2023年上半年上海期货从业资格其他利率类衍生品模拟试题

2０23年上半年上海期货从业资格:其他利率类衍生品模拟试题一、单项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)１、分立的说法,不对的的是(）。ﻭA．期货交易所采用吸取合并的,合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继

Ｂ．期货交易所采用新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继ﻭＣ.期货交易所采用吸取合并的，合并各方的债务免去ﻭD.期货交易所分立的,其债权、债务由分立后的期货交易所承继２、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的重要吸引力在于__。ﻭA.风险较低

B.成本较低

C．收益较高

D.保证金规定较低3、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后,()依法取得相应的受偿权,可以依法参与期货公司清算。ﻭA.中国证监会ﻭB．财政部ﻭC．期货投资者保障基金管理机构

Ｄ.期货投资者4、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。ﻭA.服务周到ﻭＢ．技能纯熟ﻭＣ.诚实信用ﻭD.小心谨慎5、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。

A.公司法人

B.自然人

C.会员ﻭD.国有公司6、沪深300股指数的基期指数定为__。ﻭA．100点ﻭＢ.１000点

Ｃ．20２3点ﻭＤ.300０点７、我国的期货交易必须在（)内进行。

Ａ.期货交易所ﻭＢ.商品交易市场

C.商品产地ﻭD.买卖双方约定的场合8、６月5日,某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约4０手,成交价为2220元/吨，当天结算价格为２230元／吨，交易保证金比例为5%,则该客户当天须缴纳的保证金为＿_。

Ａ.44６00元ﻭB.22200元

C．４4４0０元ﻭＤ．２2300元９、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交(）名推荐人的书面推荐意见。ﻭA.3

Ｂ．2

C．5

D.１10、《期货从业人员执业行为准则》自(）施行。ﻭA.２023年7月1日

Ｂ．20２3年７月1０日ﻭＣ．2023年6月30日ﻭＤ.202３年7月31日

11、假如套期保值者能争取到一个有利的_＿,套期保值交易就能赢利。ﻭA．利息ﻭＢ.基差

Ｃ．现货价格

D.期货价格12、下列可以从事期货交易的是（)。ﻭA．国家机关和事业单位

B.某集团下属公司

C．期货交易所的工作人员

D．中国期货业协会的工作人员13、4月初黄金现货价格为200元/克,某矿产公司预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该公司以205元／克的价格在6月份黄金期货合约上建仓,7月初，黄金现货价格跌至１９2元／克，该公司在现货市场将黄金售出,则该公司期货合约对冲平仓价格为__元/克（不计手续费等费用)。

A．2０3

Ｂ.193ﻭC.197ﻭＤ．1961４、期货交易所应当向（)报送财务会计报告。

A．期货保证金安全存管监控机构ﻭB．国务院期货监督管理机构ﻭC．期货公司

Ｄ.非期货公司结算会员15、某期货交易所会员现有可流通的国债2０0万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为６０万元，则该会员有价证券抵冲保证金的金额不得高于（）万元。ﻭＡ.２00

B.50

C.１６０

D.2４0１6、假定年利率为8%,年指数股息率为1.５%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月１5日的现货指数为１450点,则4月１５日的指数期货理论价格是__。ﻭA．1４5９.６4点ﻭＢ.１４60.6４点ﻭC．１4６9．64点

Ｄ.14７0．６4点17、丁某在某期货公司营业部开立账户,从事期货投资。某日，丁某发出以每手100０元价格卖出白糖合约10手,但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”,从而导致丁某保证金局限性，小王向营业部经理报告后,给丁某透支了营业部其他客户保证金300０元。次日,该白糖合约价格下跌至６00元,交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3０00元归还。当天，丁某发现这一事件，即提出索赔。假如丁某要提起诉讼,应当以()为被告。ﻭA．期货公司

B.期货公司营业部

Ｃ．小王ﻭD.期货公司和小王18、我国期货交易所会员必须是（)。ﻭA.自然人

B．事业单位

Ｃ．境内公司法人ﻭD．境外公司法人19、中国期货业协会是()。ﻭＡ.事业单位

B．公司法人ﻭC.社会团队法人

D．从事期货经营的机构２0、下列关于期货公司的说法,不对的的是（）。

A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利ﻭB.国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿ﻭC.期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的,国务院期货监督管理机构可以对其进行接管

D.期货公司出现严重危及稳健运营、损害客户合法权益的行为的,国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员２1、结算准备金余额的计算公式应为__。

Ａ.当天结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当天交易保证金＋当天盈亏+入金－出金-手续费(等）

B．当天结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当天交易保证金+当天盈亏＋入金-出金－手续费(等)ﻭC.当天结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额＋上一交易日保证金-当天交易保证金+当天盈亏+入金-出金-手续费（等）

D.当天结算准备金余额＝上一交易日结算准备金余额－上一交易日保证金－当天交易保证金+当天盈亏+入金－出金-手续费(等)22、某一期权标的物市价是９5．45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EＵBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以9５.４0点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的净收益是＿_。ﻭA．1250美元

Ｂ.-1２５0美元

C.12500美元

Ｄ．－1２5０0美元２3、林某是甲期货公司的期货从业人员,在从业过程中，林某为了获得更多客户,在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了《期货从业人员执业行为准则（修订)》关于（）的规定。

Ａ．合规执业

B．专业胜任

C.竞争准则

Ｄ.不合法竞争24、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为__。ﻭA.实值期权ﻭB.虚值期权

C.平值期权

D．市场期权25、大豆提高套利的做法是__。

A.购买大豆期货合约的同时,卖出豆油和豆粕的期货合约ﻭB．购买大豆期货合约

Ｃ．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约ﻭD.卖出大豆期货合约二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意)１、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的,应当参与中国期货业协会组织的专项后续职业培训。ﻭＡ．训诫ﻭB．公开谴责

C.暂停从业资格ﻭD．撤消从业资格2、风险管理的基本流程涉及__。

A．风险辨认ﻭB．风险的预测和度量

C.风险控制

D.风险消除3、以下说法错误的有()。ﻭＡ.不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则ﻭB．期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还

Ｃ.期货从业人员在执业过程中获取不合法利益的应当退还

D.期货从业人员在执业过程中应严格自律４、期货公司有(）行为的,责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满１0万元的，并处10万元以上3０万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。

A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的

B．允许客户在保证金局限性的情况下进行期货交易

C.违反规定从事与期货业务无关的活动的

D.从事期货自营业务的5、下列属于期货经纪协议无效的情形有()。

A.没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务ﻭB．不具有从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的

C．从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的

D.违反法律、法规严禁性规定的6、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。ﻭA．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产互相独立、分别管理

B.未按照规定缴存结算担保金、结算准备金,或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金ﻭC．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易减少风险管理规定，侵害其他客户合法权益

D.以合资、合作、联营方式设立营业部,或者将营业部承包、出租给别人，或者违反营业部集中统一管理规定7、期货交易所的职责涉及(）。

Ａ.提供交易的场合ﻭB．设计期货合约ﻭC．监督期货交易ﻭD.按照章程和交易规则对会员进行监督管理8、美国期货投资基金的联邦监管机构涉及__。

A．证券交易委员会

B.全国证券商协会

C.全国期货业协会ﻭD．商品期货交易委员会9、下列关于中国证监会的表述中对的的有（)。

A．依法对期货公司进行监督管理ﻭB．无权对期货公司分支机构进行监督管理

C.中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理

D.中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理１０、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。ﻭA.周报表

B．月报表

C．季度报表ﻭＤ.年报表

1１、关于中国证监会对期货交易所的监管描述对的的有（)。ﻭＡ．中国证监会认为期货市场出现异常情况的,可以决定采用延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施

B.中国证监会认为有必要的,可以对期货交易所高级管理人员实行提醒

Ｃ.中国证监会可以向期货交易所派驻督察员

D.中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务,中国证监会不得向交易所收取任何费用１2、下列关于成交量的说法，对的的是__。ﻭA.成交量是指一段时间（一般分5分钟、1５分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数

B．每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等,因此,合约成交量的记录通常只计算其中一方成交的合约数ﻭＣ．在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的记录有所差异,中国金融期货交易所采用单边计算，而其他三家期货交易所采用双边计算

Ｄ．成交量水平可以反映市场价格运动的强烈限度。成交量越大，则反映出市场的强烈限度越高13、期货从业人员应当具有()。ﻭA.投资经验

Ｂ.专业知识ﻭC.职业道德

D.专业技能14、金融期货的特点涉及__。

A．金融期货的交割具有极大的便利性

B．金融期货的交割价格盲区大大缩小ﻭC.金融期货中期现套利交易更容易进行

D.金融期货中逼仓行情难以发生１5、期货从业人员不得从事或协同从事（)等行为。ﻭＡ．编造并传播有关期货交易的虚假信息ﻭB．欺诈客户

C．内幕交易ﻭＤ．操纵期货交易价格１６、一个完整的期货交易流程应涉及__

A.开户与下单ﻭB.竞价

C．结算

D.交割17、期货公司超过客户指令价位的范围，将()的差价利益占为己有的,客户规定期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。

A.高于客户指令价格卖出

Ｂ.高于客户指令价格买入ﻭC．低于客户指令价格卖出ﻭＤ.低于客户指令价格买入18、下列表述中,对的的有（)。ﻭA.期货公司应当加入期货业协会ﻭＢ．期货公司应当加入工商公司联合会ﻭC．中国期货业协会对期货公司进行监督管理ﻭD．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理19、按执行时间划分，期权可以分为__。

A.看涨期权ﻭＢ．看跌期权ﻭＣ.欧式期权ﻭＤ.美式期权20、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列(）职责。ﻭA.研究制定客户保证金安全存管制度,保证客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项规定ﻭB．研究制定风险管理、内部控制制度ﻭC．审议并决定客户保证金安全存管制度,保证客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项规定ﻭD．审议并决定风险管理、内部控制制度2１、在实践中，公司辨认风险的方法有__。

A．风险列举法

B．流程图分析法

C.VａR方法ﻭD．CＶａR方法22、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏抵冲机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。

A．品种相同或相关

B．