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文档简介

定义1

设随机试验的样本空间,那么对于所有的得到一族的函数是非空集合,，如果对于每个

称为随机过程,简称过程.称为参数集.简记为.或对应有参数的函数

第十一章：随机过程引论由定义得中的每一

是仅依赖于对于(1)的函数，

称为随机过程的样本函数,的轨道.它是随机过程的一次物理实现或对应于(2)对任意给定的

是一个随机变量,称为随机过程在时的状态变量,简称状态.对于所有,随机过程是，一族随机变量,于是得到另一种定义方式.2定义2给定参数集,如果对于每个，对应有随机变量则称随机变量族为随机过程.函数值集合称为随机过程的状态空间.它是二元函数的值域,记为.3随机过程的数字特征是参数集,

随机变量族

是一个随机过程,

(11.1)（1）过程在的状态的数学期望对于任意给定

的状态，具有一维概率密度在t时刻对于一切

称为随机过程的均值函数,简称均值;是的函数,

（2）过程在的状态的二阶原点矩(11.2)称为随机过程的均方值函数,简称均方值;5（3）二阶中心矩（方差）

(11.3)称为随机过程的方差函数,简称方差,均方差

;6任选,状态是两个随机变量,具有二维概率密度（4）随机过程的自相关函数,简称相关函数,(1

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