2023年山东省期货从业资格期货套利的基本策略模拟试题

山东省2023年期货从业资格:期货套利的基本策略模拟试题一、单项选择题(共2５题，每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意）１、大豆提高套利的做法是__。

Ａ．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约

B.购买大豆期货合约

C．卖出大豆期货合约的同时,买入豆油和豆粕的期货合约

D．卖出大豆期货合约2、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。20２3年由于期货行情稳定，形势良好,该期货公司的资本迅速扩大，达成1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：假设该期货公司在经营过程中，20２3年曾经由于严重违规期货交易被本地证监局规定整改,张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完毕后，证监会检查合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格,假设其他条件均符合规定,中国证监会应当(）。ﻭA.予以批准ﻭB.不予批准

C.给予其一定考察期限,考察期限内无违法行为的才予以批准ﻭD.予以批准，但应当限制其结算业务范围３、某期货交易所会员现有可流通的国债２00万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元,则该会员有价证券抵冲保证金的金额不得高于(）万元。ﻭA.２０0ﻭB．５０

C．16０

Ｄ．２404、我国期货交易所会员必须是()。

A．自然人

B．事业单位

C.境内公司法人

D.境外公司法人5、期货公司董事会拟免去首席风险官职务的，应当向（）报告。ﻭＡ.中国证监会

B.公司住所地中国证监会派出机构ﻭC.财政部ﻭＤ．地方财政局6、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于(）人。

A．１

B.2ﻭＣ.3

D.５7、某套利者以６3200元/吨的价格买入1手(5吨/手）10月份铜期货合约，同时以63０00元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为631５0元/吨和6２８５0元／吨。最终该笔投资的结果为__。

Ａ.价差扩大了100元/吨，赢利50０元

Ｂ．价差扩大了２00元／吨，赢利1000元ﻭC．价差缩小了1０0元/吨,亏损50０元ﻭD．价差缩小了20０元/吨，亏损１000元8、６月５日，买卖双方签订一份３个月后交割的一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与恒生指数构成完全相应,此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为5０港元，假定市场利率为６％，且预计1个月后可收到５０00港元钞票红利，则此远期合约的合理价格为__。

A.15000点ﻭB．15124点ﻭC.1522４点ﻭD．15324点9、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具有的条件的是（)。

Ａ.有合格的经营场合和业务设施

B.有健全的风险管理和内部控制制度

Ｃ.公司实际控制人具有连续赚钱能力ﻭD．实缴资本所有为货币出资１0、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债,千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：根据《期货从业人员执业行为准则》的规定,赵某受到暂停营业处分后，应当()。

A.在处分期间不得从事任何与期货相关的活动

B.参与协会组织的专项后续职业培训

C．自我反省，公开道歉

Ｄ.向期货业协会递交保证书,承诺不再从事违法行为

11、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不对的的是__＿___。ﻭA．会员均具有与期货交易所进行结算的资格ﻭB.会员由期货公司会员组成

C.期货交易所对会员结算

D．会员对其受托的客户结算12、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久,张某已经获得了期货从业人员资格。2023年由于期货行情稳定，形势良好,该期货公司的资本迅速扩大,达成１.5亿元,于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况,回答下列问题:题,假如期货公司经审查拟定丁作为本公司的副总经理，根据规定,甲的任职资格还要通过（)的批准。ﻭA.中国证监会ﻭB.期货业协会ﻭC.中国证监会派出机构

Ｄ．期货交易所1３、2月中旬，豆粕现货价格为２76０元／吨,我国某饲料厂计划在4月份购进１00０吨豆粕，决定运用豆粕期货进行套期保值。该厂＿＿５月份豆粕期货合约。ﻭＡ.买入100手

B．卖出100手ﻭＣ.买入２0０手

D.卖出２00手1４、期货公司办理()事项,国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。

A．变更注册资本ﻭB.变更公司形式ﻭＣ.破产

D.变更3%以上的股权1５、沪深30０股指期货合约的交易代码是__。ﻭA．CU

Ｂ．AL

C.ＦU

D．IF16、（)对期货市场实行集中统一的监督管理。ﻭＡ．中国期货业协会

B．中国证监会ﻭＣ.中国证券业协会ﻭD．国务院期货监督管理机构１７、某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的６月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为45０美元／盎司,则该投资者损失__。ﻭＡ．4５.5美元／盎司

B．54.5美元/盎司ﻭC.50美元/盎司ﻭD．4.５美元/盎司18、中国期货业协会是（)。ﻭＡ．事业单位ﻭＢ．公司法人ﻭＣ．社会团队法人ﻭD.从事期货经营的机构19、客户交易保证金局限性，期货公司履行了告知义务而客户未及时追加保证金,客户规定保存持仓并经书面协商一致的,穿仓导致的损失,期货公司(）。ﻭA．不承担责任

B．承担次要补偿责任

C．承担重要补偿责任，最高不超过80％ﻭD．所有承担补偿责任20、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（)。

Ａ．不准许该副总经理兼职

B.可以批准该副总经理兼职

Ｃ.无权批准该副总经理兼职

D.可以助其以调用的形式进行兼职２１、某出口商紧张日元贬值而采用套期保值，可以_＿。ﻭA．买日元期货买权

Ｂ．卖欧洲日元期货

Ｃ．卖日元期货ﻭＤ．卖日元期货卖权，卖日元期货买权2２、下面关于投机说法错误的是__。

Ａ．投机者承担了价格风险

B．投机的目的是获取较大的利润ﻭC．投机者重要获取价差收益

Ｄ.投机交易重要在期货与现货两个市场进行操作２3、甲期货公司共有l0家营业部,现有净资产５0０0万元,资产调整值为１00万元，负债调整值为２０0万元，有两家客户需要追加保证金,但经催告后仍然未足额追加,未足额追加的保证金数额达成1000万元,该期货公司客户权益总额为１0亿元。根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的净资本是（）。

Ａ.４１０0万元ﻭB．5０00万元

C．３900万元ﻭD．40００万元２4、我国的期货交易必须在（)内进行。ﻭＡ．期货交易所ﻭB.商品交易市场ﻭC．商品产地

D．买卖双方约定的场合2５、监事会主席、独立董事的任职资格,应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请,并提交(）等申请材料。ﻭＡ.身份证复印件并加盖推荐公司公章

B.学历证书复印件并加盖推荐公司公章ﻭＣ．3名推荐人的书面推荐意见ﻭD．资质测试合格证明二、多项选择题（共25题，每题２分。每题的备选项中,有多个符合题意）1、下列关于期货交易所的说法，对的的有（)。

A.期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准

B.期货交易所可以实行会员分级结算制度ﻭC．实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成ﻭＤ．期货交易所会员不能是个人2、下列关于成交量和持仓量关系的说法，对的的是＿＿。ﻭA.成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃限度和投资者的预期

B.只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增长,同时成交量增长

C．当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手）,持仓量不变,但成交量增长ﻭＤ.当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降,成交量增长3、在我国,（）从事期货交易限于从事套期保值业务。

A．国有公司

B.国有控股公司

C．金融机构ﻭD.事业单位４、与商品期货相比，金融期货的特点有_＿。ﻭＡ.交割便利

B.所有采用钞票交割方式交割ﻭC.期现套利更容易进行ﻭＤ.容易发生逼仓行情5、洁身自好的有（）。

Ａ．期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密ﻭB．期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举报ﻭＣ．期货从业人员为了业务的发展可以暂时不顾投资者信誉ﻭD.期货从业人员发现投资者有违法违规行为时,应当及时向所在期货经营机构报告6、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则(修订）》,(),予以公开谴责。

A．情节严重ﻭB.情节较轻ﻭC.导致严重后果

Ｄ.未导致严重后果7、反向市场牛市套利的市场特性有__。ﻭＡ．现货价格高于期货价格

B.只要价差扩大，就可获利

C．获利潜力巨大，风险有限ﻭD．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小８、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员,在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列（)行为，情节严重的，处５年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的,处5年以上2023以下有期徒刑,并处违法所得１倍以上５倍以下罚金。

A.散布虚假信息ﻭB．买入或者卖出该证券

Ｃ．从事与该内幕信息有关的期货交易

D.泄露该信息9、下列哪些情况将有助于促使本国货币升值__ﻭA．本国顺差扩大

B．减少本币利率ﻭC．本国逆差扩大

D．提高本币利率10、监事和高级管理人员的任职资格的情形有()。

A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人,或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员,自被解除职务之日起未逾5年

B．因违法行为或者违纪行为被撤消资格的律师、注册会计师或者投资征询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤消资格之日起未逾５年ﻭC．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年

D.国家机关工作人员和法律、行政法规规定的严禁在公司中兼职的其别人员

11、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。

A．财政部ﻭB.中国期货业协会ﻭC.期货交易所ﻭD.中国证监会1２、期货交易所应当及时公布上市品种合约的_＿。

A.成交量

B.成交价

Ｃ．持仓量ﻭD．最高价与最低价、开盘价与收盘价13、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约,从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏抵冲机制,以规避价格波动风险的一种交易方式。ﻭA．品种相同或相关

B．数量相等或相称ﻭC．方向相同ﻭD.月份相同或相近１4、金融期货的特点涉及__。ﻭＡ.金融期货的交割具有极大的便利性ﻭＢ.金融期货的交割价格盲区大大缩小ﻭＣ.金融期货中期现套利交易更容易进行

D.金融期货中逼仓行情难以发生１5、期货公司办理（）等事项,应当经国务院期货监督管理机构批准。ﻭA.公司停业ﻭB.变更业务范围

C.参股境外期货类经营机构ﻭD．控股股东发生变化16、期货交易所会员享有的权利涉及(）。

Ａ．参与会员大会,行使选举权、被选举权和表决权

Ｂ.按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权

C．联名建议召开会员大会ﻭＤ.按照规定转让会员资格１7、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有()。ﻭＡ．代理客户从事期货交易

Ｂ．进行虚假宣传,诱骗客户参与期货交易

Ｃ．收付、存取或划转期货保证金

Ｄ．挪用客户的期货保证金18、关于中国证监会对期货交易所的监管描述对的的有（)。ﻭA．中国证监会认为期货市场出现异常情况的,可以决定采用延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施

Ｂ．中国证监会认为有必要的,可以对期货交易所高级管理人员实行提醒

C.中国证监会可以向期货交易所派驻督察员ﻭD．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用19、保证金可以以()方式支付。

A．钞票ﻭB．标准仓单ﻭC．可流通国债

D.支票2０、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具有的条件涉及（)。ﻭＡ.申请日前2个月的风险监管指标连续符合规定的标准

B.具有从事金融期货经纪业务的具体计划ﻭＣ．控股股东净资产不低于人民币5000万元ﻭＤ.符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定21、未决仲裁等或有负债的（)。ﻭA．性质

Ｂ.涉及金额ﻭＣ.也许发生的损失ﻭD.预计损失的会计解决情况22、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金,后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易,给客户导致了15万元的损失,客户向期货公司提出补偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（)。ﻭＡ.从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比