikeinfocriterion8=191596Sumsquaredresid3253。973Schwarzcriterion8o291011Loglikelihood—75.82017F—statistic790.0243Durbin-Watsonstat0o766390Prob(F—statistic)0o000000由于怀疑这个模型存在问题，于是又做了VariableCoefficientStd,Errort—StatisticProb.C114.9393150037637»6434430o0000X0.5882120。02546323.100660o0000AR(1)0。7940510o2456943.2318710o0066AR(2)—0.0.；210667-2o0435570o0618430509与VariableCoefficientStd<,Errort-StatisticProb。C116o097913。335168。7061500。0000X0»5861440o02273125o786210.0000AR(1)0o7052780o2925292。4109660.0346AR(2)―O0.347039•—Io0403880.3205361055AR(3)—0o0.255710-0。6336470.5393162030问：（1）模型存在什么问题？（2）写出釆取补救措施之后的方程（K为被解释变量）。4、考察凯恩斯宏观经济模型：消费方程：C=a+aY+aT+gI0 1t2IIt投资方程：I=b+bY+bY+卩I0II2r-l2i税收方程：T=c+cYI0 1i3t收入方稈:Y=C+7+Gt lit其中：。=消费额；1=投资额；丁=税收额；Y=国民收入额；G=政府支出额。（1